Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ночью, сразу после начала конкурса были открыты несколько парных, арбитражных сделок.
    ... ...
    - покупка календарного "рогатого" спреда BUY LCJ1 - SELL LCM1=0.06:0.06, - держим предположительно до 7/8 апреля. Вот график многолетних сезонных тенденций спреда:
    Вложение 314341
    (Стопы всех инструментов контролируем по разрешенным правилами рискам, что обусловлено арбитражной тактикой, заявленной в данной торговле)
    После сильного вчерашнего движения этого рогатого спреда в нашу сторону - нет смысла (по моему скромному опыту) держать эти позиции до пятницы. Обычно данный спред после своих таких сильных движений впадает в затяжной флет.
    Закрываю позиции в суммарном профите:



    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На небольшом откате опять произведена покупка спреда фьючерсов фунт/шв.франк.
    buy 6B - sell 6S = 0.06^0.06
    Перед открытием американской сессии эти позиции закрыты. Суммарный профит этого захода составил +85 $ !
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Выставлен арбитражный вход по спреду драгметаллов.
    BUY SIK1 - SELL GCM1 = 0.02^0.05
    Ценовые линии разошлись, а линия спреду ушла вниз. Предполагаю скорый разворот вверх.

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Выставлен арбитражный вход по спреду драгметаллов.
    BUY SIK1 - SELL GCM1 = 0.02^0.05
    Ценовые линии разошлись, а линия спреду ушла вниз. Предполагаю скорый разворот вверх.
    К сож. вошел слишком рано, - не дождавшись начала схождения ценовых линий.
    И закрыл утром позиции BUY SIK1 - SELL GCM1, практически, в безубытке....
    Обидно! Упустил - неплохую суммарную прибыль.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На рисунке - график EURGBP-DXM1, где назревает вход на покупку обоих инструментов! Линия индикатора спреда ушла вниз и готовится к развороту.
    Ждем начала схождения ценовых линий и арбитражно входим
    buy RPM1 - buy DXM1= 0.05 ^ 0.1
    Стопы инструментов выставляем и контролируем по разрешенным правилами рискам.
    В точке схождения (пересечения) ценовых линий закрываем позиции со скромным суммарным профитом. Думал, что тут получится побольше. Ну, да ладно...

  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    - покупка спреда американских ценных бумаг (10-30-ти летних) BUY ZN - SELL ZB = 0.04^0.04. Позиции держим до середины апреля предположительно:
    Перед завтрашним повышением ставок по евро решено не рисковать и закрыть позиции с небольшим суммарным профитом.
    Возможно, потом опять войдем.
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ==========================
    В рамках статистического арбитража произведен групповой вход по металлам промышленной группы (с индийской торговой площадки), - цинк, никель, свинец, медь, аллюминий. Направления входов определены по сезонным тенденциям апреля.
    BUY ZINCK1 0.15
    BUY NICKK1 0.26
    SELL LEADJ1 0.13
    SELL COPPJ1 0.09
    SELL ALUMJ1 0.09
    Обоснование и графики сезонных тенденций приведены в моей ветке в адресе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1584
    Поскольку на конкурсном счете открыто более 20 позиций и физически невозможно за ними следить и "обслуживать", - то принято решение пока закрыть данную арбитражную группу.
    Возможно чуть позже вновь вернемся к этим инструментам.
    Суммарный профит закрытия + 30.00$ :

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Реализован парный арбитражный вход платина - палладий. По многолетним сезонным тенденциям.
    BUY PL - SELL PA = 0.04 ^0.03
    Держим позиции до конца текущей недели - см. сезонный график ниже.
    Стопы инструментов контролируем по разрешенным правилами рискам.
    Закрыл позиции последовательно. Конец недели - не за горами. А на графике сезонных тенденций - пик эквити приходится на сегодня - 7 апреля http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=110 .
    Суммарный профит - невелик, - всего 38.00 $ (24+14), но я здесь на суперприбыль и не расчитывал. Полученная прибыль при таких небольших размерах позиций меня вполне устраивает.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    После сильного отката на подьеме купил хлопок CTN1-0.04 лота. В направлении сезонных многолетних тенденций. Цель - 200 пунктов.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Благодарю, zver742 !
    =========================
    [B][COLOR="Blue"]
    По многолетним сезонным тенденциям открыты позиции по спредам:
    - покупка спреда американских фондовых индексов ESM1 - YMM1 = 0.09:0.09. Предполагаем держать спред в рынке до 10 апреля, либо до достижения суммарного профита 50-60$. График сезонных тенденций на начало апреля я вчера выложил в своей ветке - в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1576
    Закрыл перед выходными позиции. В безубытке. Холостой получился "заезд"...
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По многолетним сезонным тенденциям открыта продажа календарного спреда по какао:
    SELL CCN1 - buy CCK1 = 0.05^0.05
    Размеры небольшие, т.к. инструменты для меня незнакомые.
    Закрытие позиций будем смотреть по ситуации. См. рис.
    Стопы инструментов выставляем и контролируем по разрешенным правилами рискам.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать