Разное » Профессия трейдер » "Скальперы", добро пожаловать!
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 527
    Комментарии
    17
    Темы
    536
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    "Скальперы", добро пожаловать!

    Осторожно, «скальперы»!!!

    У каждого трейдера существует своя система торговли. Кто-то торгует позиционно, выдерживая позиции по 2-3 дня. А кто-то ежеминутно фиксирует прибыли по 5-10 пунктов. Как раз о таких трейдерах «скальперах» я и хотел бы поговорить.

    Наверное, 99 % «скальперов» работают на рынке Forex, поэтому сначала немного о нем…

    Несколько фактов о рынке Forex:

    1. Forex - приобрел нынешний вид в конце 70-х годов, после прекращения в 1971 году регулирования международных валютных курсов по Бреттон-Вудской системе и перехода к "плавающим курсам".

    2. Forex на данный момент является самым популярным рынком для спекулянтов России. И вот почему:

    • требуется маленький начальный стартовый капитал для входа
    • руссифицированный торговый терминал MetaTrader 4
    • легко открыть счет, ибо данную услугу предлагают все кому не лень
    • массовость, т.е. на FOREX-е торгуют все, поэтому зачем искать что-то еще

    3. Ежедневно здесь продается и покупается около $4 трлн, хорошая волатильность.


    Условия торговли на Forex:


    1. Спред. В лучшем случае 2-3 пункта. Т.е., грубо говоря, я плачу $20 - $30 за один стандартный лот.
    2. Минимальный депозит $100. У кого-то больше, у кого-то меньше.
    3. Маржинальные требования.
    Для стандартного форекса (1 контракт = 100,000):

    EURUSD: (1.2000 x 100,000)/ 100 = $1,200.00
    USDCHF: (1.2800 x 100,000)/ 100 = $1,280.00
    GBPUSD: (1.7770 x 100,000)/ 100 = $1,777.00
    USDJPY: в данном случае 100,000/100 = $1,000.00

    4. Установка отложенных ордеров. Обычно разрешают в 4 – 5 пунктов от рыночной цены.
    5. Своп.
    6. Маржин-колл, когда на счете остается 90% денег от стоимости маржи для открытой позиции. Но по факту 80%.
    7. Дилинг работает с 01-00 МСК Понедельника по 23-59 МСК Пятницы, без перерывов, 24 часа в сутки.

    Защита средств:


    Теперь распишем, как работает Forex:
    В 99% случаев все организации, работающие на рынке форекс - это Дилеры.
    Схема проста.
    Банк - Дилер – Клиент
    Forex – нерегулируемый рынок. Нет такой организации в природе, которая могла бы контролировать действия дилера. И дилеры этим пользуются. Можете проверить, открыть счет у нескольких дилинговых центров и посмотреть котировки. И они будут отличаться. Я думаю, не надо объяснять, почему.

    А вот теперь как раз самое время перейти к главному.

    Главное:

    Предположим, я «скальпер». Открываю счет у ДЦ (дилера), вношу $500. Поехали…
    10 пунктов там…5 пунктов там, и все это за одну минуту. А если я не один такой, а предположим нас таких человек 100.

    Внимание вопрос:

    Успеет ли дилер вывести все сделки «скальперов» на банк?
    Ответ: нет.

    Да и на самом деле вопрос, выводит ли он.
    Допустим выводит. Но уж точно не успевает. А раз не успевает, значит платит мою прибыль из своего кармана. И вот что у нас получается: компания начинает терпеть убытки за счет клиентов «скальперов».
    Ответная реакция: дилер начинает не принимать заявки «скальпера», или исполнять с большим проскальзыванием, или даже переворачивать ордера (бывает и такое).

    Следствие: «Скальперы», которые торгуют честно, ничего не нарушают, платят по-мимо этого $20 - $30 за лот (согласитесь, не мало) начинают нести убытки из-за плохого выполнения приказов.

    Как правило, после того, как компания вычисляет «скальпера» и начинает ему строить козни, он, в свою очередь, закрывает счет, забирает прибыль, и открывает счет на новое имя до тех пор, пока его снова не вычислят. Другие же думают, что такая ситуация произошла только у этого дилера. Вот такой вот он плохой, пойду к другому. А другого будет то же самое. Никакая компания не допустит убытки из своего кармана.

    Вывод:

    Forex не подходит по своей внутренней структуре «скальперам», если Вы работайте через дилера. Forex подходит для «скальперов», если Вы торгуете напрямую с банком. Я лично заню только две компании, которые могут предложить данную услугу: “Hot Spot FX” (мин. депозит $7500, “Man Financial” (мин. депозит $100 000). Когда Вы торгуете напрямую с банком, Вы, фактически, торгуете против такого же трейдера с противоположной позицией. Т.е. Ваш спрос перекрывает предложение другого, и наоборот. Для это создан специальный инструмент «Стакан».

    Пример HotSpot FX:

    На рисунке, цифрой (1) обозначены спрос и предложения участников торгов. Т.е. я вижу, против кого я торгую, вижу какое количество лотов люди выставляют, по какой цене, и.т.д.. Квадраты различаются цветом для удобств трейдеров (пурпурный (0.1 to 4.9 million), зеленый (5.0 to 9.9 million) и т.д..)
    Подробнее на http://www.whcapital.ru/platforms/hs/rukpols/
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 69,586
  2. 527
    Комментарии
    17
    Темы
    536
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    «Скальперы», добро пожаловать!!!

    Несколько фактов о рынке Futures:

    1. Фьючерсная торговля, какая она есть сейчас, появилась во второй половине XIX в. Возникла из биржевой торговли реальным товаром. Первоначально биржа была просто местом, где заключались крупнооптовые товарные сделки с наличным биржевым товаром, с поставкой покупателю немедленно или в ближайший срок. Рынок Forex является в свою очередь производным от фьючерсов.

    2. В США, Европе рынок Forex трейдеры торгуют в основном на фьючерсных рынках. И есть все основания для этого:

    • Огромный выбор инструментов. На Forex-е все валюты зависят от доллара. Т.е. это замкнутый круг. На фьючерсах цены на многие инструменты не зависят друг от друга. Если меня не устраивает сегодня ситуация на зерновом рынке для входа, я могу пойти на рынок металлов, на рынок энергетики, на рынок индексов и т.д..
    • Отличная волатильность
    • Цены на фьючерсы формирует биржа. Поэтому брокер никогда не сможет меня обмануть и пустить неправильную котировку. Т.к. он знает, что я всегда могу зайти на официальный сайт биржи и посмотреть какая цена была на тот или иной инструмент в такой-то момент времени. Вплоть по секундам.
    • Это защищенный рынок. Все фьючерсные брокеры зарегистрированы в регулирующих организациях. Подробнее об этом ниже.

    Условия торговли на Futures:


    1. Низкие комиссионные. Т.е. если «скальпер» платит $20 - $30 за 1 лот на Forex-e, при торговле фьючерсов он платит всего $6 за один контракт (Transact Futures, подробнее здесь http://www.whcapital.ru/platforms/taat/cond/).
    2. Минимальный депозит $3000 - $5000. Это связано с маржинальными требованиями.
    3. Внутридневная маржа, например, на EUR/USD составляет $1300. Для переноса на другую сессию маржа составляет $2600.
    4. Вы можете устанавливать отложенные ордера где хотите
    5. Отсутствуют свопы
    6. Маржин-колл наступает, когда израсходована вся доступная маржа на депозите, т.е. 100%
    7. Торгуются круглосуточно, 15 минут перерыв ночью.

    Защита средств:


    Фьючерсные контракты заключаются в определенном месте под названием биржа, и на нее клиента выводит Брокер.

    Имеем схему:
    Фьючерсная Биржа -Клиент, через посреднические услуги Брокера.
    Все американские брокеры которых мы представляем, являются членами национальной Фьючерсной Ассоциации (NFA) и зарегистрирована как фирма, уполномоченная на посредничество во фьючерсных операциях (FCM) Комиссией по фьючерсной торговле товарами (CFTC). А это означает, что Ваши средства находятся в сохранности.

    Ну вот теперь, увидев всю картину, можно поговорить о главном.

    Главное:

    Вот, я, «скальпер», открыл счет у американского брокера, например у брокера «Open E Cry». Перевел деньги в надежный банк за 2 дня. На этом этапе я уже спокоен, что мои деньги в сохранности. Далее…
    А далее я начинаю торговать без «задней» мысли о том, что меня кто-то может обмануть. Т.к. я торгую напрямую с биржей, без дилеров. Все счастливы, все довольны: брокер получает свои комиссионные, Вы фиксируйте свою прибыль.

    Пример OpenECry:


    На рисунке, цифрой (1) обозначены спрос и предложения участников торгов. Т.е. я вижу, против кого я торгую, вижу какое количество контрактов люди выставляют, по какой цене, и.т.д..

    Вывод:
    Если Вы «скальпер», торгуйте на фьючерсном рынке. Самый надежный в плане сохранности средств, самый нейтральный в плане ваших убытков и заработков.
    На фьючерсах есть все те же самые валютные пары на Forex-e, и даже гораздо больше.
     
  3. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо за приглашение.
    Хотел бы высказать свое мнение по теме. Себя причисляю к скальперам. Вот только ваше определение не совсем точное на мой взгляд. Не столь важно, какова частота совершения сделок и сколько времени держится позиция - несколько минут, часов и сколько пунктов было заработано. Скальпинг это торговля на монотонном движении рынка, безоткатном.
    Неплохие возможности, полностью согласен с вами, для скальпинга предоставляют фьючерсные рынки. Но, поторговав питовыми фьючерсами через FCM, я пришел к выводу, что для моего скальпинга это не самый лучший вариант. Кто торговал в голосовую сессию, поймет меня, насколько там важно быстрое подтверждение исполнения ордеров. Отказываться от питовых контрактов пока не хочу, видятся мне в них свои вкусности. Возможности торговать на полу у меня нет пока :) По телефону что-то не очень хочется, комфорта мало. Пришлось уйти от FCM к торговцам CFD на товарные фьючерсы. Конечно, приходится считаться с тем, что присутствует определенный риск при работе на нерегулируемом рынке, завышенная комиссия и т.п. Зато меня прельщает скорость исполнения ордеров, ведь ДЦ, букмекеру не обязательно выводить каждый ордер на биржу, достаточно перекрыть совокупную позицию клиентов.
    То, что вы пишете о нелюбви к скальперам некоторых адептов ДЦ-индустрии, имеет место быть, т.к. скальпинг, пожалуй, самый нажористый способ торговли. Скальперы тоже не дремлют, "скрывают" свою торговлю на разных счетах, выбирают в качестве контрагента компанию, которая в состоянии безболезненно принять на грудь такой малорисковый и высокодоходный вид трейдинга. Правда, все эти предосторожности хороши до поры до времени.
    Как альтернативу ДЦ, букмекерам - рассматриваю форексных брокеров прямого доступа (ECN) с возможностью размещения ордеров на Level 2 внутри спрэда и мгновенное исполнение без реквот (у них нет даже такой функции в торговом терминале :). Кстати, есть брокеры ECN и не с такими относительно высокими требованиями по депозиту как в Hotspot FX или Man Financial.

    С наилучшими пожеланиями, zелот
  4. 10
    Комментарии
    1
    Темы
    10
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Интересно, как можно скальпировать на этих "черточках" ;) Глянул на график "порки" - нет жеж торговли нифига. Посоветуйте более веселые инструменты :) Чтоб в течении дня выдавали монотонное движение.
  5. Цитата Сообщение от Кассир Посмотреть сообщение
    Интересно, как можно скальпировать на этих "черточках" ;) Глянул на график "порки" - нет жеж торговли нифига. Посоветуйте более веселые интрументы :)
    Попробуйте indices, currencies или financials в обзоре рынка.
  6. 424
    Комментарии
    12
    Темы
    426
    Репутация Pro
    Аватар для mikki33  
    В начале пути

    4 Медалей
    Акции, которые в одну сессию упали на 50% и больше... Когда начинается закрытие шортов идет быстрый подъем на десятки процентов
  7. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Не вижу разницы (как скальпер) между форексом с его комиссией $20 - $30 за 1 лот и фьючерсами с $6 за сделку, по той причине что у фьючерсов присутствует рыночный спред не менее 1 пункта. Например, возьмем индекс 6E, чтобы мне выйти в плюс на форексе (имеется ввиду CFD-фьючерс) я должен отбить 2 тика - $12,5 x 2 = $25 - $20(комиссия) = $5, на фьючерсах получается также 2 тика - $12,5 - $6(комиссия) = $6,5 (1 тик - это рыночный спрэд). Делаем вывод: зачем мне вводить $3000 на фьючерсы, если можно практически на таких же условиях торговать с $200 на форексе.
  8. 23
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    SergZZZ
    на фучах как и вообще на любой бирже спред можно класть себе в карман а не отдавать.

    и еще - не все фьючи требуют тысяч долларов, обрати внимание на русские фьючи - на ФОРТС :)
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от White_Horse Посмотреть сообщение
    SergZZZ
    на фучах как и вообще на любой бирже спред можно класть себе в карман а не отдавать.

    и еще - не все фьючи требуют тысяч долларов, обрати внимание на русские фьючи - на ФОРТС :)
    SergZZZ,а каком рыночном спреде идёт речь?У меня в проге на 6Е нет спреда. White_Horse,оно конечно можно класть,на фортс даже маркет-мейкеры ругаются,что мол по паре рупьбакс большинство лупит в бид\аск,а не выставляется в спреде и потому им приходиться самим все заявки покрывать.:)Только вот надо бы учесть,что на фортс комиссия близкая к комиссии здесь на вал.фьючах или спреду на форекс,потому и есть возможность выставлять в спреде.Тысячи долларов здесь можно уменьшить,т.к. имеется возможность брать минилоты.Можно я на твое письмо тут сразу,коротенько.Ага,я тот самый Сосед и есть.Пиши в приват если что и если можно то и свой ник с того сайта,если там не только читал,но и общался.Очень рад,что НАШИХ(мамба,фортс) прибывает!
  10. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от White_Horse Посмотреть сообщение
    SergZZZ
    на фучах как и вообще на любой бирже спред можно класть себе в карман а не отдавать.

    и еще - не все фьючи требуют тысяч долларов, обрати внимание на русские фьючи - на ФОРТС :)
    Это как? :unsure: Хотелось бы поподробней...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать