Результаты опроса: Оцените работу автора

Голосовавшие
21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    14 66.67%
  • Хорошо

    5 23.81%
  • Удовлетворительно

    2 9.52%
  • Посредственно

    0 0%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » SWT-Trading: скальпинг, интрадей и среднесрочная торговля в конкурсах Броко
+ Подписаться
Страница 6 из 54 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Николай, изложенный материал лежит далеко за гранью понимания большинства трейдеров... Может все-таки упростить подход? А взамен продемонстрировать стабильную неубыточную реал торговлю...
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Швейцарский франк (CHF) - фьючерсный контракт 6S

    Размер фьючерсного контракта на швейцарский франк составляет 125 000 швейцарских франков.
    Котировки указываются в долларах и центах США за 1 франк.
    1 тик равен 0.0001 (одной десятитысячной) и стоит 12.50$.
    Торговля проходит в яме на Чикагской товарной бирже (CME) и через электронное подразделение биржи СМЕ Globex.

    Текущая ситуация и тенденции движения на 17.01.2011.

    График дневного масштаба.



    Долгосрочный тренд - волна четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) - восходящий.
    Среднесрочный тренд - волна третьего уровня (гистограмма красного цвета), также восходящий, с целью на уровне сопротивления 1.1054, однако текущий период характеризуется боковой коррекцией, так что движение рынка вверх пока что происходит за счет долгосрочной составляющей восходящего движения.
    Краткосрочный тренд - волна второго уровня (синяя линия), также восходящий в стадии коррекции, причем цели коорекционного движения на уровне поддержки 1.0188 практически достигнуты и коррекция имеет шансы на завершение.
    Для рассмотрения локальной картины перейдем к графику Н1.



    На графике часового масштаба мы видим, что в период 12-13 января сформирован двойнной паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика часового масштаба. Рынок торгуется немного выше уровней формирования паттернов, но на подходе переход в верхнюю полуплоскость и волны третьего уровня, что будет признаком потверждения паттерна краткосрочного восходящего тренда и означать возможное завершение коррекции.

    Уровни сопротивления: 1.0523, 1.0801 и 1.1054.
    Уровни поддержки: 1.0188, 1.0119 и 0.9645.


    Торговая гипотеза.
    Торгуем продолжение восходящего тренда с целями на 1.0801 в окрестности сопротивления краткосрочного тренда.

    Торговая тактика.
    Покупаем по рынку со стопом 296пп и предварительной целью на уровне сопротивления крпаткосрочного тренда 1.0801.
    ================================================== ===
    РИСКИ И ОБЪЕМЫ
    Стартовый депозит цикла D, $ ………………....…… 10000
    Уровень риска в процентах от D, $ ….……………… 20
    Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 2000
    Баланс торгового счета, $ …….…...….……………… 10000
    Прибыль/убыток цикла, $ …...……...………………. 0
    Уровень реинвестирования прибыли в РК, % ...... 20
    Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 2000
    Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
    Текущий коэффициент использования РК, % ..... 32
    Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 16
    Число одновременно открытых позиций, N ..…... 20
    Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 390
    Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 7800
    Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 1950
    Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3710
    Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,11
    Риск на сделку в % от стартового депозита …….. 3,90
  3. 979
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Спасибо авторам за содержательный теоретический материал.
    Однако дьявол, как известно, живёт в деталях.

    Выложенные в начале ветки статьи прекрасно освещают вопрос на старшем уровне абстракции, отвечают на вопрос ЗАЧЕМ мы делаем то, что делаем.
    Сформулирована цель: декомпозиция входного процесса без потерь на ортогональные составляющие. По смыслу свойства "без потерь" - представление входного процесса в виде суммы ортогональных (на интервале наблюдения!) слагаемых.

    Далее вы излагаете (и хорощо излагаете, понятно) следующий уровень абстракции - ЧТО мы делаем. А делаем мы идейно простую вещь - систему полосовых фильтров, центральные частоты которых распределены логарифмически равномерно (что естественно для работы с фликкер-шумом). Я не увидел в тексте статей, но сильно подозреваю, что все фильтры имеют одинаковое отношение ширины полосы пропускания к центральной частоте, иначе просто было бы трудно достичь требуемых свойств от выходных сигналов фильтров (ортогональность и совпадение суммы с исходным сигналом).

    Далее следует уровень КАК, уровень авторского ноу-хау. Естественно, изложение вопроса на этом уровне отсутствует...

    Крайне интересно (хоть намекните), как вы победили основную трудность фильтрации в торговле сравнительно с фильтрацией в технических приложениях.
    В технике обычно стараются при разработке системы фильтров сделать поменьше зоны перекрытия АЧХ, чтобы чисто тональный входной сигнал проявлялся бы по возможности толко в одном фильтре (приближение к этому идеалу автоматически приближает нас к выполнению требований об ортогональности выходных сигналов фильтра и разложении входного сигнала в сумму выходных сигналов фильтров без потерь).
    И сделать это нетрудно, сделав АЧХ фильтров близкими к прямоугольным. Однако при этом возникает существенное запаздывание выходных сигналов, то есть система почти прямоугольных фильтров дает требуемое разложение, но сообщает об этом с большой задержкой.

    Для технических приложений это обычно допустимо, а в торговле все события происходят "на правом краю графика".

    То, что реализация системы фильтров есть существенный момент, подтверждается включением во вторую статью рисунка 4 и его обсуждением.
    ==============
    Вопрос 1. Как вы оцениваете сравнительную важность требования ортогональности выходных сигналов фильтров, требования равенства суммы выходных сигналов фильтров входному сигналу, требования малости (или хотя бы невеликости) групповой задержки фильтров?
    Вопрос 2. Намекните на то, КАК реализованы фильтры. Ясно, что "главная шестеренка вечного двигателя" должна остаться засекреченной, но, быть может, есть ещё сведения, которыми вы готовы поделиться.
    Например, требовали ли вы при проектировании системы фильтров примерного равенства групповой задержки в фильтрах?
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Японская йена (JPY) - фьючерсный контракт 6J

    Текущая ситуация и тенденции движения на 17.01.2011.

    График дневного масштаба.
    Глобальная картина остается постоянной в течение последнего полугодия - укрепление йены.
    Детали текущей ситуации.



    Долгосрочный тренд - волна четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) - восходящий, возможно завершение фазы боковой коррекции.
    Среднесрочный тренд - волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) - также восходящий и также в стадии боковой коррекции. Цель нового цикла среднесрочного восходящего тренда после восстановления фазы роста - 1.2840.
    Текущая фаза движения цен характеризуется как краткосрочный аосходящий тренд в стадии завершения (?) боковой коррекции.
    Детали рассмотрим на графике часового масштаба.



    Из представленного графика можно видеть, что краткосрочный тренд - волна четвертого уровня на этом графике, обозначил тестирование нулевой линии и возвратился к фазе роста. Волны консолидируются в окрестности нулевой линии. В этих условиях сформирован паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика часового масштаба.
    Уровни сопротивления и поддержки:
    Уровни сопротивления: 1.2261, 1.2451 и 1.2840.
    Уровни поддержки: 1.1989, 1.1854 и 1.1246.


    Торговая тактика.
    Покупаем по рынку со стопом 234пп и целью на уровне сопротивления краткосрочного краткосрочного тренда 1.2451.
    ========================================
    РИСКИ И ОБЪЕМЫ
    Стартовый депозит цикла D, $ ………………....…… 10000
    Уровень риска в процентах от D, $ ….……………… 20
    Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 2000
    Баланс торгового счета, $ …….…...….……………… 10000
    Прибыль/убыток цикла, $ …...……...………………. 0
    Уровень реинвестирования прибыли в РК, % ...... 20
    Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 2000
    Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
    Текущий коэффициент использования РК, % ..... 32
    Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 16
    Число одновременно открытых позиций, N ..…... 20
    Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 390
    Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 7800
    Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 1950
    Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 2940
    Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,13
    Риск на сделку в % от стартового депозита …….. 3,90
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Спасибо авторам за содержательный теоретический материал.
    Однако дьявол, как известно, живёт в деталях.
    Есть нюансы, но они второстепенны, в основном по причинам , изложенным здесь.

    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Еще одно замечание.

    Не имеет особого значения, какими индикаторами пользуешься в торговле. Успехи или неудачи SWT-метода не исключение и тоже являются следствием не каких-то свойств индикатора, а принципов его применения к торговле.

    В принципе, лучший индикатор - это график цены и метод Доу для определения трендов, а все индикаторы - штука вторичная. Так нуужны ли индикаторы?
    Вначале нужно ответить для себя на вопросы:
    - знаете ли вы, ЧТО вычисляет индикатор и КАК;
    - понимаете ли вы, ЧТО означают его показания и ПОЧЕМУ;
    - понимаете ли вы смысл своих действий на основе показаний индикатора и знаете ли как пользоваться этими показаниями....

    И т.д., полностью цитировать не буду. Можно глянуть выше по ветке.
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ==============
    Вопрос 1. Как вы оцениваете сравнительную важность требования ортогональности выходных сигналов фильтров, требования равенства суммы выходных сигналов фильтров входному сигналу, требования малости (или хотя бы невеликости) групповой задержки фильтров?
    Вопрос 2. Намекните на то, КАК реализованы фильтры. Ясно, что "главная шестеренка вечного двигателя" должна остаться засекреченной, но, быть может, есть ещё сведения, которыми вы готовы поделиться.
    Например, требовали ли вы при проектировании системы фильтров примерного равенства групповой задержки в фильтрах?
    1. Требование ортогональности не столь важно, главное - сумма равенство суммы выходных сигналов фильтров входному сигналу - т.е. выполнение одного из основных требований принципа декомпозиции.
    Сейчас мы на практике пользуемся более плохой версией фильтра из описанных в статье, с погрешностью за счет неортогональности до 30%. Для лучше банально не хватает данных на графиках от дневки и более.
    Но гребенка этих "плохих"фильтров удовлетворяет требованиям принципа декомпозиции, а неортогональность компонент для торговли не помеха, тем более, что энергию движения можно измерять и не по компонентам. :)
    2. Намекну. Просто, точнее очень просто (вы даже будете смеяться, когда придете к этому простому решению). Да, никаких особых требований ни к задержкам, ни к затуханию не предъявлялось.
    И еще, нужно отойти от радиотехнических, радиофизических и прочих традиционных представлений о фильтрах, обусловленных традиционными сферами их применения. Так ли вам важны при реализации принципа декомпозиции, затухание, задержки и т.п. Да, при разных фильтрах, картина будет разная, чуть уплывут методы принятия решений, но суть останется.
    Нам ведь не нужно выделить какую либо компоненту из общего процесса изменения цены. Нам нужно разделить процесс на компоненты с различным темпом изменения, сумма которых дает исходный процесс.
    В какой-то компоненте есть ошибки с точки зрения задач радиотехники? Ну и что, мы же не решаем задачи, которые решаются в радиотехнике. Эти ошибки учтены в другой компоненте, ведь сумма компонент равна входному сигналу гребенки фильтров.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Австралийский доллар (AUD) - фьючерсный контракт 6А

    Текущая ситуация и тенденции движения на 17.01.2011 .

    График дневного масштаба.



    Долгосрочный тренд по инструменту - волна четвертого уровня, гистограмма бирюзового цвета - восходящий в фвзе направленного роста.
    Среднесрочный тренд - волна третьего уровня, гистограмма красного цвета - тоже восходящий с целью на уровне сопротивления 1.0412. Однако среднесрочный тренд находится в фазе боковой коррекции.
    Краткосрочный тренд - волна второго уровня, линия синего цвета - также восходящий и также ффазе коррекции. Волна откатила в боласть нулевой линии и возможно перейдет к фазе направленного снижения с целью 0.9576, если этому не будет препятствовать восходящее движение на волнах графиков меньшего масштаба.
    Для уточнения локальных характеристик рынка перейдем к графику часового масштаба.



    Из диаграммы волн SWT-метода можно видеть, что волна четвертого уровня (соответствующая волне второго уровня графика дневного масштаба) обозначила переход в область отрицательных значений, но на очень незначительную глубину. Коррекция все-таки определяется в большей степени волной третьего уровня, которая ушла в область отрицательных значений намного глубже. А на волне третьего уровня рынок сформировал множественный паттерн восходящего тренда, причем наболюдается восходящая динамика локальных минимумов рынка и последний из паттернов сформированный на текущем отрезке времени, подтверждается и критерием Доу. Указанные обстоятельства дают основания предполагать завершение коррекции и восстановление восходящего тренда.
    Уровни сопротивления и поддержки.
    Уровни сопротивления: 0.9984, 1.0307 и 1.0412.
    Уровни поддержки: 0.9644, 0.9576 и 0.8528.


    Торговая тактика.
    Паттерн сформирован. Покупаем по рынку со стопом 230пп и с целью на уровне сопртивления краткосрочного тренда 1.0307.
    ===============================================
    РИСКИ И ОБЪЕМЫ
    Стартовый депозит цикла D, $ ………………....…… 10000
    Уровень риска в процентах от D, $ ….……………… 20
    Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 2000
    Баланс торгового счета, $ …….…...….……………… 10000
    Прибыль/убыток цикла, $ …...……...………………. 0
    Уровень реинвестирования прибыли в РК, % ...... 20
    Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 2000
    Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
    Текущий коэффициент использования РК, % ..... 32
    Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 16
    Число одновременно открытых позиций, N ..…... 20
    Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 390
    Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 7800
    Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 1950
    Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 2320
    Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,17
    Риск на сделку в % от стартового депозита …….. 3,90
  7. 979
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Есть нюансы, но они второстепенны, в основном по причинам , изложенным здесь.

    1. Требование ортогональности не столь важно, главное - сумма равенство суммы выходных сигналов фильтров входному сигналу - т.е. выполнение одного из основных требований принципа декомпозиции.
    Сейчас мы на практике пользуемся более плохой версией фильтра из описанных в статье, с погрешностью за счет неортогональности до 30%. Для лучше банально не хватает данных на графиках от дневки и более.
    Но гребенка этих "плохих"фильтров удовлетворяет требованиям принципа декомпозиции, а неортогональность компонент для торговли не помеха, тем более, что энергию движения можно измерять и не по компонентам. :)
    2. Намекну. Просто, точнее очень просто (вы даже будете смеяться, когда придете к этому простому решению). Да, никаких особых требований ни к задержкам, ни к затуханию не предъявлялось.
    И еще, нужно отойти от радиотехнических, радиофизических и прочих традиционных представлений о фильтрах, обусловленных традиционными сферами их применения.
    Большое спасибо за ответ.
    В свете (1) ваш намёк (2) приобретает действительно фантасмагорические по простоте очертания. Боюсь даже и произнести вслух...

    От технических представлений о фильтрации я отошёл несколько лет назад после ясного осознания различий в требованиях к фильтру со стороны торговца и инженера.
    ===================
    Ещё раз - спасибо, побрёл осознавать.
  8. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Напоминает совокупность МА, колеблющихся, видимо, относительно среднего уровня(0) за период наблюдения. Вполне вероятен эффект запаздывания, но на тренде вполне работоспособная конструкция... :bow:
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Евро (EUR) - фьючерсный контракт 6Е




    В условиях восходящего тренда недельного цикла на волне четвертого уровня графика М15 (третьего уровня графика часового масштаба) сформирован двойной паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика М15, что может являться завершением коррекции по тренду дневного цикла.
    Покупаем по рынку со стопом 378пп и целью на уровне сопротивления краткосрочного тренда 1.3713.
    ==================================
    РИСКИ И ОБЪЕМЫ
    Стартовый депозит цикла D, $ ………………....…… 10000
    Уровень риска в процентах от D, $ ….……………… 20
    Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 2000
    Баланс торгового счета, $ …….…...….……………… 10000
    Прибыль/убыток цикла, $ …...……...………………. 0
    Уровень реинвестирования прибыли в РК, % ...... 20
    Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 2000
    Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
    Текущий коэффициент использования РК, % ..... 32
    Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 16
    Число одновременно открытых позиций, N ..…... 20
    Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 390
    Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 7800
    Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 1950
    Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 4740
    Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,08
    Риск на сделку в % от стартового депозита …….. 3,90
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Индекс доллара USDX - фьючерсный контракт DX




    В условиях нисходящего тренда недельного цикла на волне четвертого уровня графика М15 (третьего уровня графика часового масштаба) сформирован двойной паттерн нисходящего тренда на волне третьего уровня графика М15, что может являться завершением коррекции по тренду дневного цикла.
    Продаем по рынку со стопом 1.82 и целью на уровне поддержки краткосрочного тренда 77.57.
    ==================================
    РИСКИ И ОБЪЕМЫ
    Стартовый депозит цикла D, $ ………………....…… 10000
    Уровень риска в процентах от D, $ ….……………… 20
    Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 2000
    Баланс торгового счета, $ …….…...….……………… 10000
    Прибыль/убыток цикла, $ …...……...………………. 0
    Уровень реинвестирования прибыли в РК, % ...... 20
    Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 2000
    Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
    Текущий коэффициент использования РК, % ..... 32
    Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 16
    Число одновременно открытых позиций, N ..…... 20
    Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 390
    Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 7800
    Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 1950
    Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 1830
    Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,21
    Риск на сделку в % от стартового депозита …….. 3,90

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать