Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 50 из 57 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На расхождении ценовых линий реализована продажа инструментов нестандартного спреда:
    SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07
    Закрытие предполагаю в точке схождения линий:
    В точке схождения ценовых линий закрыл позиции с оч. небольшой прибылью, - почти в безубытке ....



    Цитата Сообщение от keekkenen Посмотреть сообщение
    я тут сегодня глядя на индикацию ZWZ1 вдруг обнаружил какое-то недоразумение
    MarketInfo от MODE_TICKVALUE - размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита, т.е. стоимость пункта при 1 лоте показывает 12.5 баксов, а на самом деле (у открытого ордера) стоимость 0.5 бакса..

    интересно, где правда ?.. часто такое встречается на других инструментах ?
    keekkenen, если не трудно, выложите скрин участка терминала с этой сделкой. Попробуем разобраться, где тут "сермяжная правда"...!
    (Фактические биржевые котировки пшеницы ZW имеют чуть иную размерность, там 1тик=1пипсу=12.5$!
    А в мт4 1 тик = 2.5 пипса)
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По многолетним сезонным тенденциям реализована продажа сырьевого спреда Лайт Свит - Брент
    SELL WTIZ1 - BUY BRNZ1 = 0.04^0.04
    Предполагаю закрывать (по ситуации) при суммарном профите от +40.0, после чего опять входить на откатах до конца месяца:
    Закрыл сейчас (в связи с экспирацией brnz1) позиции спреда с убытком. Более 60.0$...
    Чуть позже переоткрою позиции другим контрактом!
    Внимание! Сегодня экспирация декабрьского Z-контракта нефти Брент!
    Лучше прямо сейчас закрыть позиции (если у кого есть), т.к. уже через пару часов спред аск-бид расширится так, что "мало не покажется"! На несколько сотен пипсов!



    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По многолетним сезонным тенденциям продан календарный свиной спред
    SELL HEZ1 - BUY HEG2 = 0.05^0.05
    Держим пока до конца недели, а там посмотрим. Сезонный график см. в адресе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=408
    Пересидел просадку и закрыл спред в безубытке....

  3. 66
    Комментарии
    0
    Темы
    66
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    keekkenen, если не трудно, выложите скрин участка терминала с этой сделкой. Попробуем разобраться, где тут "сермяжная правда"...!
    (Фактические биржевые котировки пшеницы ZW имеют чуть иную размерность, там 1тик=1пипсу=12.5$!
    А в мт4 1 тик = 2.5 пипса)
    вот скрин с индикатором, который показывает основные параметры по инструменту тиквалью, маржа (плечо 200) и поинтпрайс из расчета 1 лот и открытый ордер по xwz1
    1550 пунктов и прибыль 7.75..
     
  4. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, добрый день!

    Позвольте задать Вам вопрос как Эксперту.

    Смотрю на график календарного спреда мазута HOZ11-HOF12, с включением исторических данных вплоть до 15 лет:



    Верхняя линия, это, как я понимаю, текущее значение спреда. А откуда такой диссонанс с историей? Не могу разобраться в чем дело....

    PS: Единственный вариант, который в голове - инструменты стали сильнейшим образом скоррелированы. Либо, формула спреда должна быть другой (но это же один и тот же продукт, поэтому я ничего не придумывал).
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexeymosc Посмотреть сообщение
    Леонид, добрый день!
    Верхняя линия, это, как я понимаю, текущее значение спреда. А откуда такой диссонанс с историей? Не могу разобраться в чем дело....
    PS: Единственный вариант, который в голове - инструменты стали сильнейшим образом скоррелированы. Либо, формула спреда должна быть другой (но это же один и тот же продукт, поэтому я ничего не придумывал).
    Да, бывает такое там частенько с календарными спредами! Формула правильная. Дело в том, что здесь текущая линия (за текущий год) отрисовывается в норм. масштабе. А все остальные линии отрисовываются с увеличенной в 10 раз размерностью!
    Поэтому и получается такой глюк! (Т.е. фактический потенциал профитного движения спреда до 25 ноября там всего, примерно, +200 пипсов по шкале мазута)
    Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, задавайте (в данном случае) отрисовку в правом выпадающем окошечке не line, а - свечами, candle (см. рис).
    А текущую линию стройте, к примеру, здесь - http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
    ===========
    Кстати, по этому спреду мазута - я уже ставил сообщение: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=488
     
  6. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, бывает такое там частенько с календарными спредами! Формула правильная. Дело в том, что здесь текущая линия (за текущий год) отрисовывается в норм. масштабе. А все остальные линии отрисовываются с увеличенной в 10 раз размерностью!
    Поэтому и получается такой глюк! (Т.е. фактический потенциал профитного движения спреда до 25 ноября там всего, примерно, +200 пипсов по шкале мазута)
    Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, задавайте (в данном случае) отрисовку в правом выпадающем окошечке не line, а - свечами, candle (см. рис).
    А текущую линию стройте, к примеру, здесь - http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
    ===========
    Кстати, по этому спреду мазута - я уже ставил сообщение: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=488
    Спасибо большое! Понял теперь. Вкурил.

    А по поводу закрытия позиций я почитал тоже. Смысл тоже ясен, буду закрываться при возможности.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от keekkenen Посмотреть сообщение
    вот скрин с индикатором, который показывает основные параметры по инструменту тиквалью, маржа (плечо 200) и поинтпрайс из расчета 1 лот и открытый ордер по xwz1
    1550 пунктов и прибыль 7.75..
    1 тик в мт4 по пшенице ZW- это 25 пунктов (0.25).
    1550 пунктов / 25 пунктов = 62 тика - прошла пшеница с момента открытия вашей сделки.
    62 тика * 12.5 долларов = 775 долларов, - т.е. вот такой расклад получается по сделке (1 контракт).
  8. 66
    Комментарии
    0
    Темы
    66
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    1 тик в мт4 по пшенице ZW- это 25 пунктов (0.25).
    1550 пунктов / 25 пунктов = 62 тика - прошла пшеница с момента открытия вашей сделки.
    62 тика * 12.5 долларов = 775 долларов, - т.е. вот такой расклад получается по сделке (1 контракт).
    спасибо Леонид.. это все сказывается пережиток валютной торговли и упрощенного подхода в коде.. расширим свои горизонты..
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Торговля в ноябре не задалась.... После аномальных движений сырьевых спредов, когда бензин, мазут и Брент вопреки сезонности сильно обвалились против нефти CL (Лайи Свит) , шансы на призовое место упали до нуля. Ситуация усугубилась сильным обвалом драгметаллов в четверг и пятницу.
    Теперь главная задаяа ноябрьский торговли - свести потери к минимуму...
  10. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, а какой сейчас результат за ноябрь? Странно, думал осенью сезонность должна отрабатывать на хорошо и отлично (отопительные сезоны и т.д.) В этом месяце не заимался спредами, времени к сожалению не нашел.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать