Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 55 из 57 ПерваяПервая ... 5455354555657 ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Покупка календарного спреда скотины LEJ2-LEM2 =0.1^0.1 по сезонности, - обоснование и графики - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=335
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ESH2-DXH2=0.1:0.15 - закрыл позиции спреда практически в безубытке ...
    ---------------
    Продажа малым лотом золота по сезонности, - обоснование в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=329 Буду закрывать профит от +150 и более пунктов, потом опять входить на откатах. До 25 марта.
    Перед выходом данных по сырьевым запасам США долился малыми лотами по нефти и открыл покупку бензина. Закрытие по ситуации.
    Открыты позиции календарного спреда древесины LBSH2-K2 (0.03) - в расчете на схождение цен до экспирации ближнего н-контракта (15 марта)
    Вошел в продажу календарного спреда хлопка CTK2-CTN2 = 0.05^0.05 - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=24 пост 346.
    Пока предполагаю держать до середины марта. Потом - видно будет.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вчера вечером входил в спред ESH2-DXH2 и утром закрыл с небольшим суммарным профитом. Подробное обоснование входа-выходы - в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2449
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Начинаем ШУ-48
    ===============
    Открыты позиции
    продажа календарного спреда натурального газа: SELL NGJ2 - BUY NGK2 =0.03^0.03.
    Закрыл в безубытке (крошечный профит) позиции спреда натурального газа NG, - перспективы небольшие, а маржа тратится слишком большая!

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Начинаем ШУ-48
    ===============
    Открыты позиции
    соевых спредов - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=301
    Также открыты сезонные продажи овса, золота и сезонные покупки хлопка и соевого масла, евро и нефти CL , BRN, XRB .
    Покупка спреда американских бондов - ZN-ZB=0.06^0.04 - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=255
    Сезонные сырьевые краткосрочные покупки на откатах оказались прибыльными:

    До 25 продолжаю краткосрочно входить на откатах по сырьевым и закрывать с небольшим профитом, на тф=15 по простейшему теханализу. Анологично, - реализую одиночные покупки фондовых индексов - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=361

    Соевые спреды закрыл с хорошей прибылью! Вчера, перед выходом отчета США по с/х - чтобы не рисковать.

    В рынке оставил одиночно покупку соевого масла (в небольшом текущем убытке) , - по текущей сезонности - см. график: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=293, - предположительно буду держать до конца месяца.

    Сезонная продажа овса закрылась по тейкррофиту! - неплохая отработка!


    Закрыл позиции спреда американских бондов с оч. небольшой прибылью. Можно было еще подержать, но не стал рисковать вчера перед выходом "пэйроллсов":


    Переоткрыл позиции календарного спреда скотины , т.к. по одному плечу сработал стоплосс (сделки 19-20 на графике баланса). Пришлось закрыть второй плечо и зайти в спред повторно!
    Вчера вечером вошел в нестандартный краткосрочный спред ESH2-DXH2=0.04^0.06, - обоснование и график вчера выставил в своей ветке в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2453
    В текущий момент в рынке также находятся позиции календарных спредов сахара , хлопка, древесины (LBS - в изрядном минусе) и скотины. Открыта покупка евро небольшим размером по фундаментальным резонам! Надеюсь, что позитивный настрой рынка наконец даст европейской валюте толчок вверх! Одиночную продажу золота GCJ2 небольшим лотом я решил временно захеджировать покупкой индийского золота GOLDJ2, т.к. золото сейчас активно пошло против сезонности.
    Средства пока немного отстают от баланса, но уверенно его догоняют:



    Gross Profit: 747.69 (Gross Loss: 394.58)
    Total Net Profit: +353.11
    Profit Factor: 1.89
    Relative Drawdown: 5.46% (283.87)
    Total Trades: 37
    Profit Trades (% of total): 26 (70.27%)
    Largest profit trade: +149.00
    . . . . . loss trade: -191.00
    Average profit trade: +28.76
    . . . . . loss trade: -35.87
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Спред металлов медь-серебро.
    Ценовые линии разошлись и начинают сходится!
    Продаем спред: SELL HGK2 - BUY SIK2 = 2^1
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сырьевой спред, сезонная продажа. Нефть sell CLK2 - buy BRNK2 = 0.04^0.04.
    Обоснование и графики: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=385

    По сезонности - покупка спреда платина-золото PLJ2-GCJ2=0.04^0.02 - обоснование http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=391
    И покупка календарного спреда наткрального газа NGJ2-NGK2=0.05^0.05
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Позиции спреда NG закрыл с небольшой прибылью, чтобы не оставлять на выходные.
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Спред металлов медь-серебро.
    Ценовые линии разошлись и начинают сходится!
    Продаем спред: SELL HGK2 - BUY SIK2 = 2^1
    А вот краткосрочные спреды SELL HGK2 - BUY SIK2 и ESH2-DXH2 - подвёли .... Пришлось закрыть позиции этих спредов в суммарном убытке.

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    До 25 продолжаю краткосрочно входить на откатах по сырьевым и закрывать с небольшим профитом, на тф=15 по простейшему теханализу. Анологично, - реализую одиночные покупки фондовых индексов - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=361
    Удачно закрывались небольшие сезонные покупки на откатах фондовых индексов и сырьевых инструментов:


    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Покупка календарного спреда скотины LEJ2-LEM2 =0.1^0.1 по сезонности, - обоснование и графики - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=335
    Также профитно закрыта сезонная покупка календарного спреда LE-скотины и сезонная покупка соевого масла ZL :


    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Открыты позиции календарного спреда древесины LBSH2-K2 (0.03) - в расчете на схождение цен до экспирации ближнего н-контракта (15 марта)....
    В убытке закрыт (в связи с окончанием сезонности) календарный спред древесины LBS.... Уже второй раз сильно подводит этот спред! Будем делать выводы.
    Спред сахара неожиданно пошел в рост против сезонности и сейчас находится в минусе. Но сезонность идет до конца марта и есть надежда на разворот в профитную сторону!
    Вчера по сезонности открыта покупка календарного спреда GF-скотины, графики и обоснования я вчера выставил в сезонной ветке - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=396
    В настоящий момент также открыты выше анонсированные позиции спредов драгметаллов PL-GC , сырьевой нефтяной спред CL-BRN, календарный спред хлопка CTK2-N2 и календарный спред свинины HEJ2-K2.
    Также зашел вчера повторно в сезонную покупку индекса Насдак NQM2, - обоснование http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=361
    Баланс по закрытым позициям - на рисунке:

    Total Net Profit: +412.99
    Profit Factor: 1.60
    Relative Drawdown: 5.46% (283.87)
    Total Trades: 74
    Profit Trades (% of total): 44 (59.46%)
    Largest profit trade: +149.00
    . . . . loss trade: -191.00
    Average profit trade: +24.91
    . . . . loss trade: -22.76
    --------------------------------------------------------
    Средства немного отстают от показанного баланса, но уверенно догоняют его!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продажа американских фондовых индексов.
    ESM2-NQM2=0.04^0.06 (мини СП500 - мини Насдак) - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=404
    Покупка валютного спреда 6AM2-6JM2=0.05^0.05, обоснование и графики :
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=407
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итоги месячной сезонно-арбитражной мартовской торговли в ШУ-48 приведены ниже, - график баланса и статистика по закрытым сделкам:


    Gross Profit: 3 139.27 (Gross Loss: -2 608.51)
    Total Net Profit: +530.76
    Profit Factor: 1.20
    Relative Drawdown: 7.16% (400.92)
    Total Trades: 188
    Profit Trades (% of total): 100 (53.19%)
    Largest profit trade: +286.80
    . . . . . loss trade: -191.00
    Average profit trade: +31.39
    . . . . . loss trade: -29.64
    --------------------------------------------
    Однако средства депозита на вечер 30 марта составили лишь +440 долларов (5440.0$)! Текущий убыток (-90$) дают сезонные покупки "хрюнделей" HEJ2 и сезонная покупка валютного спреда аудииена! Как обычно, - несколько дней всегда не хватает для своевременного закрытия конкурсной торговли. Ну, ничего, и такой результат меня устраивает! Тем более, что вторая половина марта - была оч. непростой в плане отработки сезонных движений по всему рыночному спектру!
    Удачи всем!
  10. 103
    Комментарии
    0
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для Roman_  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Итоги месячной сезонно-арбитражной мартовской торговли в ШУ-48 приведены ниже, - график баланса и статистика по закрытым сделкам:


    Gross Profit: 3 139.27 (Gross Loss: -2 608.51)
    Total Net Profit: +530.76
    Profit Factor: 1.20
    Relative Drawdown: 7.16% (400.92)
    Total Trades: 188
    Profit Trades (% of total): 100 (53.19%)
    Largest profit trade: +286.80
    . . . . . loss trade: -191.00
    Average profit trade: +31.39
    . . . . . loss trade: -29.64
    --------------------------------------------
    Однако средства депозита на вечер 30 марта составили лишь +440 долларов (5440.0$)! Текущий убыток (-90$) дают сезонные покупки "хрюнделей" HEJ2 и сезонная покупка валютного спреда аудииена! Как обычно, - несколько дней всегда не хватает для своевременного закрытия конкурсной торговли. Ну, ничего, и такой результат меня устраивает! Тем более, что вторая половина марта - была оч. непростой в плане отработки сезонных движений по всему рыночному спектру!
    Удачи всем!
    Благодарю Вас, Леонид за познавательную информацию.
    С 23 февраля следую Вашим рекомендациям + самостоятельно принимаю торговые решения по торговле прямыми контрактами, исходя из сезонности и фундамента с минимальным ТА + ММ.
    1. По "хрюнделям": они убыток практически закрыли... :-)
    особенно при индексе операторов рынка 100 % при открытом интересе в районе 50... - есть все шансы отработать сезонность в полном объеме...
    2. По аудииена - я усредняю цену входа в рынок на увеличивающихся объемах в направлении сезонной тенденции - пока убыток по счету за счет движения этого инструмента в противоположную сторону, но в любом случае - откат вверх, а с ним и выход в профит, ИМХО, не за горами...
    Это демо-рубли:
       

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать