Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » TradingStyleLife
+ Подписаться
Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    А Lynxlynx ведет свою ветку потому, что это ему помогает сосредоточится, сформулировать свои идеи предже всего для себя самого и упорядочить мысли вообще. Что кстати, и торговле не мешает, а наоборот способствует. А не потому что у него вагон времени, и ему нечем боле заняться:p
    Аналогично, мотивация сугубо эгоистичная - перетрясти и упорядочить свои мысли, представления, парадигмы и подходы.
    Трещать попусту - времени жалко, а альтруистический подход - пытаться осчастливить других своими мыслями, к сожалению не эффективен и мотивация быстро испаряется...
    Разговор обычно крутится вокруг одного и того, различаясь в мелких деталях, те кто делают подобное замечание по-своему правы, но они не учитывают, что восприятие человека - штука сложная. Приведу цитатку.
    Сказать не значит услышать, услышать не значит понять, понять не значит согласиться, согласиться не значит применить, применить не значит удержать.
(Конрад Лоренц)
    Так что без рефлексии не обойтись, как впрочем и без последующих действий по применению продуманного.
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дилемму насчет того, что разные успешные трейдеры противоречат друг другу решил давно, воспользовавшись простой аналогией.
    Рынок - джунгли, выживает сильнейший. Но... у таракана своя стратегия, у слона своя. Отсюда мораль, будучи сусликом пытаться вести себя как слон, даже если он успешен - глупо. Каждому свое. И вторая мысль. Если уж ты суслик, то стремись стать лучшим сусликом.
    Твоя ТС - это твое ноу-хау и твое конкурентное преимущество. Стань мастером в ней, победа кроется в качестве твоих действий, а не в знании всех методов.
    Поэтому неправы те, кто пытается быстро решить проблему просто позаимствова какие-то секреты из книг, форумов и т. п. И прав тот, кто сказал - я могу опубликовать свою систему в газете, все равно лишь немногие смогут ей воспользоваться.
  3. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...Если уж ты суслик, то стремись стать лучшим сусликом.
    :thumbsup_002: предлагаю выбрать "лучшего суслика года" на конкурсной основе... :D
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    цена игры- суть понятие математическое.
    И считается тупо- берем все сделки складываем их с плюсом и минусом и делим на число сделок - вот цена игры в системе по сделке.
    Либо- если имеем по системе статистику стопов ипрофитов, то в каждой конкретной сделке это вероятнсоть стопа на сам стоп с минусом плюс вероятнсоть профита (профитов) на их вероятности.
    Понятно что априори цеан игыр может быть одна, а в процессе веденяи сделки- уже другая в свете изменяющихся во времени вероятностей.
    Касаемо рисков и профитов- это понятно берем из истории на тесте и реал торгов.
    Можно считать в целом вероятность просадки (той либо иной) и вероятность профита (того либоиного). Я считаю тупо по времени и характеру рынка в моем предположении о нем на период инвестирования.
    Например: срок инвестирования квартал. Вы предполагаете что рынок будет иметь важные для Вашйе ТС характеристики по волатильности и трендовости в каких-то пределах.
    Пусть Вы имеете историю торговли Вашу за 10 лет= суть 40 кварталов.
    Выбираете те кварталы, когда парметры соответствуют Вашим предположениям - какие просадки были, какие профита- вот Вам ивероятнсоть- понятно достоверность такого расчета не особо велика- выборка маловата- но ка кгрится чем богаты.
    Если прикидок по вероятности вообще нет по волатильности и трендовости- берете все данные.
    Касаемо оценок системы: по мне важно соотношение процентов годовых к просадкам при вероятности их получения.
    Нормальные цифры (по мне) такие: примерно 3 к 1 илучше с шансами не хуэже 3 к 1.
    То есть при лимите потерь 20% вы в среденем даете от 60% в год при шансах на 60% и выше - 75% и на получение лимита потерь 25%.
    Ясно, что могут быть и иные цифры- чем ниже соотношение и выше шансы на лимит потерь - тем хуже.
    Для характеристик самйо системы по мне важны ФВ (что связано с ограничением сроков инвестиций в трейдера), ПФ - характеристика в некотором роде стабильности самой системы, коэффициенты (типа Шарпа, Сортино) - указывают на стабильность торговли трейдера ну и гладкость кривой доходности, что вцелмо покажет устойчивость системы на разных участках рынка.
    Диверсификация- в целом хорошая вещь- но проблемка точного подсчета коэффициентов корреляции.
    Вы должны быть уверены в том, что выбранные Вами инструменты- пусть и на разных рынках (и тем более на одном) не пойдут однонаправленно (например, и акции и нефть начнут падать паралельно, к примеру, с евро против доллара если вы стоите в лонгах по акциям, нефти и евро).
    То есть суммарный риск по позиции может меняться в зависимости от изменения коэффициента корреляции - чем он ниже - тем лучше.
    Вторая диверсификация- по системам - опять же - че мниже корреляция у торгуемых систем - тем выше диверсификация. По уму трейдер должен иметь в ижделае ряд систем: для трендового рынка, для рейнджевого с той или иной степенью волатильности либо фильтры - когда выходить с рынка - то есть определение параметров рынка, когда системы перестает работать - проверяется на бектесте и реал торгах.
    Ну и понятно ММ - определение разхмера лотов и рисков по сделкам - также базируетс яна бектестах имопыте реал торгов и может различаться по системам рынкам и ситуаци в рынке- тех или иных его параметрах.
    Общая логика проста: чем выше шансы и цена игры по сделке- тем больший лот при допустимых рисках возможен. А уж каков размер оного риска по сделке в каждой ситеме - каждый трейдер сам для себя решает. Для кого-то это 0.25% для кого то 2% для кого-то иная величина- зависит от целей инвестирования -чем больше человек хочетподнять за период времени тем больше приходится в среднем и рисковать.
    Чем надежнее система и лучше цена игры с вероятностью - тем больше может быть величина риска по сделке.
    У меня, к примеру по разным тактикам и сделкам эта цена колеблется от 0.5% до 5% рискового капитала (не общего).
    А бывает (при коротких деньгах) что фактически стоп- он же и лимит потерь либо его половина.
    Например: человек торгует максимум 2 сделки и готво потерять к примеру 50 тысяч долларов. Значит по сделке стоп будет 25000уе, а профит к примеру 50000.
    Может ли челвоек потерять 25000: Да несомненно- вопрос лишь в шансах на такие потери, равно как и преобретение 50000.
    Из последнего. Человек готов был рискнуть 30000 уе - частью своей прибыли (примерно 1/5) от того,что ему причиталось по сделке.
    Деньги короткие- 7дней.
    Сделка по евро была такая рекомендована: вход по 1.4060 стоп 1.3985 профит 1.4190.
    Вероятность 64%.
    Шансы человека устроили. Вход лотом 3млн - потерять мог 22500 (не максимальный лот, ибо вероятность тоже не такая и большая не 75%, к примеру а около 2 к 1).
    Профит составил 39000.
    Но так большинство трейдеров не работают- и это логично - ибо тут больше похоже на лотерею- прсото цена игры и шансы за Вас - если Вы постоянно так торгуете - то есть надо иметь систему, которая оценивает рынок и дает Вам вероятности цель и стоп в каждый конкретный момент и брокера, позволяющего работаь под банковскую гарантию - деньги н асчете есть- есть банковская гарантия- деньги заморожены (фактически) - банк брокеар поулчил гарантию от Вашего банка - все вперед (лимиты на контрагента должны быть - в Швейцарии это не сложно) - добро получили- отработали сделку с плюсом або минусом- банк банку денег перечислил и деньги разморозились, уйдя с вашего счета.
    Привел же я данный пример, дабы покзаать, что стоп по сделке может быть ЛЮБЫМ - и зависит именно от целей инвестирования- хочу заработать столько то и с такими то шансами, готов потерять столько то и с такими то шансами.
    Просто таких людей- очень немного, но есть - они должны реально видеть: как Вы работаете, чтобы пользоваться рекомендациями.
    (В целом же образно говоря, если умножить к примеру 30 на 50 - то Вы поулчите, что это аналог сделки с лимитом потерь при долгосрочной торговле в 2% при лимите потерь 1.5млн уе - вполне вероятно в агрессивной для меня тактике торговли. Что интерсено- не факт,ч то смогут договрится между собой трейдер и инвестор - я то не беру % со сделки - фиксинг за консалтинг платит клиент в месяц и все - из людей, читающих ветку таких будут еденицы- кому абсолютно по барабану доход инвестора от его действий- он получает фиксированную сумму за свою работу, а работает человек по его рекомендации лотом 300000 тысяч 3млн или 30 млн- ему все равно, равно как бывает и
    как трейдер - есть ЗП и все - редко, но так у меня бывает и как у трейдера - бонуса нет -только устраивающая ЗП).
  5. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    А тема уже конкурсной стала??? :unsure:
    Вознаграждение будет поровну делиться между всеми участнегами обсуждения?? :rolleyes:
  6. 3,309
    Комментарии
    4
    Темы
    10463
    Репутация Pro
    Аватар для Klod  
    Змей Горыныч (штатный)

    4 Медалей
    Так как Вы просите поинтересоваться вашей темой, и для этого делаете рассылку личку, что я очень не люблю, отвечу публично..

    Вашу тему можно разделить на 3 составляющих:

    1.Оформление

    ужасно.. использование разных по толщине и высоте шрифтов, разные цвета да еще и картинки в тексте.. это говорит либо о психической неуравновешенности, либо напоминает о сайтах на Юкозе, где на зеленом фоне, огромными желтыми буквами написано - "Хватит заниматся ерундой, я научу тебя делать миллионы", с кучей вирусов, партнерок и порнобанеров..

    рекомендация, работайте над стилистикой..

    2. Копипаст умных мыслей

    В принципе ничего необычного, банальность, единственное наверняка вы потрудились их найти.. однако как их используете (приминяете), на практике - инфы нету..))

    3. Собственные "авторитетные", измышления..

    Половина ******** (выдавать желаемое за действительное), половина банальность.. говорит об отсутствии практики..

    А как известно, когда теории много в голове, есть большой шанс что мозг начнет выдавать ложные "авторитетные" заключения..

    Резюме - Материал подается в вольной форме с шутками-прибаутками,можно сварганить брошюрку, что нить с названием, как я вижу рынок, пособие для чайников, и продавать рублей за 15.. можно заработать..

    Важно

    Посмотрел ваш ответ, на пост sydiya, да уж....

    Если вы за 6-ть лет, особо ничего не поняли, да еще и квартиру продали.. то вы либо лжете, либо на грани психического расстройства "игромании"..

    Правда, если смотреть на "авторитетный" тон, этого же сообщения, то могу сказать, что опасность вам сбрендить, так же реальна, как мне попить чай.

    Рекомендация, отдохнуть от всего этого хотя бы год.. это много кто использовал, в качестве восстановления..

    Желаю творческих успехов..
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    я могу опубликовать свою систему в газете, все равно лишь немногие смогут ей воспользоваться.
    Я попытался опубликовать... Никому это на фиг не надо похоже. У всех свои "газеты" (тут каждый, известно, сам себе "издатель":) , и исключительно их они и читают!
  8. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    :thumbsup_002: предлагаю выбрать "лучшего суслика года" на конкурсной основе... :D
    Боюсь, все "суслики" разбегуться по норам еще до объявления конкурса...:D
  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    цена игры- суть понятие математическое.

    Касаемо рисков и профитов- это понятно берем из истории на тесте и реал торгов.

    Диверсификация- в целом хорошая вещь- но проблемка точного подсчета коэффициентов корреляции.
    .
    Франкус, спасибо за длинный пост.
    Отдельно - за упоминание о диверсификации систем. Этот момент я не описывал, но ценный.
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    А тема уже конкурсной стала??? :unsure:
    Вознаграждение будет поровну делиться между всеми участнегами обсуждения?? :rolleyes:
    А тема изначально была конкурсной (только метку - к3 - почему-то только сейчас прикрутили)

    Вознаграждение?.. Вообще о прЫзе пока говорить не приходится...:cool: Мы работаем за еду... тьфу, в мысле "За идею"!

    Но ели шо - моральное удовлетворение я всем выскажу (согласно долевого участия:)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать