Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Seasonal Chart"
+ Подписаться
Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    Не в курсе, а как это?
    Посчитайте соотношение риск/профит и тогда поймёте что к чему. К примеру если у трейдера уровень стопа превышает уровень профита в 2-3 раза, то это говорит о том что человек не уверен в том что делает, а скорее расчитывает на удачу что сможет взять в сделке прибыль несмотря на превышающий профит риск. Здесь 50/50 - может получиться, а может и нет. В случае неудачи трейдер теряет сравнительно небольшие деньги открываясь минимальным лотом, что даёт ему возможность попытать счастья ещё раз и ещё... И ясно что слить депозит в таком случае проблематично, ну или же придётся сливать долго. Но нужно ли это инвестору? Зачем ему "морозить" львиную долю средств на счёте трейдера если можно найти другого, который управляя рисками и капиталом даст результат лучше и за более короткий промежуток времени, пусть даже и с бОльшими рисками?
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А мне - наоборот, - представляется вполне разумной тактика Алекса.
    Профит больше лосса? - Это очень спорное утверждение! Мы, зачастую, слишком буквально понимаем старые классические догматы. А от некоторых таких спорных догматов - уже давно пора отказаться.
    И доказательсво этому можно найти совсем недалеко! - Посмотрите, Scull, - на итоги реальной торговли на призовых счетах. Как раз несколько последних призеров использовали описанную вами методику и их счета сейчас - в плачевном состоянии.
    Тоже самое и по шу-40.
    Несколько человек торговали с малыми стопами и бОльшими тейками и до конца конкурса - много ли из них добрались?
    Инвестору не нужны бесконечные лоси с малыми стопами и редкие случайные профитные сделки с большими тейками.
    Инвестору нужна консервативная безрисковая торговля с надежным результатом.
    Ну хотя бы, - вот такая как у Алекса в последнем (и не только) прошедшем конкурсе.
    Конечно, лот =0.01 для 5000$ - это маловато. Но это дело поправимое.
  3. 1,058
    Комментарии
    11
    Темы
    1074
    Репутация Pro
    Аватар для raduga5409  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А на мой взгляд уверенная торговля по ТС, с грамотно приложенным ММ важнее всякой там, постановки стопов. Объясню, любая ТС дает сбой рано или поздно, та ТС которая дает сбой 50/50 при этом приносит прибыль 25% из года в год, по моему Грааль. Вот из этого и надо исходить при установке ордера.
    Во загнул, аж самому понравилось)))
  4. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    А мне - наоборот, - представляется вполне разумной тактика Алекса.
    Вы немного может быть не поняли. Просто взгляните на его стейт, там есть две серии сделок по кукурузе, в одной из которых риск по совокупной позиции даже превысил оговоренный в правилах на 25$. в другой серии - тоже по кукурузе - он был 200$. и теперь давайте подумаем: трейдер рискует 4% процентами не своих денег, а взял совокупную прибыль по одной серии сделок 73$, в той где риск 225$. То есть он открывая позиции заведомо был готов потерять 4% капитала в обмен на призрачный шанс получить хоть какую-то прибыль, о предполагаемом размере которой он даже сам не знал. Ну хорошо, получилось. Так карта легла. А представьте себе ситуацию когда после открытия сделок на следующий день рынок открывается с чумовым гэпом. Что тогда? Вот о какой логике говорю.

    Вот эта серия.

    28088311 2011.06.08 16:50 sell 0.01 zcn1 743.25 869.00 663.50 2011.06.16 19:24 708.00 -0.10 0.00 0.00 17.63
    28088316 2011.06.08 16:50 sell 0.01 zcu1 719.25 834.25 644.75 2011.06.16 19:24 690.75 -0.10 0.00 0.00 14.25
    28088600 2011.06.08 17:25 sell 0.01 zcn1 763.00 869.00 686.50 2011.06.16 09:33 717.50 -0.10 0.00 0.00 22.75
    28088606 2011.06.08 17:24 sell 0.01 zcu1 730.00 834.25 665.25 2011.06.16 19:23 692.00 -0.10 0.00 0.00 19.00
  5. 1,058
    Комментарии
    11
    Темы
    1074
    Репутация Pro
    Аватар для raduga5409  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Scull Посмотреть сообщение
    Вы немного может быть не поняли. Просто взгляните на его стейт, там есть две серии сделок по кукурузе, в одной из которых риск по совокупной позиции даже превысил оговоренный в правилах на 25$. в другой серии - тоже по кукурузе - он был 200$. и теперь давайте подумаем: трейдер рискует 4% процентами не своих денег, а взял совокупную прибыль по одной серии сделок 73$, в той где риск 225$. То есть он открывая позиции заведомо был готов потерять 4% капитала в обмен на призрачный шанс получить хоть какую-то прибыль, о предполагаемом размере которой он даже сам не знал. Ну хорошо, получилось. Так карта легла. А представьте себе ситуацию когда после открытия сделок на следующий день рынок открывается с чумовым гэпом. Что тогда? Вот о какой логике говорю.

    Вот эта серия.

    28088311 2011.06.08 16:50 sell 0.01 zcn1 743.25 869.00 663.50 2011.06.16 19:24 708.00 -0.10 0.00 0.00 17.63
    28088316 2011.06.08 16:50 sell 0.01 zcu1 719.25 834.25 644.75 2011.06.16 19:24 690.75 -0.10 0.00 0.00 14.25
    28088600 2011.06.08 17:25 sell 0.01 zcn1 763.00 869.00 686.50 2011.06.16 09:33 717.50 -0.10 0.00 0.00 22.75
    28088606 2011.06.08 17:24 sell 0.01 zcu1 730.00 834.25 665.25 2011.06.16 19:23 692.00 -0.10 0.00 0.00 19.00
    Браво!!! Сразу В суть вещей, но :bow:
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Некоторый резон, Scull, в ваших рассуждениях есть. (Недосмотрел тут немного Алекс. А "кто без греха?")
    Между тем, во всех этих позициях ZC - на графике хорошо видно, что даже текущие просадки в этих сделках - были невелики.
    Цены после доливок чуть ли не "с места в карьер" ушли в профитную сторону. Я всё-же, смотрю по факту полученного результата, а не по различным "если бы...".
    Т.к. - если бы здесь был сувокупный лось, то и разговор был бы другой.
  7. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Некоторый резон, Scull, в ваших рассуждениях есть. (Недосмотрел тут немного Алекс. А "кто без греха?")
    Между тем, во всех этих позициях ZC - на графике хорошо видно, что даже текущие просадки в этих сделках - были невелики.
    Цены после доливок чуть ли не "с места в карьер" ушли в профитную сторону. Я всё-же, смотрю по факту полученного результата, а не по различным "если бы...".
    Т.к. - если бы здесь был сувокупный лось, то и разговор был бы другой.
    Да, я согласен, тот факт что по сделкам взята прибыль никуда не денешь. Дай бог чтобы и дальше тек же шло. Но у меня всё равно всплывает это "если". Вот примерно так "если" может звучать с позиции трейдера и инвестора.

    Трейдер: открываюсь минимальным лотом, стоп загоняю под небеса чтобы в случае чего не достало. Если идёт в мою сторону - гуд, доливаюсь минимальным лотом, стоп туда же. Если пошла цена против меня, то будем считать что это откат и доливаемся минимальным лотом к убыточной позиции. И так ещё 2 раза. Дальше. Это не откат и цена прёт к уровню первой пизиции, 3 остальный уже висят в минусе. Как может думать трейдер? Допустим такие варианты: Если уйдёт выше первой позы на n пунктов фиксирую убытки. Или так: если уйдёт выше первой позы то ничего не делаю - в разворот не верю, сезонность как-никак. Ну если и лось, то просадка не критическая, деньги не мои, в следующий раз повезёт.

    В итоге ничего хорошего в этих "если" ни для трейдера ни для инвестора мы не видим.

    Инвестор: Человек торгует сезонность, параметров входа-выхода чётко не обрисовано, ММ и РМ расчитывается исходя из минимального лота при депозите позволяющем работать с лотом 0.03-0.05. Риск вроде бы как присутствует, но исходя их того что лот минимальный то достижения стопа при таких раскладах маловероятно. Заманчиво, без проблем 10% в месяц не напрягаясь. А ну-ка я гляну как себя вели зерновые в прошлом году... Ого, и где же тут отработка сезонности??? И до каких уровней трейдер собирался бы в этом случае торговать сезонность? Что будет "если" цена пойдёт против него? Не знаю, я вижу риск в 4% от моего депозита. Допустим что я терплю эту потерю и тоже буду надеяться на разворот. Так, 5 дней потеряно. Вот намёк на разворот. Если так и есть, то мой трейдер снова открывается минимальными лотами и ждёт когда покроются хотя бы те 4%. Так, зафиксирована прибыль, баланс восстановлен. Итого ушло 10 дней. Ага, он снова начинает продавать... А что будет если история повторится? 5 дней вверх, 5 дней вниз... баланс стоит на месте. Ничего я не потерял, но и ничего не заработал. А если потерял бы, то сколько времени у него уйдёт на восстановление баланса? Оно мне надо?...

    Вот примерно так может выглядеть "если" для трейдера и инвестора. С той лишь разницей что инвестору это "если" даст пищу для размышлений и возможно сбережёт часть его нервных клеток.
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Scull, ваши аргументы справедливы. Если торговать только одним инструментом.
    Но, если брать "портфельную" сезонную торговлю - несколькими товарами одновременно, то ситуация значительно меняется к лучшему.
    Так или иначе, но товарные инструменты (зерновые, софт, сырьевые и проч.) в основном очень неплохо соблюдают сезонность и данная тактика Алекса при "портфельной" торговле вполне оправдана.
    Если даже 1-2 инструмента пойдут против сезонности, то большая часть других портфельных сделок - (как правило) перекроет текущий убыток этих "неправильных" инструментов и перекроет, зачастую, с изрядным запасом!
    А инвестор при этом не будет скрупулезно вникать в каждую сделку. Ему важен суммарный текущий результат.
    Кроме того, при сезонной торговле размер стопов отходит на второй план. Здесь закрытие позиций определяется в значительной мере - окончанием календарных сроков сезонности (или её разворотом). Поэтому в ШУ и приходится при сезонной торговле иной раз выставлять максимально допустимые правилам стопы.
  9. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Может быть и так. Вернее даже не может, а так и есть. Я наблюдал за торговлей "сезонников" и за Вашей в частности всё время что участвовал в ШУ, и в принципе есть в этой тактике много плюсов. Но вот опять получается что исходя из рамок конкурса и методов определения победителей эти стратегии имеют меньший шанс на успех. Хотя 2-е место в последней ШУ заняла именно сезонная стратегия. Может нужно выносить этот вопрос на обсуждение по формату конкурса? К примеру чередовать этапы конкурса по типам стратегий - месяц сезонные стратегии принимают участие, месяц другие (среднесрок и интрадей). Иначе мне просто уже жалко смотреть на то как "сезонщики" из месяца в месяц стараются, лезут из кожи вон и никакого толка, только потраченное время, несмотря на то что результаты торговли стабильные и довольно-таки неплохие.
  10. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Суммарный профит за неделю 50 долларов. По совету leonid553 и рекомендациям Scull с понедельника перехожу на торговлю объемом 0,04-0,05 лота с коротким стопом в направлении сезонных тенденций.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать