Разное » Профессия трейдер » Pharos FX - не приложить ли к фьючерсам?
+ Подписаться
  1. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Pharos FX - не приложить ли к фьючерсам?

    Система Pharos FX (Currency Trader, June 2005, p.36 или Active Trader Россия, август 2005, с.44) проста, как 2 копейки.

    Смысл ее в том, что со вторника и до вторника пытаемся поймать долгосрочный тренд, основываясь на 5-дневном Price Channel.

    В конце понедельника (если он был первым торговым днем) определяем самый высокий High и самый низкий Low за последние 5 дней и выставляем ордера на этих уровнях: покупка на открытии следующего дня от HH и продажа от LL. Торгуем в стиле стоп-разворот, т.е. выход из бая означает вход в селл и наоборот. Ордера держатся до первого торгового дня следующей недели включительно. В каждой сделке рискуем 2% капитала.

    Что интересного есть в статье. Судя по тестам, прибыль система дает, но понятно, что только в тренде. Однако очень велики проседания, которые "лечатся" за счет редких особо прибыльных сделок.


    Над чем хочется подумать.

    Мне кажется, что для эксплуатации системы нужно выбирать трендовые рынки типа йены. Что можно поиметь? Мне кажется, что если в неделю на FOREX этой системой можно снять хотя бы 50-100 пипс, то это уже хлеб.

    И здесь вполне разумно предположить - а не замахнуться ли на йеновый фьючерс? Что здесь можно поиметь?

    Может ли кто-либо из инициативных альтруистов прогнать в Метастоке или еще где и поделиться результатами?

    А далее следует еще один вопрос: можно ли на фьючерсах подобрать такую корзину инструментов (а нафига нам только валюты?), чтобы если не взять столько же или больше прибыли, то хотя бы эквити сделать более гладкой?

    Читайте статью, выкладывайте каменты :)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,033
  2. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Чего-то не взял мой ДежаВю эту статью, но суть стратегии ясна. Ваше последнее предложение имеет под собой почву. Именно портфель инструментов будет наиболее оптимальным вариантом, который в случае чего вытянет неудачные сделки. ИМХО форекс тоже подойдет, но вряд ли стоит орбащать внимание на "мажоры". т.к. им свойственно (как говорят волновики) "состояние перманентной коррекции. Следует обратить внимание на "сырьевые" валюты тренд для которых задает фундамент (Рэнд, реал, канадец, азиатские валюты, рубль и т.д. и т.п.). Неплохой подход для фондовых управляющих. Тестить не стал, но, думается, за год можно "отбить" от 40%. При грамотном подходе.
    Из фьючеров подойдут процентные ставки, т.к. онные сильно подвержены цикличности и находятся постоянном движении. Стратегия (по большому счету, ИМХО) реанимация "черепашек", просто с модификациями. В плане пользы для краткосрочных трейдеров (каковыми большинство из нас собсно и является) мне кажется не самый лучший вариант, в связи с относительно невысокой доходностью по сравнению с более активной спекуляцией. Правда гораздо меньше головной боли и стресса..

    ПЫ.СЫ. Вспомнил что напоминает стратегия! :) Это же собсно пробой ХАЙ/ЛОУ недели, что есть стратегия, которую тестил And T., только в пересчете на недели.
    А вообще т.к. времени моного это не займет, можно поставить эксперимент! :blink: Собрать вообржаемую корзину инструментов и "виртуально" (на форуме) отслеживать состояние портфеля, дабы посмотреть что из этого выйдет эдак через полгодика.... Хто за, товарищи?! Прошу поднять руки... Единогласно! :D
  3. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Партизан, ну так берешься за тесты? Будет респект :)
    Только в реальном времени это долго, пол-жизни уйдет. Надо Метасток погонять. Хотя сам сейчас USDJPY гоняю. А вот идея с сырьевыми валютами весьма интересная.

    ДежаВю я вот этой штукой смотрю. Инсталлировать не надо, просто запускается .ехе.
  4. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Займусь, но точно не раньше выходных. На неделе работа. В субботу- воскресенье прогоню на МТ.
    ЗЫ. ЗА файл пасибо! (За оба - PChannel и DJView). :thumbsup:
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Добрый день!
    Там было предложение что то прогнать в Метастоке, давайте. я могу прогнать фьючерсные контракты, только скажите что нужно делать и еще у меня в Метастоке история получается по часовикам за 6 месяцев на все фьючерсы, а дневки лет за 20.
    Не обещаю, что будет быстро, так как я все таки заставил нашего программиста изучать Метасток, если сам не разберусь как там прогонять МТС, то придется ждать пока программист научится. :D
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    А вообще мое мнение по этой системе, так я согласен с партизаном, это еще одна интерпретация черепах. Только тут недельный High и Low, а у тех был 20-дневный и 55-дневный.
    По этой системе бывают супер прибыли и супер просадки, то есть влипнуть тут можно по самое нихочу, и депо для этого нужно иметь тысяч 100.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать