Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 36 из 57 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По многолетним сезонным тенденциям открыты позиции спредов:
    .... ....
    спред амер. индексов SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.04^0.06 - сезонность идет примерно до 18-20 октября. Закрывать буду по ситуации.
    Вчера вечером на резком профитном движении спреда (желтая стрелка) закрыл позиции с небольшим профитом!
    Сегодня утром на откате вновь вошел
    SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.02^0.03 - красная стрелка:

  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вчера вечером на резком профитном движении спреда (желтая стрелка) закрыл позиции с небольшим профитом!
    Сегодня утром на откате вновь вошел
    SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.02^0.03 - красная стрелка:
    Сейчас закрыл позиции с небольшой суммарной прибылью - после профитного движения линии спреда.
    Жду отката и опять продам этот спред по сезонности!
    SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.02^0.03



    Завтра будем оценивать возможность сезонной покупки спреда соя-пшеница.
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сейчас закрыл позиции с небольшой суммарной прибылью - после профитного движения линии спреда.
    Жду отката и опять продам этот спред по сезонности!
    SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.02^0.03

    Завтра будем оценивать возможность сезонной покупки спреда соя-пшеница.
    Вошел опять утром на откате линии спреда по сезонности:
    SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.02^0.03
    -----------------------------
    Сезонный график спреда соя-пшеница ZSX1 - ZWZ1



    Казалось бы, сезонная покупка спреда в настоящий момент достаточно перспективна! Однако, текущая ситуация показывает уверенный Down-тренд линии спреда с середины сентября:



    пока входить в покупку спреда вряд-ли целесообразно. Ждем пробития вверх спредом трендовой (бирюзовой) линии сопротивления и только потом будем смотреть...
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вошел опять утром на откате линии спреда по сезонности:
    SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.02^0.03
    ..
    Сейчас закрыл позиции с небольшой суммарной прибылью - после профитного движения линии спреда.

  5. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте Леонид!
    Не могил бы кинуть в меня ссылкой на топик, где описывается суть Вашей стратегии по индикатору Ind_2_Line_1?
    Спасибо.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день!
    Подробно тактика (для краткосрочной арбитражной торговли) на схождении-расхождении ценовых линий описана в 1-2 сообщениях в адресе http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 ,
    Чтобы "набить" руку по индикатору Ind_2Line+1 для наглядности можно в текущий момент поработать на валютной паре CHFJPY на таймфрейме м5
    Вместо индикатора спреда здесь будет сам график цены CHFJPY.
    Вход реализуется на максимально-значимом расхождении ценовых линий, - на том баре, где после этого максимального расхождения линии начнут сходиться (треугольник в этот момент развернется отстриём вправо!). Выход - строго в точке пересечения ценовых линий - при любом текущем результате!
    Вот смотрите - я показал стрелками три последних профитных
    вчерашних краткосрочных входа по этой паре:



    Вместо покупки/продажи валютной пары CHFJPY можно реализовать парный фьючерсный вход:
    BUY 6SZ1 - SELL 6JZ1 =1:1(покупка пары)
    или
    SELL 6SZ1 - BUY 6JZ1 = 1:1(продажа пары)
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На открытии "зерновых" торгов (18:30 мск) оцениваем ситуацию по кукурузе на предмет продажи календарного кукурузного спреда декабрь-март
    SELL ZCZ1 - BUY ZCH2

  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По многолетним сезонным тенденциям открываю позиции спредов:
    - по свиньям, календарный SELL HEV1 - BUY HEZ1 = 0.05^0.05
    -..... по текущей фундаментальной ситуации определяю закрытие.
    Закрыл с небольшим профитом позиции спреда. Близится экспирация V-контракта и он становится неликвидным и малопредсказуемым. Поздновато я в него вошел. Нужно было бы на 3-4 дня пораньше. Тогда и суммарный профит был бы побольше в 2-3 раза!

  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добрый день!.....
    Чтобы "набить" руку по индикатору Ind_2Line+1 для наглядности можно в текущий момент поработать на валютной паре CHFJPY на таймфрейме м5
    Вместо индикатора спреда здесь будет сам график цены CHFJPY.
    Вход реализуется на максимально-значимом расхождении ценовых линий, - на том баре, где после этого максимального расхождения линии начнут сходиться (треугольник в этот момент развернется отстриём вправо!). Выход - строго в точке пересечения ценовых линий - при любом текущем результате!......
    Вот словно для наглядности, специально рынок сегодня нам преподнёс приятный сюрприз по этой паре!



    Более 50-ти пунктов прибыли дал нам этот сегодняшний вход на расхождении ценовых линий! Правда был момент, когда ход событий заставил немного понервничать! Но , в конечном итоге этот сигнал отработал очень неплохо!
    А как раз сейчас - возможен встречный сигнал, - на покупку пары CHFJPY!
    Но в ночь на выходные надо "шибко подумать", - входить или подождать понедельника.
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    За первую неделю конкурсных торгов работа шла спокойно и уверенно. Поступательно и без сомнительных рисков набирался небольшими "порциями" арбитражный профит.
    Немного напутал с сырьевым спредом BRN - QM по размерам позиций, но сейчас задал оптимальное соотношение и вывожу этот спред в безубыток для окончательного закрытия.
    В рынке сейчас имеются позиции спредов LE-скотины (календарный), американских индексов ES-NQ, американских бондов ZB-ZN, валютный спред 6E-6S, спред ZC-кукурузы (календарный ). По сезонности и "фундаменту" небольшими размерами открыты одиночные покупки золота GOLDZ1 и соевой муки ZM (частично закрыл муку с небольшим профитом)!

    График баланса по закрытым позициям:
    (текущие средства - чуть меньше баланса)

    Total Net Profit: +150.26
    Profit Factor: 2.53
    Relative Drawdown: 0.51% (26.10)
    Total Trades: 26
    Profit Trades (% of total): 17 (65.38%)
    --------------------------
    Немного отдохнём от "трудов праведных"...
    http://www.youtube.com/watch?v=6g5Lg...eature=related
    Creedence Clearwater Revival - вокал Джона впечатляет

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать