Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-36 1-е место ТС "Свеча"
+ Подписаться
Страница 5 из 31 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На W1 (дизельное топливо) цена нашла поддержку от уровня коррекции 38 % (2,8000), а также уровня сопротивления максимумов февраля.



    На D1 сформировалась модель "утреняя звезда".



    На H4 осцилятор МАСД перешел в покупку. Открыл сделку на покупку по июньскому контракту с параметрами:
    Buy - 3,0030
    S/L - 2,9350
    Объем - 0,05 лота
    Риск - 86 $ (1.72 %)
    T/P ~ 3.2820



    11.05.2011г
    Сделка закрылась по стоп-лоссу. Убыток 86 $.



    Анализ сделки:
    Вход не избирательный. Здесь не обратил внимания и нарвался на фигуру "три индейца". Сделал вход перед самым формированием третьей вершины. Вторая ошибка - неправильная настройка индикаторов тренда. Следовало подобрать зеленый индикатор тренда с более коротким периодом. Тогда уровень входа был бы по более выгодной цене. Как следствие неправильной настройки индикатора - неправильный выход. При правильной настройке убыток составлял 40 $.
    В целом, от сделки можно было отказаться.
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На W1 (хлопок июльской поставки, CTN1) цена нашла поддержку от уровня коррекции 62 % (143,00), а также уровня сопротивления максимум ноября 2010г.



    На D1 сформировалась модель "утреняя звезда" и "пинцет". На стохастическом осциляторе дивергенция.



    Открыл сделку на покупку с параметрами:
    Buy - 151,84
    S/L - 146,00
    Объем - 0,03 лота
    Риск - 88 $ (1.76 %)
    T/P ~ 196.30

    12.05.2011г
    Сделка закрылась подтянутым стоп-лоссом. Убыток 65 $.

    Анализ сделки:
    Вход по нескольким причинам не избирательный:
    1) Решение о поддержке на недельном графике было преждевременным, так как в тот момент недельный бар не завершен. На самом деле на закрытии недели сформировалась "звезда дожи", тем не менее отметив уровень поддержки. Но модель не подтвержденная.
    2) Отправным сигналом должна была стать модель на дневном графике "утренняя звезда". Поэтому решение нужно было принимать после отката на часовых графиках, что сделано не было.
    3) Даже принимая решение по сделке на часовых графиках, можно было отказаться от сделки, так как откат был не удовлетворительным, более того во время коррекции в этот же день сформирован неудавшийся прорыв внутридневного максимума:



    4) В тот момент я был в счастливом неведении о существовании дальнего декабрьского контракта (CTZ1), на котором не было никаких сигналов на покупку, что должно было насторожить. А на недельном графике дальнего контракта была примерно такая картина:



    Выход из сделки удовлетворительный. Стоп-лосс был подтянут под минимум разворотного бара "звезда дожи"на Н4.

    Вывод: основная ошибка - неизбирательный вход и отсутствие дисциплины, сдекла не должна была совершаться.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На дневках вчера сформировалась модель "крест харами" от уровня сопротивления (3150) бывших максимумов, и уровня фибоначи 38 % от апрельского нисходящего импульса.



    На Н4 вчерашний день сформировал модель "падающая звезда".



    На М30 цена два раза протестировала уровень сопротивления и сформировала модель "медвежье поглощение". На стохастическом осциляторе дивергенция .
    Продал на открытии с параметрами:
    Sell - 3097
    S/L - 3130
    Объем - 0,25 лота
    Риск - 83 $ (1.66 %)
    T/P ~ 2955



    Сделку закрыл, так как на масштабе M30, от уровня поддержки минимума (от 06.05.2011г) сформировалась утреняя звезда с образованием дивергенции на стохастике. Прибыль 130 $.



    Анализ сделки:
    Согласно существующей ТС ошибок нет. Однако можно было сделать вход по лучшей цене и получить больше прибыли. Видимо ТС нуждается в доработке. Надо будет продумать стратегии входа и выхода.
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На D1 сформировалась модель "медвежье поглощение" от уровня сопротивления февральского минимума (3,000) и коррекции 38 %.



    На H4 модели "башня" и "три горы", осцилятор МАСД перешел в продажу. Открыл отложенным ордером сделку на продажу по майскому контракту с параметрами:
    Sell Stop - 2,8933
    S/L - 2,9285
    Объем - 0,05 лота
    Риск - 74 $ (1.48 %)
    T/P ~ 2.6800



    Сделка закрылась подтянутым стоп-лоссом. Убыток 45 $.



    Анализ сделки.
    В стратегии входа выявлено отклонение от ТС. Неправильно подобран таймфрейм (Н4) для детализации импульсной волны и ее коррекции. В итоге не избирательный вход. Выход ориентирован на том же таймфрейме, вполне удовлетворительный. Для открытия сделки на Н4 время входа было днем раньше на модели "поглощение". Импульс, представленный свечой "медвежьего поглощения" на дневках и последующая коррекция достаточно детально отображались на таймфрейме М30. При правильном входе получил бы безубыток. На скрине ниже все понятно без слов:



    Выводы:
    1) Отсутствие дисциплины следования правилам ТС;
    2) Недостаточно формализованы стратегии входа и выхода в ТС.
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    За прошедшую неделю открыты 4 сделки. Все сделки завершены, из них:
    Дизельное топливо (hon1), покупка. Убыток системный.
    Хлопок (ctn1), покупка. Убыток системный.
    Дизельное топливо (hom1), продажа. Убыток системный.
    Какао (ccn1), продажа. Стоп системный на младшем масштабе. Однако была допущена ошибка, можно было получить больше прибыли оставив сделку в рынке, для этого нужно было ориентировать скользящий стоп-лосс на больший масштаб (H4), тем более, что сигнал на продажу был на этом масштабе и даже на D1.
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    17.05.2011г
    От уровня сопротивления (3,0000) мартовских минимумов и 38 % коррекции от нисходящего апрельского импульса на дневках сформировались свечные модели: продолжения "три метода", а тремя днями раньше разворотная модель "медвежье поглощение". При этом осцилятор МАСД в продаже.



    На Н4 также наблюдается свечная модель продолжения "три метода", а МАСД в продаже. Открыл продажу по рынку на майском контракте с параметрами:
    Sell - 2,8487
    S/L - 2,8970
    Объем - 0,04 лота
    Риск - 81,5 $ (1.63 %)



    18.05.2011г
    Сделка закрылась подтянутым стоп-лоссом. Убыток 61 $.



    Анализ сделки:
    По стратегии входа в этой сделке та же самая ошибка, что и в предыдущей (пост#44).
    Выход также не совсем правильный. Стоп-лосс следовало подтянуть на максимум свечной модели "бычье поглощение" на Н4, тем самым сократив убыток до 48 $.
    В общем случае эта сделка была 15-минутного масштаба:



    Общий вывод по последним двум сделкам:
    Если рассматривать сделку в контексте волн Элиотта, то можно заметить, что вход выполнялся в 5-й волне (или волна Е зигзага) и на прорыве вершины 3-й волны (или волна С зигзага). Данный момент необходимо учесть в ТС.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    17.05.2011г
    На соевых бобах (дневной график) 13.05.2011г сформировалась модель "завеса из темных облаков" от уровней сопротивления от бывших минимумов апреля и коррекции 38 % от нисходящего движения. МАСД в продаже.



    На Н4 от уровня сопротивления 1346,00 трехкратно проверенного ценой, сформировалась модель продолжения "три метода", а стохастик показывает дивергенцию. Выставил отложенную продажу с параметрами:
    Sell Stop - 1322,00
    S/L - 1337,00
    Объем - 0,1 лота
    Риск - 75 $ (1.5 %)



    Сделка закрылась по первоначальному стоп-лоссу. Убыток 76 $.



    Анализ сделки:
    Вход и выход сделаны точно по ТС. Единственная ошибка, цена находилась в долгосрочном диапазоне вблизи нижней его границы, чему не придал должного значения. Т.е. вход не избирательный.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    17.05.2011г
    На дневках от уровня поддержки мартовского максимума и коррекции на 38 %, а также от нижней границы восходящего канала сформировалась модель "бычье поглощение".



    На Н4 модели "три наступающих солдата" и "основание башня". На МАСД дивергенция. Выставил отложенную покупку с параметрами:
    Buy Stop - 1.1355
    S/L - 1.1255
    Объем - 0,05 лота
    Риск - 62.5 $ (1.25 %)



    19.05.2011г
    Сделка закрылась подтянутым стоп-лоссом. Убыток 21 $.



    Анализ сделки:
    Долго изучал сделку, и особых ошибок не нашел. Разве, что индикаторы не совсем точно настроил, но все это не существенно. Единственное, что приходит на ум, так это то, что к валютам нужен особый подход. Наверное, валюты придется исключить в списке торгуемых инструментов ТС.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    18.05.2011г
    От уровня поддержки мартовских и апрельских максимумов, а также от уровня коррекции на 38 % на дневках сформировалась разворотная модель "звезда харами".



    На Н4 сформированы модели "молот", "бычье поглощение" и "три наступающих солдата". На стохастике дивергенция. Выставил отложенную покупку с параметрами:
    Buy Stop - 1331.0
    0S/L - 1324.0
    Объем - 0,2 лота
    Риск - 70 $ (1.4 %)



    19.05.2011г
    Сделка закрылась скользящим стоп-лоссом. Прибыль 33 $.



    Анализ сделки:
    Вход приемлемый.
    Выход неточный, неправильно настроен индикатор для скользящего стоп-лосса. Прибыль должна была составить 51 $:

  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    19.05.2011г
    Таймфрейм D1, от уровня поддержки 108,00 мартовского минимума и коррекции от долгосрочного восходящего тренда сформировалась модель "утреняя звезда".



    На Н4 сформировалась неподтвержденная модель продолжения "три метода" и пробила нисходящуюю линию тренда. На МАСД дивергенция. Установил отложенный ордер на покупку с параметрами:
    Buy Stop - 113.10
    S/L - 110.40
    Объем - 0,03 лота
    Риск - 81 $ (1.62 %)



    Ордер на текущий день не сработал, удалил перед ночным закрытием рынка. Тем не менее, условия для покупки сохранились, ожидаю новых сигналов на рост.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать