Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 54 из 57 ПерваяПервая ... 4445253545556 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На расхождении ценовых линий - вошел в спред медь-серебро:
    SELL HGG2 - BUY SIH2 = 0.02^0.01
    Закрытие - в точке схождения (пересечения) ценовых линий:
    Ценовые линии почти сошлись.
    И линия спреда достигла нижней границы канала. Закрываю позиции этого краткосрочного спреда в ожидаемом суммарном профите:

  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Реализована покупка спреда драгметаллаов серебро-золото BUY SIH2- SELL GCJ2 = 0.02^0.04, обоснование - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=194.
    Кроме данного входа, дополнительно 9-го февраля имела место краткосрочная парная доливка. Сезонность подходит к концу. Закрыл позиции этого спреда в суммарном профите. Несмотря на небольшие размеры позиций, прибыль получилась достаточно удовлетворительная:



    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По сезонности сделана покупка соевой муки ZLK2, 0.05, - закрытие в конце недели.
    Здесь ничего не получилось... Хотя цена масла и шла вверх по сезонности, но позиция закрылась по подтянувшемуся трейлингстопу, - без прибыли... Слишком малый задал я здесь трал, - пожадничал....

    Больше ошибок не было. И, таким образом, в настоящий момент торговля показывает неплохую динамику. Состояние счета с 1 февраля по закрытым позициям имеет вид:

    Gross Profit: +390.59 (Gross Loss: -103.64)
    Чистая прибыль: +286.95
    Profit Factor: 3.77
    Relative Drawdown: 0.62% (31.91)
    Total Trades: 30
    Profit Trades (% of total): 15 (50.00%)
    Largest profit trade: +48.55
    . . . . . . . . . . loss trade: -30.95
    Average profit trade: +26.04
    . . . . . . . . . . loss trade: -6.91
    /---------------------------------------------------------
    В настоящий момент открыты позиции календарных спредов:
    скотины LE, скотины GF
    свиньи HE (в понедельник - сезонное закрытие),
    сахара (тож самое),
    натурального газа NG,
    пшеницы ZWK2-U2,
    кофе, апельсинового сока,
    межрыночного спреда мука-масло ZM-ZL.
    Кроме того, вчера вечером на откате цены открыл одиночную сезонную покупку бензина XRB.
    Размеры описанных позиций от 0.02 - до 0.06, свободная маржа - около 90%. Средства почти соответствуют показанному балансу!
    Продолжаем нашу арбитражно-сезонную торговлю с такой-же позитивной динамикой!
    Удачи всем! http://www.youtube.com/watch?v=PDqYuq7n6X4
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Реализована покупка календарного спреда хлопка: buy CTH2- sell CTK2=0.02^0.02, а таккже одиночная сезонная покупка СТН2-0.02 пока до конца месяца. Обоснование входов в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=245
    посты 245 и 249.
    По сезонности продана древесина LBSK2 - 0.03, - обоснование продажи - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=257
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Покупка календарного спреда скотины (бычков) BUY GFH2 - SELL GFJ2 = 0.03^0.03 , графики и обоснование в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=227
    Спред закрыт по сезонности. Практически в безубытке, - разве что комиссию отыграл.
    ====================
    По сезонности открыты бай сделки бензина XRB и нефти CL (0.02 лота и 0.05 соотв.). Обоснование - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=263
    По фундаментальным основаниям - реализована покупка спреда промышленных металлов аллюминий-цинк :
    BUY ALUMG2 - SELL ZINCG2 = 0.1^0.1
    Удерживаем позиции до конца месяца, либо до суммарного профита от +35 долларов.
    Реализован сезонный вход по новому календарному спреду свиней HEJ2 - HEK2 до конца конкурса. Обоснование - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=260
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Арбитражная ситуация имеет место на спреде драгметаллов серебро-золото.
    Ждем начала схождения ценовых линий (треугольник развернется отстрием вправо) и покупаем спред: BUY SIH2 - SELL GCJ2 = 1^2 . Закрытие - в точке схождения!
    Удачи всем!

  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По сезонности вошел в покупку сырьевого спеда бензин-мазут XRB-HO=0.02^0.02, обоснование входа:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=276
    Продажа древесины LBS также реализована по сезонности, обоснование - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=271
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Этот спред (бензин-мазут XRB-HO=0.02^0.02) я вчера закрыл в безубытке. Так как вход оказался сомнительным и не совсем продуманным.
    Также в безубытке закрыты позиции календарного спреда натурального газа NGH2-NGJ2. В это месяце сезонность спреда, что-то, капризничает. Сильно возросла его волатильность, резкие уходы в убыточную зону (см. рис. http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=283 ) и я решил далее не рисковать!
    Сезонность спреда бычков GFH2-GFJ2 тоже закончалась и позиции я закрыл. Еще в четверг. С крошечной прибылью... Ожидал большего.
    В небольшом минусе закрыл календарный свиной спред HEH2-J2, - по сезонности. Слишком рано я в него изначально зашел... Сахарный спред частично закрыл. Оставил по сезонности небольшую часть селл-плеча.
    А вот сезонные одиночные покупки нефти и бензина оказались прибыльными. Также прибыльно закрыл позиции спреда драгметаллов (серебро-золото) и вскоре опять вошел на откате!
    В итоге за неделю работы удалось немного увеличить депозит! Средства немного отстают от показанного баланса, - но уверенно догоняют его:


    Статистика счета:
    Gross Profit: +708.00 (Gross Loss: -273.72)
    Total Net Profit: +434.28
    Profit Factor: 2.59
    Relative Drawdown: 1.23% (65.47)
    Total Trades: 56
    Profit Trades (% of total): 31 (55.36%)
    Largest profit trade: +48.55
    . . . . . . . loss trade: -51.47
    Average profit trade: +22.84
    . . . . . . . loss trade: -10.95
    ------------------------------------------
    Вчера, в пятницу по сезонности вошел в покупку календарного спреда кофе KCH2-KCK2 , - до конца февраля. И повторил одиночные сезонные входы в покупку бензина и нефти (BRN). Кроме того, в рынке сейчас - ранее открытые (и описанные) позиции календарных спредов: свиней, пшеницы, скотины, апельсинового сока, хлопка. Межрыночные спреды серебро-золото, ZM-ZL (мука-масло), аллюминий-цинк. И одиночные сезонные сделки хлопка и древесины!
    Размеры позиций от о.02 до 0.05. Задействованная маржа - около 20 процентов от текущих средств депозита. Продолжаем торговлю с прежней позитивной динамикой!
    Удачи всем!
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Начинаем ШУ-47
    ======================

    В направлении многолетних сезонных тенденций открыты позиции спредов:
    .....
    Скотины LEG2-LEJ2 =0.07:0.07- описание http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=165
    Позиции удерживаются до окончания сезонности (в описаниях), любо до достижения среднестатистического ежегодного сезонного суммарного профита!
    Сезонность заканчивается. Закрыл позиции спреда с ожидаемой суммарной прибылью:


    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По фундаментальным основаниям - реализована покупка спреда промышленных металлов аллюминий-цинк :
    BUY ALUMG2 - SELL ZINCG2 = 0.1^0.1
    Удерживаем позиции до конца месяца, либо до суммарного профита от +35 долларов.
    Эти позиции закрыл вчера вечером с очень небольшой прибылью. Не стал держать, т.е. оч. мало текущей фундаментальной информации в инете по этим инструментам и невозможно качетвенно анализировать перспективы движения цен.
    ================
    Вошел в покупку спреда американских индексов:
    SELL ESH2 - BUY NQH2 = 0.04^0.06
    Обоснование и срок удержания в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=289
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Покупка соевого спреда бобы-мука:
    BUY ZSH2 - SELL ZMH2 =002^003, обоснование - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=301
    -------------
    Покупка спреда американских облигаций BUY ZN - SELL ZB = 0.03^0.02 - обоснование входа - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=255
    ===============

    Итоговый результат ШУ-47
    Баланс = 5010 долларов, - практически в безубытке....
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем ШУ-48
    ===============
    Открыты позиции спредов:
    сахара SBK2-N2 http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=318
    соевых спредов - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=301
    спреда свиньи - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=327
    Также открыты сезонные продажи овса, золота и сезонные покупки хлопка и соевого масла, евро и нефти CL , BRN, XRB .
    Продажа краткосрочного спреда SELL ESH2-SELL DXH2=0.1:0.15
    продажа календарного спреда натурального газа: SELL NGJ2 - BUY NGK2 =0.03^0.03.
    Покупка спреда американских бондов - ZN-ZB=0.06^0.04 - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=255

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать