Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Пересечение 2-х машек
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    Здесь какое дело... Вильямс уже давно определил среднестатистические параметры этих двух машек. Если не знаете или позабыли - это 5 и 34. Собственно, велосипедов изобретать здесь - абсолютно лишнее занятие. Берите АО - олицетворение результатов исследований Вильямса, и с помощью генетики определяйте к нему ФИЛЬТР, только и всего... Таким образом, задача упрощается до примитива.
    Вильямс может и определил, но я больше верю результатам тестирования, и еще верю что нужно менять параметры МА в зависимости от состояния рынка.

    Как с помощью генетики определить фильтр? точнее писать ли мне модуль ГА или уже есть готовые инструменты?
  2. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Эльдар Зуфарович Посмотреть сообщение
    И каким образом оценивать отдаленность короткой от длинной? оно ведь раз на раз не похоже. Тоже думал над этим, не смог придумать универсального способа оценки.
    В аналогичных случаях (когда надо придать количественный смысл понятию "уже много") я веду историю оцениваемой величины. В вашем случае - историю значения разности двух МА.

    Потом тупо вычисляю СКО этой величины. И тогда понятие "много" приобретает смысл "отклонилось на столько-то сигм от своего среднего".

    Грубо говоря - натравливаете индикатор Боллинджера на интересующую вас величину (это можно тупо сделать в МТ4, перетащив его мышкой в окно вашего индикатора и выбрав "Применить к предыдущему индикатору").
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    В аналогичных случаях (когда надо придать количественный смысл понятию "уже много") я веду историю оцениваемой величины. В вашем случае - историю значения разности двух МА.

    Потом тупо вычисляю СКО этой величины. И тогда понятие "много" приобретает смысл "отклонилось на столько-то сигм от своего среднего".

    Грубо говоря - натравливаете индикатор Боллинджера на интересующую вас величину (это можно тупо сделать в МТ4, перетащив его мышкой в окно вашего индикатора и выбрав "Применить к предыдущему индикатору").
    Полезным также является знание максимума оцениваемой величины. В данном случае - максимум модуля разности двух МА.
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Полезным также является знание максимума оцениваемой величины. В данном случае - максимум модуля разности двух МА.
    В случаях не слишком извращенных распределений максимум на интервале и СКО на нем же весьма связаны.

    Так как в данной ветке идет речь о торговле на малых периодах, неявно используется предположение о том. что на извращенные случаи можно плюнуть, просто ограничив потери стоп-лоссом.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    В случаях не слишком извращенных распределений максимум на интервале и СКО на нем же весьма связаны.

    Так как в данной ветке идет речь о торговле на малых периодах, неявно используется предположение о том. что на извращенные случаи можно плюнуть, просто ограничив потери стоп-лоссом.
    ну почему же... В данном случае, используя максимум величины, можно оценить-определить диапазон скоростей (для рассматриваемого ТФ) - тем самым, используя её текущее значение, косвенно определять фазу.

    не... ну можно конечно всё это просто отвергнуть... ;)
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Здравствуйте, BQQ.
    Давно вас не видел, как ваши успехи?
    Помню, вы собирались участвовать в конкурсе, но что-то не сложилось?
    А я вот включился в этот конкурс, в какой-то мере, в там числе, и благодаря и вашей подсказке - спасибо.
    так по-тихоньку, а уже второй месяц пошёл...
    Включайтесь тоже - будем соревноваться ;)
    моя конкурсная http://www.procapital.ru/showthread....ewpost&t=36639
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, BQQ.
    Давно вас не видел, как ваши успехи?
    Помню, вы собирались участвовать в конкурсе, но что-то не сложилось?
    А я вот включился в этот конкурс, в какой-то мере, в там числе, и благодаря и вашей подсказке - спасибо.
    так по-тихоньку, а уже второй месяц пошёл...
    Включайтесь тоже - будем соревноваться ;)
    моя конкурсная http://www.procapital.ru/showthread....ewpost&t=36639
    У меня резко не стало времени, я схлопотал большую халтуру, отказаться от которой было неудобно. Завершение планируется около середины-конца мая. Быть может, тогда решусь. Дело ещё в том, что условия конкурса Мальцева весьма жёсткие с точки зрения соотношения прибыль/просадка. В чистом виде ТС, с которой я собирался выступить, на истории столько не показывает. Поэтому придется что-то дополнительное мутить. Первая мысль - диверсификация по инструментам (прибыль складывается, а просадки вряд ли происходят строго одновременно). Но на валютах трудно найти слабо коррелированные пары (на дневках), хотя они и есть.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    У меня резко не стало времени, я схлопотал большую халтуру, отказаться от которой было неудобно. Завершение планируется около середины-конца мая. Быть может, тогда решусь. Дело ещё в том, что условия конкурса Мальцева весьма жёсткие с точки зрения соотношения прибыль/просадка. В чистом виде ТС, с которой я собирался выступить, на истории столько не показывает. Поэтому придется что-то дополнительное мутить. Первая мысль - диверсификация по инструментам (прибыль складывается, а просадки вряд ли происходят строго одновременно). Но на валютах трудно найти слабо коррелированные пары (на дневках), хотя они и есть.
    Пожелаю вам успехов в разруливании задачи!

    зы.
    а в конкурсе условия в общем нормальные ;)

    на счёт диверсификации по инструментам -- меня давно гложат сомнения в её целесообразности, в том виде, как её преподносят...

    например, идя по пути диаметрально противоположному, можно достичь намного лучших результатов, выбирая сильно коррелированные пары, -- основное внимание уделяя их динамике.
  9. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Пожелаю вам успехов в разруливании задачи!

    зы.
    а в конкурсе условия в общем нормальные ;)

    на счёт диверсификации по инструментам -- меня давно гложат сомнения в её целесообразности, в том виде, как её преподносят...

    например, идя по пути диаметрально противоположному, можно достичь намного лучших результатов, выбирая сильно коррелированные пары, -- основное внимание уделяя их динамике.
    1. Про диверсификацию по инструментам - меня сомнения не гложут. Но тут не всё так просто. Причин этой непростоты две:
    А) История банкротства знаменитого фонда (кажется, LTCM, название мог перепутать). Они определяли риски на основе аккуратной диверсификации по малокоррелированным активам (сильно разноприродным, типа зерна и серебра). Однако обнаружили, что при возникновении кризиса и рыночной паники - все активы начинают менять цены согласованно, то есть именно в критические моменты корреляция растет.
    Б) Корреляция цен (в обычном смысле линейной корреляции) сильно нестационарна и ещё сильно зависит от таймфрейма.

    Поэтому я при подборе набора торгуемых валют пользуюсь не математикой, а экономикой. Использую валюты с разным типом поведения. То есть - евро как основной антагонист доллара, австрал как азиатский товарняк, еврофунт - как торговая валюта Европы (не спекулятивная, её курс определяется реальной торговлей между Европой и Англией, там большой товарооборот), канадец - как торговая валюта СевАмерики (и немного - нефтяная).
    Так как основной источник резких движений - доллар, стараюсь балансировать позицию по доллару.

    2. Про сильно коррелированные пары - "есть такая буква в этом слове". Используют это дело обычно при торговле роботами на малых таймфреймах, используют двумя способами.
    А) Обычно внутри дня евродоллар и фунтдоллар движутся в одном направлении, исключения крайне редки. Торгуют движение фунта либо евро против доллара, а кого торговать - определяют по поведению еврофунта.
    Б) Из группы коррелированных валют (обычно все мажоры относительно доллара) торгуют "запаздывающую". Если доллар начал резко падать или расти против евро, фунта, франка, а против йены ещё не начал движение - торгуют йену в надежде, что она догонит стартовавших ранее.

    Руками так торговать практически невозможно, это для роботов.
    =====================
    Прошу автора темы извинить за оффтоп, отвечал на вопрос о корреляции.
    Больше не буду...
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15164
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. ... Однако обнаружили, что при возникновении кризиса и рыночной паники - все активы начинают менять цены согласованно, то есть именно в критические моменты корреляция растет.
    Б) Корреляция цен (в обычном смысле линейной корреляции) сильно нестационарна и ещё сильно зависит от таймфрейма.
    об этом и речь...

    2.Про сильно коррелированные пары - "есть такая буква в этом слове". Используют это дело обычно при торговле роботами на малых таймфреймах...
    ... Руками так торговать практически невозможно, это для роботов.
    а вот эдесь не соглашусь...
    Ведь ничто не мешает использовать крупные ТФ ;)

    =====================
    Прошу автора темы извинить за оффтоп, отвечал на вопрос о корреляции.
    Больше не буду...
    дабы никому не мешать, предлагаю переместиться сюда
    http://www.procapital.ru/showthread....ewpost&t=36639

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать