Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждение торговли роботами, иллюзии и реальность, пример работы на реале
+ Подписаться
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Снова надо ехать в Питер, на этот раз на поезде, где то в четверг выйду на ветку а пока по ТС всё равно пришлось бы несколько дней делать МТС, оптимизацию и статистику, фильтр на вход, оптимизацию, статистику и только потом можно ставить не демо и то если результаты будут хорошие...
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Приехал, вечером возобновлю работу на ветке...
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    О тайфреймах:

    Наверно не спроста известные трейдера в своих книгах описывают ТС как правило работающих на тайфреймах Д1. У "черепах" например дневной масштаб само собой разумеющееся, на нём они тестировали свои ТС и соответственно работали. В поезде размышлял над этим, в голове возник один образ: работа на малых тайфреймах подобна тому как плывёт маленькая рыбка. Много движений, затраченных сил, а пройденное растояние не так уж и велико. и главное уязвимость перед внешними силами (резкое изменение характера движения рынка и т.д.). И наоборот, работа ТС на большем тайфрейме подобна плаванию большой рыбы, усилия на контроль требуются меньше при этом концентрация на каждый вход выход выше. От сюда и качество с продуктивностью выше. Больше времени больше шанцев увидеть сильное изменение рынка и среагировать, да и изменений сбивающих алгоритм на тамком масштабе в разы реже. Потери на комиссии соответственно меньше, у нас на Н1 в год комиссия забирает примерно -3.8%, на Д1 с тем же алгоритмом -0.45% (думаю если бы работали на М30-М5 то потери могли состоять -10% а то и все -20% годовых). Что мешает перейти на Д1, об этом уже завтра (про МТС и статистику не забыл, постепенно за неделю всё распишу а изменения есть).
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что мешает перейти на Д1?

    Распространено мнение, что на больших тайфреймах можно торговать только большим капиталом. На что отвечу, во первых присутствует явная эмоциональная сторона в виде жадности, так как принято думать что на больших тайфреймах доходность не велика из-за малого количества сделок (что не верно далее в примере покажу).

    Во вторых а не потому ли большие капиталы работают на больших тайфрймах что только там присутствует достаточный уровень стабильности ?!

    Пример на моём роботе, работа шла на Н1, много проблем и мало толку по сравнению с Д1, далее просто на графиках всё будет понятно.



    Работа шла на периоде в отмеченном на графике.



    На Н1 видно как сильное изменение состояния рынка сбивает алгоритм (последние череда сделок)...



    По Д1 мало того что устойчив так поразила разница в прибыли (алгоритм тот же), да конечно тестер не реал, но я знаю алгоритм и смотрел как каждая сделка отрабатывалась при алгоритме стандартном для данного состояния рынка и даже если убавить прибыль в 2 раза всё равно на много лучше чем на Н1. Вот такая получается разница. Естественно переход на Д1 меняет общую стратегию о ней уже завтра (по статистики счёта на этом заканчиваю так как меня попросили её не выкладывать). По МТС создаваемой на ветке писать начну сразу после описания изменения в стратегии.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как то присутствовал на игре в покер на любительском уровне в семейном кругу, раздающим (азартные игры не играю но со стороны смотреть интересно). Было 71 партий за каждую получил 10 р в общем 710 р. Максимальный выигрыш за все партии у одного игрока в этот день было около 2500 р. А происходит такое: деньги переходят от одного игрока к другому (их уровень опыта примерно одинаковый), кто то сегодня ушёл с выигрышом кто то с убытком а на следующий день может быть наоборот (есть волотильность но нет прибыльной стороны так как нет МП не у одного из игроков). Вот так постепенно раздающий обгонит всех игроков по доходу, он не играет он работает. И в трейдинге не важно кто ты ДЦ (раздающий) или трейдер с ТС или МТС в которой есть алгоритм с МП (шулер), идёт работа а значит свой кусочек от общего пирога берётся. И наоборот если идёт предсказывание будущего хода цены при помощи анализа той или иной формы (нет монотонно повторяющегося конвейера сделок с МП) то это уже игра. А в игре стабильности нету, сегодня выиграл завтра потерял и т.д.

    Но даже если есть МТС или ТС с МП, всё равно приходится отдавать часть прибыли за право быть в деле. Потере разделяются на те что можно учесть и те что посчитать уже сложнее. В первом случае это коммисия, просадка от стопов, всё что можно выявить посмотрев статистику. Во втором случае это сильное изменение рынка (форс мажёры и кризисы) вызывают гэпы и другие виды резкого не стандартного хода цены что сбивает алгоритм. Вот переход на Д1 и изменение стратегии решает вторую проблему.

    Теперь просто 2 робота работают на Д1, один для кризиса другой для остальных состояний рынка (флэт и рост), так круг замкнулся...
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Многому научился у роботов, видя как "конвейер" делает работу неуклонно и депо просто растёт, так простой МП и время побеждает. В "ручной" торговле в основном мешал сам себе и был необходим простой пример, факт с которым не поспоришь. Возможно созданный на этой ветке ветке МТС своим примером торговли покажет доходность и стабильность как факт правильности такой работы (ручной или МТС) и поможет читателям.

    Далее в ветке только о МТС по HE (иначе распыляюсь).
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По МТС результаты плохие, надо переделывать, движения резкие не успевает. Может в ручную и можно торговать но для робота пока не подходит.

    Надо смотреть другие инструменты, думаю если найти инструмент со "спокойным" входом такая стратегия лучше будет работать (решение уже есть, пока проверяю)....
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Помучил МТС и так и этак в итоге получился трендюк, сырой вариант: вход/выход по пересечению скользящей 4 или 5 (достаточно быстрая что бы не было запаздывания и в то же время нет лишних входов) со скользящей 100 (не как не оптимизировал просто как направляющая годового тренда), параметры у них обычные (со стопами и профитами потом разберусь).

    Всё на Д1, так проще шума мало и т.д. Логика такая, экономика нисходящий цикл Кондратьева продолжается а значит колебания продолжатся (в то что в ближайшие годы всё наладится мне как то не верится скорее наоборот), 100 скользящая идёт по этим колебаниям а быстрая сделана так что бы не было лишних входов.

    Инструменты: EUR/USD, HG, PL, ER. Взяты из расчёта что бы небыло корреляции, нет резких движений (иначе робот запаздывает) и состояние инструментов трендовое. Далее в картинках за каждый инструмент...
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    -----------------------
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    --------------

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать