Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Light EWA" 10.01.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Light EWA" 10.01.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 9 959.58 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -0.4 %

    Absolute Drawdown: 3.25 %




    Обсуждение ТС "Light EWA"



    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Код Эллиотта: Волновой анализ рынка FOREX. Дмитрий Возный.



    II. Тайм-фрейм ТС.

    Анализ: H4 - MN

    Рабочий: H1

    Вспомогательный: M5 - M30



    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY



    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.1

    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Сервер - BroCo-Demo

    Торговый счет - № 954690

    Логин торгового счета - 954690

    Пароль инвестора - BrocoTrader



    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.



    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделок не определено, так как формирование условий для открытия сделки (торгового сигнала) полностью зависит от ситуации на рынке. Рабочий ТФ для принятия решений H1, по этому время оповещения о сделке вполне достаточное, как минимум 1 час или 15-30 минут, но в случаях экстренного принятия решения и открытии сделки с рынка о таких случаях, согласно описанной ниже ТС будет предупреждено заранее. Волновые модели согласно описанной ниже ТС могут формироваться достаточно долго, поэтому период завершения предыдущей модели и начала новой - это период ожидания, в который оповещения о сделке не будет, но раз в 2-3 дня я буду описывать, в какой фазе находятся эти ожидания.



    VII. Описание торговой системы.

    Система построена на анализе рынка упрощенными средствами законов волн Эллиотта. Торговлю можно вести по любой валютной паре рынка Forex или по нескольким сразу, при том совершенно не важно каким именно. В торговле я буду использовать волновые модели, а в описании сделок я буду пояснять, какие условия повлияли на подтверждение или отмену той или иной модели.

    В описании ТС и представлении моделей фигурируют три волновых уровня Cycle, Prymary и Intermediate, но эти уровни приняты как условность, т. е. разделения по тайм-фреймам как Основной, Первичный и Средний. Например, на рабочем ТФ H1 волновой уровень Cycle фактически является волновым уровнем Minor, Primary = Minute, Intermediate = Minuette. Либо более мелкие уровни Micro-1, Micro-2, Micro-3. Важную роль в описании играют не названия волновых уровней, а их старшинство по отношению друг к другу на том или ином ТФ, принятые за единицы измерения Cycle > Primary > Intermediate.

    На рисунке ниже представлены два типа волновых моделей - это "Действующие модели (импульсы)" и "Противодействующие модели (коррекционные)".

    Широкими черными линиями обозначен основной волновой уровень моделей Cycle, а тонкими серыми - первичный Primary. Каждая волновая модель имеет свою внутреннюю структуру первичного уровня Primary, которая обозначена в виде формул 5-3-5-3-5 или 3-3-3, где каждая цифра обозначает количество волн первичного уровня Primary в каждой волне модели основного уровня Cycle.

    Для анализа рынка используется ТФ H4 - MN, при том в обратном порядке от большего к меньшему. Первичный анализ выполняется на месячном графике и предполагается формирование какой-либо глобальной модели в долгосрочных ожиданиях. Согласно законам Волн Эллиотта все волны старшего уровня (глобальной модели) разбиваются на такие же волны младшего уровня. После определения глобальной волновой модели, анализирую в какой фазе находится формирование текущей волны глобальной модели на меньших ТФ W1, D1 и H4. ТФ H4 - это последний волновой уровень, на котором я буду анализировать модели для торговли.

    ТФ H1 - это рабочий тайм-фрейм. Именно на этом ТФ я буду анализировать начало или завершение той или иной волны модели старшего волнового уровня и формирование условия для входа в сделку (торгового сигнала) или её сопровождения. ТФ менее H1 так же могут быть рабочими для более высокой детализации волновых моделей, но всё равно являются вспомогательными. Разметку и анализ волн на таких ТФ как M1 - M5 я выполнять не буду.



    Открытие сделок:

    Определяю на графике завершение предыдущей модели, которая должна быть укомплектована волнами, после чего дожидаюсь формирования условий для открытия сделки (торгового сигнала) на отработку новой, предполагаемой волновой модели.

    1. Основным условием является формирование волн 1 и 2 первичного уровня Primary новой модели.

    2. Волна 2 первичного уровня Primary не должна нарушить критический уровень, который является уровнем StopLoss для открытия сделки.

    3. Устанавливаю отложенный ордер BuyStop или SellStop на пробой 1-й волны первичного уровня Primary.

    4. Допускается вход с рынка, при выполнении пункта 2 текущих правил открытия сделок.

    5. Допускается вход в сделку, при наличии условий более мелкого волнового уровня, но только одного. Например, предшествующий волновому уровню Primary является Intermediate (средний). В этом случае риск на сделку может уменьшиться, а прибыль увеличиться, но следует учитывать, что чем меньше волновой уровень, тем более высока вероятность формирования ложных условий для входа.

    6. Если волна 2 нарушит критический уровень, отложенный ордер удаляется, условия для открытия сделки отменяются, а текущая волновая ситуация переоценивается.


    Примечание: - Уровень открытия сделки для длинных позиций, должен быть выше фактического (определенного на графике) на величину спрэда, соответственно для коротких позиций уровень StopLoss должен быть так же выше на величину спрэда. Во избежании ложных пробоев критического уровня, величина смещения уровней StopLoss может быть увеличена примерно на 10 - 20 пунктов



    Уровень StopLoss:

    Правила установки защитного StopLoss обозначены на рисунке правил открытия сделок. Следует следить за величиной уровня StopLoss в соотношении с объемом сделки. Риск на сделку не должен превышать максимально допустимый. Поскольку уровень StopLoss является фиксированной величиной, управление риском осуществляется за счет объемов сделки, но не менее минимально допустимого 0.1 лот.



    Уровень TakeProfit:

    Уровень TakeProfit на начальном этапе определить сложно. В книге Д.В. Возного описана методика определения целей средствами уровней Фибонначи и соотношением волн, но эти методы полностью зависят от того, какая модель отрабатывается. На начальном этапе можно только предположить формирование той или иной модели, но конечная цель будет обозначена позже, после формирования нескольких волн коррекционной модели или после формирования 3-й и 4-й волн импульса. В большинстве случаев, вход в сделку осуществляется без установки TakeProfit, а выход из сделки будет полностью зависеть от развития волновой ситуации. Выход из сделки может быть как по мере формирования 5-й волны первичного уровня Primary, так и по мере формирования всей модели основного уровня Cycle.

    По мере формирования контрольных волн для выхода из сделки или для определения цели, я буду описывать эти уровни в комментариях к сделке.



    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Как вспомогательный инструмент, я буду использовать комбинированный индикатор MACD (5, 34, 5) + RSI (8) на дневном и недельном графике. Показания индикаторов не дают оснований для открытия или закрытия сделки, но служат как подтверждающий фактор. При формировании условий для открытия сделки, согласно правилам открытия сделок, следует иметь в виду, что покупать более рискованно, если гистограмма MACD и диаграмма RSI находится в положительной зоне (в зоне перекупленности), а продавать более рискованно, если те же показания индикаторов находятся в отрицательной зоне (в зоне перепроданности). Исходя из этого, логично предположить, что покупать более перспективно, если показания индикаторов находятся в отрицательной зоне перепроданности, а продавать в положительной зоне перекупленности.

    Так же подтверждающим фактором может являться образование дивергенции индикатора MACD или вершины/основания диаграммы RSI, которые носят понижательный характер в положительной зоне для продажи или повышательный характер в отрицательной зоне для покупок.

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,223
  2. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    29.06.2010 г. - Было определено предполагаемое завершение коррекции принявшей вид зигзага и окончание волны 2 предполагаемого восходящего импульса. После формирования первых волн среднего уровня (i) и (ii) предполагаемой волны 3, был установлен отложенный ордер на пробой волны (i).

    BuyStop 0.4; O/P: 1.2215; S/L: 1.2150; T/P: 0; Риск 2.6 %



    Ордер сработал чуть позже в этот же день. Далее открытая сделка сопровождалась периодическим (ежедневным) анализом на рабочем ТФ H1. В результате чего 06.07.2010 г. было определено предполагаемое завершение волны [v] of 3 первичного уровня Primary, что позволило зафиксировать часть прибыли установкой StopLoss ниже уровня волны [iv] of 3 (S/L: 1.2475) и установить TakeProfit на предполагаемый уровень завершения волны [v] of 3 (T/P: 1.2650), согласно теории о том, что если волна [iii] длиннее волны [i], то волна [v] может быть примерно равной длине волны [i], в случае если волна [v] не начнет формировать удлинение.



    Сделка закрылась, достигнув уровня TakeProfit в этот же день. Прибыль составила 1740 USD + Swap длинных позиций 4.32 USD = 1744.32 USD (435 пунктов) или 17.4 % от начального депозита. Как видно на рисунке предполагаемая цель была спроецирована достаточно точно.



    После чего, логично предположить формирование волны 4 основного уровня Cycle, которая могла принять вид любой коррекционной модели, но так как показания индикаторов MACD и RSI не носили снижающийся характер, решение о продаже принято не было. Далее было принято решение дождаться завершение волны 4 и открыть повторную сделку в покупку, на отработку волны 5. Согласно ежедневному тех. анализу, позже было определено, что волна [v] первичного уровня Primary начала формировать удлинение, а волна 3 основного уровня Cycle была не закончена. Волновая картина была переоценена, внесены некоторые поправки, открытие следующей сделки было выполнено согласно правилам открытия сделок по наличию условий в обновленном волновом сценарии.


    Обсуждение ТС "Light EWA"



    X. Начало торговли.
  3. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю.
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите тему для ответов на вопросы и обсуждения.
  4. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Перед началом торговли, составлю приблизительный торговый план. Так как история котировок не достаточна для более точного волнового анализа, определение глобальных моделей носит только предположительный харрактер. Но с другой стороны, такие глобальные модели врят ли пригодятся для торговли на рабочем ТФ H1, но помогут определить перспективу движения на ближайшие 5 - 10 лет, а так же принять рабочие сценарии более мелких ТФ согласно волновой нотации.

    Глобальные разметки валютных пар:


  5. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В этом сообщении я буду публиковать текущие рабочие версии в долгосрочных ожиданиях, по каждой из валютных пар. Текущие версии, не представляют 100% прогнозной ценности и переодически будут обновляться в зависимости от прохождения контрольных уровней и волновой ситуации на более мелких ТФ.

    EURUSD:
    Предполагаю формирование модели "клин" (Wedge). В настоящее время ситуация на дневном графике не совсем понятна и рабочая разметка может быть любой. Предположительно формируется волна 2 of (5).



    GBPUSD:
    Предполагаю формирование волны [4] нисходящего импульса, которая может принять вид сходящегося треугольника. В настоящее время предположительно заканчивает своё формирование заключительная волна треугольника (E) of [4], после чего логично предположить разворот тренда вниз и формирование волны [5].



    AUDUSD:
    Предполагаю завершение восходящего импульса в качестве волны C глобальной волновой модели и последующий разворот тренда вниз.
    Возможно в данный момент формируется волна 4 of [5] of C, которая может принять вид любой коррекционной модели. Наиболее вероятные на данный момент это модели Flat либо Horizontal triangle.



    USDJPY:
    Предполагаю формирование волны 5 глобальной модели, которая принимает вид конечного диагонального треугольника.
  6. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Предполагаю завершение волны (b) of [ii] of c. Торговая идея, отработка волны (с) of [ii] of c.

    Устанавливаю отложенный ордер на продажу. StopLoss за окончание волны [i]. TakeProfit приблизительный уровень Фибонначи 50% - 61.8 % от импульса.

    SellStop: 0.2
    O/P: 83.05
    S/L: 83.75
    T/P: 82.15
    Риск: 1.68%


  7. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Предполагаю завершение волны (i) of [c] of 4, которая может быть и волной (a) of [c] of 4 в зависимости от формирования коррекционной модели (см. Старшие ТФ - Рабочие версии)
    Торговая идея отработать формирование волны (ii) of [c] of 4 или (b) of [c] of 4.

    Установил отложенный ордер на покупку:

    BuyStop: 0.2
    O/P: 0.9925
    S/L: 0.9875
    T/P: 1.0000
    Риск: 1.00%


  8. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордер USDJPY сработал.
    Ордер AUDUSD сработал.
  9. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пересмотрел параметры сделки по AUDUSD. Если текущая волновая ситуация верна, то волна (a) of [c] of 4 может скорректироваться на 50%, что как раз примерно окончание волны [iv] нисходящего импульса.
    Увеличиваю TakeProfit: - T/P: 1.0080

    Наблюдаю за сделкой. Возможно закрытие по рыночной цене, если волновая ситуация будет указывать на завершение волны (b) of [c] of 4.
  10. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    AUDUSD - Цена не прошла подтверждающий уровень и развернулась. Закрываю сделку по рыночной цене.

    Прибыль составила +8 USD

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать