Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 41 из 57 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ..... предполагаем несколько среднесрочных арбитражных парных входов.
    Самый первый, скорее всего, - по скотине GF.
    Календарный спред незадолго перед экспирацией ближнего V-контракта склонен к небольшому расширению по графикам многолетних сезонных тенденций:

    ....будем оценивать текущую ситуацию на предмет продажи этого спреда - примерно, до 18-20 октября!
    Закрыл сейчас позиции этого спреда (GFV1-GFX1=0.05^0.05). По сезонности ещё можно было подержать до 18-го, но по пройденному спредом пути за последние несколько дней - можно с достаточной вероятностью предположить, что сезонность уже исчерпала свой Down-потенциал и спред склонен уйти во флэт, либо даже развернуться вверх!
    Суммарный профит закрыт - очень неплохой, - около +70.0 $

  2. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, спред раздвинулся очень сильно в сторону сезонности из за гепа после обеда. Такую прибыль нужно крыть было сразу? Такое ведь может не повторится до конца сезонности, начнет сейчас болтаться на одном уровне.
    А еслиб был геп вверх, ведь был бы такой же убыток. Пришлось бы пересиживать пока геп закроется? Или у меня терминал вообще глюканул? Странно что такие коррелирующие пары и геп только по одной паре.
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от taurus1323 Посмотреть сообщение
    Леонид, спред раздвинулся очень сильно в сторону сезонности из за гепа после обеда. Такую прибыль нужно крыть было сразу? Такое ведь может не повторится до конца сезонности, начнет сейчас болтаться на одном уровне.
    А еслиб был геп вверх, ведь был бы такой же убыток. Пришлось бы пересиживать пока геп закроется? Или у меня терминал вообще глюканул? Странно что такие коррелирующие пары и геп только по одной паре.
    taurus1323, - "не суетитесь"(с)!
    Ничего страшного не случилось. Мы вошли в этот спред по сезонности и нам всё равно, куда пойдут цены инструментов. Главное для нас, чтобы соя ZS росла быстрее пшеницы ZW, либо падала медленнее пшеницы.
    Сезонность этого спреда пока отрабатывается очень даже "цивильно"! И можно даже частично сейчас закрыть позиции спреда, т.к. спред уже в значительной мере отработал свой октябрьский потенциал. Я частично закрыл позиции спреда и оставшуюся часть подержу до окончания сезонности спреда ZS-ZW.
    А вчерашние колебания пшеницы вызваны выходом докладов Мин.СХ США за сентябрь, где отмечено уменьшение "производства" и увеличение мировых запасов пшеницы. См. автопереводчик:
    http://translate.google.ru/translate...commentary.php
    (оригинал: http://cowsandcrops.agricharts.com/m...commentary.php )
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По многолетним сезонным тенденциям зашел в покупку календарного сырьевого спреда бензина -
    BUY XRBX1 - SELL XRBZ1 = 0.05:0.05
    Закрывать буду по текущему развитию событий:

  5. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По многолетним сезонным тенденциям зашел в покупку календарного сырьевого спреда бензина -
    BUY XRBX1 - SELL XRBZ1 = 0.05:0.05
    Закрывать буду по текущему развитию событий:

    Не поздно ? числа 5 октября судя по сезонности самое оптимальное, в прошлом году сезонность не очень отработала, если я правильно понимаю смысл этих графиков.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Возможно и поздновато, но я посмотрел текущий график спреда и видно, что сезонное движение ещё не особенно-то и началось.
    Поэтому и решил войти и отследить в онлайне дальнейшее движение спреда.
    =================

    Еще один сырьевой. Нефть-мазут.
    Перед выходом данным по сырьевым запасам США сегодня В 19:00 мск вхожу в покупку спреда CLZ1 - HOX1=0.04^0.04

    Держать предполагаю до конца месяца, но скорее всего, буду закрывать по достижении суммарного профита от +35.0$, после чего ждать отката и вновь входить. По ситуации.
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Насыщенный сегодня день получился! Вот ещё один вход обнаружился.
    В разделе "фьючерсы" вчера Евгений (ник TRS) предложил сезонный долгосрочный вход по продаже календарного спреда свиней!
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=40683&page=2 (посты 18-19-20)
    Повторяю оттуда сезонный график спреда от сайта МРСИ:



    Входим: SELL HEZ1 - BUY HEG2 = 0.05^0.05 (декабрь-февраль)
    Держим спред - до первых чисел ноября! Текущая ситуация - на графике:

  8. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Возможно и поздновато, но я посмотрел текущий график спреда и видно, что сезонное движение ещё не особенно-то и началось.
    Поэтому и решил войти и отследить в онлайне дальнейшее движение спреда.
    =================

    Еще один сырьевой. Нефть-мазут.
    Перед выходом данным по сырьевым запасам США сегодня В 19:00 мск вхожу в покупку спреда CLZ1 - HOX1=0.04^0.04

    Держать предполагаю до конца месяца, но скорее всего, буду закрывать по достижении суммарного профита от +35.0$, после чего ждать отката и вновь входить. По ситуации.
    Похоже у тебя более правильный вход. Я минилотом вошел и держу этот спред с 30.09.
    Сегодня правда он здорово обвалился, как раз к уровням моих стопов.
    Но мрси рекомендует его с 30.09 по 01.11 93%:
     
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Valpro Посмотреть сообщение
    Похоже у тебя более правильный вход. Я минилотом вошел и держу этот спред с 30.09.
    Сегодня правда он здорово обвалился, как раз к уровням моих стопов.
    Но мрси рекомендует его с 30.09 по 01.11 93%:
    Да, я изначально тоже собрался было по МРСИ зайти с 1 октября, но посмотрев на сезонный график CL-HO, решил не суетиться и подождать середины месяца. В идеале, здесь вообще, надо было бы зайти с 15 октября, а ещё лучше с понедельника, - особенно после выхода вчерашних данных по сырьевым запасам США.
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Возможно и поздновато, но я посмотрел текущий график спреда и видно, что сезонное движение ещё не особенно-то и началось.
    Поэтому и решил войти и отследить в онлайне дальнейшее движение спреда.
    Как же не началось-то? Этот спред (бензин X1-Z1) ещё на прошлой неделе поднимался выше 0.07. Да и на этой неделе болтается в диапазоне 0.06-0.08. Т.е. потенциал роста уже практически исчерпан. Я думаю рисковано влезать в покупку на таких уровнях.
    Видимо это оттого что ты ориентируешься на старые сезонные графики, где не показаны текущие цены. Лучше строить свежие графики.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать