[leonid553]

На расхождении ценовых линий реализована продажа инструментов нестандартного спреда:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07
Закрытие предполагаю в точке схождения линий:

В точке схождения ценовых линий закрыл позиции с оч. небольшой прибылью, - почти в безубытке ....

я тут сегодня глядя на индикацию ZWZ1 вдруг обнаружил какое-то недоразумение
MarketInfo от MODE_TICKVALUE - размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита, т.е. стоимость пункта при 1 лоте показывает 12.5 баксов, а на самом деле (у открытого ордера) стоимость 0.5 бакса..

интересно, где правда ?.. часто такое встречается на других инструментах ?

keekkenen, если не трудно, выложите скрин участка терминала с этой сделкой. Попробуем разобраться, где тут "сермяжная правда"...!
(Фактические биржевые котировки пшеницы ZW имеют чуть иную размерность, там 1тик=1пипсу=12.5$!
А в мт4 1 тик = 2.5 пипса)

[leonid553]

По многолетним сезонным тенденциям реализована продажа сырьевого спреда Лайт Свит - Брент
SELL WTIZ1 - BUY BRNZ1 = 0.04^0.04
Предполагаю закрывать (по ситуации) при суммарном профите от +40.0, после чего опять входить на откатах до конца месяца:

Закрыл сейчас (в связи с экспирацией brnz1) позиции спреда с убытком. Более 60.0$...
Чуть позже переоткрою позиции другим контрактом!
Внимание! Сегодня экспирация декабрьского Z-контракта нефти Брент!
Лучше прямо сейчас закрыть позиции (если у кого есть), т.к. уже через пару часов спред аск-бид расширится так, что "мало не покажется"! На несколько сотен пипсов!

По многолетним сезонным тенденциям продан календарный свиной спред
SELL HEZ1 - BUY HEG2 = 0.05^0.05
Держим пока до конца недели, а там посмотрим. Сезонный график см. в адресе:
http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=408

Пересидел просадку и закрыл спред в безубытке....

[keekkenen]

keekkenen, если не трудно, выложите скрин участка терминала с этой сделкой. Попробуем разобраться, где тут "сермяжная правда"...!
(Фактические биржевые котировки пшеницы ZW имеют чуть иную размерность, там 1тик=1пипсу=12.5$!
А в мт4 1 тик = 2.5 пипса)

вот скрин с индикатором, который показывает основные параметры по инструменту тиквалью, маржа (плечо 200) и поинтпрайс из расчета 1 лот и открытый ордер по xwz1
1550 пунктов и прибыль 7.75..

 

[alexeymosc]

Леонид, добрый день!

Позвольте задать Вам вопрос как Эксперту.

Смотрю на график календарного спреда мазута HOZ11-HOF12, с включением исторических данных вплоть до 15 лет:



Верхняя линия, это, как я понимаю, текущее значение спреда. А откуда такой диссонанс с историей? Не могу разобраться в чем дело....

PS: Единственный вариант, который в голове - инструменты стали сильнейшим образом скоррелированы. Либо, формула спреда должна быть другой (но это же один и тот же продукт, поэтому я ничего не придумывал).

[leonid553]

Леонид, добрый день!
Верхняя линия, это, как я понимаю, текущее значение спреда. А откуда такой диссонанс с историей? Не могу разобраться в чем дело....
PS: Единственный вариант, который в голове - инструменты стали сильнейшим образом скоррелированы. Либо, формула спреда должна быть другой (но это же один и тот же продукт, поэтому я ничего не придумывал).

Да, бывает такое там частенько с календарными спредами! Формула правильная. Дело в том, что здесь текущая линия (за текущий год) отрисовывается в норм. масштабе. А все остальные линии отрисовываются с увеличенной в 10 раз размерностью!
Поэтому и получается такой глюк! (Т.е. фактический потенциал профитного движения спреда до 25 ноября там всего, примерно, +200 пипсов по шкале мазута)
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, задавайте (в данном случае) отрисовку в правом выпадающем окошечке не line, а - свечами, candle (см. рис).
А текущую линию стройте, к примеру, здесь - http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
===========
Кстати, по этому спреду мазута - я уже ставил сообщение: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=488

 

[alexeymosc]

Да, бывает такое там частенько с календарными спредами! Формула правильная. Дело в том, что здесь текущая линия (за текущий год) отрисовывается в норм. масштабе. А все остальные линии отрисовываются с увеличенной в 10 раз размерностью!
Поэтому и получается такой глюк! (Т.е. фактический потенциал профитного движения спреда до 25 ноября там всего, примерно, +200 пипсов по шкале мазута)
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, задавайте (в данном случае) отрисовку в правом выпадающем окошечке не line, а - свечами, candle (см. рис).
А текущую линию стройте, к примеру, здесь - http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
===========
Кстати, по этому спреду мазута - я уже ставил сообщение: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=488

Спасибо большое! Понял теперь. Вкурил.

А по поводу закрытия позиций я почитал тоже. Смысл тоже ясен, буду закрываться при возможности.

[leonid553]

вот скрин с индикатором, который показывает основные параметры по инструменту тиквалью, маржа (плечо 200) и поинтпрайс из расчета 1 лот и открытый ордер по xwz1
1550 пунктов и прибыль 7.75..

1 тик в мт4 по пшенице ZW- это 25 пунктов (0.25).
1550 пунктов / 25 пунктов = 62 тика - прошла пшеница с момента открытия вашей сделки.
62 тика * 12.5 долларов = 775 долларов, - т.е. вот такой расклад получается по сделке (1 контракт).

[keekkenen]

1 тик в мт4 по пшенице ZW- это 25 пунктов (0.25).
1550 пунктов / 25 пунктов = 62 тика - прошла пшеница с момента открытия вашей сделки.
62 тика * 12.5 долларов = 775 долларов, - т.е. вот такой расклад получается по сделке (1 контракт).

спасибо Леонид.. это все сказывается пережиток валютной торговли и упрощенного подхода в коде.. расширим свои горизонты..

[leonid553]

Торговля в ноябре не задалась.... После аномальных движений сырьевых спредов, когда бензин, мазут и Брент вопреки сезонности сильно обвалились против нефти CL (Лайи Свит) , шансы на призовое место упали до нуля. Ситуация усугубилась сильным обвалом драгметаллов в четверг и пятницу.
Теперь главная задаяа ноябрьский торговли - свести потери к минимуму...

[taurus1323]

Леонид, а какой сейчас результат за ноябрь? Странно, думал осенью сезонность должна отрабатывать на хорошо и отлично (отопительные сезоны и т.д.) В этом месяце не заимался спредами, времени к сожалению не нашел.