Разное » Торговля по книге Л.Коннорс и Л.Рашке on-line » Л.Коннорс и Л.Рашки и форекс
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 49
    Комментарии
    4
    Темы
    52
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Л.Коннорс и Л.Рашки и форекс

    День добрый(или другое время суток) всем. Почитал данную тему: заинтересовала,т.к. моя ТС в данное время не совершенна и я в поисках.Но ваши подходы рассматриваются на примере фьючерных рынков,я же пока новичек и занимаюсь форексом.Применима ли ТС Л.Коннорс и Л.Рашки к нему?
    -

    Стратегии и обсуждение Линды Рашке на нашем форуме, темы на текущий момент:
    Вопросы по книге Рашке
    "Три Индейца" по методу Линды Рашке
    Торговые методы Линды Рашке. Статистика по рекомендованным сделкам
    "Биржевые секреты" Л.Коннорс и Л.Рашке
    ТС "Модели Рашке"
    ТС Л.Рашке, Японские свечи+фигуры зап.тех.анализ
    ТС "Паттерн Рашке"
    Торговые стратегии по методам Рашке
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,712
  2. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте уважаемый †Avatar†, добро пожаловать на форум AWK.
    Вы пишите - "я же пока новичек и занимаюсь форексом", а при чем здесь новичек и форекс, а вы знаете, что форекс более рисковый рынок, и что по статистике на форексе сливают гораздо чаще, я вас не отговариваю, а лиш привожу факты.
    А по поводу применима система Рашке или нет к форексу, я думаю конкретного ответа вам никто не даст, что-то работает, а что-то и нет, попробуйте протестируйте, заодно и нам скажите :D
  3. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Приветствую :)

    Наверное, тему лучше переместить сюда.

    По существую вопроса - применима. С известной долей скептицизма.
    Поскольку форекс, как выясняется, управляемый рынок ;)

    Вечером дам более подробный материал.
  4. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак, товарищи ученые, доценты с кандидатами :)

    Щас вот как выдам!

    Итак, что из себя представляет тактика применения IDNR и подобных моделей на форексе в моем понимании.

    Сразу хочу сказать, что, может быть, есть некоторые отступления от классических правил. Но ведь и затачивал под себя.


    ID/NR4

    EURJPY 09.08.2005 идентифицирован день ID/NR4. На следующий день размещаем ордера на 1 тик выше максимума (не забываем про спрэд) этого дня и 1 тик ниже минимума. Цена пробивает вчерашний минимум и за 9 дней проходит более 400 пунктов.
  5. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ID/NR4 + Historical Volatility Ratio (HVR)

    У волатильности есть два интересных свойства, о которых вы должны знать. Первое свойство: она является весьма цикличной, даже больше чем цена. Второе: она больше автокоррелирует, чем изменение цены. Что это означает? Ну, когда волатильность меняет направление, более вероятно, что она продолжит развиваться в этом направлении. Таким образом, если волатильность начинает сокращаться, она будет уменьшаться до тех пор, пока не достигнет критического значения. В этой точке цикл развернется. Затем, когда волатильность начинает расширяться, последующий взрыв продолжит двигать цену в одном направлении.

    Чтобы идентифицировать эти критические точки, мы комбинируем индикатор исторической волатильности с днем NR4 или моделью внутреннего дня. Эта комбинация хорошо определяет взрывные движения.
    Из этого понятно, что HVR для меня - вспомогательный индикатор. Комбинируется также с NR7 и просто с "внутренним" днем.

    USDJPY 25.03.2005
  6. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    NR7

    Audusd 04.10.2005
  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сразу оговорюсь, что тянуть сделку 9 дней у меня не получается :) Напряжно, да и тяжело это делать на форексе. Цена то и дело разворачивается туда-сюда несколько раз. Особенно этим последнее время грешит канадец.

    Я стараюсь как можно раньше выводить сделку в безубыток. На евре, например, я предпочитаю тупо выставить трал в 15п. А когда нарисуется прибыль пунктов 30, то увеличиваю размер трала до 20. И вообще предпочитаю в этот же день закрыться.

    Да! И еще я не торгую в азиатскую сессию, т.к. предпочитаю в это время спать, как нормальные люди. А ордера выставляю перед началом европейской сессии. Если же цена в азиатскую сессию уже убежит далеко за диапазон вчерашнего дня, то я просто забиваю на торги.

    Давайте глянем на реальный пример. Не очень красивый, но жизненный :)

    02.08.2005 GBPUSD идентифицирован паттерн NR7 (крайняя правая свеча на графике).
    По правилам надо на следующий день покупать на 1 тик выше максимума (1.7756 + 1 + спрэд = 1.7761) или продавать на 1 тик ниже минимума (1.7670 – 1 = 1.7669).
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ниже – как события развивались внутри дня.

    Как видим, вход вниз я проспал, т.к. он случился в азиатскую сессию. Но в районе 10.30 МСК цена вернулась в прежний диапазон.
    Можно предположить, что цена может пойти снова вниз или развернуться вверх и тогда сработает покупной ордер.

    Поэтому я успел войти в продажу по цене 1.7679 (надо ли так делать – вопрос обсуждаемый :) ) А стоп-переворот поставил выше сегодняшнего экстремума. На 10.30 МСК это был уровень 1.7718 + 1 + спрэд = 1.7723.

    У переворотного ордера тейк-профит поставил на 1.7800, просто потому что мне этот уровень представлялся значимым.
    Далее сработал стоп-переворот и тейк-профит. Прибыль перекрыла временные потери.
  9. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Напоследок повторюсь: модели лучше ведут себя НЕ на Форексе.
  10. 49
    Комментарии
    4
    Темы
    52
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем огромное спасибо за такую встречу.Ваши ответы еще и дополненные примерами помогли разобраться кое в чем.В данный момент читаю книгу "Биржевые секреты Л.Коннорс и Л.Рашки" и появляются новые вопросы.

    вот некоторые из них:
    Пользуетесь ли вы ТС "Черепаховый суп". Когда нужно входить в сделку? на следующем баре? по цене открытия? Какой должен быть тайм-фрейм (Daily или любой другой)? Что если цена пробивает 20-барный экстремум следующим баром и уходит в низ?
    Не совсем понял различия ТС "Черепаховый суп" и "Черепаховый суп +1".

    Вопросик по моделям. Нужно ли держать 2 открытые позиции(одну в BUY и одну SELL) одновременно даже если одна из позиций уже сработала? Как вы выходите из сделки(фиксируете прибиль):трейлинг стопом или например стопом над(под) фракталом (5 минутного или более таймфрейма)?Когда открывать позиции: ночью пред началом торговой сесиии (это нужно в 3 утра каждый новый день просыпаться :(()??

    ЗЫ если будет не сложно в нескольких словах различие Форекса и фьючерсов.Для работы с ними нужно новое ПО?Какой начальный депо?Какие книги для начала стоит почитать?Есть ли смысл менять Форекс на фьчерсы:)?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать