Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждение торговли роботами, иллюзии и реальность, пример работы на реале
+ Подписаться
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Направленные стратегии (Directional/opportunistic). Капитал вкладывается в зарождающийся тренд, для этого используется фундаментальный анализ, в случае с Макроинвестирование. Или используется технический анализ для определения формирования нового тренда в случае Стратегии следования трендам. Прибыль извлекается при выходе из тренда. Отсюда виды стратегий:

    -Макроинвестирование.

    -Следование трендам
    (вот эту стратеги и будем использовать, подробней опишу её в следующем посту).

    Если кому то интересно описания отдельного вида стратегий, спрашивайте, опишу.
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Стратегия следования трендам. Специализирующиеся на ней менеджеры их ещё называют Commodity Trading Advisors (CTA), стремятся извлечь выгоду из трендов. Работают почти что только с фьючерсами по этому стратегию иногда называют manager futures. Задача СТА не предсказать тренд, а определить начало его формирования и «вскочить» на него, фиксируя прибыль после его окончания. Разумеется, тренд может быть как вверх так и вниз. За менеджеров СТА почти всю работу делают модели (в нашем случае роботы). Предполагается что сначала менеджеры потратят немало времени на создание этих моделей (на робот в начале уходит много времени, но в ветке будет сборка из готовых наработок, который просто нужно будет доработать что бы был понятен его алгоритм).
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В общем торговля трендами самое логичное решение, нет смысла изобретать велосипед, правда есть одно но. У успешных СТА процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок примерно 30:70, доходность около 20% годовых при этом может быть спад до 25-30%. Капитал большой и они размещают его по десяткам или даже сотням финансовых активов, в итоге качество падает (логично что нам так не надо, то есть один инструмент с хорошим роботом под него, итог хорошее качество и показатели), плюс потери на комиссиях, а перевес профита берётся за счёт тренда. То есть в чистом виде это не подходит, но есть в истории хедж фонд который делал 100% годовых (будем использовать наработки их математических перевесов), его недостаток был в больших спадах до 40% (последнее вполне исправимо). Получится робот с примерной доходностью около 50% годовых, при максимальном спаде не более 20% (в теории, а там как получится). Возникает вопрос зачем инвесторам вкладывать в Хедж-фонды если Взаимный фонд их обгоняет по доходности, разница в том что Хедж-фонд имеет мощное преимущество в виде защиты от кризиса, в итоге за 10 лет средний Хедж-фонд всегда обгоняет средний Взаимный фонд. Такое же преимущество будет и у робота.
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Исходя из стратегии, робот будет трендовым. Проблема любой МТС это когда попадает в неблагоприятное для неё рыночное состояние, тогда начинаются убытки, но робот может смягчить потери фильтром, который отсеет часть плохих сделок. Можно так же пойти дальше и выстроить торговую стратегию так что бы в ней был хедж между состояниями рынка. Далее в описание стратегии объясню как мы это сделали.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Немного о своей стратегии, в неё входят индексы двух разных экономик Америки и Европы. Логика такая:

    Индексы Европы ходят более плавными трендами (это связанно с тем что экономика более консервативная) то есть на них преобладает состояние флэт и медленный тренд, реже бывают быстрые тренды (кризис).

    Индексы Америки более агрессивные (так же это связанно с их экономикой), преобладают сильные и очень сильные (кризис) тренды, реже бывает флэто образные состояние.

    Ходят индексы одинаково, но характер (сила тренда) разные, это и используется.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Стоят 2 робота, один на Европейском индексе с алгоритмом дающем прибыль во флэте и слабых трендах, в быстром тренде делает малые убытки (в этот период как правило в добавок снижаем объём). На картинке рабочая область отмечена зелёным не благоприятная красным.


    Второй на Американских индексах с алгоритмом дающем прибыль в сильных и очень сильных трендах (кризис), во флэте делает малые убытки (в этот период так же как правило снижаем объём). На картинке рабочая область отмечена зелёным не благоприятная красным.


    Каждый из них сам по себе приносит высокую доходность с малым проседанием, но так как они работают вместе то срабатывает своеобразный хэдж на состояние рынка, линия баланса становится сглаженной без ущерба для доходности.

    На такую работу уходит более 2 лет, а так для извлечения прибыли достаточно и одного робота просто в не благоприятном состояние рынка он будет простаивать.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Не существует робота который бы работал на любом состояние рынка, алгоритм будет сам себе противоречить, в поисках такого Грааля можно потратить очень много времени и не сдвинутся с места в материальном плане. На много проще принять реальность и работать с тем что есть. В случае если алгоритм попадает в не благоприятное состояние рынка, можно снизить объем сделок или вообще пропускать такой период (но это не даст статистики), или вариант с хеджем как показал (доходность в этом случае не высока, модель больше для сохранения капитала для работы с инвесторами). Распознать не благоприятное состояние рынка могут помочь фильтры и опыт оператора, это естественно снизит просадку при удержании прибыли.
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Чем торговать. Здесь скорее у кого какие предпочтения, мне больше нравятся индексы. Они всё таки привязаны к экономическому состоянию и можно фундаментально предвидеть их долгосрочную цикличность. Не считаю хорошим если на инструменте присутствуют гэпы и низкая волотильность, как правило это мешает. Вывод соответствующий торговать лучше тем, чьи фундаментальные данные понимаешь (для долгосрочного виденья) и чьи торговые параметры подходят для МТС (для тактического использования).
  9. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Здравствуйте, Marselos!
    На графиках вы, естественно, привели пример на склеенном не торгуемом контракте. За этот период реальных контрактов сменилось большое число с различным перекрытием по наилучшим/наихудшим времени для торговли. Как вы осуществляете так называемый переход на свежий контракт. Допустим, вам удалось в начале текущего контракта попасть в тренд и к моменту перехода на более свежий вся позиция в прибыли и в безубытке. НО переходить нужно, а ситуация, как всегда, неоднозначна. Ваши действия?
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Marselos!
    На графиках вы, естественно, привели пример на склеенном не торгуемом контракте. За этот период реальных контрактов сменилось большое число с различным перекрытием по наилучшим/наихудшим времени для торговли. Как вы осуществляете так называемый переход на свежий контракт. Допустим, вам удалось в начале текущего контракта попасть в тренд и к моменту перехода на более свежий вся позиция в прибыли и в безубытке. НО переходить нужно, а ситуация, как всегда, неоднозначна. Ваши действия?
    Допустим по тренду покупка идёт, прошло время надо переходить, просто закрываю текущий контракт и вхожу в покупку по примерному месту закрытия на следующем контракте, объём с теме же параметрами, стоп у нас по перевороту алгоритма. Придерживаемся мнения что не надо нечего анализировать всё по алгоритму без отклонений (скоро это в МТС пропишем). На используемых индексах нет сильного отклонения между контрактами (иногда вообще нет) алгоритм не нарушается, но если бы это был другой инструмент с сильной разницой в цене между контрактами наверно пришлось бы что то придумывать, учитывать новое изменение в алгоритме...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать