Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС «SWT-trading»
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей

    Обсуждение ТС «SWT-trading»

    «Обсуждение ТС «SWT-trading»

    Раз все ломанулись, решил и я поучаствовать.
    Шоу не обещаю. Будет скучно.:D

    Ссылка на тему «ТС «SWT-trading»
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,520
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение

    Раз все ломанулись, решил и я поучаствовать.
    дык эээ... за компанию и ... :thumbsup_002:



    Шоу не обещаю. Будет скучно.:D
    ну ничё, поможем :thumbsup_002:


    Удачи !!! :)
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Пасиб... :)
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    В списке литературы

    8. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода. – Новости науки и технологий, 2008, №2, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.23-30.

    Николаич, хотелось бы ознакомиться... :bow:
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Без проблем.
    Висит на форуме уже два с лишним месяца. :)
    Вот ссылка:http://www.procapital.ru/showthread.php?t=33789
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Спасибо. Прочитал. Но это, к сожалению, несколько не то, что меня занимает последнее время.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Спасибо. Прочитал. Но это, к сожалению, несколько не то, что меня занимает последнее время.
    У нас различные исходные цели и подходы.
    ИМХО, Вы пытаетесь индентифицировать рынок, как некую динамическую систему (если я не ошибаюсь) и построить его модель.
    Я исхожу из принципа, что такой системы не существует, следовательно индентификация невозможна, и останавливаюсь на этапе анализа, довольствуясь результатами наблюдения и некими априорными свойствами процесса (система типа фликкер-шум), чтобы делать из анализа практически полезные выводы...
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    У нас различные исходные цели и подходы.
    ИМХО, Вы пытаетесь индентифицировать рынок, как некую динамическую систему (если я не ошибаюсь) и построить его модель.
    Я исхожу из принципа, что такой системы не существует, следовательно индентификация невозможна, и останавливаюсь на этапе анализа, довольствуясь результатами наблюдения и некими априорными свойствами процесса (система типа фликкер-шум), чтобы делать из анализа практически полезные выводы...
    не совсем так...

    Рынок - это и есть реальная динамическая система.

    Моя задача - построить модель, адекватно описывающую исходную систему.

    ==========================================

    Николаич, не получается зайти по инв на счёт - то ли инв.пароль неверный, то ли номер счёта, то ли BroCo-Demo... - поправьте...
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сервер - BroCoInvestments-Contest

    По поводу динамических систем:
    Наличие в системе фликкер-шума означает возможность гигантских флуктуаций, т.е. внутренне присущую системе склонность к катастрофам. Это позволяет предположить, что она находится в окрестности критической точки, или точки бифуркации, где обычно и происходят такие явления. Действительно, в точке бифуркации незначительное воздействие может оказать радикальное воздействие на поведение системы, однако она, пройдя точку бифуркации, по логике вещей, должна в дальнейшем демонстрировать более регулярное поведение, описываемое вполне определенными характерными пространственными и временными масштабами. Поскольку на практике этого не происходит, должен существовать некий механизм, обеспечивающий постоянное пребывание системы в точке бифуркации. Природа этого механизма объясняется теорией самоорганизованной критичности [11].
    В линейных системах временная динамика может успешно описываться при помощи компонент Фурье-спектра – гармоник, представляющих собой собственные функции линейной системы. В таких системах гармоникам обычно удается приписать простой и ясный физический смысл, а в силу независимости гармоник легко указываются законы, определяющие их динамику. Частично эта ситуация сохраняется и при наличии слабых нелинейностей, которые управляют перетеканием энергии между разными гармониками и тоже легко допускают физическую трактовку [11].
    В существенно нелинейных системах, где и возникает фликкер-шум, ситуация в корне иная. Здесь для индивидуальных гармоник нельзя придумать какой-либо простой физической интерпретации. Имеет смысл рассматривать только весь Фурье-спектр целиком, что обычно не позволяет почерпнуть сколь-нибудь существенную информацию о системе. Наличие в системе фликкер-шума, эквивалентное отсутствию у нее характерных частот, с формально-математической точки зрения представляет собой следствие отсутствия характерных временных масштабов [11].
    ИМХО, нельзя найти то, чего нет, линейную модель жестко нелинейной системы.
    Последовательность и настойчивость в решении задач рано или поздно приносят успех. За исключением случая, когда неверны постановка задачи или исходные данные.
    Впрочем, как мне кажется, в заявленной вами на конкурс ТС идентификация отсутствует. Торговые решения принимаются по результатам анализа сглаженных цен и их производных. Могу и ошибаться.
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    я использую другие методы описания динамических систем, позволяющие обойти указанные трудности

    Если быть точнее, строится расширенная модель управляемой системы M={R,U} где
    R -- рынок
    U -- управление
    Здесь тоже есть свои сложности, но эти сложности уже другого характера.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать