Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ТС "33"
+ Подписаться
Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2

    Рис 3.: Евра.
     
  2. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    У родственника инфаркт. Необходимо выехать из Страны.

    Билеты купил сегодня на 9 июля и обратно 5 августа. До отлета все позиции закрою. Как приеду продолжу работу.

    Прошу прощения
  3. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Visavi Посмотреть сообщение
    У родственника инфаркт. Необходимо выехать из Страны.

    Билеты купил сегодня на 9 июля и обратно 5 августа. До отлета все позиции закрою. Как приеду продолжу работу.

    Прошу прощения
    По семейным обстоятельствам пришлось отложить поездку и вернуть билеты. Все документы сохранены. Наверное, не стоило писать сюда, поспешил и не подумал. Позже удалю эти оба сообщения. Только администратора конкурса предупредил о ситуации. Если не будет возможности вести торговлю, постараюсь написать сюда своевременно.
  4. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПОЛУГОДИЯ

    Накоплена достаточно большая выборка и по количеству сделок, и по продолжительности торговли (89 сделок за 6 месяцев), чтобы статистику считать достоверной.

    Торговля в целом шла с переменным успехом, так как стастика сделок противоречива:

    1) Просадки вероятны в первые 3 месяца среди полугодия. В действительности было зеркально.
    2) Наилучший результат был достигнут в Мае и это тоже во второй половине полугодия.

    Скорее всего эти противоречия вызваны психологическими затруднениями. Явные сбои зафиксированы:

    * 4 марта (первые три месяца полугодия)
    * 27 апреля (последние три месяца полугодия)

    В те периоды было психологически сложно принять убыток, что привело к его росту.

    Был разбор сделок в конце Апреля, и ситуация была исправлена в Мае: был зафиксирован наилучший результат по итогам 6-ти месяцев.

    На данный момент торговля характеризуется отсутствием:

    1) усреднений;
    2) увеличения размера стопика.

    Анализ структуры прибыли

    1) Всего торговых месяцев: 6 месяцев.

    2) средняя прибыль за месяц 3,53%
    3) минимальная прибыль - убыток достигнут в Апреле: - 11,40%
    4) максимальная прибыль - достигнута в Мае - 18,77%

    5) число месяцев с прибылью выше средней: 3 месяца: Февраль, Март, Май.
    6) число месяцев с прибылью ниже средней: 2 месяца: Январь, Апрель, Июнь.
     
  5. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    Анализ распределения сделок

    Покупки и продажи идут сериями, и видна предрасположенность к трендовой торговле - из отчета. Но при этом сопоставив направления сделок направлению тренда основной торговой пары, выясняется, что основной тренд и сделки разнонаправлены.

    С одной стороны - это хорошо, что сумел заработать продажами на восходящем тренде. Но с другой стороны, контртрендовая торговля более рискованная, чем торговля по тренду, и менее результативна - это из-за перспективности движения (тренд>отката).

    Январь - Февраль - Март. Восходящий тренд:

    Всего 54 сделки, из них:

    * 21 покупка
    * 33 продажи

    Оптимально - 80 на 20, то есть на 54 сделки восходящего тренда должно приходиться:

    * 43 покупки;
    * 11 продаж.

    Апрель - Май - Июнь. Флет

    Всего 35 сделок, из них:

    * 14 покупок;
    * 21 продажа.

    Оптимально - 50 на 50, то есть на 35 сделок флета должно приходиться:

    * 18 (17) покупок;
    * 17 (18) продаж.
     
  6. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    Основные показатели торговли

    Январь - Февраль - Март. Восходящий тренд.

    * Процент прибыльных сделок: 70,4%
    * Средняя прибыльная сделка/средняя убыточная сделка: 1,03
    * Максимальная убыточная сделка: - $236,75
    * Максимальная прибыльная сделка: $135,75
    * Средняя прибыльная сделка: $37,69
    * Средняя убыточная сделка: -$36,43
    * Максимальная серия прибыльных сделок подряд: 10 сделок
    * Максимальная серия убыточных сделок подряд: 3 сделки
    * Средняя серия прибыльных сделок подряд: 4 сделки
    * Средняя серия убыточных сделок: 2 сделки

    Апрель - Май - Июнь. Боковой тренд.

    * Процент прибыльных сделок: 62,9%
    * Средняя прибыльная сделка/средняя убыточная сделка: 0,73
    * Максимальная убыточная сделка: - $198
    * Максимальная прибыльная сделка: $373,88
    * Средняя прибыльная сделка: $63,09
    * Средняя убыточная сделка: -$86,12
    * Максимальная серия прибыльных сделок подряд: 7 сделок
    * Максимальная серия убыточных сделок подряд: 4 сделки
    * Средняя серия прибыльных сделок подряд: 3 сделки
    * Средняя серия убыточных сделок: 2 сделки

    Первым делом необходимо:

    1) повышать разницу между средней прибыльной и средней убыточной сделкой;
    2) уменьшать максимальные убытки;
    3) сократить максимальную серию убыточных сделок;
    4) увеличить минимальную серию прибыльных сделок.
     
  7. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    Показатели, которые желательно достигнуть:

    * Процент прибыльных сделок: 90 %
    * Средняя прибыльная сделка/средняя убыточная сделка: 2
    * min прибыль/max убыток: 1,33
    * Максимальная убыточная сделка: - $120
    * Максимальная прибыльная сделка: $360
    * Средняя прибыльная сделка: $100
    * Средняя убыточная сделка: - $50
    * Максимальная серия прибыльных сделок подряд: 76 сделок
    * Минимальная серия прибыльных сделок подряд: 3 сделки
    * Максимальная серия убыточных сделок подряд: 1 сделки
    * Средняя серия прибыльных сделок подряд: 40 сделки
    * Средняя серия убыточных сделок: 1 сделки
    * Минимальная ежемесячная прибыль $400 (8%), Средняя => 10%. При рабочем лоте 0,05.
  8. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТОРГОВЛИ:

    1. Уменьшение затрат

    1.1. Уменьшение размера стопика:

    А) повышение точности входов;
    Б) алгоритмизация определения ближайших критических уровней;
    С) алгоритмы перемещения защитных стопиков.

    1.2. Уменьшение вероятности появления убыточной сделки.

    1.3. Торговля на продолжение тренда: в 3-x волнах более старших третих волн.


    2. Увеличение прибыли

    2.1. Трендовая торговля

    2.2. Повышение точности входов и выходов

    2.3. Торговля драйвером.

    2.4. Автоматизация торговли.

    2.5. Увеличение числа высоковероятных сделок.
  9. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

    1. По итогам 6-ти очертания желаемой торговой стратегии стали более конкретны.
    2. Произведен сознательный отказ от усреднений и увеличения размеров стопика.
    3. Но по прежнему не хватает главного - это прибыли не менее, чем 8% ежемесячно.

    В целом, логично, что плохие результаты среди полугодия, наиболее вероятны по итогам первых трех месяцев из 6-ти, - это при психологии равной "константе" было бы явно видно. Также при годовой торговле думаю, что торговля вторых 6-ти месяцев должна быть лучше, чем первых 6-ти месяцев. И в целом позитивно, что за первые 6 месяцев публичной торговли не потерял призовой счет, поэтому, наверное, что-то в этом есть, и результаты не случайны, и нужно развиваться дальше.

    С другой стороны - это, конечно, позитивно, но результаты не являются явно закономерными .Закономерны они были бы тогда, когда не менее 4-х месяцев подряд была бы прибыль не менее чем 8% при рабочем лоте 0,05 и выполнении других правил. Поэтому есть к чему стремиться.
  10. 515
    Комментарии
    19
    Темы
    516
    Репутация Pro
    Аватар для Visavi  
    В начале пути

    4 Медалей
    Добрый день.

    Разбор завершенных сделок.

    На этой неделе попытался исправить недочеты, выявленные полугодовым анализом. Пытался перестоится на трендовую торговлю с контртрендовой, - получилось не очень.

    Совершил три ошибки подряд, - это много, поэтому нужно принять меры. Часть ошибок психологические, часть - технологические (стратегия).
    Нужно вернуться назад и устроить весь перечень психологических затруднений.

    Торговля состоит из:

    1) ММ;
    2) психологии;
    3) технологии.

    Из списка наиболее результирующее - технология. Чтобы развивать технологию, её нужно трезво оценивать, а для этого ММ и психология должны быть постоянны, то есть равны "константе".

    Нужно всегда иметь ввиду, что FOREX - в основном межбанковский рынок, где банки - основные участники, и среди них есть профессиональные участники рынка. Простые трейдеры - не основные участники. Поэтому первая группа имеет явное превосходство над второй.

    Задача состоит в том, чтобы делать все возможное для сглаживания разницы.

    1. Выполнение ММ - должно быть беспрекословным. Очень вероятно, что есть более умные и опытные, поэтому они могут иметь в любом случае краткосрочное преимуществом, поэтому важно не разрешать выводить себя из рынка. Торговать с ММ значит сохранять возможность иметь не краткосрочное преимущество.

    2. Психология. Важно отсутствие любых психологических затруднений. Это позволит быстро признавать ошибки и занимать/сохранять правильную сторону (доминирующего тренда).

    3. Технология. Всегда нужно делать разбор сделок. Запоминать и справлять недочеты. Это необходимо из-за главного правила теханализа: "история повторяется" , что дает возможность обучаться и улучшать результаты.

    Дополнение к вопросу о психологии

    В разное время торговал краткосрочно, иногда стало получаться брать и недельные тренды, также по тренду и против тренда. Но почему то сложно быть одновременно и долгосрочным и краткосрочным, а также трендовым и контртрендовым трейдером. Вероятно, это связано с мозаичной формой восприятия, то есть вижу отдельные элементы целой картинки. Поэтому важно иметь и целостное восприятие - это видеть всю картинку целиком, все иметь ввиду, "целостное восприятие". Также необходимо уметь делать много дел одновременно и "на отлично". Это позволило бы мозг всегда держать в тонусе и избегать однотипной деятельности.

    Ниже приведу перечень психологических затруднений, подлежащих исправлению и степень выполнения задачи.

    ПЕРЕЧЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРУДНЕНИЙ:

    1. Увеличение размера стопика [Устранено частично]

    2. Усреднение [Устранено]

    3. Большой объем сделок [Устранено]

    4. Переторговля [Устранено частично]

    5. Торговля в ночное время[Устранено]

    6. Отыгрывание [Не устранено]

    7. Ранние входы [Не устранено]

    8. Поздние входы [Не устранено]

    9. Запоздалая фиксация убытков [Не устранено]

    10. Ранняя фиксация прибыли [Не устранено]

    11. Поздняя фиксация прибыли [Не устранено]

    12. Ранняя фиксация убытков [Не устранено]

    На момент участия в конкурсе было разрешено одно усреднение. С Мая - июня решил не усредняться вовсе. Торговля стала постоянным лотом и при избежании увеличения размера стопика стала более предсказуемой. Стали видны четче недочеты "техники". Например, неправильная установка стопика. Должно быть так, что если сработал стопик, то нужно либо ждать, либо открывать сделку в противоположном направлении. В действительности же имело место переоткрытие сделки. Здесь появляются противоречие, и это можно толковать как увеличение размера стопика, но в другом проявлении.

    Это нужно исправить: привыкнуть после стопика менять направление сделки или ждать по времени или цене лучших условий.

    Не стал ранжировать по значимости неразрешенные задачи. Потому что их нужно постараться, как можно быстрее, устроить. Желательно сразу весь список. Степень выполнения: 41,7% (5/12), а должно быть не менее 80%, то есть не менее 10 пунктов (еще +5 вопросов нужно решить).

    Имеет смысл отдать приоритет вопросам открытия сделки и стопика.

    1. Ранние входы

    * увеличивают риски – размер потенцильного стопика
    * увеличивают убытки
    * уменьшают потенциальную прибыль

    2. Запоздалая фиксация убытков

    * фиксация чрезмерных убытков
    * упущенная прибыль

    3. Ранняя фиксация прибыли

    * уменьшение размера получаемой прибыли

    4. Поздняя фиксация прибыли

    * уменьшение размера получаемой прибыли

    5. Отыгрывание

    * нестабильность торговли
    * не логичность установки стопика и входа

    6. Поздние входы

    * уменьшение размера получаемой прибыли
    * Увеличивают размер стопика

    7. Ранняя фиксация убытков

    * неоправданные убытки, уменьшают общую прибыль.

    Стопики и профиты уже ставлю на всех сделках подряд, теперь нужно стараться переходить на limit -ные ордера. По мере решения явных психологических затруднений остаются менее явные и все более граничащие с "технологией".

    Важно еще поменять восприятие немного. Т.к. слова тейкпрофит и стоплосс не отражают полностью сущность. Это тоже ордера: "пробойные" и "лимитные". поэтому их нужно расставлять по соответствующим принципам.

    1. Открытие покупки – это закрытие продажи
    2. Открытие продажи – это закрытие покупки
    3. Исполнения тейкпрофита покупки – это продажа
    4. Исполнения тейпрофита продажи – это покупка
    5. Исполнение стопика покупки – это продажа
    6. Исполнение стопика продажи – это покупа

    Таким образом на растущем рынке зона покупок ограничена двумя зонами продаж – это выше тейкпрофита и ниже стопика для покупки, и наоборот – на падающем рынке зона продаж ограничена двумя зонами покупок – это ниже тейкпрофита и выше стопика для продажи.

    Принципы входа и выхода.

    Приоритетность:
    1. Вход
    2. Стопик
    3. Тейкпрофит

    Наиболее важен вход, так как с открытия сделки начинается риск. Чем точнее вход, тем …
    Далее после «входа» идет по значимости «стопик», так при точном входе в сторону сделки пойдет хоть какое то движение и при этом риски сократит верно и вовремя подтянутый стопик – по цене и по времени, а если сделка открыта верно, то подтягивание стопика будет защищать накопленную прибыль. Таким образом правильное точное и своевременное применение входа и стопика может ограничить убытки и сохранить прибыль.

    Тейкпрофит же позволяет увеличить размер прибыли и выходить по наилучшим ценам. С этой точки зрения тейкпрофит должен в идеале совпадать с принципами открытия сделки.

    Таким образом:
    1. Принцип входа buy limit (ом) или sell limit (ом) = принципу выхода по тейкпрофиту
    2. Принцип выхода по стопику = принципу входа buy stop (ом) или sell stop (ом).
    т.е.
    sell limit (buy limit) = t/p
    И
    sell stop (buy stop) = s/l
    ИЛИ
    sell limit = buy limit = t/p
    Sell stop = s/l для buy
    Buy stop = s/l для sell

    Необходимо уточнить плюсы/минусы и условия контртрендовой и трендовой торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать