Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Пятидневное правило". 04.04.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 47 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей

    ТС "Пятидневное правило". 04.04.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 8 590.26 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: - 14.10 %

    Absolute Drawdown – 1 409.74

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. Дж. Мерфи (John J. Murphy) «Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика»
    2. Ч.Кельтнер (Chester W. Keltner) «Как делать деньги на товарных рынках»
    3. Л.Рашке (Linda Bradford Raschke) «Системы основанные на пробое волатильности»
    4. Л.Вильямс (Larry Williams) «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
    5. В.Н.Лиховидов «Торговые системы на основе ценовых диапазонов»

    При разработке ТС использован тот факт, что большую часть времени рынки проводят в торговых диапазонах (в данном случае в пределах Канала Кельтнера и Канала волатильности Ларри Вильямса). Известно, что торговый диапазон может быть зафиксирован в течение любого промежутка времени, но, как только цена превышает максимум или падает ниже минимума диапазона, происходит прорыв.

    В книге Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика» описано известное Правило четырех недель. Поскольку в данной ТС основным торговым тайм-фреймом является Н4 это классическое Правило преобразовано и представлено следующим образом:

    • Закрывайте короткие позиции и открывайте длинные, когда цены превышают максимумы последних пяти торговых дней
    • Ликвидируйте длинные и открывайте короткие, как только цены снизятся ниже минимума последних пяти торговых дней.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 36,824
  2. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1; H4; H1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Торговый минимальный размер контракта - 0.1

    Торговый минимальный размер счета – 10000 USD

    Логин торгового счета – 7839425

    Пароль инвестора – qsw4uty

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита

    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Ситуация по описываемой мною ТС складывается на рынке достаточно часто, поэтому время оповещения об открытии сделки не определенно.

    После того как на рынке будут сформированы предварительные уведомления о торговых сигналах я буду оповещать об этом и выставлять отложенные ордера.
  3. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основные термины и определения:

    уровень 4-х недель – уровень цен на D1, сформированный из экстремумов последних полных 4-х календарных недель (пунктирная линия пурпурного цвета)
    уровень входа – уровень цен на Н4, сформированный из экстремумов последних пяти торговых дней (пунктирная линия синего цвета)
    точка Zero (значок "0" синего цвета) – точка Zero это не столько точка, сколько область на Н4, где соответствующие индикаторы начинают формировать тренд-конфигурацию, которая говорит о том что необходимо быть готовым войти в рынок. Индикатор MESA становится аморфным, индикаторы ADX и TAI начинают расти, цена пробивает уровень входа.
    • основным тайм фреймом ТС является H4
    • так как работа по данной ТС противоречит общепринятой рыночной логике и предполагает покупать на максимумах и продавать на минимумах, высока вероятность ложных пробоев. Поэтому вход в рынок осуществляется в момент когда тренд (тренд-движение) уже начался, что определяется доработанными трендовыми индикаторами.
  4. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Сигналы на открытие и закрытие позиции:

    Торговый сигнал поступает при выходе цен из канала Кельтнера на D1 и формировании уровня входа на Н4.

    SELL

    Позиция открывается на Н4 в т.1 при формировании следующих сигналов:
    • цены выходят за пределы Канала волатильности Ларри Вильямса (синяя ломаная линия)
    • цены пробивают Канал Кельтнера (штриховая коричневая линия) с последующим преодолением уровня входа (оттенен утолщенной красной линией) на 20 pct
    • индикаторы ADX и TAI начинают синхронно расти

    Позиция закрывается на Н4 в т.2 в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. Например по возвращении цен в Канал волатильности Ларри Вильямса. При этом индикатор ADX начинает падать из «биржевого перебора».
     
  5. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    BUY

    Позиция открывается на Н4 в т.1 при формировании следующих сигналов:
    • цены выходят за пределы Канала волатильности Ларри Вильямса (красная ломаная линия)
    • цены пробивают Канал Кельтнера (штриховая коричневая линия) с последующим преодолением уровня входа (оттенен утолщенной красной линией) на 20 pct
    • индикаторы ADX и TAI начинают синхронно расти

    Позиция закрывается на Н4 в т.2 в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. Например по возвращении цен в Канал волатильности Ларри Вильямса. При этом индикатор ADX начинает падать из «биржевого перебора».
     
  6. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Дополнительные правила.

    Правило 3-х свечей:

    • 1-я свеча обязательно должна закрыться ниже/выше уровня входа.
    • 2-я и 3-я свечи должны подтвердить трендовость сделки (при покупке 1,2,3 свечи – бычьи, при продаже – медвежьи).
    • Цены не должны возвратиться к уровню входа (по крайней мере пересечь его ценой закрытия).
    • При несоблюдении данных важных моментов позиция немедленно закрывается.
     
  7. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss всегда выставляется в момент открытия позиции как правило за пределами вчерашней свечи на D1 с соблюдением параметров риска. На открытии 4-й свечи на Н4 после оценки ситуации Stop Loss передвигается к уровню входа.

    Уровень Take Profit

    Уровень Take Profit выставляется в зависимости от рыночной ситуации и будет комментироваться каждый раз отдельно.
  8. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
  9. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Работа по стратегии достаточно подробно описана на вышеприведенных примерах.
  10. 14,142
    Комментарии
    1236
    Темы
    21277
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    X. Начало торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать