Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Квазиарбитражная торговля
+ Подписаться
Страница 1 из 57 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    Квазиарбитражная торговля

    Добрый день всем!
    Конкурсная торговля ШУ реализована по методике, описанной в моей ветке по адресу http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081
    По данной тактике предлагается двойной и тройной "арбитраж" строго по межрыночным инструментам, например DX - RP, 6B-DX-6E, CL-6C, FDAX-FCE-FESX , CL-XRB-HO и др. Так называемые календарные спреды здесь подробно рассматриваться не будут принципиально ("нельзя обьять необьятное", c). Хотя долгосрочные входы по ним будут заявлены и реализованы (по многолетним сезонным тенденциям)!
    Торговая тактика предназначена для работы на небольших тф от М15 до тф=Н1. Открытые позиции удерживаются не более, чем до 2-3-х суток, а чаще будут закрываться в день открытия!
    Для определения моментов входа-выхода используются пара собственноручно написанных индикатора:
    - Индикатор ценовых линий (верхний, - см. рис. поста 4) - для отслеживания схождения/расхождения цен анализируемых инструментов.
    - Индикатор линии эквити (спреда) торгуемых в текущий момент позиций.
    //============================
    Известно, что любая саморегулируемая система стремится к равновесию ( http://www.librero.ru/article/social/telo.htm ).
    Это относится как к системе в её общем виде, так и внутри её составляющих "кластеров". Рынок здесь не является исключением.
    При установке на валютные графики индикатора ценовых линий было замечено, что на родственных (и не только) коррелируемых инструментах наблюдается любопытная графическая закономерность. После расхождения ценовых линий заданных символов на некоторую величину, в дальнейшем, с изрядной постоянностью наблюдается обратное схождение этих ценовых линий, зачастую в одной точке. Примерно так же ведут себя и цены этих инструментов.
    Что впрочем, не удивительно, т.к. ценовые линии индикатора следуют за ценами «своих» символов. В описанной тактике предполагается использование этой замеченной графической закономерности.
    Уже при первом беглом взгляде на ценовые линии в окне индикатора возникает желание попробовать задействовать такое наблюдаемое схождение/расхождение для практической торговли!
    Т.е. для тройного (или парного) входа мы используем постоянное стремления к возвращению всех ценовых линий анализируемых инструментов к суммарной, «синтетической»(сиреневой - на моих рисунках) линии после каждого расхождения!



    ==================================
    Таким образом арбитражный вход реализуется на максимальном расхождении ценовых линий анализируемых инструментов. Закрытие позиций обычно производится в точке схождения ценовых линий! Стопы каждого инструмента при этом контролируем по допустимым правилами рискам.
    Типичный и наглядный пример парного входа с поясняющими графиками можно посмотреть чуть ниже на этой страничке - посты 11 и 12 (http://www.procapital.ru/showpost.ph...0&postcount=12 )
    ==================================
    Кроме того, в текущей конкурсной торговле допускаются одиночные, парные и многопозиционные сделки (кроткосрочные и долгосрочные) по сезонным, фундаментальным и техническим резонам. Каждый такой вход будет сопровождаться пояснительным описанием, - по возможности, предварительным!

    Результаты предыдущих конкурсов ШУ:


    жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж жжжжж
    ШУ-40, ИЮНЬ 2011г.
    Чистая прибыль: +562.83
    Profit Factor: 1.27
    Относительная просадка: 5.62% (307.22)
    Total Trades: 134 (won %): 67 (59.70%)
    Largest profit trade: +218.00
    . . . . . . loss trade: -195.59
    Average profit trade: +35.65
    . . . . . . loss trade: -35.78
    ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххх
    ШУ-39 (МАЙ 2011)
    В начале второй неделе конкурса попал под дисквалификацию (не уследил за текущей просадкой "бензинового плеча" в сырьевом спреде СCL-XRB, - имело место превышение допустимого предела 200$).
    И прекратил торговлю.

    ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххх
    ШУ-38 (АПРЕЛЬ 2011)
    Чистая прибыль: +380.24
    Profit Factor: 1.11
    Relative Drawdown: 8.49% (474.47)
    Total Trades: 169
    Short Positions (won %): 86 (39.53%)
    Largest profit trade: 181.95 loss trade: -200.10
    Average profit trade: 45.93 loss trade: -44.10

    ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххх
    ШУ-37 (Март 2011)
    Чистая прибыль: +351.95
    Profit Factor: 1.16
    Relative Drawdown: 8.51% (488.03)
    Total Trades: 155
    Profit Trades (% of total): 82 (52.90%)
    Largest profit trade: +145.30
    . . . . . . . loss trade: -126.50
    Average profit trade: +31.29
    . . . . . . . loss trade: -30.32

    ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххх
    ШУ-36 (февраль)
    Чистая прибыль : +872.35
    Profit Factor: 1.81
    Относительная просадка: 2.69% (152.80)
    ------------------------------------------------------------
    Всего сделок : 94
    Short Positions (won %): 44 (52.27%)
    Long Positions (won %): 50 (48.00%)
    Largest
    . . . . . . . profit trade: +268.00;
    . . . . . . . loss trade: -152.80
    Average
    . . . . .profit trade: 41.52
    . . . . . loss trade: -22.96

    ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххх
    ШУ- Январь - конкурс не проводился
    ШУ-35 (декабрь)
    -------------------------------------------------------------------
    Чистая прибыль +549.22
    Profit Factor: 1.24
    Relative Drawdown: 5.72% (296.76)
    всего сделок 262
    Short Positions (won %): 97 (40.21%)
    Long Positions (won %): 165 (52.73%)
    Profit Trades (% of total): 126 (48.09%)
    Loss trades (% of total): 136 (51.91%)
    Largest profit trade: 104.00
    ............ loss trade: -108.98
    Average profit trade: 22.55
    ............ loss trade: -16.85

    ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххх
    ШУ-34 (ноябрь)
    Общий итог работы в ШУ-34 (ноябрь) вот такой:
    --------------------------------------------------
    Total Net Profit(чистая прибыль): +631.74
    Profit Factor: 1.18
    Relative Drawdown (просадка): 13.85% (746.91)
    Total Trades(всего сделок): 192
    Short Positions (коротких, won %): 77 (42.86%)
    Long Positions (длинных, won %): 115 (60.00%)
    Profit Trades (профитных, % of total): 102 (53.13%)
    Largest profit trade: 370.00
    _______ loss trade: -257.40
    Average profit trade: 41.35
    _______ loss trade: -39.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 91,100
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ===============
    ===============
    За прошедшую неделю проведены несколько арбитражных валютных сделок.
    DXH1 - RPH1, 6SH1-RPH1, - закрыты в суммарном профите.
    Тройной спред 6EH1-DXH1-RPH1 пришлось закрыть с небольшим суммарным убытком. Вследствие неточного расчета соотношения размеров позиций.
    Профитно был закрыт краткосрочный арбитражный вход серебро-золото.
    Кроме этого, удачными оказались одиночные входы по сезонно- фундаментальным резонам и текущим комментариям аналитков по хлопку CT и сырьевым инструментам нефти CL и бензина XRB!
    В настоящий момент открыты позиции соевого спреда BUY ZSK1 - SELL ZMK1, а также календарного свиного спреда HEJ1 - HEK1
    Баланс сейчас примерно равен средствам и составляет примерно около +300.0 $
    ---------------------------
    В направлении многолетних сезонных тенденций открыты позиции спреда серебро-золото:
    BUY SI + SELL GC = 0.02 ^ 0.06
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На расхождении ценовых линий открыты арбитражные валютные позиции:
    RPH1-DXH1
    RPH1 - 6SH1
     
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В направлении многолетних сезонных тенденций открыты позиции спреда серебро-золото:
    BUY SI + SELL GC = 0.02 ^ 0.06
    Позиции закрыты с небольшим суммарным профитом в точке обратного разворота линии спреда.
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По комментариям аналитических лент:
    "В среду в США выходят очередные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Как полагали аналитики, на неделе до 4 февраля запасы нефти в стране выросли на 2,25 млн барр., а запасы бензина увеличились на 3 млн барр. Между тем, данные Американского института нефти (API), обнародованные вчера, неожиданно показали рост запасов нефти всего на 558 тыс. барр. Количество бензина в хранилищах, согласно API, выросло на 3,2 млн барр., а дистиллятов - упало на 538 млн барр. " С, - РБК.RU
    - судя по прогнозам аналитиков и по прогнозам API перед новостями появился резон встать мазутом HOH1 против нефти и бензина!
    BUY HOH1-0.04 & (SELL CLH1-0.02 + SELL XRBH1-0.02)
    =========================
    P.S.
    После выхода новостей - как и ожидалось позиции были закрыты в небольшом суммарном профите!
    ===========================
    В настоящий момент на откате линии спреда - реализован парный вход серебро-золото в направлении многолетних сезонных тенденций!
    BUY SIH1 -0.04 + SELL GCJ1-0.11
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По фундаментальным резонам и комментариям аналитиков c информационных лент реализован арбитражный вход по европейским индексам:
    BUY FDAXH1 - SELL FTSEH1 = 1^3
    Позиции закрыты с небольшим суммарным профитом перед началом американской сессии.
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ===========================
    В настоящий момент на откате линии спреда - реализован парный вход серебро-золото в направлении многолетних сезонных тенденций!
    BUY SIH1 -0.04 + SELL GCJ1-0.11
    Позиции закрыты с небольшим суммарном профитом в точке подхода линии спреда SI-GC к верхней границе канала! Показал стрелкой на рисунке:

  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Открыты бай-позиции по хлопку CT по фундаментальным комментариям новостных лент и по текущей ситуации - в расчете на гэп вверх при открытии утренних торгов!
    ======================================
    Ещё один сигнал подходит. По нестандартному тройному валютному спреду
    RP-6E-DX. Реализуем вход!
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=906
    На форуме разработчиков MQL для этого спреда мне рекомендовали использовать соотношения, оптимально расчитанные техническими средствами с использованием индикатора IND_Recycle2.mq4
    http://codebase.mql4.com/ru/7321
    И действительно, на истории расчитанное соотношение выглядит довольно привлекательно!
    Для данного конкретного входа это будет:
    BUY RPH1-0.02 & (SELL 6EH1-0.04 + SELL DXH1-0.08)
    Скрин текущей ситуации:
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Позиции по хлопку закрыты по тейкрофиту!
    Закрываем позиции тройного спреда с небольшим суммарным профитом у верхней границы канала спреда:

  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Реализуем арбитражный вход - продажа инструметнов RPH1 + DXH1 на расхождении ценовых линий.
    Спред уже разворачивается вниз:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать