Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 23 из 57 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    16 июня
    http://www.seasonalcharts.com/fu...etalle_blei.html и
    http://www.seasonalcharts.com/fu...alle_nickel.html
    Кто желает, - может сравнить сезонные графики свинца и никеля. Выкладывать не буду. Кому интересно, - сами глянут по ссылям.
    Обнаружилось, что со второй половине июня свинец растет. А никель падает.
    До конца месяца. Есть резон войти встречно по этим металлам.
    Входим . Отношение размеров - buy LEADN1 - sell NICKN1 = 0.1:0.15
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    22 июня.
    В направлении сезонных тенденций открыта покупка спреда Рогатая Скотина - Свинина, buy leq1 - sell hen1 = 0.04^0.04
    Закрыл оба спреда.
    Подходит к концу конкурс. И подходит к концу сезонность обоих спредов!
    Оба спреда отработали очень неплохо!
    Особенно спред по скотине, - несмотря на малые (0.04) размеры позиций - суммарный профит оказался достаточно удовлетворительным!

  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Последние часы конкурсной торговли...
    На расхождении ценовых линий вошел в продажу валютного спреда
    SELL 6SU1 - BUY 6JU1 = 0.07^0.07
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Последние часы конкурсной торговли...
    На расхождении ценовых линий вошел в продажу валютного спреда
    SELL 6SU1 - BUY 6JU1 = 0.07^0.07
    Всего лишь несколько часов не хватило, чтобы закрыть этот спред с прибылью в точке схождения ценовых линий! Пришлось закрыть около 00:00 мск, чтобы не попасть под дисквалификацию. Где вошел, - там и вышел... Только что - потерял на комиссии и спреде аск-бид.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закончился очередной конкурс. За последние два дня торговля проходила "штатно". По сезонности открыл (и закрыл) несколько раз позиции спреда сырьевого нефть-мазут. К сожалению, в эти два дня ничем особенно этот спред нас не порадовал... И средства депозита по сравнению с вечером пятницы уменьшились.
    Правда, ненамного, - всего на 50$, что позволило остаться среди "финальной" группы участников.
    Вот так выглядит окончательный результат:



    Линия баланса идет вверх достаточно уверенно, хотя и есть участки "неровной" торговли.
    Хочу отметить, что оба этих "провальных" отрезка обусловлены зерновым спредом Пшеница-Кукуруза ZW-ZC! На редкость неудачно, как никогда ранее - почему-то, в этом году этот спред, вопреки многолетней сезонности, идет вниз! Вместо того, чтобы двигаться вверх.
    В июньском конкурсе я потерял на этом спреде суммарно около 250.0$! Если бы не это убыточное, аномальное движение спреда ZW-ZC, я бы вполне мог претендовать на одно из самых высоких призовых мест... Тем более, что и в этом году (традиционно) очень динамично и профитно отрабатывает июньскую сезонность сырьевой спред CL-HO. Впрочем, об этом спреде еще будет анализирующий комментарий до начала следующего конкурса.
    Вот итоговая статистика июньской торговли:
    ------------------------------------
    Gross Profit: +2 674.05
    Gross Loss: -2 111.22
    Чистая прибыль: +562.83
    Profit Factor: 1.27
    Относительная просадка: 5.62% (307.22)
    Total Trades: 134 (won %): 67 (59.70%)
    Largest profit trade: +218.00
    . . . . . . loss trade: -195.59
    Average profit trade: +35.65
    . . . . . . loss trade: -35.78
    ============================
    Удачи всем!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем торговлю в ШУ-41
    ========================

    В направлении сезонных тенденций открыта покупка спреда Рогатая Скотина - Свинина, sell leq1 - buy hen1 = 0.03^0.03
    Сезонный график - см. пост 212 - на 15 страничке чуть выше!
    Держим позиции до окончания сезонности 13-15 июля.
    ----------------------------
    Также по сезонности реализована покупка спреда нефть-мазут:
    CLQ1 - HOQ1 = 0.04^0.04
    Сезонный график имеется на предыд., 14 страничке - см. пост от 20 июня.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Американские фондовые индексы. Продаем спред
    SELL ESU1 - BUY YMU1 = 0.04^0.06
    по многолетним сезонным тенденциям.
    Отработка уже началась, но запас хода линии спреда вниз - еще есть! Закрытие позиций будем смотреть по ситуации.

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В свете последнего отчета ( http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1035 ) и в направлении многолетних сезонных тенденций первой половины июля куплен зерновой спред пшеница-кукуруза:
    ZWU1 - ZCU1 = 0.04^0.04
  8. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Кукуруза случаем не в бай была куплена? Она за два дня упала на 90 долларов.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нет, Алекс. Спред ZW-ZC куплен, - т.е. "классически" это означает - что первый инструмент - в бай (покупка), а второй - в селл (продажа).
    Т.е. вот так: BUY ZWU1 - SELL ZCW1 (покупка спреда)
    Иначе говоря, сезонность спреда предполагает, что до 20 июля пшеница будет расти быстрее кукурузы. Либо падать - медленнее кукурузы!
    ------------------------
    А вот постом выше - была продажа спреда индексов. Там мы, наоборот, - первый инструмент продали. А второй купили.
  10. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Спасибо за разъяснения, теперь буду знать классику. Это я интересовался, покупка спреда была до падения кукурузы или уже после. Теперь если до, то для селл кукурузы это отлично.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать