Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 40 из 57 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сезонный график спреда соя-пшеница ZSX1 - ZWZ1

    Казалось бы, сезонная покупка спреда в настоящий момент достаточно перспективна! Однако, текущая ситуация показывает уверенный Down-тренд линии спреда с середины сентября:
    Вложение 362375
    пока входить в покупку спреда вряд-ли целесообразно. Ждем пробития вверх спредом трендовой (бирюзовой) линии сопротивления и только потом будем смотреть...
    Линия спреда пробила трендовую линию сопротивления, закрепилась над ней и завтра реализуем по сезонности покупку зернового спреда ZSX1 - ZWZ1 небольшими размерами.
    Держим позиции по сезонности до середины 20-х чисел октября.
     
  2. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Попытаюсь тоже зайти в этот спред.

  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от taurus1323 Посмотреть сообщение
    Попытаюсь тоже зайти в этот спред.

    ]
    График сезонных тенденций у меня задан для соотношения 1:1, - см. рис. выше (стандартное биржевое) и зашел я, также, одинаковыми размерами.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ".... многие календарные спреды на товарных рынках имеют свойство сужаться к экспирации текущих контрактов. В целом, спреды тем и привлекательны, что имеют свойство возвращаться в рамки привычных тенденций, независимо от того, что в действительности происходит на рынке.
    График ниже демонстрирует корреляцию текущего рынка с тенденциями за последние 15 ле
    т" (с, А.Борц)


    Календарный спред натурального газа NGX1-NGZ1 в этом году начинает отработку на пару-тройку дней ранее обычного.
    Покупаем спред и держим его примерно, до 25-го октября. Далее держать не стоит, чтобы не "попасть под раздачу" на экспирации ближнего Х- контракта, которая произойдет 27 октября.
    Дополнительное "фундаментальное" обоснование, видимо, может быть таким - к началу отопительного периода в США у компаний-потребителей идет активное текущее накопление запасов натурального газа и спрос на текущий Х-контракт превышает спрос на более отдаленный декабрьский.
    Напоминаю, что по четвергам в 18:30 мск. выходят данные по запасам газа в США и выход этих данных сопровождается очень сильными движениями цены NG.

  5. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    График сезонных тенденций у меня задан для соотношения 1:1, - см. рис. выше (стандартное биржевое) и зашел я, также, одинаковыми размерами.
    Ясно спасибо. Леонид, по этой паре ты входил по расходжению средних? или такие инструменты можно так входить в начале сезонности если предполагаешь держать позицию до окончания её?
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По средне- и долгосрочным входам по сезонности я вообще не смотрю на показания индикатора ценовых линий. Ориентируюсь только на графики многолетних сезонных тенденций. И на текущие показания индикатора спреда.
  7. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид:
    extern bool Symbol1.Reverse = false; // Является ли инструмент 1 реверсивным (с обратной корреляцией)
    // по отношению к остальным инструментам
    extern bool Symbol2.Reverse = false; // Является ли инструмент 2 реверсивным (с обратной корреляцией)
    // по отношению к остальным инструментам

    Для chfjpy нужно ставить false, для eurgbp true?
    Т.е. если usd на первом месте(usdjpy) то false, если на втором(gbpusd)- то true?
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если мы исследуем валютную пару (eurgbp, chfjpy ... ), чьи символы (мажоры) имеют между собой прямую корреляцию , то
    оставляем по умолчанию в обоих: Symbol....Reverse = false
    ----------
    Но если мы исследуем кросс, где составляющие символы-мажоры имеют обратную корреляцию (напр. EURJPY = EURUSD:USDJPY), то в этом случае задаем один из параметров (любой) - Symbol1.Reverse = true.
     
  9. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    хорошо спред пошёл по сезонности

  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    11 окт.....
    На откате по сезонности также опять вошел в продажу спреда американских бондов (30-ти - 10-ти летки):
    SELL ZBN1 - BUY ZNZ1 = 0.02^0.03
    Закрыл позиции спреда с небольшом суммарным профитом - после сегодняшнего прибыльного движения линии спреда.
    Возможно, на откате вновь войду в краткосрочную продажу спреда
    SELL ZBN1 - BUY ZNZ1 = 0.02^0.03


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать