Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 24 из 57 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Покупка валютного спреда на расхождении ценовых линий.
    buy 6SU1 - sell 6JU1 = 0.05^0.05
    Закрытие позиций - в точке схождения линий!
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На схождении ценовых линий закрыл позиции спреда 6S-6J с небольшим суммарным профитом!
     
  3. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, у меня к Вам вопрос не по теме. Вот здесь http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1513 Вы указали лоты 7:5. Наверняка, это выдал индикатор, но не могли бы показать на цифрах как получилось такое соотношение лотов и почему формула спреда имеет вид: 1*GAS-420*HO? Можно в личку. Спасибо!
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    К сож., сейчас я вряд ли смогу прояснить вопрос. Т.к. инструмент GAS вскоре - ближе к осени 2010 года был удален компанией из списка доступных для торговли инструментов в ОБЗОРе РЫНКА мт4. И данные спецификации по нему не сохранились.
    Да, - так рассчитал индикатор спреда. Который это делает с учетом размерности инструментов, стоимости пункта и числа пунктов в тике по каждому инструменту. Насколько я помню, размерность GAS была в районе нескольких сотен единиц (600.00-700.00, 1 тик=25 пипсов). Поэтому и коэф-т для мазута HO (размерность =2.900, 1 тик=1 пункт) - оказался = тоже неск. сотням.
    Ну и с учетом стоимости тиков получилось 420

    ======================
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Отслеживаю ситуацию на графике CHFJPY, м15 . Ждем начала схождения ценовых линий на предмет продажи валютного спреда
    sell 6SU1- buy 6JU1=1^1
    Тут главное не торопиться! Надо выяснить - чем фундаментально обусловлено такое резкое и сильное текущее движение по мажору USDCHF вниз.
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Возможно, вот этот вчерашний коммент немного прояснит ситуацию по франку:
    "4 июля. /Dow Jones/. Сейчас, когда ослабление мировой экономики кажется немного более устойчивым, - веские причины продавать сырьевые валюты или покупать швейцарский франк, - это в качестве средства хеджирования против усиления волатильности, если дебаты по увеличению предельного уровня долга в США останутся неразрешенными, говорят в JPMorgan. "Поскольку США приближаются к техническому дефолты в этом месяце, наибольшую выгоду будут извлекать основные резервные валюты – евро, франк, японская иена, - а не сырьевые валюты или валюты развивающихся стран, которые получат удар со стороны резкого усиления волатильности", - отмечают в банке. "(с)
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Начинаем торговлю в ШУ-41
    ========================
    ... ...
    Также по сезонности реализована покупка спреда нефть-мазут:
    CLQ1 - HOQ1 = 0.04^0.04
    Сезонный график имеется на предыд., 14 страничке - см. пост от 20 июня.
    Закрыл позиции спреда на сильном импульсном движении после открытия американской сессии. С суммарной прибылью - около +50.0$
    Ждем отката линии спреда и войдем опять в покупку.

  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Закрыл позиции спреда на сильном импульсном движении после открытия американской сессии. С суммарной прибылью - около +50.0$
    Ждем отката линии спреда и войдем опять в покупку.

    На откате опять вошел в покупку спреда:
    buy CLQ1 - sell HOQ1 = 0.04^0.04
     
  9. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    К сож., сейчас я вряд ли смогу прояснить вопрос. Т.к. инструмент GAS вскоре - ближе к осени 2010 года был удален компанией из списка доступных для торговли инструментов в ОБЗОРе РЫНКА мт4. И данные спецификации по нему не сохранились.
    Да, - так рассчитал индикатор спреда. Который это делает с учетом размерности инструментов, стоимости пункта и числа пунктов в тике по каждому инструменту. Насколько я помню, размерность GAS была в районе нескольких сотен единиц (600.00-700.00, 1 тик=25 пипсов). Поэтому и коэф-т для мазута HO (размерность =2.900, 1 тик=1 пункт) - оказался = тоже неск. сотням.
    Ну и с учетом стоимости тиков получилось 420

    ======================
    leonid553, а можно показать формулы, по которым вёлся расчет объемов и кривой эквити? Пытаюсь разобраться с коэффициентами, но что-то задачка с ответом не сходится.
    Спасибо!
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Отслеживаю ситуацию на графике CHFJPY, м15 . Ждем начала схождения ценовых линий на предмет продажи валютного спреда
    sell 6SU1- buy 6JU1=1^1
    Тут главное не торопиться! Надо выяснить - чем фундаментально обусловлено такое резкое и сильное текущее движение по мажору USDCHF вниз.
    Закрыл вчера позиции этого спреда практически в безубытке, - еле успел перед сильным убыточным движением франка.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать