Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «SWT-trading» 06.06.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 71 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей

    ТС «SWT-trading» 06.06.2011 г.

    Текущее состояние счета: 2563.03USD
    Profit/Loss по закрытым позициям: -19.10%
    Absolute Drawdown: 19.94%
    Второй-третий этапы

    Первый этап


    Ссылка на тему «Обсуждение ТС «SWT-trading»
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 40,919
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    I. Первоисточники и использованная при разработке ТС литература.

    1. Мэрфи Дж. Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - М.: Диаграмма, 1999. – 592с.
    2. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 837с.
    3. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. В 2-х томах. – М.: Мир, 1983. – Т.1. – 312с., Т.2. – 256с.
    4. Папулис А. Теория систем и преобразований в оптике. М.:Мир, 1971. -495с.
    5. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. – 848с.
    6. Управление риском. Под. ред. Г.Г.Малинецкого. — М.: Российская Академия Наук, 2000. Гл.10.
    7. Л.Коннорса и Л.Рашке. «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» - М.: Аналитика, 2002. - 232 с.
    8. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода. – Новости науки и технологий, 2008, №2, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.23-30.
    9. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Стохастические волновые тренды – применение иерархического подхода к анализу рынков. – Новости науки и технологий, 2008, № 3, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.42-50.
    10. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1. – Новости науки и технологий, 2010, № 4, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.30-39.
    11.Материалы форума.

    При разработке ТС использована система стандартных цифровых полосовых фильтров Баттерворта второго порядка, с помощью которых осуществляется декомпозиция графика цены на 9 волновых трендов с различным темпом изменения. Cумма всех 9 волн дает график цены.

    На основе конфигурации волновых трендов принимаются торговые решения, а на основе мощности отдельных волн определяются уровни установки ордеров для фиксации прибыли и убытков.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    М1, М5, M15, Н1, H4, D1, W1 – масштаб используемых графиков рабочих графиков.

    W1, D1 и H4 используются для оценки стратегических аспектов торговли, определения преимущественного направления движения рынка в рамках основного, долгосрочного и краткосрочного трендов.

    М1, М5, M15, Н1 используются для выработки тактических действий. По ним принимаются решения об открытии позиции или ее закрытии, определяется размер ордера стоп-лосс и уровень ордера тейк-профит.
    Основной рабочий график – график масштаба Н1. По нему принимается большинство торговых решений. Графики М1, М5 и М15 используются для открытия позиций (добавления к существующей позиции) на откатах при развивающемся рабочем тренде.
    III. Финансовые инструменты ТС.

    30 фьючерсных контрактов из перечня (по группам):
    6A, 6B, 6C, 6E, 6N, 6S, DX;
    ER2, ES, FDAX, FTSE, NQ, YM;
    BRN, CL;
    ZC, ZL, ZM, ZS, ZW;
    GC, PA, PL, SI;
    CC, CT, SB;
    FGBL, ZN.


    IV. Параметры торговых счетов.

    Третий этап.

    Минимальный размер контракта - 0.01.
    Размер депозита - 3168.29 USD.
    Ограничения риска по депозиту – 20%.

    Логин торгового счета - 87228.
    Пароль инвестора - Ktg86j4nv.

    Второй этап: +11.22%.

    Минимальный размер контракта - 0.01.
    Размер депозита - 1500.00 USD.
    Ограничения риска по депозиту – 20%.

    Логин торгового счета - 87228.
    Пароль инвестора - Ktg86j4nv.

    Первый этап: +8.62%.

    Тестовый демо-счет.
    Тестовый минимальный размер контракта - 1.
    Тестовый минимальный размер депозита - 200000.00 USD.
    Ограничения риска по депозиту – 20%.

    Логин торгового счета - 7838508.
    Пароль инвестора - cfk4myv.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    V. Риски и расчет минимального размера депозита

    Риски и расчет размера депозита.

    В ТС применяется метод ММ, учитывающий частичную диверсификацию рисков при работе с портфелем инструментов. В соотвествии с принципами ММ формула для расчета размера торгового капитала при соблюдении условий, принятых в конкурсе, имеет вид:



    где
    D – размер депозита;
    R - средний риск одной сделки;
    M - количество торгуемых рынков со слабой корреляцией (по выбранному набору инструментов примерно 16);
    N - количество торгуемых инструментов на этих рынках ( в нашем случае N=30);
    K – допустимая относительная просадка депозита - рисковый капитал ( В условиях конкурса K=0,2 или 20%);
    k – коэффициент использования рискового капитала - допустимая просадка рискового капитала K*D за один портфельный трейд (в рамках используемого ММ стартовой значение k=25%, в дальнейшем может увеличиваться в соотвествие с формулой Келли в зависимости от параметров стастики по торгуемому счету).

    Для расчета размера депозита в соотвествии с приведенной формулой нам не хватает значения R, которое в рамках ТС определяется волатильностью рынков и инструментов. На момент закрытия рынков в пятницу 18 марта значение волатильности по отдельным инструментам для индикатора волатильности графика часового масштаба можно видеть из следующей таблицы:

    Таблица волатильности инструментов


    Средний риск единичной сделки по одному инструменту в расчете на один лот составляет от 4677$ и изменяется от 1290$ до 15869$ в зависимости от инструмента.
    Подставляя в формулу значения всех входящих в нее элементов, получим
    D=701550$.

    М-да, многовато, однако, особенно при торговле на условиях третьего и четвертого этапов. Придется урезать систему и работать в условиях меньшего количества одновременно открытых позиций, по возможности избегая одновременных сделок по инструментам с высокой корреляцией друг по отношению к другу.
    В частности, при N=9 расчетный размер депозита составляет примерно 200000$. Эту цифру и принимаем за точку отсчета.
    При благоприятной статистике торгового счета будем увеличивать вначале количество N, а затем уже наращивать объемы сделок.

    Объемы торговли.

    Следующая задача - оценка объема позиции – решается очень просто. Объем позиции рассчитывается по формуле:

    ,

    где
    V – объем позиции в лотах;
    R – величина риска на сделку;
    SL – размер ордера стоп-лосс в тиках;
    C – цена тика в валюте депозита.

    В частности, пусть планируется сделка по DX с ордером стоп-лосс на расстоянии 1.29. Цена стопа на 1 лот (с учетом комиссии) определяется из таблицы волатильности и равна 1300$[/b], что при риске на сделку 4444$ даёт объем V=3 лота.

    Отметим, что в исходной таблице объемы рассчитываются с точностью до 0.01 лота, но в условиях конкурса существует требование работать одним лотом. Поэтому значение объема, равное три лота, получено в результате округления.

    Для удобства пользования расчетные формулы сведены в таблицу ММ ( на базе инструментария EXEL), приведенную внизу.
    В таблице добавлен параметр уровень реинвестирования прибыли, который мы принимаем 20%, блок формулы Келли для расчета допустимого уровня повышения риска при благоприятной статистике, а также условия выхода по эквити, когда уровень плавающей, но незафиксированной прибыли достигает заданных пороговых значений.

    Таблица ММ


    При открытии сделки из графика определяется размер ордера стоп-лосс, далее на основе таблицы волатильности вычисляется риск позиции для одного лота. Подставляя риск в таблицу ММ получаем объем сделки.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Торговля на счете масимально приближена к реальным условиям. Поэтому время и порядок публикации будут такими же, как при реальной торговле.

    Поскольку в рамках стратегии открытие позиций по отложенным ордерам практически не используется (за исключением эпизодических, чаще всего контр-трендовых сделок), то оповещение о сделке производится по мере формирования условий для открытия позиции на основе ТС.

    Анализ ситуации, публикация параметров сделки производится, как правило, с 00-00 до 24-00 МТ, однако наиболее активный период работы . Дополнительные данные и оперативная информация могут публиковаться по мере поступления в более широком диапазоне времени: с 7-00 до 24-00МТ.

    Уведомление об установке или изменении параметров ордера будет публиковаться на форуме заранее, до установки или изменения ордера, в то время, когда будут складываться условия для проведения сделки.

    Так же, как и реальном трейдинге часть сигналов будет пропускаться, по совершенно объективным причинам (сон, отсутствие у монитора и т.п., а часть будет исполняться с проскальзыванием, что также характерно для реальной торговли.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    7.1. Базовый принцип.

    Для определения направления совершения сделок, точки входа в рынок и точки выхода в торговой стратегии используется система волновых индикаторов SWT-метода (три волны на графике, расположенные в отдельном окне) и индикатор волатильности, с помощью которого определяются размер ордера стоп-лосс и уровень ордера тейк-профит.



    Правила интерпретации движения волн очень просты:
    - волна движется вверх от нулевой линии в области положительных значений –восходящий направленный тренд;
    - волна движется вниз от нулевой линии в области отрицательных значений – нисходящий направленный тренд;
    - волна движется вниз к нулевой линии в области положительных значений – восходящий тренд в фазе боковой коррекции;
    - волна движется вверх к нулевой линии в области отрицательных значений – нисходящий тренд в фазе боковой коррекции.


    Базовые конфигурации волн, по которым может быть совершена торговая сделка, приведены на рисунке:
    1. Рабочий паттерн очень простой и считается сформированным при выполнении следующих условий:
    - волна третьего уровня - красная диаграмма - движется к нулевой линии с ускорением;
    - волна второго уровня пересекает нулевую линию в направлении движения волны третьего уровня.
    2. Подтверждение рабочего паттерна - переход волны второго уровня в полуплоскость, в которой уже находится волна третьего уровня.

    Все очень просто, но необходимо учитывать рыночную и ситуацию и согласованность движения волновых трендов на всех т/ф, используемых при анализе (всего 8-9 волн).
    В частности, в первой части приведенного графика покупки совершаются в предположении бокового тренда, вероятность рвзворота высока.
    Во второй части - в условиях направленного восходящего тренда, можно агрессивно добавляться к позиции.
    В последней части, когда волна четвертого уровня после фазы направленного роста опять перешла в фазу боковой коррекции, нужно искать точку выхода из позиции вверху.
    И нужно учитывать, что кроме волны четвертого уровня графика часового масштаба, существую волны и на графиках Н4, D1 и W1, направление движения и конфигурацию которых также нужно принимать во внимание, особенно при определении стратегических направлений и целей движения рынка.

    Ордер стоп-лосс по открытой позиции устанавливается равным значению индикатора волатильности, приведенного в нижней части графика. В данном случае это 37.0.

    Принципы установки ордера т/п рассмотрим несколько позже.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.2. Принципы размещения ордеров тейк-профит..

    В рамках ТС уровни целей движения также рассчитываются на основе показаний индикатора волатильности, расположенного в нижней части графика. Смысл индкатора - математическое ожидание размера свинга для движения на волне третьего уровня графика.



    Цели движения задаются в направлении торгуемого движения на расстоянии SL от уровня локального экстремума в зоне формирования (подтверждения) рабочего паттерна и наносятся на график цены следующим образом:
    - цель движения тренда дневного цикла определяется по значению индикатора SL на графике масштаба М15 и отображается пунктирной линией;
    - цель движения тренда недельного цикла определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H1 и отображается штриховой линией;
    - цель движения краткосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H4 и отображается сплошной тонкой линией;
    - цель движения среднесрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба D1 и отображается сплошной утолщенной линией;
    - цель движения долгосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба W1 (или, при недостаточном объеме исторических данных, теоретически, путем экстраполяции значений индикатора с графика D1) и отображается сплошной широкой линией.

    Дополнительно, при необходимости, на график могут наноситься цели волны третьего уровня графика М5 в виде штрих-пунктирной линии, и цели волны графика M1.

    Все линии целей, как для нисходящего, так и для восходящего трендов, наносятся на график цены. Уровни выше рынка - уровни сопротивления, наносятся синим цветом. Уровни ниже рынка - уровни поддержки, они черного цвета.
    Однако эти цели становятся актуальными только после формирования соответствующего рабочего паттерна на диаграмме SWT и перехода волны соответствующего уровня в полуплоскость, соответствующую направлению движения по паттерну.

    Правило. При открытии сделки по паттерну какого-либо таймфрейма уровень целей определяется индикатору таймфрейма, как минимум, на один уровень выше. Т.е. открыли позицию по Н1, цель выбираем для Н4, и .т.д.
    Исключение составляет следующая ситуация: сделка открыта по т/ф Н1, а волна третьего уровня т/ф Н4 находится в фазе боковой коррекции. В этом случае цели могут выбираться по уровням Н1, по паттерну которого открывалась позиция.

    P.S. Примечание. В ситуации, показанной на графике, волна четвертого уровня (соотвествует волне третьего уровня графика Н4) находится в фазе боковой коррекции. Это значит, что рынок в пренципе может вернуться вниз от уровня сопротивления тренда недельного цикла на 1425.0 и нужно быть готовым к выходу из позиции при признаках такого разворота.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.3. Правила открытия позиций, установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит..




    В точке, отмеченной пунктирной вертикальной линией, сформирован паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика часового масштаба. Покупаем по рынку со стопом на расстоянии 37.0 от точки входа в рынок (показания индикатора в нижней части графика) и целью на уровне сопротивления краткосрочного тренда 1466.0.

    P.S. Объем сделки рассчитвается по правилам, указанным в сообщении 3 настоящей ветки, и равен 1 лот (с учетом округления).
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.4. Правила закрытия позиций.

    1. Позиции закрываются ордером тейк-профит или стоп-лосс, а также по паттернам встречного направления.
    Кроме того, если позиция пополнялась в ходе трейда, избыточный объем может быть закрыт на промежуточных уровнях целей или по паттернам встречного направления до достижения цели.
    2. Так как торгуется портфель и совокупный риск определяется для портфеля, то действует правило закрытия позиций по эквити. Уровни выхода по эквити рассчитываются в талице ММ. Решение о закрытии совокупной позиции принимается трейдером на основании динамики изменения эквити.
    3. Уровень стоп-лосс по каждой позиции по решению трейдера может быть перемещен в точку безубыточности.
    4. Избыточный объем также может быть закрыт перед публикацией важных экономических новостей, которые могут существенно повлиять на рынок.
    5. Все позиции торгуемого портфеля могут быть по усмотрению трейдера закрыты по рынку, если по торгуемому портфелю получен плавающий убыток в размере, равном или более математического ожидания риска.

    Примечание 1. В случае закрытия портфеля по эквити с прибылью торговые операции приостанавливаются до следующего торгового дня.
    Примечание 2. В случае закрытия портфеля по эквити с убытком торговые операции приостанавливаются до начала следующей недельной сессии, но не менее чем на три торговых дня.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии.



    Тренды старших уровней иерархии на графике дневного масштаба сохраняют восходящую направленность.
    Волна четвертого уровня графика часового масштаба находится в фазе боковой коррекции, но сформирован паттерн восходящего тренда (отмечен на графике галочкой).
    После этого рынок откатил, но, не обновив минимум, сформировал повторный паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика часового масштаба.

    Покупаем фьючерс на золото по цене закрытия свечи 1343.0.
    Уровень ордера стоп-лосс на расстоянии 38.1 от точки входа в рынок (показания индикатора H1_SL в точке входа в рынок).
    Уровень ордера тейк-профит – 1393.0 – сопротивление краткосрочного тренда (на волне третьего уровня графика Н4, что соответствует волне четвертого уровня графика Н1).
    Объем позиции, с учетом округления, 1 лот.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Позиция закрыта по ордеру тейк-профит на уровне сопротивления краткосрочного тренда.
    Зафиксирована прибыль - (1393.0-1343.0)*100=5000$.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать