Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фундаментальный и технический анализ сельскохозяйственных рынков Авторский взгляд
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Итак, из всего отчета только на пшенице данные выглядели по-медвежьи.

    После штудирования отчета Grain Stocks я принял решения продавать пшеницу имея веские основания.
    Если позволит хозяин ветки )), дам свой анализ графика пшеницы, исходя только из техники, и не вдаваясь в фундаменталии.



    А из техники, не недельном графике мы видим довольно сильный тренд вверх.
    Сначала мы пробиваем одну консолидацию (синий флаг в большой канале), и далее пытаемся пробить маленькую консолидацию около уровня 76.4 (отмечено голубым цветом, правее большого флага).

    Пока на неделях всё вверх, и сигналов на продажу не видно. Если тренд будет продолжаться, посмотрим цели вверху.

    Красный отмерянный ход указывает цели в районе уровня 100 (870). Т.е. полгода диапазон был между уровнями 50.0 и 76.4.
    И сейчас, в первой половине нового года, он вероятно сдвинется вверх на 2 уровня, и будет между уровнями 76.4 и 100.0.

    И второй синий отмер. ход (от начала роста в канале до верха синего флага) - указывает на цели в районе уровня 111.8 (910).
    Похоже, что пшеница будет только дорожать, как бы нам не хотелось обратного.

    Не исключено, что до лета проболтается в каком-то диапазоне - и затем, если вдруг опять засуха - то опять начнет дорожать.
    А засуха не исключена опять, что-то в природе и в ее циклах очень сильно сдвинулось - зима второй год слишком холодная и снежная, а после такой может быть опять чрезмерно жаркое лето.

    В общем, всё растительное будет только дорожать (к сожалению) - что отразится на всех не лучшим образом - уже продовольственная корзина достигла заоблачных вершин. Что во многих странах приводит чуть ли не к бунтам населения, требующего обуздать цены на продовольствие.

    А так, пока идет накачка ликвидностью - цели вверху, по большому счету - есть у всего, от индекса Доу до тех же коммодов. Пока ден. масса печатается - все активы будут только расти в цене.
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Любое и желательно не экспертное мнение о рынке всегда приветствуется.:bow:

    Собственно и дневной канал выставляет мою торговлю не в лучшем свете. Но как сказал ранее я начал в данном случае торговать фундамент, но поставил его значение выше техники что не простительно.

    Спасибо Виталий, в который раз за собой замечаю что совсем не смотрю на таймы выше дневок а это часто бывает полезно.

    Все дорожает и картина представленная на графике явно указывает на это, однако на данный момент недостатка товара на рынке нет и цены не должны держатся долго на таком уровне. Также мы очень медленно проходим целое число( 800) что по Ливермору есть вариант возвращение цены обратно.

    Также залежи февральских колл опционов на уровне 800 угонят цену далеко к пределам 900 если задержимся хоть немного к уровню 820-830 тут сложно посчитать ибо не знаю премий уплаченных за них.
    Кстати на заметку, на сегодня цена в районе 780 - 800 не позволит исполнится многим опционам.

    Что касается долгосрока, то опять настаиваю на том что нет недостатка в реальном товаре и кукурузы(даже особенно) это касается также.

    Что касается печатанья денег то тут мало что я могу сказать ибо пока в этом вопросе совсем не разобрался а нужно бы.

    И ради прикола, самое обидное что скорее всего единственную прибыль в этом месяце я получу по не портфельному(профильному) инструменту а именно австралийцу. Вот это собственно и говорит о том что техника превыше всего.:D
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я давно уже пытаюсь торговать долгосрок, где позиции более походят на инвестиции чем на спекуляцию, но до сих пор не выработал общие принципы для формирования портфеля для себя.

    Инвестиция как такова предполагает вход в позицию меньшим лотом в расчете на более серьезное движения рынка. Также я буду ставить более удаленный стоп.
    Инвестиционная позиция не предполагает что я буду полностью опираться на фундаментальные данные, поскольку любая масштабная фигура технического анализа тоже влечет за собой формирование долгосрочных позиций.
    Для начала изучения и освещения данной темы я приведу несколько правил которые уже сформировал для себя опираясь на опыт текущих ошибок.

    Правило 1
    Количество односторонних позиций, например коротких по зерновым как сейчас не должно превышать общую доходность. К примеру для начала я открываю позицию по овсу(ZO)так как он выглядит слабее остальных. Далее при нарастании прибыли я могу себе позволить еще позицию например по соевой муке, и так далее по мере утверждении что мое мнение о рынке правильное.

    Правило 2
    Соотношение коротких и длинных позиций.
    В будущем я постараюсь более детально изучить корреляцию инструментов чтобы определять соотношение длинных/коротких позиций по разным рынкам. Например, если хлопок и сахар более 50% времени движутся параллельно то держать два села одновременно является более агрессивным поведением на рынке и при высокой волатильности такое соотношение будет выглядеть сверх агрессивно.
    Вот пока основываясь на этих правилах я начну формировать свой портфель, давно хотел более детально изучить это но все руки не доходили, от этого часто моя торговля превращалась в хаос.

    Спекулятивные позиции.

    На данном этапе я буду ограничивать себя тремя спекулятивными позициями одновременно, где риск по каждой не будет превышать $50 а там посмотрим.
    В терминале в графе комментарии я буду помечать тип позиции и также в ветке буду опубликовывать результаты работы.
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Красивые модели

    Интересный график фунта, в особенности ярко выраженный треугольник.
    На данный момент отрисовали четвертую точку и думаю что отсюда пойдем вниз на прорыв треугольника и дальше по текущему тренду.

    GBPUSD - недельный график
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рассмотрим теперь его поближе, а точнее с позиции дневного графика.
    Тут видно модель "голова и плечи" но признаков снижения пока нет.

    Далее если будут признаки ослабления фунта то буду его продавать и начну с небольшой партии. Торговать буду фьючем 6BH1 так что там просто войду со стопом чуть выше последнего хая, но как уже сказал если увижу признаки ослабления, поскольку нет тут 100% вариантов но модели смотрятся красиво.

    GBPUSD - дневной график
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Когда ходишься пешкой то готовься потерять короля

    На данный момент я четче понимаю что решение продавать пшеницу было излишне не правильно, и последовавшие за этим действия лишь усугубляют последствия, однако считаю что первопричина неудачи - самая важная тут.
    Мои попытки научится увязывать фундамент с техникой часто заканчиваются неудачей и все не потому что это неправильно, вся проблема в том, что я нарушаю последовательность действий. И есть несколько аргументов в пользу этого.
    По сути изначально определится в чем я больше понимаю в фундаменте или в технике? Ответ тут стопроцентно в технике, и не только потому что фундамент гораздо сложнее, но и что техникой я занимаюсь намного дольше.
    Но не стоит забывать что рынок движется по фундаменту, но не всегда в данный момент очевидные факторы влияют на рынок, чаще трейдеры акцентируют свое внимания на вторичных но более наглядных факторах, которые зачастую не влияют на долгосрочные позиции в данных.
    И тут опять же техника начинает играть первостепенную роль.
    Опираясь на все эти аргументы я должен возвести фундаментальный анализ в ранг вспомогательных средств. И далее все по технологии: изучать техническую картину и только потом заглядывать в отчеты и новости и смотреть а что там с фундаментом. Это несколько не умоляет важность фундамента но приоритеты я думаю расставлять правильнее.

    Пример пшеница

    Когда я размышлял о пшенице и изучал данные то я более фокусировал свое внимание на долгосрочные факторы и полностью игнорировал текущие условия рынка. Все было бы ничего но торговать я собрался краткосрочно и это не первая моя ошибка но одна из самых главных. также не нужно исключать того что я банально мог быть и не прав, но я настоял на своем.
    Далее я пренебрег каналом в котором шла пшеница и самое главное я проигнорировал МАшки которые являются основными в моей ТС.
    А далее пошло по наклонной, чтобы исправить свои ошибки(уже на данном этапе полнейшие глупости) я переставил стоп за более как мне кажется сильное сопротивление, и это было естественно так мне не пришлось признавать своих ошибок и оттягивать неизбежное. На самом деле как я считаю после таких глупостей я еще легко отделался и хоть хватило остатков ума снизить размер позиции.
    И тут стоить обрати внимание на заголовок поста про пешку и короля. Вся соль в том что начав делать глупости и не признавая их то в последствии теряешь все. Рискуя одной позицией то рискуешь всем депозитом.
    Однозначно нужно исправляться и грамотное ведение ветки и соблюдение правил хорошее начало.

    Далее собственно перейду к рынку и обзору позиций.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Основная позиция в портфеле на данный момент это овес(ZOH1) ситуацию на рынке я уже описывал по овсу. По текущим техническим условия рынок только подтверждал мои догадки и овес готов ринутся вниз но рост пшеницы и кукурузы пока не позволяет раскрыться полностью этой позиции.

    Решение по овсу - уверенно сохранять позицию по овсу текущую неделю.

    Дневной график мартовского контракта на овес(ZOH1)
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хлопок

    С хлопком прошлую неделю тоже были связаны некоторые причуды однако я продавал на условиях что цена была не в состоянии преодолеть уровень в 150, однако восходящий тренд все таки преобладает и технически выглядит сильно.
    Позицию я выбрал с более длительным сроком поставки, однако не уверен что продержу позицию более месяца и скорее всего с корректируюсь по рынку в дальнейшем.

    Фундаментально
    Низкие запасы хлопка и вполне устойчивое потребление толкают цены вверх.
    Однако когда приводил волновой анализ индекса доу то там я ожидаю серьезной коррекции и это может сказаться на хлопке, но при текущем дисбалансе в спросе и предложении вероятно не очень сильно.
    Также очень пристально стоит смотреть за правительством и ЦБ Китая, поскольку есть вероятность что последует решение ужесточить кредитную политику для снижения роста экономики и борьбы с инфляцией. Это точно серьезно может повлиять на рост хлопка поскольку снизит общее производство и как следствие потребление хлопка. Конечно последствия могут быть не такими но трейдеры поймут все именно так.
    Вот собственно пока все на данном этапе.

    Решение по хлопку - сохранять текущую позицию на этой неделе.

    Дневной график майского контракта на хлопок(CTK1)
  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Текущие позиции по мясу скорее рассматриваю как спекуляцию поскольку виден тренд и причем устойчивый. Однако следует заметить что все меняется и все проходит, поэтому любая изначально спекулятивная позиция может перерасти в инвестиционную. Однако я лучше прикрою на уровне поддержки и пере открою при пробитии ее, но также и возможно если не пробъем то открою вверх но об этом пока думать рано.

    Что есть пока

    На данный момент я обладаю двумя небольшими позициями по мясу в шортах а именно продажа телят на откорме(GF) и по живому скоту(LE). Опираясь в данном случае на фигуру молот(по свечному анализу) на обоих графиках. Также по МА есть такой момент как перекупленность о чем свидетельствует тех. картина когда цена слишком высоко поднимается над уровнем МА(в данном случае МА65). Возможно что к открытию торгов по мясу в пите ситуация будет пересмотрена, о причинах поговорю в следующем посте.

    дневные графики телят на откорме(GF) и живого скота(LE)
      
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Свинина(HEJ1)

    В целом свинина смотрится перекупленной, однако при таком сильном тренде сложно найти точку входа и вообще после такого движения серьезно задумываться о продажах с одним аргументом типа высоко забралась. Цены не бывают слишком низкими чтобы продавать и слишком высокими чтобы покупать.
    Но входить я собственно и не собирался, а представил свинину как дополнение к мясу. Медвежий фактор то что средний убойный вес свиньи превышает 277 фунтов когда в среднем в эти месяца он составляет 270 что сказывается на высоком производстве мяса, однако даже этот сильный фактор в данный момент не влияет на рынок что может свидетельствовать о силе тренда.
    Подробнее о рынке мяса можно почитать тут

    Вот что еще нашел на К2Капитал в новостях.

    24.01.2011 05:38, Москва.
    Ограничения на ввоз в Россию свинины из Германии - негативная новость, прежде всего, для мясоперерабатывающей промышленности, считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.
    Член совета директоров ГК "Фуд трейд групп", это один из крупнейших импортеров, Евгений Коган, напротив, ситуацию критической не считает. Продукцию немецкого производства Россия сможет компенсировать американской и бразильской, уверен он. Коган не ждет серьезного повышения цен.
    Я немного срезал статью но суть понятно что РФ может больше себя связать с импортом из США что явно увеличит спрос на свинину и она неминуемо может потащить смежный рынок говядины.
    Вот собственно для чего я и привел тему о свинине, хотя не исключено что после молота с прошлой сессии и пойдет коррекция но рынок слишком волатилен чтобы найти точку входа с приемлемым стопом. Но ничто не исключено.

    Дневной график апрельской свинины(HEJ1)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать