Сервисы » Доска объявлений » Общаясь с инвесторами пришёл к выводу...
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    Вот тут точно ММ нарушен, иначе себе представить не могу как так раскрутить можно...
    мне представляется, что при положительном МО системы за текущую прибыль отвечает мм (т.е. изменение риска) и конкретный период рынка (может быть удачным для данной тс или нет). Увеличив риск и попав в удачный период можно значительно увеличить доходность, но может случится и наоборот. Отчасти это уже квалификация трейдера, где-то в его задачах фильтровать периоды рынка.
  2. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    Вот тут точно ММ нарушен, иначе себе представить не могу как так раскрутить можно...
    Совершенно не обязательно.
    Во-первых, вы ведь не знаете какой он там ММ, % риска на депозит мало о чем может сказать. Запросто может быть, что на счете пятизначная заначка была для покрытия текущих убытков, а торговый капитал 6-7 значный в другом месте расположен.
    Во-вторых, если у робота высокий профит-фактор, то риски могли быть малы всю дорогу. Хорошая внутридневная система PF>5 может месяцами держать и тогда риск в пределах 3% легко упятерит депо.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    за квартал он увеличил депо в пять раз
    Получается примерно 165% в месяц, судить об нарушение ММ наверно не правильно так как информации слишком мало, может он по 10 сделок делает в день тогда ММ вполне может и не нарушатся. А вообще интересно, такого робота ещё не создавали, попробуем.
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Делаем робот для разгона депозита, тестим пока на тестере, понимаю что это не серьёзно, но есть кое какие наработки которые позволяют при их соблюдение максимально приблизить показатели тестера к реалу. Пока больше +50% среднего профита в месяц не получается, максимальная просадка 27% это из за нарушения ММ, если его не нарушать то депозит простаивает. Доработаем, думаю получится поднять до +75%, снизить риск, добавить капитализацию (не простое увеличение депозита, для этого есть специальный алгоритм) и получится разгонщик депозита. Потом на реале тестирование (уже говорил что если соблюдать кое какие правила то разница между тестированием демо и реала минимальна, много раз это проверяли и больше не вижу смысла тестировать на демо), есть для такой цели призовой не съёмный депозит. Прикрепляю график с тестера и график периода на истории на котором шло тестирование.
    ---------------------------------------------


    Если удастся сделать робота хотя бы в половину этих результатов то задачу буду считать выполненной. Просадки конечно большие, но что ещё ожидать когда делаешь разгонщик депо.
    ---------------------------------------------------


    История где тестировали, 8 месяцев, график Д1 (отображает состояние рынка, работа идёт на меньшем тайфрейме) показывает что присутствует все 3 состояния рынка, тренд вверх (синий) тренд вниз (красный) флэт (зелёный). Это показывает что работа идёт на любом состояние рынка.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "Сегодня более 70% биржевых сделок в мире совершается торговыми роботами, в то время, как российская алгоритмическая торговля стоит на пороге своего развития - на него приходится всего лишь 0,1% совершаемых сделок. Однако такое малое количество сделок составляет большую конкуренцию простым трейдерам по части прибыли. Так, проводимый фондовой биржей РТС ежегодный конкурс «Лучший частный инвестор» показал возможности современных алгоритмических торговых систем. Победителем 2009 года стал именно робот, показавший фантастическую цифру – более 7000% прибыли!"
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Робот для разгона депозита почти готов, но его всё равно нельзя использовать с точки зрения сохранения капитала, слишком быстрый, он только для разгона депо. По этому, здесь его описывать не буду, создам отдельную ветку, потом, когда время придёт.
  7. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    "Сегодня более 70% биржевых сделок в мире совершается торговыми роботами, в то время, как российская алгоритмическая торговля стоит на пороге своего развития - на него приходится всего лишь 0,1% совершаемых сделок. Однако такое малое количество сделок составляет большую конкуренцию простым трейдерам по части прибыли. Так, проводимый фондовой биржей РТС ежегодный конкурс «Лучший частный инвестор» показал возможности современных алгоритмических торговых систем. Победителем 2009 года стал именно робот, показавший фантастическую цифру – более 7000% прибыли!"
    Данная цитата взята с сайта российского представительства Церих-капитала. Дальше в этой их рекламной статье говорится о том, что в России вообще почти никто не может создавать торговых роботов, типа не доросли, а вот они из Цериха, надо же, могут.
    При беглом поиске объективной информации сколько же сделок на биржах совершают действительно роботы, я не нашёл, может, кто знает?
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Егерь Посмотреть сообщение
    Данная цитата взята с сайта российского представительства Церих-капитала. Дальше в этой их рекламной статье говорится о том, что в России вообще почти никто не может создавать торговых роботов, типа не доросли, а вот они из Цериха, надо же, могут.
    При беглом поиске объективной информации сколько же сделок на биржах совершают действительно роботы, я не нашёл, может, кто знает?
    Из Википедии "Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода. В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73% от общего объема торгов акциями в США[1]. На бирже ММВБ в 2010 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка 11-13%, а по числу заявок 45%. По данным РТС, в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50%, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90%"
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Данные отражают долю в количестве сделок, но не в количестве участников рынка. Дело в том что львиную долю сделок осуществляют роботы торгующие арбитражем а это сотни сделок в день и роботы с высокочастотной торговлей а это уже тысячи сделок в день.

    "Игра идет на небольших колебаниях цен вокруг основного тренда, позиции удерживаются очень короткое время, зачастую – тысячные доли секунды. В течении дня возможно заключение одним роботом десятков тысяч сделок. Торговля возможна на американском фондовом рынке, на рынке фьючерсов, на форексе или на фондовом рынке развивающихся стран ( в том числе - и в России).

    Точного определения высокочастотной торговли нет, но сегодня реальная скорость выставления заявок и совершения сделок измеряется тысячными долями секунды, человек просто физически не в состоянии совершать такие быстрые действия. А ведь перед выставлением заявок еще и в реальном времени проводится анализ информации о состоянии рынков!

    Необходимой частью высокочастотной торговли является расположение сервера игрока как можно физически ближе к серверу биржи, желательно – в дата-центре самой биржи (т.н. co-location). Снижение времени выставления заявки с 200 до 30 мс является в таком деле критичным – вы уже провели свою сделку в течении того времени, когда ваши более медленные конкуренты только передают на биржу необходимую информацию."

    Один из больших недостатков робота с высокочастотной торговлей и вообще быстрых это малый жизненный цикл алгоритма около 3-6 месяцев, и то необходимо время от времени регулировать параметры робота. Всё просто чем быстрее торгует робот (меньше тайфрейм) тем меньше его жизненный цикл. По этому такие как разгонщик депозита может использоваться только для разгона капитала на 3-6 месяцев, серьёзное изменение в поведение цены выводит алгоритм из строя. Для работы с капитализацией нужно работать на средних-больших таймфреймах. Есть ещё роботы работающие на индикаторах-осцилляторах, рыночных моделях, в трендах, по стаканам, нейронными сетями, да вообще по любому алгоритму который может давать прибыль.
  10. 1,155
    Комментарии
    2
    Темы
    1206
    Репутация Pro
    Аватар для severen  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Егерь Посмотреть сообщение
    При беглом поиске объективной информации сколько же сделок на биржах совершают действительно роботы, я не нашёл, может, кто знает?
    Мне кажется, такой объективной информацией не обладает никто. Равно как и лично меня вводит в ступор следующее:
    "по статистике 95% трейдеров сливают" .
    Сразу же возникают вопросы:
    1. Кто собирал эту статистику?
    2. Каким образом происходил сбор этих данных?
    3. Кто подпадает под определение трейдера?

    Если человек купился на рекламу и единожды слил 200 долларов - это трейдер, то с таким успехом, все мужское население нашей планеты - это плотники(и наверное не только мужское), а любой кто хоть раз перевязывал раны - это врачи.
    Мое личное мнение, что все эти цифры взяты с потолка, и зачастую приводятся для достижения своих корыстных целей.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать