Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 7 из 57 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    За истекшую неделю торговля шла в штатном режиме. Ошибочных входов не было. Практически все прибыльные и убыточные сделки - предумотрены заявленными методиками торговли.
    В настоящий момент открыты обьявленные ранее парные арбитражные сделки: сырьевые BRN-CL, зерновые ZL-ZM и ZW-ZK, свиной календарный спред HEK1-HEJ1, сахарный календарный спред SBK1-SBN1, рогатый календарный спред LEJ1-LMK1 и сырьевой спред BRN-NG.
    В понедельник с открытием торгов планируется открыть (восстановить) сезонную селл-позицию по сахару SBK1, закрытую в пятницу по подтянувшемуся трейлингстопу.
    Баланс в текущий момент составляет - около +400.0$, эквити - чуть меньше:


    Gross Profit: 909.66
    Gross Loss: 482.39
    Total Net Profit: +427.27
    Profit Factor: 1.89
    Relative Drawdown: 2.23% (118.02)
    Total Trades: 50
    _____Profit Trades (% of total): 26 (52.00%)
    _____Loss trades (% of total): 24 (48.00%)
    Largest profit trade: +122.60
    . . . . . . loss trade: -76.40
    Average profit trade: +34.99
    . . . . . . loss trade: -20.10
    ==============================
    Удачи всем!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Реализована покупка спреда SI-GC = 1^3
    В расчете на разворот линии спреда к верхней границе канала.
    Там и произведем суммарно-профитное закрытие позиций!
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Реализован арбитражный вход BUY HO - SELL QM = 1^2 (мазут-нефть) - по фундаментальным резонам. Основной фактор - грядущее увеличение на производные энергоносители (мазут-бензин) в связи с ситуацией в Японии. При восстановлении разрушенных структур обычно резко возрастает спрос на топливные ресурсы.
    Вывод сделан из аналитической информации - см. коммент в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1474
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Реализована покупка спреда SI-GC = 1^3
    В расчете на разворот линии спреда к верхней границе канала.
    Там и произведем суммарно-профитное закрытие позиций!
    Позиции закрыты в небольшом (как и предполагалось) суммарном профите на подходе линии спреда к верхней границе канала!
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Реализован арбитражный вход BUY HO - SELL QM (мазут-нефть) - по фундаментальным резонам. Основной фактор - грядущее увеличение на производные энергоносители (мазут-бензин) в связи с ситуацией в Японии. При восстановлении разрушенных структур обычно резко возрастает спрос на топливные ресурсы.
    Вывод сделан из аналитической информации - см. коммент в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1474
    На самом пике спреда позиции закрыты в суммарном профите.

    На откате вновь войдем в покупку данного спреда.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Входим в арбитражный валютный спред на расхождении ценовых линий.
    Продажа обоих инструментов:
    sell RPM1 - sell DXM1 = 0.03 ^ 0.06
    Закрытие позиций - в точке схождения ценовых линий!

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По фундаментальным резонам (ситуация в Японии) в связи с грыдущим спросом на топливные ресурсы реализован тройной вход мазут - против нефти и бензина.
    buy HOJ1 1 - sell (CL + XRB) = 0.04^0.02^0.02
    Т.к. вход скорее всего, долгосрочный, то контролируем стопы по допустимым правилами пределам.
    Закрытие предполагается ближе к окончанию конкурса.
    ================================

    Закрываю позиции PR-DX с небольшим профитом. К сож. нужно отойти и нет возможности до конца визуально отследить точку схождения ценовых линий.


    П/с. - реализовал на подходе к down-лимиту продажу небольшим размером майского хлопка CT. По фундаментальным резонам в направлении тренда.
    Цель небольшая по теперешним меркам хлопковых колебаний, - около 300 пипсов.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Позиция по хлопку CTK1 закрылась сейчас вот в безубытке по подтянувшемуся трейлингстопу....
    ==========================================
    В направлении многолетних сезонных линий и по фундаментальным комментариям аналитиков предполагаем, что серебро краткосрочно будет сильнее золота.
    Покупаем спред SIK1-GCJ1=0.01-0.03 в расчете на движение линии спреда к верхней границе канала! Там мы и закроем позиции спреда в суммарном профите!
    Стопы инструментов контролируем по допустимым рискам.
    "Несмотря на риск ядерной катастрофы в Японии и временное падение курса доллара США, цены на золото снижаются. В настоящий момент притока золота в ETF, который смог бы поддержать рынок, не наблюдается. Напротив, накануне во второй раз подряд крупнейший в мире ETF по золоту - SPDR Gold Trust сообщил об оттоке почти 2 т этого драгметалла. Как предполагают аналитики Commerzbank, возможно, некоторые инвесторы требуют физической поставки золота. Заседание министров еврозоны вновь продемонстрировало отсутствие согласия среди ее членов, и договориться о том, как будет в дальнейшем пополняться фонд помощи ЕС, оказалось невозможно. Следующее заседание назначено на 21 марта....
    В среду, 16 марта, на 9:00 мск цены на драгметаллы пытаются скорректироваться вверх.
    "с - top.rbc.ru/

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ZN-ZB (10-летние - 30-ти летние ценные бумаги)
    График сезонных тенденций июньских контрактов этих инструментов от MRCI.
    По сезонным линиям хорошо видно, что вход на покупку спреда во второй половине марта ZN-ZB выглядит очень даже неплохо!
    Входим BUY ZNM1-SELL ZBM1 = 0.04^0.04
    Держим позиции до конца месяца. Стопы контролируем по допустимым рискам.

  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ..... по фундаментальным комментариям аналитиков предполагаем, что серебро краткосрочно будет сильнее золота.
    Покупаем спред SIK1-GCJ1=0.01-0.03 в расчете на движение линии спреда к верхней границе канала! Там мы и закроем позиции спреда в суммарном профите!
    ....
    Как мы и предполагалось, спред достиг верхней границы канала - где мы и закрываем суммарный профит. К сож., вход был крошечными лотами и поэтому профит невелик...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать