Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждение торговли роботами, иллюзии и реальность, пример работы на реале
+ Подписаться
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А вот и результаты

    Я протестировал все шесть систем с одним и тем же набором данных – управление деньгами, портфель, даты начала и окончания – с использованием нашего программного продукта Trading Blox Builder. Программа смоделировала действия всех систем с января 1996 года по июнь 2006 года. Была сымитирована каждая сделка и собрана сводная статистика по каждой системе. В таблице 10-1 указаны основные параметры оценки для каждой из шести систем.

    Таблица 10-1. Сравнение исторической результативности систем



    Когда я протестировал выходы по времени, я был шокирован. Система сработала гораздо лучше, чем я предполагал, даже лучше, чем выходы на прорывах. Это заставляет пересмотреть идею о том, что именно выходы делают систему прибыльной. Результаты показывают, что именно вход с перевесом отвечает за всю прибыльность системы.

    Обратите внимание, что система Дончиана сработала хуже, чем другие системы. Это свидетельствует о том, что прорывы потеряли свою актуальность за годы, прошедшие с момента обучения Черепах. Полагаю, во многом это связано с тем, что я описываю в главе 11 как эффект трейдера.

    Еще один заметный сюрприз в таблице – работа системы двойной скользящей средней, показавшей лучшие результаты по сравнению с более сложной системой тройной скользящей средней. Это лишь один из примеров того, что, если система более сложная, она не обязательно лучше.

    Все эти системы являются базовыми. Три из них – двойная скользящая средняя, тройная скользящая средняя и система Дончиана с выходами по времени – даже не используют стопы. Тем самым они нарушают излюбленное правило трейдинга «всегда имейте стоп-лосс», однако их результаты с поправкой на риск такие же или лучшие по сравнению с другими системами.
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В книге не говорится о прибыли, так как тестировалось в первую очередь сама выживаемость систем в долгосрочном измерение, использовались коэффиициенты которые показали что усложнение не даёт улучшение показателей. Торгуя по системе Дончиана черепахи в лучшие свои годы показывали доходность в 100% годовых при проседание до 40%.

    Как бы я не старался сделать по одному среднесрочную МТС но преодолеть планку прибыли в 50-60% годовых при максимальном проседании в 20%, не получается. Разбросать МТСы по разным инструментам это тоже не вариант, войдут одновременно в неблагоприятное состояние рынка и будет общий убыток не совместимый с болевым порогом, а рано или поздно это может произойти слишком сильно стала зависимость разных экономик друг от друга. Но этим же можно сработать и в обратную сторону, ответ нашёл только в совмещение двух роботов в хеджевой стратегией на состояние рынка.

    В общем на этом заканчиваю по книге, интересно что общий вывод можно сделать таким, как были в основе своей скользящие так они и остались, как по выживаемости системы так и по результатам. То есть как это не парадоксально но возможно чем система сложнее и дальше отклонилась от базового стандарта тем она хуже.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вторая МТС которую писал тоже не прошла. Построена из 3 скользящих на Н4, делал на МС, хотел сделать комбинацию с плавающим каналом из двух МА (обе 200, Simple, применение синяя по Hight красная по Low) с сигналом в виде пересечения скользящей (MA 3, Simple, применение HL/2), в общем то всё работает но сделки срабатывают поздно в итоге на входах большие потери, когда начинается флэт депо сильно проседает (добавлял фильтры в виде тяжёлой скользящей, не помогло), вообще в ручной торговле такая ТС работает так как минимально проскальзывание на входе выходе (робот открывается во 2 свечи после сигнала) и профит берётся вручную (на рисунке видно что профит надо дорабатывать). Профит может сделать мощный перевес но пока его не прорабатывал, алгоритмом входа выхода не доволен. Визуально вроде на разных инструментах работает, и на разных тайвреймах где то хуже где то лучше...





    tr_2.htm

    Кстати то что в процессе приходится перерабатывать несколько алгоритмов это нормально. Третий алгоритм готов изучаю визуально, сегодня или завтра напишу.
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хотел сделать трендовый получился какой то мутант :) , наверно подсознательно искал МТС которая работает в момент перехода состояния рынка из тренда в флэт и наоборот. Это было наше слабое звено, которое теперь перекрыто. Приемущество, работает на любом состояние рынка, не привязан к ним, работает на разных инструментах. Недостаток, пропускает не благоприятное состояние, из за чего редкие сделки примерно 1-2 в месяц (но это поправимо если разместить его на разных рынках с минимальной корреляцией).

    Пока ещё это ТС, посчитать результат ещё не получится так как требуется узнать проскальзывание, а это только после тестирования которое будет скорее всего только в выходные.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Алгоритм: Инструмент 6Е, тайфрейм Н4, вход-выход переворотный по пересечению 2-х скользящих (снизив скорость перехода до придела это максимально что смог сделать против запаздывания входов-выходов).

    Скользящие:
    1 МА simple, период 2, применить HL/2 цвет красный.
    2 МА simple, период 145, , применить HL/2, цвет синий, уровни 140, 390, -140, -390 (цвет уровней оливковый).



    Логика такая, из-за проскальзывания будут минусы при переворотах их надо минимизировать, для это профит берётся в 2 этапа (по 50% от объёма сделки), первый на уровне 140 и -140 срабатывают часто, это плата за потери при входах. Второй профит на уровнях 390 и -390 это и есть основной доход.

    Если после тестирования ТС будет доходной, то после оптимизации её можно начинать тестировать на разных инструментах.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Интересный ролик дающий примерное представление о экономических циклах в доступной форме. http://www.youtube.com/watch?v=MT_zI...layer_embedded тут он к тому что стратегия не требует серьёзных изменений в ближайшие 5-10 лет, так как нисходящая цикличность остаётся.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продолжаю по ТС, искал инструмент с наименьшим показателем ложных входов так если взять для примера Евру то попадаются периоды в которых идёт череда стопов до 5 подряд. Картинка это показывает:

  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    С наименьшим показателем ложных входов оказались HE и GF (мясо), при этом у НЕ присутствуют редкие сделки (примерно 1 в 4 месяца) с очень большим перевесом касаются 3 уровня.





    Далее буду думать о фильтре который бы мог смягчить проскальзывание, и это всё программировать...
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По поводу НЕ примерно 70% сделок с профитом по 3 уровню приходится на 4-6 вход, можно это в дальнейшем вписать в алгоритм что бы профит срабатывал не по 2 уровню а по 3. Или вообще убрать 2 уровень работать с целью на 3. После программирования и оптимизации будет всё более менее понятно...
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Статистика по роботу флэтовику, это последние сделки на Н1, как только закроется текущая переходим на Д1, статистика показала что на Д1 даже лучше получается, так как падения отмеченные на графике сказываются на Н1 из-за того что начинаются на Американских рынках ночью а потом на Европейских срабатывает гэп как правило по стопу да вдобавок сбивают на 1-2 сделки алгоритм. В общем все эти "шумы" на малых тайфреймах которые в алгоритм не усложнив его не вписать надоели.





    Statement_ 84215 - Отчёт по FESX.htm

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать