Результаты опроса: Я считаю, что..

Голосовавшие
42. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Для победы все средства хороши, и нет ничего зазорного в подгонке счета

    25 59.52%
  • Побеждать нужно в справедливой борьбе и торговать только по ТС

    17 40.48%
Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Трейдеры VS Подгонщики
+ Подписаться
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей

    Трейдеры VS Подгонщики

    Всем привет! Понимаю, что многие уже устали от моих атак на всеми любимый и непорочный Класс! Но все же я считаю необходимым предоставить информацию к размышлению для Организаторов конкурса с целью повышения его эффективности. Для этого надо капнуть еще немного глубже в процесс выбора призеров. Далее представлена таблица по последним 10-ти ШУ с целью выявления фактов подгонки участниками. Сразу поясню, что эта информация не должна восприниматься как доказательство чьей то вины, несостоятельности как трейдера и т.п. Просто люди пользовались пробелами в существующих Правилах конкурса и уже из этого строили свою торговлю на определенный период.


    Оранжевым цветом указаны параметры, которые характеризуют узкие места в стейтментах призеров, сигнализирующие о низкой достоверности оценки их торговли. Теперь классифицируем эти параметры для более ясной картины:

    - 1 группа:ШУ-31, 32, 33, 34, 35.
    Фактическая торговля на счете велась только в течение 2-х, недель, за исключением пары формальных сделок (столбец № 5). Также отсутствие торговли в другие 2 недели характеризует мизерный размер прибыли - менее 1% (столбец № 7).
    У победителей ШУ-32, 33, 35 кол-во сделок равно 10, 11 и внушительное время удержания позиции - в среднем неделя (столбец № 8), значит их можно признать долгосрочниками. Но сразу возникает вопрос: Как вообще можно объективно оценивать работу долгосрочников и давать им деньги в ДУ по результатам 2-х недель торговли?? Кто нибудь встречал подобное? А ведь эти призеры могли просто случайно попасть в недельный тренд несколькими сделками и сорвать куш - но не забывайте, что это только вершина айсберга и десяткам подобных участников не сфартило и выбило несколько раз по стопу. Есть же, например, конкурс Бакалавр, длиной 3 месяца, где в разы повышается достоверность результатов (почитайте книги по статистике). Серьезно, зачем все яйца совать в одну корзину?
    Идем далее. ШУ-31 и ШУ-34 - по малому времени удержания позиции их можно отнести к краткосрочникам.. Т.е. если бы они действительно работали, а не подгоняли счет, сидя на заборе, то смогли бы наторговать не один десяток сделок. Или может во вторую половину месяца ТС не давала сигналов? :)

    - 2 группа: ШУ-27, ШУ-30.
    Они совершили 12 и 10 сделок соответственно, и, казалось бы равномерно в течение месяца накапливали прибыль (столбцы № 5,7). Но есть одно существенно "но": среднее время удержания позиции у них составляет всего 5 часов, что заносит их в разряд интрадея. 10 сделок для этого стиля торговли - буквально рекорд! :thumbsup_002: Вывод: подгонка из-за боязни ненароком ошибиться. Также не забываем, что это только вершина айсберга - остальным просто меньше повезло в тот раз. Ведь вы же не будете спорить, что настоящий стабильный трейдинг к капризам фортуны имеет посредственное отношение..
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 20,320
  2. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Что мы имеем в итоге! Продемонстрировали умение работать и удостоилисьадекватной оценки только 3 участника из 10. Победитель ШУ-26 вышел из существенной просадки в 6.84% во второй половине конкурса. Победитель ШУ-28 при длительном времени удержания позиции в 7 дней (по сути долгосрочник) сумел выполнить 19 сделок!
    Как бороться с неточностью оценок работы участников? Я предлагаю ужесточить Правила по следующим направлениям::

    1) Ввести минимальное кол-во сделок равное хотя бы 20.
    Конечно, это условие исключит из Конкурса настоящих долгосрочников. Но это не является дискриминацией, т.к. у Broco есть другие прекрасные конкурсы большей длины! И как я уже писал выше, гораздо более достоверной и не случайной для них будет оценка в Бакалавре и конкурсе В. Мальцева. Думаю разумные люди (а они здесь есть) не будут с этим спорить.
    Зато подгонщиков, мимикрирующих под долгосрочников станет в разы меньше. Дистанция в 20 сделок дает увеличение риска минимум в 2 раза для манипуляторов для совершения невынужденной ошибки.

    2) Уменьшить срок неактивности на счете до 1-й недели.
    Согласитесь, выдавать призы по результатам только 2-х недель торговли выглядит не вполне разумно. Это серьезный конкурс, а не тихая обитель, и здесь нужно показать лучшее, на что реально способен трейдер в узких временных рамках.

    3) Ввести условие, при котором в каждые 2 недели торговли должна быть получена прибыль не менее 3-4% от депозита (например 200 у.е.)
    Это условие опять же заставит участников быть активней на рынке и искать пути роста прибыли. Не забывайте, проект называется "Школа управляющих", и здесь ищут таланты и дают реальные деньги в управление - следовательно и подход должен быть соответсвующим..

    Да, если вводить подобные поправки, Школа станет гораздо сложнее! Но и побеждать в ней будут только самые лучшие, а не случайные люди! Так что пора определяться...
  3. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Раз уж Вы снова затронули тему правил и подгонки, то могу и я немного порассуждать и высказать свою точку зрения. Дело в том что "подгонку" доказать практически нереально при существующих правилах, сколько копий уже сломано об эту тему... В очередной раз менять правила, ну или вносить дополнения в них, тоже не решит проблемы, так как недовольные всегда будут. Те же "подгонщики" будут ссылаться на свои ТС и расклады на рынке. Хотя верно, что 10 сделок в течение месяца ни в коем случае не говорят о жизнеспособности системы, тут опять-таки везение и конъюктура играют решающую роль в итоге. Как результат - мгновенные сливы призовых счетов или же длительное "болтание" в просадке на грани критических 20% при неблагоприятных условиях на рынке.
    Цитата Сообщение от MikitheMouse Посмотреть сообщение
    1) Ввести минимальное кол-во сделок равное хотя бы 20.
    Здесь поддерживаю. Возрастает количество сделок - растут риски и соответственно шансы ошибиться.
    Цитата Сообщение от MikitheMouse Посмотреть сообщение
    2) Уменьшить срок неактивности на счете до 1-й недели.
    Тоже нормальный вариант. "Отсидеться" за красивым балансом и коэффициентами станет сложнее.
    Цитата Сообщение от MikitheMouse Посмотреть сообщение
    3) Ввести условие, при котором в каждые 2 недели торговли должна быть получена прибыль не менее 3-4% от депозита (например 200 у.е.)
    Вот это уже не годится. Объясняю почему. В начале месяца ТС даёт сигнал на открытие скажем.... ну пусть 10 сделок с перспективой удержания их до окончания конкурса, то есть календарных 4 недели. Фиксации прибыли по ним не запланировано в первые 2 недели. Соответственно трейдер попутно совершает другие сделки, которые не всегда дают положительный результат, более того - могут увести счёт в просадку. И что тогда с ним делать? В дисквал? Нет, не справедливо.

    Теперь добавлю от себя то что думаю может решить проблему со справедливым определением победителей. Участвую в ШУ уже полгода и пришёл к выводу что в правилах отказались от весьма существенного пункта - расчёта коэффициента Сортино. Именно он позволяет проанализировать ТС на предмет рисковости, что для инвестора является одним из первых условий вложения денег.
    Далее: коэффициент восстановления. Этот коэффициент начисто отбирает возможность человека претендовать на призовое место, хотя и по балансу, и по профит-фактору, и по проценту прибыльных сделок всё в порядке. Ведь существует лимит просадки в 20%, этого вполне достаточно. К слову, Болешенко Алексей в конкурсе Мальцева дошёл до просадки по моему в 18%, но вытянул счёт и сделал ещё больше, чем честно и заработал свои деньги. Наоборот - допущенная просадка и выход из неё с хорошей прибылью говорит о психологической подготовленности трейдера и жизнеспособности ТС. Так что считаю использование этого коэффициента при определении призёров вредным и не отражающим возможности ТС. В совокупности с Вашими первыми двумя пунктами думаю что это в какой-то мере могло бы уравновесить шансы как интрадейщиков, так и позиционщиков в ШУ.
    Кстати, сегодня ради интереса просмотрел стейты претендентов, пересчитал коэффициенты - интересная картина выходит. Попутно просмотрел счета в управлении. Ну что сказать - плачевное зрелище в основном, у меня полная уверенность что получают их совершенно случайные люди. Ну если это входит в политику компании - нет вопросов. Но если компания позиционирует конкурс как обучение и приобретение навыков новичками, то конкурс этому явно не соответствует.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Я наверное чегой-то не понимаю, но скока можно об олдном и том же. Может стоит закрыть эту тему в мусорку, а топик-стартеру выписать по меньшей мере предупреждение за провоцирование очередного ненужного (ИМХО) скандала.

    Школа, в отличие от многих других инет-конкурсов (не будем указывать пальцем), доказала и жизнеспособность и популярность и сохраняет и первое и второе качества. Лучшее - враг хорошего. Есть масса конкурсов в инете, которые, несмотря на призы, практически не вызывают интереса из-за чрезмерной зарегламентированности процесса торговли. Ненужная модификация приведет к тому, что существующие плюсы будут похоронены под появившимися минусами.

    Итак вопрос. Зачем портить конкурс?
    Обидно, что призы получают другие? В конкурсах не могут выигрывать все.
    Не нравятся условия конкурса? Можно открыть свой, назначить какие угодно правила и платить призы за соотвествие своим правилам (за свой счет естественно).
    А еще можно окрыть реальный счет и торговать на нем хоть до посинения, планируя при этом и количество сделок и рост прибыли хоть каждые 5 минут и проверяя себя хоть Шарпами, хоть Сортинами, хоть металлической линейкой, приложенной к графику эквити. Истинная "цена" предлагаемых новшеств тогда станет более прозрачной.

    P.S. Впрочем может я и не прав, если вспомнить слова одного известного в прошлом на форексной тусовке человека (ник PhD), который в таких случаях говаривал:
    - "Не стоит цепляться к человеку? Ну пришла ему в голову мысль, вот он ее и думает. И носится с ней, зная что других мыслей пока что нет и неизвестно, придут ли оные в будущем." :D:D:D

    P.P.S. Никто не говорит, что не нужно совершенствовать правила. Это делалось и делается постоянно, без эмоционального надрыва и открытия специальных веток после каждого конкурса.
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Я наверное чегой-то не понимаю, но скока можно об олдном и том же. Может стоит закрыть эту тему в мусорку, а топик-стартеру выписать по меньшей мере предупреждение за провоцирование очередного ненужного (ИМХО) скандала.
    +100000000000000000000000000000
  6. 6,484
    Комментарии
    21
    Темы
    11850
    Репутация Pro
    Аватар для Scull  
    В меру пьющий капуцин

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Может стоит закрыть эту тему в мусорку, а топик-стартеру выписать по меньшей мере предупреждение за провоцирование очередного ненужного (ИМХО) скандала.
    Так будет лучше. Удалить на фиг тему, а если есть вопросы и претензии по правилам, то для этого существует "Вопросы участников", вот там и спрашивать и предлагать.
  7. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Я наверное чегой-то не понимаю, но скока можно об олдном и том же. Может стоит закрыть эту тему в мусорку, а топик-стартеру выписать по меньшей мере предупреждение за провоцирование очередного ненужного (ИМХО) скандала.
    Информация к размышлению абсолютно новая. Или в опровержение покажите ветку где проводился анализ подобный моему в таблице. По поводу скандала - это уже является следствием эмоциональности отельных личностей. Моя цель - не спровоцировать кого то, а провести анализ Правил с целью выявления узких мест.


    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    P.P.S. Никто не говорит, что не нужно совершенствовать правила. Это делалось и делается постоянно, без эмоционального надрыва и открытия специальных веток после каждого конкурса.
    Эмоциональный надрыв? Крики "Караул"? Кто нибудь еще заметил подобное в моем посте? :)
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от MikitheMouse Посмотреть сообщение
    Информация к размышлению абсолютно новая. Или в опровержение покажите ветку где проводился анализ подобный моему в таблице. По поводу скандала - это уже является следствием эмоциональности отельных личностей. Моя цель - не спровоцировать кого то, а провести анализ Правил с целью выявления узких мест.
    Поймите, это всего лишь КОНКУРС. Вон в русской рулетке - узкое место мегалот, в дабле - максимальный лот и т.д. Это всего лишь конкурсы. На рынке не бывает узких мест - если участники выиграли его, значит они правильно на тот момент оценили свою стратегию, тактику по конкурсу и рынок.

    Это все равно как ставить бойца по боксу против кикбоксера, и запретить бить ногами, коленями и т.д. И выяснять кто сильней))) А потом доказывать всем, что бокс это супер, а остальное ерунда.

    П.С. Может тоже тему создать о слабом звене в ... еще не придумал:):):), но на досуге поразмышляю?)))))))))
  9. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кстати, в дополнение к приведенной таблице с временным анализом сделок приведу еще таблицу с анализом коэффициентов призеров из предыдущей ветки с примечаниями:


    Оранжевым цветом показаны астрономичемкие коэффициенты, не существующие в реальном трейдинге. Это говорит о том, что вместо торговли по ТС участники занимались подгонкой счета.
    В графе "Примечание" указаны оранжевым чрезмерно рисковые приемы, такие как торговля огромным лотом и добавление к убыточным сделкам.. Знаки вопроса стоят там , где анализ счетов на наличие мартингейла мной не проводился из-за недостатка времени.

    Итак, по итогам этой таблицы, "чистыми" остались 5 стейтментов из 10. Причем победители ШУ-26, 28, 29 подтвердили свое профессиональное отношение к делу в анализе обеих таблиц.
    Я обращаюсь к Администрации! Даже если Вы по каким то причинам не будете менять правила, вот Вам готовая рабочая методика отделения зерн от плевел, т.е. качественных трейдеров от подгонщиков! И если проводить подобный анализ стейтов, то подгонщики будут вынуждены торговать честно, как на реальном счете. Но я еще раз повторю, что наличие подгонки - это не доказательство бездарности трейдера, а просто уловка для победы. Однако проблема в том, что подобные "победители" отнимают хлеб у более стабильных трейдеров в большинстве случаев, остюда страдают результаты ДУ. Вообщем у Организаторов есть реальный шанс исправить ситуацию в лучшую сторону.
  10. 300
    Комментарии
    7
    Темы
    260
    Репутация Pro
    Аватар для MikitheMouse  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    Поймите, это всего лишь КОНКУРС. Вон в русской рулетке - узкое место мегалот, в дабле - максимальный лот и т.д. Это всего лишь конкурсы. На рынке не бывает узких мест - если участники выиграли его, значит они правильно на тот момент оценили свою стратегию, тактику по конкурсу и рынок.
    Ну в таком случае нужно изменить название со "Школы управляющих" на "Идеальная подгонка" и вопросов больше не будет :) Да, и в целях Компании в Конкурсе убрать пункт "Поиск и отбор перспективных трейдеров для управления активами компании".

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать