Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-36 1-е место ТС "Свеча"
+ Подписаться
Страница 7 из 31 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Повторная попытка покупки бензина. Условия на D1 те же, что и в предыдущем сообщении.
    На Н4 от уровня поддержки и коррекции 62 % сформирована модель "утренняя звезда". На стохастике дивергенция.



    На Н1 сформирован покупающий фрактал (МАСД в покупке). Покупка отложенным ордером с параметрами:
    Buy Stop - 2,9620
    S/L - 2,9280
    Объем - 0,05 лота
    Риск - 71,5 $ (1.43 %)
    T/P ~ 3.0820



    Сделка закрыта подтянутым под минимум разворотной свечи "дожи" стоп-лоссом. Убыток 21 $.



    Анализ сделки:
    Избирательность входа вполне хорошая, но не самая лучшая. Можно было выбрать более сильный инструмент, например контракт по нефти BRN1.
    Главная допущенная ошибка - неправильный выход из сделки. Даже на H1 можно было вывести сделку в б/у, подтягивая стоп под зеленой линией тренда. Но правильней было бы подтягивать стоп-лосс под зеленой линией тренда на Н4, и на данный момент плавал бы в прибыли.

  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    07.06.2011г
    На дневном графике 06.06.2011г сформировалась "падающая звезда" подтвердив уровень сопротивления 420,00 который отмечен "медвежьим поглощением" от 01.06.2011г.



    На Н4 "завеса из темных облаков". МАСД в продаже. Открыл сделку с параметрами:
    Sell - 412,30
    S/L - 415,25
    Объем - 0,1 лота
    Риск - 74 $ (1.48 %)



    Сделка закрылась по стоп-лоссу. Убыток 73 $.



    Анализ сделки:
    Вход выполнен неправильно, произведен на незавершенной свечной модели "завеса из темных облаков". Необходимо было дождаться закрытия 4-х часовой свечи, и по отложенному ордеру Sell Stop сделка не открывалась.
    Вторая ошибка, на стохастике не было дивергенции ни на каких масштабах, но через четыре часа она появилась. Т.е. вход преждевременный. Необходимо было дальше следить за рынком, и повторный вход мог принести нормальную прибыль.
    Выход согласно ТС, ошибки нет.
    Вывод - неизбирательный вход, неполное соблюдение стратегии входа по ТС.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    08.06.2011г
    От уровня сопротивления бывших максимумов 1420,00 сформировалась модель "вечерняя звезда с медвежьим поглощением". Стохастический осцилятор показывает дивергенцию.



    На Н4 сформировалась неподтвержденная медвежья модель продолжения "три метода". МАСД в продаже. Выставил ордер на продажу с параметрами:
    Sell Stop - 1386.00
    S/L - 1394.00
    Объем - 0,2 лота
    Риск - 80 $ (1.6 %)



    Сделка закрылась стоп-лоссом. Убыток 82 $.



    Повторный вход с параметрами:
    Sell Stop - 1387.75
    S/L - 1400.25
    Объем - 0,1 лота
    Риск - 72 $ (1.44 %)



    Сделка закрылась стоп-лоссом. Убыток 63 $.



    Анализ сделки:
    На таймфрейме D1 момент для входа был один из лучших, но не реализован из-за ошибок. Это был как раз тот момент, когда входить нужно было в масштабе именно таймфрейма D1, а не опускаться на часовые графики. На часовых графиках в стратегии входа опять та же самая ошибка - преждевременный вход. На осциляторах еще не была сформирована дивергенция. На следующий день было все в комплекте, и повторный вход как раз надо было тогда и делать. В повторной сделке вход был вообще с большими отклонениями от правил.
    Вывод - неизбирательный вход, который полностью не отвечал правилам ТС. Результат - упущенная прибыль, и вместо нее два убытка.
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    От уровня коррекции 38 % от нисходящего движения в мае сформировалась модель "медвежье поглощение".



    На Н4 сформировались "длинноногий дожи" и "падающая звезда". На стохастике дивергенция. Выставил ордер на продажу с параметрами:
    Sell Stop - 260.25
    S/L - 265.85
    Объем - 0,03 лота
    Риск - 66 $ (1.32 %)



    Сделка закрылась стоп-лоссом. Убыток 56 $.



    Анализ сделки:
    Сигнал для сделки на таймфрейме D1 был выбран не внимательно. На этом масштабе против продажи существовала на стохастике дивергенция. Отсюда, вход с высоким риском неудачи.
    Выход - согласно ТС.
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    За прошедшую неделю было открыто 5 сделок, все сделки закончились убытком.

    Торговлю временно останавливаю из-за длинной серии убытков, такой, что относительная просадка достигла критической величины - 18,5 %. По прибыли торговый счет в минусе на -178 $ ( -3,57 %).

    Начатый в начале прошлой недели анализ сделок по серии убытков (с конца апреля) из-за недостатка времени не закончен. После его завершения и публикации сообщения о результатах и сделанным выводам, возможно введу дополнительные правила в ТС.
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Анализ серии убыточных сделок проведен на 33 % (8 сделок). Осталось проанализировать еще 16 сделок. Работа продвигается не так быстро, как хотелось бы. Однако, в данной ситуации, потерянное время - это сохраненные деньги.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Анализ серии убыточных сделок проведен на 100 % (24 сделки).

    По причине неизбирательного входа было совершено 12 сделок с общим убытком -770 $. Этих сделок можно было избежать полностью.

    По причине неправильного выхода получено общего убытка -134 $ по 5 сделкам. При правильном выходе, вместо убытков должна была быть прибыль +557 $, если считать вместе с упущенной прибылью.

    Системных убытков получено -360 $ по 5 сделкам.

    По 2-м сделкам (1 прибыльная и 1 безубыточная) претензий со стороны ТС нет.

    В общем итоге вместо прибыли на +197 $, получено убытков на -1264 $.

    Анализ показал, что причинами убытков являются:
    1) отсутствие дисциплинированного подхода в соблюдении стратегии входа в половине сделок;
    2) отсутствие дисциплинированного подхода в соблюдении стратегии выхода в некоторых сделках;
    3) недостатки в ТС: не достаточно четко прописаны некоторые правила, необходимость введения дополнительных правил.

    Следующий этап анализа - доработка правил ТС в более четкую картину для недопущения неизбирательных входов и неправильных выходов, ужесточение самоконтроля при совершении сделок. Возможно придется ввести дополнительные индикаторы.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На данный момент практически закончил анализ стратегии входа, и начал ее описание. Ввел дополнительный индикатор. В стратегии входа формализовал понятие 2-х экранов. Можно сделать и 3-й экран, но в его необходимости еще окончательно не решил. Дело в том, что дополнительный индикатор работает на 2-м экране немного криво.

    Прежняя стратегия входа формализована также на 2-х экранах, просто в ее описании нет такого слова. Назначение 1-го экрана в новой версии ТС несколько изменилось. В частности, исключил полностью сигналы 1-го экрана для выполнения входа в сделку. Эта функция полностью ложится на 2-й экран.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В новой версии ТС основные дополнения коснулись правил стратегии входа, уточнения правил стратегии выхода. Правила контроля рисков и управления капиталом остались прежние, за исключением того, что для начала снизил максимальный риск на одну сделку до 1,5 %, т.е. фактически буду выставлять и открывать ордера с риском в районе 1 %, с учетом всевозможных проскальзываний и других неожиданностей, что может достигать 1,5 %.

    Новая версия ТС дополнена еще одним осцилятором Бестрендовости который позволяет точнее определить сигнал на вход по сравнению с МАСДом и Стохастиком. Более четко определен комплект для выдачи сигнала, состоящий минимум из 4-х элементов:
    1) Зеленый свет с более старшего масштаба;
    2) Сигнал свечной разворотной модели или модели продолжения;
    3) Дивергенция на осциляторах;
    4) Значимый уровень;

    Правда, несколько усложнилась ТС, но думаю оно того стоит.

    Был проведен анализ успешных сделок в свете новой версии ТС, где обнаружилось, что эти сделки практически полностью соответствовали правилам новой версии. Таким образом, выявилась недостаточность формализации правил в прежней версии. Видимо удачное начало обусловлено было одним лишь интуитивным пониманием правил ТС. Однако со временем они перепутались в голове и испарились. Пришлось прилично потрудиться, чтобы восстановить и вырубить их на бумаге. Отсюда следует, что будет ошибкой, если полагаться на одну лишь интуицию. Анализ также выявил необходимость исследования всех своих сделок спустя некоторое время с записью его в торговом дневнике. Такой анализ может подсказать заранее начало провала, выявить его причины и принять необходимые меры.

    При анализе серии убыточных сделок при прежней ТС, обнаружено несколько ошибок в выполнении стратегии выхода. Хотя их было не так много, но они сильно изменили результаты торговли с положительного на сильно отрицательный. Отсюда понятно, что все таки выход важнее входа, так как неправильный временами вход не может так сильно, а главное так быстро ухудшить результаты, как неправильный временами выход. Ведь неправильный выход, в отличии от неправильного входа, это не только убыток от стоп-лосса, а еще и упущенная прибыль превышающая риск в несколько раз.
    В процессе анализа сделок пришло более полное понимание необходимости зафиксировать в торговом дневнике свое видение торгового сигнала, если не заранее, то хотя бы сразу после открытия сделки. Иначе, современем из памяти стираются отдельные элементы торгового сигнала, так как это могут быть какие-то дополнительные нюансы, которые забыл прописать в ТС.
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В стратегии входа используются два экрана:
    1-й экран (старший таймфрейм, например D1) определяет состояние тенденций и направление для открытия сделок.
    2-й экран ( рабочий таймфрейм, какой-то из часовых) используется для поиска сигналов для входа.

    Для обоих экранов используются индикаторы:
    1) Разворотные свечные модели для выявления уровней возможных экстремумов и в качстве сигнала на открытие сделки;
    2) Свечные модели продолжения для подтверждения текущей тенденции и в качестве сигналов на открытие сделки;
    3) Индикаторы тренда TrendValue для визульного определения смены направления движения цен и дествующих тенденций, а также как индикаторы возможных промежуточных уровней поддержек и сопротивлений. Используется также для движения скользящего стоп-лосса. Индикатор настраивается под конкретную ситуацию, их может быть несколько с разными параметрами;
    4) Осцилятор МАСД (от ДиНаполи) как индикатор изменения направления и выявления дивергенций.
    МАСД дает сильный сигнал на покупку, если быстрая линия круто пересекла медленную, потом быстрая линия несколько увядает но продолжает удерживаться над медленной (крутое пересечение соответствует на ценовом графике импульсу, а увядание соответствует коррекции после импульса). В сочетании с сигналами остальных осциляторов дает сильный сигнал на покупку. Потенциал сделки многократно возрастает, если такой же сигнал формируется в более старшей волновой структуре. То же самое справедливо для сигнала на продажу. Настройка осцилятора постоянная;
    5) Осцилятор Стохастик (от ДиНаполи) для выявления дивергенций, так как осцилятор МАСД не всегда их показывает. Однако и Стохастик не всегда их показывает, из-за чего добавлен дополнительный осцилятор.
    Стохастик выявляет слабые шорты против более сильных покупок, и слабые лонги против более сильных продаж.
    Настройка осцилятора постоянная;
    6) Дополнительный осцилятор бестрендовости рассчитанный по закрытиям свечей (взято у ДиНаполи). Этот осцилятор лучше МАСДа и Стохастика выявляет дивергенции. Но у него нет некоторых свойств присущими МАСДу и Стохастику. Примерно такое же различие между МАСД и Стохастиком. С другой стороны у него есть свои свойства, которых нет у МАСД и Стохастика. Осцилятор настраивается в определенных пределах под конкретную ситуацию.

    Большинство экстремумов сопровождается формированием дивергенции на каком -либо осциляторе, а иногда и на всех трех. Естественно, дивергенция не является причиной разворота, она может повториться еще несколько раз, и даже цена при этом может вовсе не изменить направление, т.е. экстремум может не состояться. Но все же это свойство осциляторов берется как признак экстремума, и будет сильным сигналом о возможном экстремуме на текущем временном масштабе. Подобные сигналы на меньших временных масштабах не отменяют сигнал на текущем масштабе и тенденция сохраняется определенная этим сигналом. Отменить его может только противоположный соразмерный сигнал на этом же временном масштабе или на более старшем.
    Сигналы дивергенции используются в сочетании с разворотными свечными моделями и значимыми уровнями. В качестве значимых уровней используются области уровней бывших экстремумов, границ каналов, уровней фибоначчи, а также уровни прочерченные индикаторами тренда настроенные по бывшим экстремумам.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать