Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 35 из 57 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
  1. 66
    Комментарии
    0
    Темы
    66
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Кроме того, по сезонности продан календарный сырьевой спред BRNV1-BRNX1 =0.03^0.03 в расчете на сужение спреда - в последние дни перед экспирацией V- контракта.
    Леонид, проясните немного про экспирации контрактов.. вы торгуете в терминале броко ? например, каким образом открывается позиция по BRNX1 12 числа (или когда вы открыли), если в терминале котировки по этому инструменту появились только 15-го числа ? что происходит с открытой позицией по истечении срока экспирации ?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не совсем так, keekkenen.
    На конкурсных демосчетах (сервер-контест) и на реальных классик-счетах по каждому фьючерсу в мт4 ГК Броко имеется не менее, чем по 2 контракта, ближний (т.е. текущий) и дальний!
    (В отличие от обычных демосчетов и от миниреала, где - всего лишь по одному, - текущему контракту)


    По истечении срока экспирации контракта - позиции принудительно закрываются в час экспирации по текущим ценам тикера #I - аск или бид ( не ласт!!!!)
    Здесь нужно быть особенно внимательным! Т.к. обычно за 6-7 часов до момента экспирации - к примеру, сырьевые инструменты становятся неликвидными.
    На бирже спрос и предложения резко падают и спред аск-бид расширяется на многие сотни пипсов! И если вовремя позицию не закрыть, то можно сильно "влететь"! (Я так влетал пару раз, и как раз по BRN)/
    Вот , например смотрите, как 16 авг. расширился спред аск-бид на площадке ICE при экспирации U-контракта BRN, - почти на 13 фигур!



    Я , когда только-только начинал знакомиться с фьючерсной торговлей - думал, что это сервер мт4 так "пошаливает" с ценами.
    Но потом убедился, - что это так на самом деле расширяется спред. Всё чётко соответсвует биржевым ценам аск-бид, - сам неоднократно отслеживал по биржевым стаканам (ICE, CME и проч.)- моменты экспирации различных инструментов!
  3. 66
    Комментарии
    0
    Темы
    66
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    большое спасибо, все доходчиво..
    а по вопросу открытия спреда BRNV1-BRNX1, пост был от 12 числа, а в терминале (mini-счет) я вижу что котировки по BRNX1 начинаются 3-00 15 числа и не могу понять по каким ценам тогда открывалась позиция BRNX1 ?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, лучше перевести счет в категорию "классик", тем более, что сейчас имеются достаточно надежные входы по календарным спредам рог.скотины, свиньи, пшеницы (входы анонсированы на страничке http://www.procapital.ru/showthread....28081&page=139 ), а с 23 сент. ожидается вход на покупку спреда ZB-ZN
    ============
    По ценам BRN. К сож. тот парный вход я закрыл с небольшим суммарным убытком (закрытие малоликвидного V-контракта по стопу проскользнуло на -27 пипсов...):

    В этот раз сезонность плоховато отработала, да и вообще-то - такие входы по сырьевым спредам за 3-5 дней до экспирации - всегда были несколько сомнительными, хотя многолетний график эту тенденцию показывает (см. стрелку):
  5. 66
    Комментарии
    0
    Темы
    66
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид,

    если не трудно в двух словах о тикере/графике с суффиксом #I - назначение и как его можно/нужно использовать ?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Позиции любого инструмента в мт4 ГК БРОКО открываются с основного графика, - но по ценам его тикера.
    Цены аск/бид #I фьючерсного контракта - это фактические биржевые цены спроса и предложения в текущий момент. Т.е. это биржевые цены аск и бид - по которым и будет произведена фактически покупка или продажа инструмента.
    Т.е. если в МТ4 на графике нефти CLX1 при текущей цене ЛАСТ=77.95 Вы отдадите приказ на открытие длинной позиции (бай), то исполнится этот приказ по цене Аск тикера CLX1#I 77.97 - и таким образом при открытии получится взимание спреда Аск-Ласт= 77.97-77.95=-2 пункта- именно с таким начальным убытком откроется позиция!
    Тоже самое произойдет при закрытии этой позиции, - позиция будет закрыта по цене Бид тикера CLX1#I.
    Вот ситуация в биржевом стакане по описанному примеру:


    Ласт - это цена, по которой произошла последняя биржевая сделка.
    Так сделано потому, что в мт4 "аппаратно" невозможно вывести на график одновременно три биржевые цены БИД-ЛАСТ-АСК и приходится вводить дополнительный тикер #I
    =======
    Чтобы устранить этот недостаток и не попасть на слишком большой убыток при открытии/закрытии позиций - особенно по малоликвидным инструментам или в малоликвидное время, - можно воспользоваться скриптом в моей ветке
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...5&postcount=20
  7. 66
    Комментарии
    0
    Темы
    66
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    спасибо вам, Леонид, за наглядность пояснений и потраченное время :)

    в скрипте, кстати можно убрать RefreshRates();, т.к. она не влияет на получение цен из MarketInfo(),
    а чтобы не было нагрузки следует в конец цикла добавить задержку, например, Sleep(300);
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ок, спсб.
    Да, действительно! Вставил Sleep() в конец цикла и совсем другое дело!
    Нагрузка на процессор при запуске скрипта практически не увеличилась!
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем ШУ-44

    ==========================
    Для "почина" днём на расхождении ценовых линий краткосрочно зашел по валютному спреду в покупку 6E-6S=0.03:0.03 и закрыл в точке схождения с оч. небольшим профитом.
    По фундаментальным основаниям , а также техническим факторам - вошел небольшим лотом в покупку золота GOLDZ1, - стоплосс ниже последнего минимума. Закрытие будем смотреть по развитию ситуации.
    Обоснование: http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2155

    По многолетним сезонным тенденциям открыты позиции спредов:
    календарный по скотине BUY LEV1 - SELL LEZ1 005^005 - до 25-27 октября
    спред амер. индексов SELL ESZ1 - BUY NQZ1 = 0.04^0.06 - сезонность идет примерно до 18-20 октября. Закрывать буду по ситуации.



    По сезонности также купил соевую муку ZMZ1 -0.03
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По многолетним сезонным тенденциям открываю позиции спредов:
    - по свиньям, календарный SELL HEV1 - BUY HEZ1 = 0.05^0.05
    - по амер. бондам (30-10 летним) SELL ZBZ1 - BUY ZNZ1 = 0.02^0.03
    Оба спреда держу, примерно, до середины октября, либо по текущей фундаментальной ситуации определяю закрытие.
    ZB-ZN
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать