Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 56 из 57 ПерваяПервая ... 64654555657 ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем ШУ-48
    ===============
    Открыты позиции спредов:
    сахара SBK2-N2 (0.1) - обоснование http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=318
    Валютного спреда 6BM2-6SM2=012-0.12 - обоснование - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=419
    По сезонности - покупка спреда платина-золото PLJ2-GCJ2=0.08^0.04 - обоснование http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=390
    А также покупка календарного спреда рогатых бычков GFJ2-GFK2=0.05^0.05 - J,JCYJDFYBT
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По сезоности встал в долгосрочную покупку каленларного спреда скотины BUY LEJ2-М2=0.1^0.1, и купил RFM2-0.1 (еврофранк) - с расчетом на отскок от защищаемого Швейцарским банком уровня 1.200.
    Также в рынке сезонная покупка бензина, - вчера перед выходом сырьевых новостей зашел в продажу спреда CL-XRB, - нефть вчера же закрыл с прибылью, а плечо (покупку) бензина оставил - с расчетом на сезонный рост!
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С расчетом на сезонный рост после отката - реализованы покупки фондовых индексов YMM2, NQM2 (0,05). Предполагаю работу на откатах толькл в покупки до 25 апреля по сезонности.
    Также вошел в покупку среда драгметаллов SI-GC=1^2 на небольшом откате. Закрытие - в точке схождения ценовых линий.
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В апрельском конкурсе я уделял меньшее внимание, т.к. сосредоточился на своем памм-счете. Тем не менее, месяц на конкурсном счете удалось закончить с профитом. График баланса по закрытым позициям:



    Gross Profit: 2 554.76 Gross Loss: 2 180.07
    Total Net Profit: +374.69
    Profit Factor: 1.17
    Relative Drawdown: 5.46% (295.95)
    Средства чуть отставали от баланса, - но совсем чуть-чуть
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем ШУ-51

    =================
    В первый торговый день конкурса открыты позиции зерновых спредов по многолетним сезонным тенденциям:
    - покупка межрыночного зернового спреда соя - пшеница:
    BUY ZMN2 - SELL ZWN2 = 0.03^0.03 - подробное описание http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=528
    (и вчера-же после сильного профитного движения перед окончанием торгов закрыл с прибылью около +40$, - на откате спреда опять войду.)
    - покупка календарных соевых спредов (муки и бобов) : BUY ZMN2 - SELL ZMQ2 = 0.05:0.05 и BUY ZSN2 - SELL ZSQ2 = 0.1:0.1- описание http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=515
    - продажа календарного спреда бензина SELL XRBN2 - BUY XRBQ2 (0.04^0.04) - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=524
    Также по сезонности реализована продажа хлопкового CT календарного и покупка календарного спреда LE-скотины.
    =========
    В понедельник будет реализована продажа зернового межрыносного спреда Кукуруза-Овес sell ZCN2 - buy ZON2 = 2^3 - описание http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=534
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Поскольку убыток в конкурсе ограничен правилами до -200 долларов, то пришлось дважды перезаходить на спредах. По бензину и по спреду соевых бобов!
    Снебольшим профитом закрыл позиции календарного спреда хлопка. А вчера на трендовом сезонном UP-движении зашел удачно в покупку хлопка и утром закрыл с неплохим профитом!
    По бензину суммарно позиции я закрыл вчера практически в безубытке, т.к. сезонность этого спреда заканчивается - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=559 .
    В рамках квазиарбитраж открыл позиции спреда драгметаллов SIN2 - GCM2 = 1^2, пока убыток текущий здесь висит!
    Еще раз входил на откате по сезонности в покупку зернового спреда соя-пшеница ZSN2 - ZWN2 = 0.03^0.03 и закрыл с небольшим профитом.
    По сезонности сейчас вошел в календарный спред сахара BUY SBN2 - SELL SBV2 = 0.1:0.1, - пришлось взять октяюрьский V2 контракт для второго плеча, т.к. более дальних контрактов сахара на конкурсном сервере нет. Обоснования сахарных входов я давал в адресе (посты 546-547):
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=546
     
  7. 688
    Комментарии
    14
    Темы
    689
    Репутация Pro
    Аватар для Treiting88912140  
    В начале пути

    4 Медалей
    leonid553, Добрый вечер!
    У меня к Вам вопрос. Как Вы смотрите на то, чтобы покупать ближний контракт (дерева LBSN2) и продавать дальний контракт (дерева LBSU2)?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Доброе утро, Treiting88912140!
    Незадолго до того, как вы задали этот вопрос - я уже описал этот вход в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=576
    Только я предполагаю наоборот: - ближний продавать, а дальний покупать - по сезонности до 31 июНя спред идет вниз.
    Едиственное, что может затруднить вход - это большой Ask-Bid по этим контрактам. Слишком уж инструмент малоликвидный!
    Заглядывайте почаще в мою ветку "Сезонная торговля" (поставьте на кнопку в "избранное") - я там почти ежедневно выкладываю интересные входы, - на любой вкус!
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=39
    --------------------------------------------------------------

    Я перестал описывать здесь сделки ШУ-51, - т.к. на конкурсном счете допустил несколько локов (не усмотрел вовремя - по спредам) и таким образом попал под дисквалификацию в июньском состязании.
    Но торговлю продолжаю. Сейчас состояние конкурсного депозита такое: - баланс примерно равен средствам и составляет 5800 долларов.
  9. 688
    Комментарии
    14
    Темы
    689
    Репутация Pro
    Аватар для Treiting88912140  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Доброе утро, Treiting88912140!
    Незадолго до того, как вы задали этот вопрос - я уже описал этот вход в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=576
    Только я предполагаю наоборот: - ближний продавать, а дальний покупать - по сезонности до 31 июНя спред идет вниз.
    Едиственное, что может затруднить вход - это большой Ask-Bid по этим контрактам. Слишком уж инструмент малоликвидный!
    Заглядывате почаще в мою ветку "Сезонная торговля" (поставьте на кнопку в "избранное") - я там почти ежедневно выкладываю интересные входы, - на любой вкус!
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=39
    --------------------------------------------------------------

    Я перестал описывать здесь сделки - т.к. на конкурсном счете допустил несколько локов (не усмотрел вовремя - по спредам) и таким образом попал под дисквалификацию в июньском состязании.
    Но торговлю продолжаю. Сейчас состояние конкурсного депозита такое: - баланс примерно равен средствам и составляет 5800 долларов.
    Леонид, как Вы думаете. Если входить в рынок постоянно, продавать ближний и покупать дальний контракт. Т.е. входить на 2-3 недели в рынок после того, как появляется новый контракт и ждать расхождения цены 8-12$?
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вы имеете в виду контракты по древесине LBS?
    Здесь не так всё просто. Следует учесть, что примерно 1-3 числа наступает день ФНД (предварительная экспирация) ближнего контракта, после чего - его ликвидность падает в разы! Иначе говоря после 1 июля - задействовать N-контракт не имеет смысла, т.к. потери на аск-бид намного превысят возможную прибыль парного входа.
    Далее. Каждый календарный спред следует рассматривать отдельно, - по своей сезонности.
    Календарные спреды древесины LBK2-N2, LBN2-U2, LBU2-X2, LBX2-F3 ... имеют свои особенности в последние месяцы перед экспирацией ближнего контракта. Вот посмотрите, - как по разному смотрится их сезонность (файл с платной подписки сезонного сайта МРСИ): http://zalil.ru/33452706
    Отслеживая текущую сезонность по многолетнему графику МРСИ и поведение спреда в текущий момент, мы выбираем оптимальные точки входа и оцениваем его целесообразность!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать