Разное » Счета доверительного управления для инвесторов и управляющих » Обсуждение и комментарии по работе системы управляемых счетов
+ Подписаться
Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 757
    Комментарии
    10
    Темы
    659
    Репутация Pro
    Аватар для Alligator  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    ... Но счет, активный в настоящее время (20078) существует всего 2.5 месяца
    Добрый день!
    Даже не 2,5 месяца а всего чуть больше 1,5, но за интерес спасибо.
    Можете задать все вопросы в моей ветке, либо пишите в личку,
    постараюсь дать полные ответы.
  2. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Всем доброго времени суток!

    Я более пяти месяцев на стороннем ресурсе в подобном проекте являюсь и управляющим и инвестором. Проблемы УС и собственно преимущества и недостатки того или иного рейтинга знаю и вижу. А поскольку у меня в планах есть желание присоединиться к данному проекту здесь, то хочу поделиться своими мыслями и соображениями.

    1. Предлагаю взять лучшее из чужого опыта. В частности у соседей великолепно реализуется схема с мастер счетом! Что это такое? Вне зависимости от величины капитала управляющего, который он собирается использовать в своей торговле (но не менее 1000$), ему открывается демо счет с начальным (стартовым) депозитом 10000 фантиков. А вот уже к этому счету транзитом прикрепляются и капитал управляющего и инвестиции. Причем на самом счете ничего не происходит, рельные деньги находятся на соответствующих счетах их владельцев! Коэффициент прикрепления расчитывается не по отношению к КУ а по отношению к величине депозита мастер счета в момент прикрепления! таким образом инвестор зарабатывает в процентном отношении ровно столько насколько в периоде прирастет мастер счет с момента прикрепления инвестиции!
    самым важным моментом в этой схеме я вижу то, что управляющему нет никакой необходимости все время пересчитывать рабочий лот по сделкам. нет вообще никакой зависимости от инвесторов - пусть они хоть все сразу открепятся - стоп аута не будет! Управляющий торгует спокойно без оглядки на то - когда кто прикрепился /открепился. Комиссию за досрочное открепление можно убрать вообще за ненадобностью. Прикрепляться/открепляться инвестор может мгновенно из ЛК, а может и по времени, по достижению определенного уровня эквити и т.п.
    Короче! Реализация этой фишки в данном проекте снимает сразу массу вопросов. И если это будет здесь реализовано - я подключусь к проекту! Я думаю такое же мнение не только у меня!

    Есть еще много замечаний и предложений по рейтингу, я подготовлюсь и выложу здесь свои предложения.:smartass:
  3. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    И так по рейтингу! Мне представляется намного интересней и полезней будет вместо колонки "прирост за день" сделать колонку "прирост за период", а здесь уже фильтр может отфильтровать по периодам день, неделя, месяц, квартал, полгода, год, весь период. Хотя честно говоря, период день полезной инфы для инвестора не несет! ИМХО Фильтрация должна идти как в обычном фильтре по убыванию. Значки типа "больше", "меньше" не нужны в принципе, поскольку нужный параметр и так будет виден.

    Далее! В рейтинге отсутствует важнейший показатель "загрузка капитала"! Этот показатель крайне необходим инвестору для оценки рисков. Вообще говоря, с точки зрения рисковости, я делю управляющих на три категории.
    1. Консерваторы - средняя загрузка капитала до 10%, в моменте до 20%;
    2. Умеренные - от 10% до 20%, в моменте до 30%
    3. Космонавты - свыше 20% до максимума.

    По умолчанию, как и сейчас, рейтинг формируется по максимальной прибыли, а вот в этой колонке как раз нужен фильтр - до10%, от 10 до 20% и свыше 20% и естественно фильтрация идет по возрастанию. Чтобы не делать еще колонки, можно здесь же через черту показать максимальную загрузку в периоде.
    Если инвестор не собирается "складывать все яйца в одну корзину", то он распределит свои деньги между разными категориями управляющих по рискам.

    Следующий важный показатель - коэффициент эффективности работы капитала. Рассчитывается он как отношение прироста капитала в периоде к средней загрузке капитала. Фильтрация идет по убыванию. Чем больше коэффициент, тем эффективнее работает управляющий. Здесь, кстати, скажется преимущество долгоиграющих счетов.

    Ну в принципе наверное все! Может что упустил - разберусь по ходу. Если что-то реализовано, а я просто не в курсе, поправьте меня!;)
  4. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Тот Самый Дед, с ваших слов я понял, что управляющий торгует именно на этом виртуальном мастер-счёте, так? Тогда значит система сама открывает необходимые реальные объёмы пропорционально суммарным инвестициям, т.е. как бы копирует сделки управляющего с мастер-счёта. Правильно я понимаю?
    Если так, то это действительно удобная система для управляющего, ибо постоянные корректировки объёмов сделок очень утомляют, особенно если торговля не внутридневная, да ещё и портфель большой. И приходится ограничивать порог для инвестиций, чтоб не тратить время на мелочёвку, но из-за этого упускается часть потенциальных инвестиций.
    В общем я целиком за! :thumbsup_002:
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Тот Самый Дед Посмотреть сообщение
    Далее! В рейтинге отсутствует важнейший показатель "загрузка капитала"! Этот показатель крайне необходим инвестору для оценки рисков. Вообще говоря, с точки зрения рисковости, я делю управляющих на три категории.
    1. Консерваторы - средняя загрузка капитала до 10%, в моменте до 20%;
    2. Умеренные - от 10% до 20%, в моменте до 30%
    3. Космонавты - свыше 20% до максимума.
    Вы имеете ввиду загрузку по марже? Если да, то вы упустили из виду саму систему торговли, которую использует управляющий. Вот например я торгую большим портелем из множества инструментов, но при этом риски у меня максимально диверсифицированы (торговля ведётся фьючерсами практически из всех групп). И несмотря на то что загрузка депозита у меня составляет больше 50% (по вашей классификации я наверно инопланетянин :)), но реальные риски получаются небольшие.
    Так что вы ошибаетесь. Загрузка депозита - это вовсе не важнейший показатель. Я бы даже сказал больше - это совершенно бесполезный показатель. Рискованность управляющего можно оценить лишь по частоте и величине просадок. А депозит - это рабочий инструмент. И я считаю, что его надо задействовать максимально эффективно, не повышая при этом риски.
  6. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Тот Самый Дед, с ваших слов я понял, что управляющий торгует именно на этом виртуальном мастер-счёте, так? Тогда значит система сама открывает необходимые реальные объёмы пропорционально суммарным инвестициям, т.е. как бы копирует сделки управляющего с мастер-счёта. Правильно я понимаю?
    Если так, то это действительно удобная система для управляющего, ибо постоянные корректировки объёмов сделок очень утомляют, особенно если торговля не внутридневная, да ещё и портфель большой. И приходится ограничивать порог для инвестиций, чтоб не тратить время на мелочёвку, но из-за этого упускается часть потенциальных инвестиций.
    В общем я целиком за! :thumbsup_002:
    Вы совершенно правильно меня поняли! Управляющий в терминале видит только мастер счет! Все финансовые опрерации с реальными деньгами проходят вне мастер счета! Очень удобная штука! А инвестиции могут быть любыми. Каждая прикрепляется со своим коэффициентом! Вот представьте себе. У вас уже есть на текущий момент допустим 10К собственных и инвесторских денег, а человек хочет прикрепиться к вашему счету соткой баксов! При существующей системе вы его прикрепление расцените как вредительство, поскольку общий объем денег у вас увеличился на 1%, а вот рабочий лот на 1% вы технически не сможете увеличить! значит будете работать тем же лотом, а прибыль делить в том числе и с новым инвестором, значит сам управляющий получит меньше! А в предолженной мною схеме удачно реализуемой на стороннем ресурсе, для вас любое прикрепление уже есть благо.:greedy:
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Так что вы ошибаетесь. Загрузка депозита - это вовсе не важнейший показатель. Я бы даже сказал больше - это совершенно бесполезный показатель.
    Эффективность использования капитала оценивается отношением используемого капитала (закгрузки депозита) к получаемой прибыли.
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Эффективность использования капитала оценивается отношением используемого капитала (закгрузки депозита) к получаемой прибыли.
    Так всё-таки используемого капитала или загрузки депозита? ;) Почему вы поставили скобочки? Это ведь совершенно разные вещи. Используемый капитал - это те средства что лежат на счёте. А если они даже не задействованы под маржу - какая разница? Этот капитал ведь тоже использован, т.к. для инвесторов он считается замороженным.
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Так всё-таки используемого капитала или загрузки депозита? ;) Почему вы поставили скобочки? Это ведь совершенно разные вещи. Используемый капитал - это те средства что лежат на счёте. А если они даже не задействованы под маржу - какая разница? Этот капитал ведь тоже использован, т.к. для инвесторов он считается замороженным.
    Под используемым капиталом тут понимаются средства выводимые на рынок. А что депозит? депозит он и есть депозит - доступные к выводу в рынок средства и обеспечиающие безопасность сего действа для брокера (т.е маржу).
    Есть точная методика, найду позже...
  10. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду загрузку по марже? Если да, то вы упустили из виду саму систему торговли, которую использует управляющий. Вот например я торгую большим портелем из множества инструментов, но при этом риски у меня максимально диверсифицированы (торговля ведётся фьючерсами практически из всех групп). И несмотря на то что загрузка депозита у меня составляет больше 50% (по вашей классификации я наверно инопланетянин :)), но реальные риски получаются небольшие.
    Так что вы ошибаетесь. Загрузка депозита - это вовсе не важнейший показатель. Я бы даже сказал больше - это совершенно бесполезный показатель. Рискованность управляющего можно оценить лишь по частоте и величине просадок. А депозит - это рабочий инструмент. И я считаю, что его надо задействовать максимально эффективно, не повышая при этом риски.
    Да кто же против! В идеале должен быть задействован весь капитал. Но я говорю в первую очередь об эффективности его работы! А насчет диверсификации я готов с вами подискутировать, хоть в вашей, хоть в своей ветке.
    Что касаемо просадок. Величина и глубина просадки заявляется управляющим уже в самом начале его работы на основании данных его торговой стратегии. Сглаженная кривая доходности не может являться преимуществом перед кривой с колебаниями. Мне, как инвестору, выгоднее прикрепиться к счету управляющего, когда он находится в просадке, а не на пике эквити. Это тоже можем обсудить в другом месте!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать