Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 25 из 57 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, а можно показать формулы, по которым вёлся расчет объемов и кривой эквити? Пытаюсь разобраться с коэффициентами, но что-то задачка с ответом не сходится.
    Спасибо!
    Ок! Сейчас попробую скрупулезно пояснить ситуацию. Постепенно буду добавлять содержимое этого сообщения.
    Прежде всего отмечу, что соотношение размеров позиций анализируемых инструментов расчитывает (не индикатор спреда Spread_I_ENV, а ) индикатор ценовых линий!



    // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
    kVol1= MODE_TICKVALUE_1 / MODE_TICKSIZE_1 ;
    kVol2= MODE_TICKVALUE_2 / MODE_TICKSIZE_2;

    где:
    MODE_TICKVALUE - Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита (стоимость тика)
    MODE_TICKSIZE - Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки (число пунктов в тике)
    Далее, размер позиции первого инструмента мы принимаем равным а=1 и рассчитываем размер второго инструмента с учетом вычисленных балансовых коэф-тов:

    var1=а * kVol1 * iOpen(Symbol1);
    volP2=var1 / kVol2 /iOpen(Symbol2);

    где iOpen(....) - это цены открытия текущего бара 1 и 2 инструмента

    volP2 - это как раз то значение, которое индикатор отображает в комментарии для второго инструмента слева от его названия - см. на графике 1.17 = GCQ1 !
    Напоминаю, что размер первого инстр. - мы приняли за 1-цу. Таким образом, без учета волатильности отношение размеров будет SI-GC=1^1.17. Но серебро значительно волатильнее золота нужно это учитывать при построении спреда!
    Чтобы рассчитать размер второго инструмента с учетом волатильности обоих инструментов, мы снимаем значения индикатора волатильности ATR ( VOL.PeriodATR = 144 - см. СВОЙСТВА индикатора) на текущем баре каждого инструмента
    и умножаем volP2=1.17 - на отношение этих значений, т.е. на величину ATR_si/ATR_gc.
    Таким образом, получается размер второго инструмента с учетом волатильности, который отображается в комментарии - справа от названия инструмента!
    СМ. на графике выше: ... = GCQ1 = 2.97. Иначе говоря, с учетом волатильности цен отношение размеров в этом спреде желательно брать примерно вот таким:
    SIU1^GCQ1 = 1^3

    жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж жжжжжжжжжж

    Теперь, имея соотношение размеров позиций анализируемых инструментов, мы приступаем к построению линии спреда. Эту линию для парного входа нам строит индикатор спреда Spread_I_env !
    Данный индикатор работает в двух режимах.
    Сначала рассмотрим второй режим - "классический". При этом, нужно задать в СВОЙСТВАХ параметр
    EquityScale = фалсе; // Показывать или нет - масштаб эквити

    В классическом варианте, в самом простом для календарных спредов (т.е. для разных контрактов одного инструмента) при построении линии спреда на каждом баре просто вычитается цена одного контракта от цены другого и таким образом мы видим на истории линию спреда.
    Но для инструментов с разными размерностями (напр. - SI-GC) так не получится, т.к. здесь цена одного инструмента в 50 раз больше другого. И вычитая цену серебра из цены золота мы, по сути, получим ложную линию "спреда" в точности совпадающую с ценой золота!
    Для правильного построения следует инструмент с меньшей размерностью умножить на коф-т, который эти (золота и серебра) размерности сравняет. Такой коэф-т для спреда SI-GC для серебра будет =50, т.к. цена серебра примерно в 50 раз меньше цены золота!
    Для этого, мы задаем в СВОЙСТВАХ индикатора:
    Symbol1.Vol=50; // Множитель 1 ноги
    Symbol2.Vol=1; // Множитель 2 ноги
    В этом случае линия спреда будет отрисована правильно - для соотношения размеров позиций 1:1.
    Причем бледным серым шрифтом в правом углу будет отображена формула, по которой этот спред построен:
    50*1*SIU1 - 1*1*GCQ1
    где первое число при названии инструмента - это умножающий коэф-т.




    Но этого мало! Ведь не только размерности у нас разные! Размеры позиций тоже разные 1:3, - нам это соотношение расчитал индикатор ценовых линий! Поэтому нам следует множитель золота сделать =3
    Symbol2.Vol=3; // Множитель 2 ноги
    И тогда график спреда будет вот такой:

    И серая формула отображена соответственно:
    50*1*SIU1 - 3*1*GCQ1

    Это было классическое построение линии спреда. Именно по такой формуле и нужно задавать построение спреда SI-GC на различных платных сезонных сайтах - где такая услуга предлагается клиентам.

    продолжение следует
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На откате опять вошел в покупку спреда:
    buy CLQ1 - sell HOQ1 = 0.04^0.04
    Закрыл позиции по достижении суммарного профита около 45.00$
    Жду отката и войду опять.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Американские фондовые индексы. Продаем спред
    SELL ESU1 - BUY YMU1 = 0.04^0.06
    по многолетним сезонным тенденциям.
    Отработка уже началась, но запас хода линии спреда вниз - еще есть! Закрытие позиций будем смотреть по ситуации.
    После сильного профитного движения линии спреда имеет место консолидация, - закрыл позиции с небольшим суммарным профитом. Подожду отката и, скорее всего, опять войду!

  4. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, благодарю за подробное разъяснение, но все равно мой расчет не сходится с Вашим. Наверно, где-то ошибка с размерностями TICKSIZE(Gas). Используя эти данные ((насколько я помню, размерность GAS была в районе нескольких сотен единиц (600.00-700.00, 1 тик=25 пипсов)). Поэтому и коэф-т для мазута HO (размерность =2.900, 1 тик=1 пункт) - оказался = тоже неск. сотням.), вот как я считал:

    kVol(Gas)=25/1=25;
    kVol(HO)=4.2/0.0001=42000;
    var(Gas)=1*25*650=16250;
    volP(HO)=16250/42000/2.9=0.1334.

    В итоге получается у Gas – 7 и у НО – 50 или, если у Gas был MODE_TICKSIZE=0.01, то коэффициенты:
    Gas – 70, НО – 5.

    Ну и линия спреда для соотношения размеров позиций 1:1 при учете цен Gas=650 и НО=2.9 (650/2.9)имеет вид:
    Gas-224*HO. В общем, что-то всё не правильно
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вполне возможно, что у GAS-а MODE_TICKSIZE вовсе не (1 тик=25 пипсов) - это я же навскидку сказал. Примерно.
    Да и у мазута год назад цена была не 2.900, - а что-то около 2.000
    Похоже, тут нужно вспомнить школьную алгебру. Составить систему уравнений, где нам известны все величины (в т.ч. и соотношение 7:5 или 1.4:1), кроме MODE_TICKSIZE (GAS) и решить её!
    ==================
    Кроме того. Индикатор спреда в первом режиме (EquityScale = true) - сам автоматически расчитывает формулу спреда и тут нам уже вряд ли понадобится MODE_TICKSIZE ...
  6. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, а каким образом индикатор при EquityScale = true рассчитывает формулу спреда?
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Чуть позже попробую описать. Автор этого индюка - Сергей Огарков и я не особенно-то вникал в его код.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет арбитражного входа:
    SELL SIU1 - BUY GCQ1 = 0.02^0.06

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Покупка валютного спреда на расхождения ценовых линий
    buy 6SU1- sell 6JU1=0.05^0.05
    Закрываем - в точке схождения.
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет арбитражного входа:
    SELL SIU1 - BUY GCQ1 = 0.02^0.06

    Поторопился и закрыл позиции спреда в безубытке перед выходом пэйроллсов!
    После чего, линия спреда обрушилась вниз в прибыльном направлении.
    Впрочем, лучше упустить прибыль, чем рисковать перспективой изрядного убытка...
    Сейчас линии опять разошлись - планирую незадолго перед закрытием торгов (или даже прямо сейчас) войти в покупку спреда:
    buy SIU1 - sell GCQ1 = 0.02^0.06
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать