Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-36 1-е место ТС "Свеча"
+ Подписаться
Страница 1 из 31 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ШУ-36 1-е место ТС "Свеча"

    Прибыль: -394 $, текущ. P/L: -7,88%
    Абс. просадка: -11,33 %
    Относ. просадка: -24,26 %

    Логин торгового счета - 86848
    Пароль инвестора - svecha1

    Выражаю свою благодарность компании Броко за уникальный проект, давший возможность управлять реальными средствами. Дай бог Вам долгой жизни и процветания.





    Результат ШУ-36, февраль 2011г: +20,2 %.
    Реальная торговля:
    март 2011г: -3,17 %
    апрель 2011г: + 11,72 %
    май 2011г: -4,04 %
    июнь 2011г: -7,9 %
    июль 2011г: -3,79 %
    август 2011г: -0,42 %
    сентябрь 2011г: -1,42 %
    октябрь 2011г: + 4,92 %
    ноябрь 2011г: -1,92 %
    декабрь 2011г: -0,38 %
    январь 2012г: -2,14 %
    февраль 2012г: + 4,35 %
    март 2012г: + 3,94 %
    апрель 2012г: -5,64 %
    май 2012г: -2,63 %
    июнь 2012г: + 1,51 %
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 30,717
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    I. Использованные источники при разработке ТС:

    1. Стив Нисон "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков";
    2. ДиНаполи «Уровни ДиНаполи»;
    3. Библиотека индикаторов сайта MQL;
    4. Собственные наблюдения за рынками.

    II. Тайм-фрейм ТС:

    Временной масштаб сделок выбирается с расчетом на несколько дней движения и более. Минимальный таймфрейм для таких сделок примерно соответствует графикам M30. Первичными масштабами, исходя из которых будут вытекать все решения для совершения сделок являются D1, W1. Меньшие масштабы (минутные, часовые) используются для детализации ценовой динамики.

    III. Финансовые инструменты ТС:

    Все доступные фьючерсные контракты в "Broco Trader 4.0".

    IV. Параметры рисков:

    1. Риск на одну открытую сделку - не более 2 % от начального баланса.
    2. Общий одновременный риск по разным инструментам не более 5 % от текущего баланса.
    3. Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от начального баланса.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    V. Описание торговой системы.

    Измененния и дополнения Новой версии ТС "Свеча" представлены на странице начиная с поста#69

    Изменения и дополнения в ТС от 28.05.2012г с поста #240

    Предпосылкой для открытия сделок используются разворотные японские свечные модели, сформированные на таймфреймах: дневном (D1), недельном (W1) и в районе значимых уровней. В некоторых случаях используются в качестве сигналов свечные модели часовых таймфреймов. Описание свечных моделей можно найти в использованном источнике [1], и думаю их все знают, так что здесь приводить нет необходимости.
    Место входа преимущественно выбирается на предполагаемом окончании коррекционных фигур в направлении предыдущего тренда.
    Возможны также сделки против тренда (при достаточно четких сигналах) и сделки в широких диапазонах.
    После того, как сформируется разворотная свечная модель, переключаюсь на часовые графики, где та же разворотная свечная модель представлена в достаточно подробных деталях импульсной волной. После этой импульсной волны должна сформироваться коррекция, которая должна установить внутридневной уровень минимума (максимума), желательно с образованием разворотной свечной модели или модели продолжения (но не обязательно), за которым устанавливается первоначальный стоп-лосс. Иногда не удается четко индентифицировать внутридневной уровень, так как коррекция может затянуться до нескольких дней. В таких случаях первоначальный стоп-лосс устанавливается за минимумом (максимумом) разворотной свечной модели при достаточно хорошем соотношении возможного профита к возможному убытку, но не менее 2-х. При достаточно длительной противодействующей волне (коррекции) возможен вход без рассмотрения часовых таймфреймов.
    В качестве значимых уровней используются уровни предыдущих минимумов-максимумов, уровни фибоначчи и их комбинации (уровни ДиНаполи), границы каналов, трендовых линий, круглые уровни.
    Осциляторы МАСД и Стохастик используются для определения доминируещего направления, а также для выявления дивергенций.
    Трендовый индикатор TrandValue используется как индикатор старшего тренда, и как индикатор уровней поддержки. Данный индикатор для каждого конкретного случая настраивается отдельно по предыдущим уровням поддержек (сопротивлений) и может быть не один.
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Сигнал на продажу



    На дневном графике вчерашняя свеча сформировала модель "завеса из темных облаков", а 24.01.11г была "вечерняя звезда" с медвежьим поглощением. Индикатор МАСД показывает нисходящий тренд.



    На Н4 вчера сформировалась "падающая звезда" подтвердив коррекционный уровень сопротивления 38% по фибо. Индикатор МАСД развернулся в продажу. На данном графике имеются сразу два сигнала:
    1) продажа на прорыве минимума "падающей звезды";
    2) продажа исходя из свечной модели "три метода".

    Сигнал на покупку



    Уровень коррекции 62% по фибо и поддержки от бывших максимумов (бывший уровень сопротивления в сентябре - ноябре месяцах) повторно подтвержден разворотной свечной моделью "утренняя звезда". Стохастический осцилятор показывает дивергенцию между минимумами. Покупаем отложенным стоповым ордером или по рынку с установкой защитного стоп-лосса чуть ниже гэпа между 2-й и 3-й свечами модели. Здесь необязательно переходить на часовые таймфреймы для более точного определения параметров ордера, так как коррекция была достаточно длительной.
  5. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Выход из сделки
    1. Первоначальный стоп-лосс.
    Устанавливается за максимум (минимум) разворотной свечной модели, если соотношение профит/лосс достаточно большое (от 2,5 и более). Если это соотношение менее 2,5, тогда ищем внутридневной максимум (минимум) для его увеличения.
    2. Вывод в безубыток.
    Когда коррекция на 38% между экстремумом разворотной свечной модели и текущим положением цены уже не достает до уровня входа.
    3. Целевой уровень.
    Выбирается такой уровень, коррекция от которого на 38% ложится на предыдущий максимум. Наглядный пример на скрине:




    3. Скользящий стоп-лосс.
    В случае, если целевой уровень не достигается ценой, то выход из сделки производится по скользящему стоп-лоссу. Индикатором скользящего стопа используется TrendValue. При закрытии цены за данным индикатором производится выход из сделки.
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пример сделки на продажу



    На дневном графике сформировалась свечная модель "завеса из темных облаков" ниже уровня сопротивления образованного коррекцией 38 % по фибо.
    Продали на прорыве минимума вчерашнего дня с установкой защитного стоп-лосса выше текущего внутридневного максимума.
    Sell - 4,315
    S/L - 4,370
    Объем - 0,2 лота
    Риск - 110 $ (2.2 %)
    Сделка закрыта по рынку на уровне поддержки от предыдущего минимума (от 17.12.10г) с прибылью в 5 раз превышающей размер первоначального стоп-лосса.
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пример сделки на покупку



    На уровне поддержки 165,00 была сформирована свечная модель "утренняя звезда".
    Произведена покупка с параметрами:
    Buy Stop - 170,00
    S/L - 166,20
    Объем - 0,2 лота
    Риск - 115 $ (2.1 %)
    T/P - 183,00
    Сделка закрыта на уровне расчетного тейк-профита и сопротивления от бывшего максимума с прибылью в 4,5 раза превышающей первоначальный стоп-лосс.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пробежался по рынкам и вижу следующее. Все товарные рынки в данный момент испытывают давление и продолжают снижение с прошлой недели или еще раньше. С одной стороны наилучшие возможности (среднесрочные) для продажи уже упущены, с другой стороны для покупок пока нет подтверждений (по крайней мере, я не вижу). Думается, все это связано с событиями в Японии. Индекс Никкей серьезно потерял в весе. Непредвиденная стихия делает свое дело. Кто знает, какие еще сюрпризы возможны? Наверное никто. Еще немного дегтя и может произойти цепная реакция, которая может обрушить рынки. Можно подождать коррекцию после снижения, которая несомненно произойдет, если только не разворнется рынок обратно.
    Вывод - лучше посидеть на заборе несколько дней, а то и недель, если позволют. Если это крупный разворот, то стоит примерится сначала к рынкам, так как после крупного разворота характер рынков сильно меняется.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вижу системный сигнал на покупку меди. Сформированы молоты, аж целых 4 штуки, прямо на уровне коррекции 62 % и поддержки от бывшего максимума (11.11.10г). Кроме того на Стохастике четко выраженная дивергенция с ценами.



    Сигнал пропускаю, так как еще не получил добро на торговлю. Да и дождусь-ка еще каких-либо подтверждений на начало роста. Возможно на других инструментах появятся сигналы.

    17.03.11г
    Вчера сформировался перевернутый молот, а поддержку пробить не смогли. Сегодняшняя свеча пытается сформировать бычье поглощение. Если это произойдет, то можно ожидать неплохой рост.



    Выставляю на покупку ордер с параметрами:
    Buy Stop - 427.00
    S/L - 414,50
    Объем - 0,03 лота
    Риск - 94 $ (1.9 %)



    21.03.11г
    Закрыл сделку в безубытке, цена слишком глубоко скорректировалась, а также закрылась ниже уровня расчетного скользящего стопа. Пока веду борьбу с ненужными убытками, чтобы не просадить сильно начальный баланс. Возможно, нужно было подождать пока не пробита поддержка, но увы, не суждено.

  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На дневном графике вчерашняя свеча сформировала "медвежье поглощение". На осциляторе МАСД дивергенция с ценами. Кроме того цена развернулась от уровня сопротивления ноябрьского максимума.



    На Н4 сегодня сформировалось "медвежье поглощение" отскочив от уровня вчерашнего внутридневного минимума служившей поддержкой, а сегодня сопротивлением. Принято решение на продажу с параметрами:
    Sell - 1,6030
    S/L - 1,6105
    Объем - 0,2 лота
    Риск - 95 $ (1.9 %)



    17.03.11г
    Сделка закрыта подтянутым стоп-лоссом. Убыток -42 $ (-0,84 %).


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать