Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 747555657
  1. 688
    Комментарии
    14
    Темы
    689
    Репутация Pro
    Аватар для Treiting88912140  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду контракты по древесине LBS?
    Здесь не так всё просто. Следует учесть, что примерно 1-3 числа наступает день ФНД (предварительная экспирация) ближнего контракта, после чего - его ликвидность падает в разы! Иначе говоря после 1 июля - задействовать N-контракт не имеет смысла, т.к. потери на аск-бид намного превысят возможную прибыль парного входа.
    Далее. Каждый календарный спред следует рассматривать отдельно, - по своей сезонности.
    Календарные спреды древесины LBK2-N2, LBN2-U2, LBU2-X2, LBX2-F3 ... имеют свои особенности в последние месяцы перед экспирацией ближнего контракта. Вот посмотрите, - как по разному смотрится их сезонность (файл с платной подписки сезонного сайта МРСИ): http://zalil.ru/33452706
    Отслеживая текущую сезонность и поведение спреда в текущий момент, мы выбираем оптимальные точки входа и оцениваем его целесообразность!
    Спасибо, за развернутый ответ.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Хоть и попал под дисквалификацию в ШУ-51 (в самом начале, на 1-2 неделе торгов случайно в спредах допустил несколько локов, о чем писал выше), но из "принципа" довел торговлю до конца! Вот итоговый график баланаса (баланс=6285, средства=6200 -две сделки не успел закрыть):



    Gross Profit: 3 422.08
    Gross Loss: 2 136.83
    Total Net Profit: +1 285.25
    Profit Factor: 1.60
    Relative Drawdown: 6.78% (349.91)
    Total Trades: 186 (Profit Trades (% of total): 117 (62.90%))
    Average profit trade: +29.25
    . . . . . . . loss trade: -30.97
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем ШУ-52
    ---------------------------------
    В первый торговый день были открыты позиции зерновых календарных спредов пшеницы, соевых бобов, муки и кукурузы. В направлении многолетних сезонных тенденций - примерно до конца первой декады июля! Описание:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=591
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=596
    Также открыта одиночная покупка сахара SB и покупка календарного спреда сахара (описание - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=548 второй график).
    Сегодня во второй половине дня (после 17 мск) будет реализована продажа календарного спреда свиней HEN2 - HEQ2 до середины месяца, описание в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=601
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продан по сезонности спред американских фондовых индексов:
    SELL ESU2 - BUY YMU2 = 0.04^0.06
    Закрытие - в конце следующей недели!
    Прошлогодний график многолетних сезонных тенденций на рисунке ниже:

  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На расхождении ценовых линий вечером реализован вход по нестандартному валютному спреду:
    SELL RPU2 - SELL DXU2 = 0.03^0.05
    Закрытие позиций - в точке схождения (пересечения) ценовых линий:

  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    За первую неделю конкурсных торгов профитно закрыты одиночная покупка сахара SB и покупка сахарного спреда. Частично закрыл спред муки, - по погодным реалиям предположил некоторое замедление его роста. Кроме того, "перезашел" по зерновым спредам соевых бобов и кукурузы, т.к. опасался сильных гэпов на выходе отчетов МСХ США и превышения лимита убытка на сделку.



    В настоящий момент опять открыта сезонная покупка сахара на откате. Предполагаю работать среднесрочными сахарными покупками до 20-21 июля (и возможно, далее) - по сезонности. Также открыты вышеописанные зерновые календарные спреды соевые, пшеничный и кукурузный. В небольшом минусе календарный спред свиней и межрыночный спред фондовых индексов. Нестандарнтный валютный спред EURGBP-DXU2 пока "по нулям", - при своих.
    График баланса по закрытым сделкам:

  7. 688
    Комментарии
    14
    Темы
    689
    Репутация Pro
    Аватар для Treiting88912140  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    За первую неделю конкурсных торгов профитно закрыты одиночная покупка сахара SB и покупка сахарного спреда. Частично закрыл спред муки, - по погодным реалиям предположил некоторое замедление его роста. Кроме того, "перезашел" по зерновым спредам соевых бобов и кукурузы, т.к. опасался сильных гэпов на выходе отчетов МСХ США и превышения лимита убытка на сделку.



    В настоящий момент опять открыта сезонная покупка сахара на откате. Предполагаю работать среднесрочными сахарными покупками до 20-21 июля - по сезонности. Также открыты зерновые календарные спреды соевые, пшеничный и кукурузный. В небольшом минусе календарный спред свиней и межрыночный спред фондовых инднксов. Нестандарнтный вылютный спред EURGBP-DXU2 пока "по нулям", - при своих.
    График баланса по закрытым сделкам:

    Леонид, добрый день!!!
    Скажите пожалуйста, а как Вы это делаете? (текст, скрин, затем снова текст и скрин)
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день! Посмотрите инструкцию вот здесь - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=8248
    Основная кнопочка - в меню ответа:
    (выделяете мышкой внутри текста место для рисунка , и указываете - какой рисунок из вами загруженных на это выделенное место вставить.)

  9. 688
    Комментарии
    14
    Темы
    689
    Репутация Pro
    Аватар для Treiting88912140  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Посмотрите инструкцию вот здесь - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=8248
    Основная кнопочка - в меню ответа:
    (выделяете мышкой внутри текста место для рисунка , и указываете - какой рисунок из вами загруженных на это выделенное место вставить.)

    Спасибо!!!
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вчера вечером вошел в нестандартный валютный спред на расхождении ценовых линий:
    SELL RPU2 - SELL DXU2 = 0.04^0.07
    Закрытие позиций - предположительно, в точке схождения ценовых!



    Прошедшая неделя оказалась достаточно удачной!

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Продолжаю покупки сахара на откатах с небольшими целями..
    По многолетним сезонным тенденциям июля зашел вчера в покупки скотины GF с небольшим тейком. Вчерашние отчеты по скотине от МСХ США предполагают разворот цены этих инструментов вверх после долгого снижения! .
    Несколько одиночных сезонных последовательных покупок сахара на откатах закрылись профитно! Продолжаю до окончания конкурса по сахару работать только в "бай" на откатах с небольшими целями. Позиции по GF-скотине благополучно также закрылись по тейкпрофиту.
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня по сезонности открыл покупку соевого спреда мука-масло BUY ZMQ2 - SELL ZLQ2 = 0.1:0.1 , - в свете роста цен на сою (по погодным резонам) и предполагаемого сезонного падения масла.
    Закрыл вчера эти позиции. Удачно выбрал момент, когда обе позиции одновременно находились в плюсе! Суммарный профит закрытия составио более +70$.
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Позавчера вошел в одиночные сезонные сделки. Продажа древесины LBSU2 - размером 0.05 лота. Вот здесь - я подробно-скрупулезно описывал этот сезонный вход: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=612 посты 610-612
    Сейчас позиция уже в небольшом плюсе!
    Древесина "проболталась" всю свою сезонность во флете и в конце неделя я её закрыл с оч. небольшим профитом (+20$), т.к. сезонность уже на исходе!

    Вчера по многолетним сезонным тенденциям открыл покупку спреда скотины LEQ2-LEV2=0.05^0.05. Держать предполагаю до среды/четверга. На большой профит не надеюсь, но долларов 25-30 прибыли суммарно ожидаю!
    Вечером в пятницу вошел в краткосрочную продажу бычков GFQ2(0.1) с небольшим тейком. Данная продажа обусловлена негативным метео-прогнозом в США на выходные, - и как следствием, - предполагаемым удорожанием кормовых культур в понедельник и, значит, одновременным падением цен на скотину!
    По сезонности возобновил продажу спреда американских фондовых индексов: SELL ESU2 - BUY YMU2 = 0.02^0.03 - до окончания конкурса держать предполагаю!
    График и обоснование спреда - я давал на предыдущей страничке - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=565
    В рынке сейчас также вышеописанный календарный спред овса (в безубытке пока) и одиночная покупка сахара!
    График баланса по закрытым позициям на рисунке:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать