Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС «SWT-trading»
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,024
    Комментарии
    24
    Темы
    6065
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Не могли бы Вы на скрине , где приведены все открытые позиции показывать не М15, а Н1 или выше. Так, чтобы были видны уровни тейков и стопов.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Уровни стопов и тейков приведены в описании до открытия сделки и есть в торговом терминале, логин и пароль которого приведены в начале ветки.
    График Н1 я не привожу, потому что не хватает истории по фьючерсу для полного отображения волн и информация (в частности показания индикатора волатильности)будет отличаться от графика по инструменту _CONT, по которому ведется анализ рынка для фьючерсов.
    Так что сорри...

    P.S. Тейка на графике вы все-равно не увидите при любом раскладе. Он ставится на уровень сопротивления или поддержки и на графике не виден.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    я использую другие методы описания динамических систем, позволяющие обойти указанные трудности

    Если быть точнее, строится расширенная модель управляемой системы M={R,U} где
    R -- рынок
    U -- управление
    Здесь тоже есть свои сложности, но эти сложности уже другого характера.
    Я, честно говоря, не понимаю как можно построить модель более сложной системы, если нет модели рынка...
  4. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Добрый день,
    попытался разобраться с предложенной Вами системой управления рисками.Если я правильно понял,то исходите из заданного риска потери депозита при оптимальном использование открытых ордеров.В данной ТС количество открытых ордеров - 9.При этом риск каждой сделки плавающий, суммарный риск не должен превышать в данном случае 20%.
    Другим моментом системы управления рисками является то,что расчеты ведутся от заданного депозита,т.е от 200 000,0 у.е.
    И еще-Вы задаете соотношение прибыли к убытка как 2:1.
    Я попытался найти фактические суммарные показатели риска на открытые позиции,к сожалению не нашел.Поэтому решил провести расчеты по Вашим открытым позициям.Полученные данные несколько расходятся с заложенными требованиями.
    Возможно мои расчеты ошибочны или я не правильно понимаю Вашу систему управления рисками.

    Ниже представлены расчеты открытых ордеров .Крайние цифры слева указывают порядок открытия.
    Исходные данные взяты из Вашего поста.
     
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Немного не так:

    1. Исходя из допустимого риска на позицию объем рассчитывается с округлением до 1 лота. Поскольку объем депозита выбран минимально возможный исходя из среднего значения волатильности и числа одновременно открытых позиций 9, то погрешность округления внесет свой вклад, т.е. фактический риск на позицию будет плавать.
    Так как объем позиции 1 лот получается при округлении значений от 0.51 до 1.49, то риск может быть почти в 2 раза больше расчетного или в полтора раза меньше. В частности по нефти расчетный объем позиций близок к 0.5, но округление дает 1 лот.
    При использовании дробных лотов этот фактор исчезает или по крайней мере его роль сводится к минимуму. Аналогичный эффект при работе с целыми лотами, но при большем размере депозита.

    2. В используемом методе ММ в качестве расчетной величины принимается не максимально возможное значение риска, которое является суммой рисков по всем открытым позициям, а его математическое ожидание. Математическое ожидание есть наиболее вероятная величина, но на малой выборке конечно будет некоторый разброс фактических значений по сравнению с расчетными. Тем более, при ограниченном размере депозита свой вклад вносит и п.1.
  6. 4,024
    Комментарии
    24
    Темы
    6065
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    10 YEAR U.S.NOTES - фьючерсный контракт ZN



    Ситуация в марте, похоже повторяет мартовскую картинку(выделено красным квадратом) на сводном сезонном графике (анализ за последние 20 лет). Есть вероятность падения до уровня февральского минимума.

  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    10 YEAR U.S.NOTES - фьючерсный контракт ZN
    ...
    Ситуация в марте, похоже повторяет мартовскую картинку(выделено красным квадратом) на сводном сезонном графике (анализ за последние 20 лет). Есть вероятность падения до уровня февральского минимума.
    ...
    Паттерн был - была сделка. А случай глубокого падения тоже предусмотрен - есть стоп.
  8. 4,024
    Комментарии
    24
    Темы
    6065
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Больше беспокоить не буду.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Больше беспокоить не буду.
    Я вас случайно не задел каким-либо образом?
    Поймите правильно ситуацию: когда торгуешь системно - нужно придерживаться только системных факторов.
    Любая попытка "улучшить" ситуацию с помощью сторонних методов и мнений является полностью неоправданной.
    Во-первых, ты нарушаешь логику трейда в рамках своей системы, а во-вторых, почему ты должен считать, что чужое мнение и выводы лучше твоего собственного.
    В большинстве случаев такие попытки заканчиваются неудачно, а польза от редких удач не перекрывает общий ущерб, нанесенный торговле.
    Вы должны либо верить своей системе (конечно для этого нужна и статистика и испытания ТС), либо выбросить ее на помойку, как бы категорично это ни звучало.
  10. 4,024
    Комментарии
    24
    Темы
    6065
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Я вас случайно не задел каким-либо образом?
    Поймите правильно ситуацию: когда торгуешь системно - нужно придерживаться только системных факторов.
    Любая попытка "улучшить" ситуацию с помощью сторонних методов и мнений является полностью неоправданной.
    .
    Да нет, я без обид. Ваша логика понятна и чиста как медицинский спирт! Но иногда хочется его чем-нибудь разбавить для полноты вкусовых ощущений. Так что, тезис о неоправданности применения сторонних методов, на мой взгляд, спорен. Под их применением я имею ввиду не отказ от постулатов ТС, а некоторую фильтрацию паттернов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать