Результаты опроса: Оцените работу автора

Голосовавшие
21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    14 66.67%
  • Хорошо

    5 23.81%
  • Удовлетворительно

    2 9.52%
  • Посредственно

    0 0%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » SWT-Trading: скальпинг, интрадей и среднесрочная торговля в конкурсах Броко
+ Подписаться
Страница 3 из 54 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Объединение признаков движения рынка по волнам различных уровней

    Следующий этап - объединение признаков движения рынка по волнам различных уровней с учетом степени их иерархии и предполагаемого временного горизонта, в котором действует аналитик.

    Так как волна третьего уровня является основной рабочей волной метода, то волна второго уровня выполняет вспомогательные функции, помогая определить точки открытия и закрытия торговых позиций, открываемых в соответствии с направлением и характером движения волны третьего уровня. Волна четвертого уровня используется для уточнения характера движения рынка на волне третьего уровня – тренд или коррекция. Если направление движения на волне третьего уровня совпадает с направлением движения по волне четвертого уровня, то мы может говорить о тренде, если не совпадает, то вероятнее всего на волне третьего уровня осуществляется коррекция.

    Таким образом, в рамках трехволновой конфигурации рабочей области первый шаг аналитика сводится к классификации направлении и характера движения волны третьего уровня.

    На следующем шаге определяются характеристики движения волн второго и четвертого уровней соответственно, т.е. классифицируется направление и характер движения волн и их расположение относительно нулевой линии (четыре стандартных комбинации).

    Характеристики движения волны второго уровня, полученные из анализа графиков цен, используются для определения точек открытия/закрытия торговых позиций в направлении движения, определяемом волной третьего уровня. А параметры движения волны четвертого уровня выступают в качестве фильтров, определяющих целесообразность открытия/закрытия тех или иных позиций по параметрам движения волн второго и третьего уровней.

    Отметим еще одну важную особенность разложения графика цен по волнам.

    Анализ закономерностей движения графиков цены и графиков волн, что каждая волна разложения выступает в двух ролях, а именно: в роли индикатора тренда по отношению к волне более низкого уровня и в роли осциллятора по отношению к волне более высокого уровня. Таким образом, использование разложения движений цены по волнам позволяет объединить в рамках единой многоуровневой аналитической процедуры применение как трендовых, так и осцилляторных методов анализа, обеспечивая в достаточной степени универсальный инструмент, применимый к исследованию характеристик любой фазы развития рыночного процесса.

    Учет осцилляторных свойств волн позволяет привлечь к анализу динамики рынка такой мощный инструмент, как дивергенция графиков цены и волны соответствующего уровня, что особенно полезно на фазе движения волн, характеризующих боковые тренды. Т.е. когда, при движении волны соответствующего уровня к нулевой линии, динамика уровней новых экстремумов графика волны и графика рыночных цен имеет различную направленность, то, используя признаки дивергенции, можно точнее классифицировать временные параметры соответствующего тренда, определить его принадлежность к волне определенного уровня и принять более правильные и взвешенные торговые решения.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Принципы формирования и смысл дискретных сигналов.

    Визуальная оценка направления движения волн затруднительна и не всегда объективна. Поэтому задача индикации направления движения волн решается путем цветовой раскраски элементов графика цены и специальной полосы трендов.

    Цветовая раскраска графиков реализована в модулях советчиков эксперта, реализующих компоненты аналитических алгоритмов.

    Пример цветовой раскраски графика с помощью советчика эксперта для трехволновой конфигурации рабочей области системы представлен на следующем графике:



    Рисунок. Трехволновая конфигурация - цветовая индикация направления движения волн

    Принята следующая система обозначений:
    - синий цвет соответствует ускоренному движению волны соответствующего уровня вверх;
    - красный цвет соответствует ускоренному движению волны соответствующего уровня вниз;
    - нейтральный (серый цвет полосы трендов и исходный цвет элементов графика цены) свидетельствует о прекращении ускоренного движения волны соответствующего уровня и о возможной смене направления движения волны.

    Ускоренное движение означает, что движение волны в заданном направлении происходит в условиях возрастания сглаженной производной этой волны, т.е. средняя скорость движения тоже возрастает. Отметим, что для анализа рынка в первую очередь представляет интерес начало формирования соответствующей цветовой зоны, так как максимальное статистическое преимущество открытой в направлении движения волны позиции, по сравнению с позицией со случайной точкой открытия, будет в начале тренда, на который указывает соответствующая волна.
    На графике, представленном на рисунке вверху, полоса тренда в средней части графика отображает направление и параметры движения волны четвертого уровня, а цветовая раскраска элементов графика цены – направление и параметры движения волны третьего уровня.

    P.S. Цветовая индикация направления движения волн на настоящий момент реализована только на базе Метасток. В Метатрейдер-4 эта функция не реализована.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Принципы формирования и смысл дискретных сигналов.

    Все дискретные сигналы обычно реализуют принципы жесткой дуальной логики, классифицируя широкий диапазон изменения некоторых параметров в значениях логической переменной 0 или 1. Объекты и процессы реального мира с трудом укладываются в эту жесткую схему классификации, более пригодными для них являются принципы нечеткой или диффузной логики с вероятностной классификацией состояний. Тем не менее, принципы формирования дуальных сигналов полезны, когда необходимо формализовать и упростить процесс принятия решений, переложив основной объем переработки информации на компьютерную технику.

    Дискретные сигналы в рамках SWT-метода отображают определенные условия, возникающие в процессе движения и взаимного расположения волн различного уровня. Основной принцип формирования дискретных сигналов заключается в индикации пересечении соответствующей волной нулевой линии. При этом учитывается тот факт, что при пересечении нулевой линии волна в большинстве случаев продолжает движение от нулевой линии и оба признака движения - знак волны и направление движения усиливают друг друга, т.е. дискретный сигнал обозначает момент возможного начала направленного тренда, описываемого волной соответствующего уровня.

    Дискретные сигналы обозначаются стрелками с цветовой гаммой, соответствующей цвету, которым обозначены волны на графиках, направление стрелок указывает, куда ожидается направленное движение по волне соответствующего уровня - вверх или вниз.

    Если учесть, что основной рабочей волной в трехволновой конфигурации является волна третьего уровня, то можно добавить еще одно условие - дискретные стрелочные сигналы не должны противоречить сигналам зон волны третьего уровня.

    На основе одновременного выполнения двух рассмотренных условий и происходит формирование дискретных стрелочных сигналов в системе.

    Смысл сигналов поясним на примере графика с часовым интервалом представления данных.



    Синяя стрелка вверх означает переход волны второго уровня из зоны отрицательных значений в зону положительных значений, т.е. обозначает начало восходящего внутридневного тренда. Сигнал формируется только на фоне синего цвета элементов графика цены, т.е. при ускоренном движении вверх волны третьего уровня.

    Аналогично, синяя стрелка вниз означает переход волны второго уровня из зоны положительных значений в зону отрицательных значений, т.е. обозначает начало нисходящего внутридневного тренда. Сигнал формируется только на фоне красного цвета элементов графика цены, т.е. при ускоренном движении вниз волны третьего уровня.

    Стрелки зеленого цвета индицируют аналогичный переход для суммы волн первого и второго уровней W(1,t) и W(2,t) и обеспечивают учет более быстрых движений цены. Переходы через нулевую линию волны первого уровня в отдельности в текущей версии системы не рассматриваются. (Следует отметить, что стрелки зеленого цвета в последнее время мы также перестали использовать, так как вместо этого используется иерархический набор тайм-фреймов и трехволновых комбинаций различного уровня, от Н1 вплоть до М1.)

    Стрелки красного цвета индицируют перемену знака волны третьего уровня без всяких дополнительных условий.

    Стрелки бирюзового цвета индицируют перемену знака волны четвертого уровня без всяких дополнительных условий.

    В заключение еще раз необходимо отметить ограниченность решений, принимаемых по дискретным стрелочным сигналам.
    Так, применение принципов бинарной логики при формировании дискретных сигналов обеспечивает лишь два жестко обусловленных решения - есть сигнал или нет сигнала. Естественно такой бинарный принцип влечет за собой некоторые ограничения в процессе принятия решений, причем из-за этих чисто формальных ограничений в одних случаях могут быть приняты неэффективные решения, а в других упущены возможности принятия правильных решений. Поэтому аналитик при анализе рыночной ситуации должен пытаться охватить картину движения волн в целом, и только после этого сосредотачиваться на деталях локального движения отдельных волн.
    Повышение эффективности автоматизированного многофакторного анализа рынков на основе декомпозиции процесса изменения рыночных цен по базису волновых стохастических трендов возможно при применении принципов нечеткой логики в процессе принятия решений и переходе от совокупности бинарных моделей к моделям, основанным на сигмоидной функции активации, используемой в системах искусственного интеллекта.

    P.S. Формирование дискретных стрелочных сигналов на настоящий момент времени реализовано только на базе Метасток. В версии метода на базе Метатрейдер-4 эта функция не реализована.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Особенности формирования стрелочных сигналов на графике масштаба 10 минут в пакете Метасток.



    Принцип формирования дискретных сигналов тот же, что и для графика часового масштаба, однако введен дполнительный фильтр по волне четвертого уровня (соответствует волне третьего уровня графика часового масштаба).
    Принцип фильтрации следующий: дискретные сигналы не формируются против направления ускоренного движения волны четвертого уровня. Т.е. если полоса трендов окрашена в синий цвет - не формируются стрелки, направленные вниз. Если в красный - не формируются стрелки - направленные вверх. При сером цвете полосы тренда формируются сигналы обоих направлений.
    На графике масштаба 10 минут формируются только стрелочные сигналы синего цвета.

    Необходимо отметить, что дополнительная фильтрация принципиально ничего не меняет, так как основной рабочий масштаб - это график с интервалом 1 час. После фильтрации график меньше "зашумлен" символами слабых краткосрочных сигналов, так как отображаются только стрелки, не противоречащие рабочему направлению графика с интервалом 1 час.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Особенности формирования стрелочных сигналов на графике масштаба 2 минуты в пакете Метасток.



    Принцип формирования дискретных сигналов тот же, что и для графика часового масштаба, однако введен дополнительный фильтр по волне четвертого уровня (соответствует волне второго уровня графика часового масштаба).
    Принцип фильтрации следующий: дискретные сигналы формируются только в направлении ускоренного движения волны четвертого уровня. Т.е. если полоса трендов окрашена в синий цвет - формируются стрелки, направленные вверх. Если в красный - формируются стрелки - направленные вниз. При сером цвете полосы тренда не формируются сигналы обоих направлений.
    На графике масштаба 2 минуты формируются только стрелочные сигналы синего цвета
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Особенности рабочей области в терминале Метатрейдер-4.

    Как отмечалось выше, в терминале МТ-4 не формируются зонные и стрелочные сигналы, на графиках отображается только диаграмма SWT.
    Стандартная рабочая область содержит 4 графика и представлена на рисунке:



    Основной рабочий график - график часового масштаба (вместо него также возможно отображать график H4).
    Кроме него на диаграмме отображаются еще 3 графика. График дневного масштаба (или недельного, если позволяет объем исторических данных), график М15 и график М5 (или график М1).
    Масштабные коэффициенты расчета волн диаграммы SWT выбраны таким образом, что выполняется строгое соответствие:
    - волна четвертого уровня графика часового масштаба соотвествует волне третьего уровня графика H4 и волне второго уровня графика D1;
    - волна третьего уровня графика M15 соотвествует волне второго уровня графика H1;
    - волна третьего уровня графика M5 соотвествует волне второго уровня графика M15;
    - волна третьего уровня графика M1 соотвествует волне второго уровня графика M5.

    Таким образом, в терминале МТ4 возможно отображение 8 волн диаграммы SWT, а при наличии достаточного объема исторических данных, позволяющих работать на графике недельного масштаба, - 9-ти волн.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Рабочий паттерн в Метасток.

    Рабочий паттерн очень простой и считается сформированным при выполнении следующих условий:
    - волна третьего уровня - красная диаграмма - движется к нулевой линии с ускорением;
    - волна второго уровня пересекает нулевую линию в направлении движения волны третьего уровня и формирует дискретный стрелочный сигнал.
    Пример паттерна приведен на представленном рисунке (обозначен вертикальной линией).



    Кроме того используется признак подтверждения рабочего паттерна - переход волны второго уровня в полуплоскость, в которой уже находится волна третьего уровня.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Рабочий паттерн в МТ-4.

    Рабочий паттерн формируется аналогично паттерну в Местасток, но с некоторыми отличиями. В связи с тем, что в МТ-4 не формируются зонные и стрелочные сигналы, формирование паттерна осуществляется по визуальным полукачественным признакам движения волн, а именно:
    - волна третьего уровня - красная диаграмма - визуально движется из зоны Экстремумов (локальных максимумов или минимумов) к нулевой линии;
    - волна второго уровня пересекает нулевую линию в направлении движения волны третьего уровня.
    Пример паттерна приведен на представленном рисунке (обозначен вертикальной линией).

  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Одера стоп-лосс и цели движения в рамках SWT-метода.

    В рамках SWT-метода уровни ордеров стоп-лосс и целей движения рассчитываются на основе текущей волатильности рынка, определяемой по характеристикам энергии движения цены.
    Количественным показателем волатильности является математическое ожидание размера свинга, рассчитываемое и отображаемое на графике индикатором SL, расположенным в нижней части диаграммы SWT.
    Расстояние от точки входа до уровня ордера стоп-лосс выбирается равным значению индикатора SL рабочего таймфрейма на момент открытия позиции (возможно введение поправки на величину спреда).



    Цели движения задаются в направлении торгуемого движения на расстоянии SL от уровня локального экстремума в зоне формирования рабочего паттерна и наносятся на график цены в следующей следующим образом:
    - цель движения дневного цикла длительности определяется по значению индикатора SL на графике масштаба М15 и отображается пунктирной линией (синего цвета для восходящего тренда и красного (или черного) – для нисходящего);
    - цель движения недельного цикла длительности определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H1 и отображается штриховой линией;
    - цель движения краткосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H4 и отображается сплошной тонкой линией;
    - цель движения среднесрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба D1 и отображается сплошной утолщенной линией;
    - цель движения долгосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба W1 (или, при недостаточном объеме исторических данных, теоретически, путем экстраполяции значений индикатора с графика D1) и отображается сплошной широкой линией.

    Дополнительно, при торговле внутри дня могут наноситься цели волны третьего уровня графика М5 в виде штрих-пунктирной линии, и цели волны графика M1 (эти уж даже и не знаю как обозначить ).

    Все линии целей, как для нисходящего, так и для восходящего трендов, наносятся на график цены. Однако эти цели становятся актуальными только после формирования соответствующего рабочего паттерна на диаграмме SWT. Т.е. в процессе развития тренда происходит постепенное включение целей внутридневного, недельного, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и более длительных трендов (аналогично для более коротких и, соответственно, более быстрых трендов).

    При направленном движении рынка возможно многократное задание целей движения по трендам меньшей длительности от локальных экстремумов, расположенных на уровнях коррекционных откатов.

    Аналогичный принцип расчета и построения уровней ордеров стоп-лосс и целей движения используется и в версии SWT-метода, реализованной на основе программного комплекса Метасток. Отличия только в технических деталях, обусловленных внутренней спецификой инструментов комплекса.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Резюме.

    Итак, мы завершили изложение основ SWT-метода и рассмотрели:
    - теорию метода, позволяющего классифицировать рынок, как разновидность систем с самоорганизованной критичностью;
    - принцип декомпозиции (разложения) процесса, описывающего движение цены, по базису стохастических волновых трендов;
    - правила интерпретации движения волн на языке трендов;
    - принципы образования паттерна, используемого для входа в рынок;
    - метод расчета уровней ордеров стоп-лосс, ограничивающих убытки, и целей движения, на которых будет фиксироваться прибыль.

    Таким образом, у нас есть все необходимые параметры для открытия позиции.
    Что осталось за кадром? Неясен вопрос, как определить риск и соответственно объем открываемой позиции.
    Эти вопросы мы рассмотрим дальше, в сообщениях, посвященных управлению рисками.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать