Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС Тернера(модернизированная) 12.01.2011г.
+ Подписаться
  1. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС Тернера(модернизированная) 12.01.2011г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям [U]10000-00/U]
    Profit/ Loss по закрытым позициям от начального депозита + 0.0%
    Absolute Drawdown 0.0I
    Первоисточники.

    а) Патрик Микула «Лучшие методы Алана Эндрюса»
    б)Корнелиус Лука « Торговля на мировом межбанковском валютном рынке»
    в) Мерфи « Межрыночный анализ»
    г) Владислав Гуров Передачи и статьи.
    Ссылка на ветку обсуждения ТС


    II.Рабочий таймфрейм ТС.

    W1,Д1,Н4,Н1
    __________________
    III.Финансовые инструменты ТС.

    Forex

    IV. Параметры демосчета

    Broco демо Депозит 10 000долл
    Login : 7829896
    Investor : rkir8uj

    V. Параметры рисков.

    Лимит потерь на одну сделку не более 2%.
    Работа валютным портфелем не более 10% капитала в рынке от первоначального депозита.

    __________________
    VI .Время оповещения об открытии(сопровождении сделки)

    Поскольку согласно ТС выставляется пакет отложенных ордеров сроком действия в среднем на месяц, то время открытия сделки и время сопровождения сделки назвать не могу.
    Могу назвать время анализа ситуации по счету
    1. 10.30 – 11.30 мск(время открытия европейской сессии)
    2. 15.30 – 16.30 мск(время открытия американской сессии)
    3. 17.30 – 18.30 мск(время открытия американского фондового рынка и закрытие свечи на 15.00гр на таймфрейме Н1)
    4. 22.00мск (закрытие европейской сессии)
    __________________
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,404
  2. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    1.Принципы анализа и трейдинга в данной стратегии.

    Теоретической базой для анализа является методика анализа Владислава Гурова с применением основ межрыночного анализа( Мерфи), аналитических подходов к рынку Форекс выраженных в книге К.Луки(Торговля на мировом валютном рынке).
    Графический и технический анализ основан на теории А.Эндрюса(выраженная книгой Патрика Микулы «Лучшие методы линий тренда А.Эндрюса»).
    По большому счету данную технику можно назвать техникой торговли по каналам.
    Оговорюсь, что я сторонник торговли тенденции(направления).т.е. по торговой тактике классический среднесрочник.
    Также большое влияние имеют некоторые технические методы анализа графиков Владислава Гурова.

    2. Среднесрочный анализ состояния рынка Форекс на 01.01.2011г

    Итоги торгов на 11.01.2011г..

    Рассмотрим итоги торгов валютного рынка за 2010г на основе евродоллар.
    График евродоллар нед. на 11.01.2011г



    Коричневые трендовые линии с зеленой пунктирной медианой- стратегический канал от закрытия 2001г по закрытие 2010г.
    Черные трендовые линии с красной пунктирной медианой- долгосрочный инвестиционный канал от закрытия 2007г по закрытие 2010г.
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой- среднесрочный годовой канал от закрытия 2009г по закрытие 2010г.
    На недельном графике мы видим что большая часть операций в 2010г проводилась грубо в диапазоне 1.3-1.4. С начала ноября наблюдаем явный уход в доллар с максимумов 1.42 в область медиан инвестиционного и годового каналов(1.29-1.3).Но здесь находится поддержка стратегического канала(красная стрелка), которая является очень серьезным уровнем для рынка. Рассмотрим дневной график евродоллар.
    Дневной график евродоллар на 11.01.2011г.



    Синие трендовые линии с красной точечной медианой- квартальный канал от закрытия 3квартала2010г по закрытие торгов 2010г.
    Красные трендовые линии с синей точечной медианой- текущий канал.
    Как видно из дневного графика хоть квартальный канал и является нисходящим, начиная с декабря месяца евродоллар торгутся в нижней части квартального канала, причем текущий канал образовал диапазон. До последней недели в январе мы имели флет 1.31-1.34. И только на факторе выхода данных по занятости США диапазон расширен вниз до уровня 1.295-1.3. В настоящий момент рынок торуется в широком ренже 1.295-1.34.
    Помня анализ недельного графика ранее и значения для рынка уровня поддержки стратегич. канала в области 1.295-1.3, а также что рынок находится в области поддержки квартального канала, мы можем спрогнозировать наиболее вероятные сценарии развития торгов в 1 квартале 2011г.
    1 сценарий. Уровень поддержки 1.295-1.3 останавливает рост доллара и с данных уровней начинается выкуп евро с целью 1.34(с возможным расширением диапазона до уровня медианы квартального канала(1.35)- верхняя красная стрелка. Выход торгов в верхнюю область квартального канала выше уровня 1.35 маловероятен ввиду особенностей 1 квартала(выход выше 1.35 предполагает активизацию инвесторов в сторону рисковых активов.) Таким образом весьма вероятен для 1 квартала широкий ренж 1.295-1.34(с возможностью расширения верхней границы до 1.35).
    2 сценарий. Пробой уровня медианы годового канала на уровне 1.287 (средняя красная стрелка) и уход в доллар с целью 1.265. В настоящее время мы находимся как раз в пограничной области.
    Учитывая сформировавшийся текущий канал на Н4 нисходящий есть некоторое смещение вероятного развития торгов в сторону укрепления доллара,т.е 2 сценария.
  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    3 Основы торговой тактики.

    Исходя из вышеизложенных принципов подхода к торговле на Форексе и стратегического анализа формируется торговая тактика.

    Разработка торговый тактики и формирование валютного портфеля производится из основного вывода текущего состояния валютного рынка и прогноза торгов на среднесрочную перспективу(месяц).

    Основные принципы формирования торговой тактики.
    а) торговля ведется в сторону выбранного направления(для данного отрезка времени ставка на рост доллара против европейских и сырьевых валют, кроме йены)
    б) исходя из среднесрочного анализа выбираются самые перспективные инструменты для формирования валютного портфеля.
    в) Стоп лоссы выставляются за последним экстремумом на ТФ Н4.
    г) выставляются отложенные ордера от выбранных на основе ТА уровней. Напрямую с рынка вхожу редко, только в крайнем случае.

    д) Манименеджмент. Торговля ведется с соблюдением строгого условия максимального задействования капитала в рынке не более 10% депозита.
    Пример Имеется на торговом счету 10000долл – начальный депозит.
    Формируется портфель из 6 пар
    Выставление стоплосса за последним локальным экстремумом примерно будет соответствовать размеру среднесуточного хода в 1500пп-2000пп.
    евродоллар стоп 1500пп
    Фунтдоллар стоп 2000пп
    Долларкан стоп 1500пп
    Евройена стоп 2000пп
    фунтйена стоп 2000пп
    Все пары выставляются по 0,1 лота. Таким образом при самом неблагоприятном развитии событий будет потеряно 900долл, что составляет 9% от депозита.
    е) основным рабочим таймфремом для моей торговой тактики является Д1.

    Для формирования торговой тактики производится технический(графический) анализ недельных, дневных и 4х часовых графиков валютных пар в результате которого получаем следующий сценарий развития событий на рынке на неделю
    Сценарий развития событий на рынке Forex с 11.01 – 14.01.2011г.

    Сценарий торгов на неделю.

    EUR/USD sell k 1.265(через 1.285)
    GBP/USD sell k 1.515(через 1.54)
    USD/JPY buy k 84.350(через 83.2)
    USD/CHF buy k 0.994(через 0.98)
    USD/CAD sell k 0.96(через buy0.98)
    AUD/USD sell k 0.983(через 1.0)
    NZD/USD sell k 0.735(через 0.745)
    EUR/GBP buy k 0.845(через 0.836)
    EUR/JPY sell k 105(через 107.5)
    GBP/JPY sell k 125(через 127.5)
    EUR/CHF sell k 1.225(через к 1.25)
    GBP/CHF sell k 1.475(через 1.485)


    Подобный сценарий дает мне возможность сформировать портфель валютных пар для работы на неделю. Пример на основе вышеприведенного сценария.

    1. Eur/usd sell(1.28500)1.26500 0.1лота
    2. GBP/USD sell(1.56000)1.51500 0.1лота
    3. EUR/JPY sell(107.500)105.000 0.1лота
    4. GBP/JPY sell(129.500)125.000 0.1лота
  4. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII.Дополнительные параметры и принципы работы ТС.

    Два раза в сутки на Н1 производится корректировка недельного канала, построенного от закрытия15час (по Гринвичу) свечи среды прошлой недели.(Имеется в виду что с 15 часов Гринвича среды торгуется валюта, реальная поставка которой будет уже понедельник следующей недели. Таким образом можно утверждать , что с 15часов по Гринвичу торгуется валюта следующей недели).

    К примеру

    Возьмем график Н1 евродоллар на 00.00мск 12.01.2011г.



    Синие трендовые линии с красной точечной медианой – канал недельный от 15.00терм. 05.01.2011г на . до 15.00 терм.вр. 11.01.2011г.
    Красная трендовая линия – тенденция торгов от 15.00терм. 05.01 на закрытие торгов 11.01.2011г..
    Таким образом можем констатировать что за половину суток торгов участники торгов немного увеличили покупку евро за доллар.
    Для того чтобы откорректировать канал переводим график Н1 евродоллар в линейный.



    Канал строится инструментом Канал Фибонначи с 50% уровнем(медиана). Строится под углом тенденции торгов за половину суток(красная трендовая линия) и с учетом того, чтобы на линию медианы ложилось максимальное количество средних локальных минимумов-максимумов, которые определяют средний уровень торгов.

    IX.Пример работы по стратегии.

    Примеры работы по стратегии описаны в постах выше в процессе объяснения ТС.
  5. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Х. Начало торговли.
  6. 25,523
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    ТС не принимается.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать