Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Falconry"
+ Подписаться
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    3. Цена формирует свечную модель разворота.

    Комментарий:
    Из всего спектра известных свечных моделей на практике в основной предполагается использование 3-х:

    а) Свеча «дожи» и ее вариации.
    Сама по себе дожи является только возможной сотавной частью предполагаемой модели разворота, и без последующей подтверждающей свечи не имеет определяющего значения. По сути, дожи лишь указавет на некий уровень (поддержки/сопротивления), на границе которого возможны два противоположных исхода – пробитие или отбой от уровня. Т. о этот квазисигнал дает лишь желтый свет на возможное открытие позиции, но никак не зелный.

    б) «Вечерняя/утренняя звезда» (или «молот») – более явный предвестник разворота, но также требующий подтверждения в заключительной фазе формирования модели.

    в) «Медвежье/бычье поглощение» (как вариант – «захват за пояс» - уже сама по себе сложившаяся модель разворота (в чем ее несомненное преимущество перед предыдущими) Но с другой стороны, не дающая наиболее выгодную точку входа. Поэтому в данном случае как раз и необходима уточнение точки входа в момент отката против формирующегося импульса на более низких тф.



    На скрине мы видим как появилась падающая "вечерняя звезда"
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    «Теперь, сокол начинает использовать свои преимущества: выбрав из загнанной стаи жертву при помощи своего отличного зрения, он разгоняется и стремительно набирает скорость, летя вниз.»
     
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    4. Проверяется поведение индикатора RSI в данный момент, на соответствие требуемым условиям

    Комментарий:
    ТС трактует дивергенцию на индикаторе как неспособность цены продолжать активный рост при основной восходящей тенденции, а конвергенцию как неспособность продолжать снижение при нисходяжей тенденции, т. е. возникает фаза «затухания», переходящая в консолидацию и/или коррекцию. При формирование данного условия в зонах перекупленности/перепроданности – этот факт (в купе с другими техническими признаками) означает наиболее вероятный уход цен на коррекцию (а возможно и разворот тенденции)


    На скрине видим как в районе уровня 1,6370 в момент формирования разворотных свечей (1-ая желтая метка) и после него сформирована дивергенция на RSI (красный с периодом 3 два раза заходил в зону перекупленности 70-100, синий - у уровня 70)
    Также 2-й желтой меткой показана свеча, на которой был достигнут уровень ТР.
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    «Подлетая "камнем вниз" на большой скорости, сокол застает свою жертву в полный расплох. Обессилившая, она уже не может противостоять. Сокол крепко ловит добычу налету.»
     
  5. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    5. Если все три условия выполнены (или потенциально с высокой степенью вероятности могут исполнится) осуществляется открытие позиции.

    Комментарий:

    На практике одномоментное идеальное исполнение всех 3-х условий может встречаться не всегда. В этом случае наличие и приоритет сигналов следующий:
    - образование одной из описаных свечей, необходимых для формирование свечной модели - обязательно, но недостаточно.
    - наличие дивергенции/конвергенции в период около контрольной свечи – обязательно.
    - возникновение этих двух сигналов может быть основанием для открытия позиции и без тестирования границы канала, т. к. каналы сами по себе «плавающие» и новый экстремум может как раз формироваться в данный момент.
    - в конечном итоге преимущество выбора из двух потенциальных позиций отдается той, у которой все три фактора присутствуют более явно.
  6. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Постановка стоп-лосс приказа.

    Уровень стоп-лосс приказа определяется как High/Low свечной модели +5…10 пунктов.

    Комментарий:
    На практике точное отпределение уровня и постановка стоп-приказа является наиважнейшей и определяющей. При этом трейдером должна быть решена задача-дилемма, т. к. слишком растянутый стоп не оправдан в виду тактики скальпирования, а слишком близкая постановка угрожает своим необоснованным срабатываем. Также от размера стопа зависят величина лота и уровень ТР. Поэтому трейдер должен с одной стороны придерживаться жестких рамок по РМ, с другой – не подставить стоп под ненужный удар, с третьей – расчитать его так, чтобы ТР (равный удвоенному значению SL) был также достижим.

    Постановка цели (ТР).


    Уровень цели (или ордера ТР) определяется как удвоенный уровень стоп-лосс (SL*2) +5…-10 пунктов.

    Комментарий:
    На практике, при значительном импульсе и явном преодолении уровня ТР, прибыль может быть зафиксирована не сразу, а просто на эту (пройденную ценой) точку выставлен SL в б/у, а цене (и соответственно прибыли) в таком случае будет предоставлена возможность вырасти. Этот дополнительный бонус по прибыли может быть зафиксирован трейдером в любой момент вручную по его усмотрению.


    На скрине показано движение цены от входа в сделку и после фиксации прибыли. Т. о. мы видим реальный потенциал отработки позиции сверх запланированной цели.
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Управление капиталом и риск менеджмент.

    1. Размер лота, торгуемого в каждой отдельной сделке рассчитывается как

    L = (R*D)/SL*Pp

    R - размер риска в одной позиции, является константой и равна 0,03 (3%)
    D - начальный размер депозита

    Комментарий:
    Также может быть применен метод, при котором ограничение на риск будет привязано не к начальному балансу, а к текущему. Т. о. размер убытка и прибыли будет динамическим и напрямую зависеть от текущего состояния счета. Этот метод более точен и гибок, и рекомендуется для реальной торговли. Но в Конкурсе применяться не будет, для упрощения расчетов.

    SL - уровень стоп-лосс приказа (в пунктах)
    Pp – цена одного пункта (в валюте депозита)

    Комментарий:
    Т. о. при оговоренных в Конкурсе начальных условиях (стартовый баланс счет: 5 000$):
    - возможный убыток в одной сделке не должен превышать 150-160 $ ( с учетом комиссии)
    - потенциальная прибыль в одной сделке должна составлять порядка 300 $ (или ок. 5-6% от начального депозита)
  8. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Дополнительные принципы ТС и торгового плана.

    Исходя из того, что сигналы на вход по данной ТС преимущественно будут формироваться против текущей тенденции, вход прийдется осуществлять контртренд. Это безусловно является уязвимым звеном Системы. Поэтому возможный негативный эффект этой тактики необходимо нивелировать.
    Система предполагает этого добиться путем, во-первых: очень короткого времени нахождения "в рынке" и, во-вторых: при помощи ограничения количества сделок.


    Основной тезис:

    В ОДИН ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ И (ПО ВОЗМОЖНОСТИ) ЗАКРЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО ОДНА СДЕЛКА.

    Комментарий:
    Данный принцип введен намерено по двум причинам:

    1. Техническая - для того чтобы трейдер с максимальной степенью ответственности отслеживал и итерпретировал сигнал на открытие позиции и оптимальную точку входа, помня: «Один день – один трейд!»

    2. Психологическая - с другой стороны, при совершении неудачной сделки этот принцип ограничит трейдера в принятии повторного ошибочного решения, до следующей тогровой сессии позволит психологически настроиться, проанализировать и переоценить ситуацию заново, совершать новый трейд абстрагировано от прошлой неудачи, здраво (а не отыгрываясь)



    Примечание:

    Однако, если в течение рабочего дня не возникнет сигнала на вход и сделка не будет осуществленна вообще, то для обеспечения конечного (ориентировочно заданного) количества сделок (примерно 20+-) на следующим день допускается совершение 2-х сделок, но по различным инструментам и желательно в разное время (на разных сессиях)


    Основная отличительная идея ТС:

    Торговый план будет составляться не просто на каждую отдельную сделку, но и помимо этого будут определены рамки торговых операций (а также результаты при различных исходах) сразу на рабочий месяц. Т. о. результат работы будет ограничен порядка 20 сделками, а итоги при различных исходах просчитаны заранее.

    Возможные результаты ТС по различным критериям оценки приведены в таблице:



    Комментарии:
    - при соотношении 7 прибыльных позиций (и выше) против 13 убыточных позиций ТС начинает показывать положительный % прибыли (начиная от 3% и выше)
    Т. е. задача трейдера совершить как минимум 7 (или 35% от общего кол-ва) прибыльных сделок (выполнив при этом все условия по ММ и РМ согласно месячного торгового плана) Для участия же в рейтинге ШУ таких трейдов должно быть не менее 8 (40%)
    - для выполнения условия по ПФ (>1) также необходимо 8 прибыльных трейдов и выше
    - по ФВ достаточно 7 и выше
    - пороговый уровень по допустимой просадке наступит только при совершении 6 убыточных позиций подряд. При этом все же сохраниться возможность для совершения последней сделки, которая, в случае положительного результата, позволит продолжить работу.

    Примечание:
    Данные, приведенные в таблице, округлены и отображают идеальную теоретическую ситуацию. На практике же, естественно, возникнут отклонения. Их степень зависит от исполнения торгового плана трейдером и дисциплины в соблюдении ММ и РМ.



  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    1 апреля - рынку сегодня не верю!

    Пятница.
    Ждемс, когда выйдет крупный зверь - Nonfarm payrolls (March)

    была одна позиция - бай по фунту, но я ее не стал работать (до новостей не лезем пока никуда)
     
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Имею позиция:

    Австралийский доллар.
    селл 1 лот 1,0271, стоп 1,0286, цель 1,0230
    риск 160$ (3%)



    2011.04.01 15:06:02 ДАННЫЕ: Число рабочих мест вне с/х США в марте +216 тыс, прогноз +195 тыс

    свечная модель есть - дожи (вернее "волчек" на 1,0267/68)+поглощение
    дивер есть
    канал формируют, судя по зигзагу.
    Таким образом квазисигналы присутствуют. По их совокупности решение принято.
    Позиция не совсем идеальная, но новостной сентимент за доллар.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать