Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Currencies CFD. Agressive MM" 11.01.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей

    ТС "Currencies CFD. Agressive MM" 11.01.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 92 692,50 USD.
    Profit/Loss по закрытым позициям: -7,31 % (-7 307,50 USD)
    Absolute Drawdown: 7,31 %


    Обсуждение ТС "Currencies CFD. Agressive MM."
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,021
  2. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Данная ТС - эволюция всех ТС, которые до этого представлялись на суд общественности (поиск Вам в помощь :))...

    Суть ТС - ждать момента начала нового тренда на ТФ М5 и открывать краткосрочные позиции по тренду с последующим добавлением новых позиций ("пирамидинг") на ТФ М1 в случае развития нужного сценария на основном ТФ.
  3. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Рабочие тайм-фреймы (ТФ).

    М5 - основной ТФ, определяющий локальный тренд и точки переноса стопов и целей;
    М1 - вспомогательный, определящий точки добавления к ранее открытым позициям.

    Рабочие инструменты.

    Валютные CFD - (австралийский доллар), 6B (английский фунт стерлингов), 6C (канадский доллар), 6E (евро), 6J (японская йена), 6S (швейцарский франк).
  4. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Сервер BTUSD Demo

    Торговый счет - № 952967

    Логин торгового счета - 952967

    Пароль инвестора - q4hltwd
  5. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Параметры рисков.

    Риск на одну сделку - до 2,0% от депозита.
    При достижении просадки 10% рассматривается дальнейшая целесообразность участия в конкурсе.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита

    Размер открываемых позиций.

    Базовый размер открываемой позиции - 2 контракта (кроме - для него 4 контракта), если расчет первоначального стоп-лосса не превышает 1,5% от первоначального депозита. В случае превышения 1,5% - 1 контракт (для - 2 контракта).
  6. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    1. Продолжительность сделок.
    Продолжительность различна (зависит от рыночных условий, т.е. достижении t/p или s/l) - от нескольких минут до нескольких часов.

    2. Оповещение о сделках.
    Как правило, возникающие сигналы отрабатываются в рабочее время - с 08-00 до 19-00 (в некоторых случаях до 21-00) терминального времени (тв). Оповещение о сделке происходит при появлении сигнала.

    3. Открытие сделок.
    Происходит ордерами по рынку.

    4. Закрытие сделок происходит:
    1. По стоп-лоссу.
    2. По тейк-профиту, если таковой определен.
    3. В случае открытия нескольких позиций при достижении суммарной прибыли 3% и более, в случае неблагоприятного развития рыночной ситуации.
    4. В случае появления обратного сигнала.
    5. В случае непрохождения ценой сильного двойного уровня сопротивления (см. ниже).
  7. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Вступление.

    Процесс создания данной ТС был довольно долгим. В основе лежит тема применения кластерных индикаторов к валютным парам. На форуме "Броко" есть отдельная тема "Кластерные индикаторы в торговле основными валютами", посвященная кластерным индикаторам.
    Изначально кластерные индикаторы были разработаны для ТФ от Н4 и выше. Мои исследования вначале были направлены на возможность применение основного индикатора CCFp, как карты рынка валют, на любимом мною ТФ М5 на спот-рынке, а потом я пытался его приспособить для фьючерсов/CFD. Сложность (для меня лично была, и остается, но уже в меньшей степени) применения на валютном рынке кластерного подхода - это определение наиболее перспективной пары для торговли в текущий момент. После долгого периода исследований на демо-счете и торговли на реал-счете удалось, как мне кажется :), найти оптимальное применение кластерного подхода к рынку фьючерсов/CFD...

    Основа ТС.

    В основу ТС был положен принцип формирования цены фьючерса/CFD конкретной валюты (не путать с валютной парой ;)) исходя из текущего курса данной валюты по отношению к остальным основным валютам. Например, для определения текущей ситуации по фьючерсу/CFD я учитываю текущие значения валютных пара EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD. Аналогично и для остальных фьючерсов.
    Рассмотрим описание ТС на примере CFD 6ЕН1 (рисунок ниже). ТФ М5. Если взвешенный курс (индикатор D) имеет положительное значение, то рассматриваются сигналы только для покупок, если отрицательное - только для продаж. Сами же сигналы для открытия позиции должен генерировать какой-нибудь трендовый индикатор (A). (Хотя бывает и наоборот - сначала возникает сигнал нового тренда, а потом индикатор D подтверждает это.) Ниже видим, что индикатор D в зоне 1 показал, что возможно изменение тренда. Далее индикатор А в зоне 2, в 16-20, подтвердил, что начинается нисходящий тренд. В этот момент необходимо открыть sell позицию 2-мя контрактами (почему 2-мя - в разделе ММ). Установить стоп за локальный экстремум, который показывает индикатор С. После этого переходим на М1 и ждем откатов цены, которые будут показаны индикаторами В и F и открываем дополнительные позиции по тренду только в тех случаях, когда индикатор D на М1 находится в отрицательной зоне. Далее на М5 наблюдаем следующую ситуацию: в зоне 3 цена доходит до двойного уровня и отбивается от него, а индикатор Е показывает, что достигнут уровень перепроданности. В этот момент можно перенести суммарный стоп по открытым позициям в б/у... Далее шаги по наращиванию позиции повторяем. Стопы переносим согласно разделу "VI. Установка уровней Stop Loss и Take Profit".



    Принципы мани-менеджмента (ММ).

    Если первая часть ТС уже освещена, то что же в себе несет вторая - "Agressive MM"?
    Во-первых, первоначальный размер открываемой позиции (исходя из этого и выбран соответствующий размер счета) в два раза больше последующих позиций, открываемых по тренду. Причина проста - если после открытия первоначальной позиции цена идет в нужную сторону, открываем следующие позиции меньшим в два раза размером и, в случае неблагоприятного развития ситуации, запаса положительного хода по первой позиции хватало бы для компенсации просадок последующих позиций.
    Во-вторых, переход на М1 (P.S. В случае, если на графике цен CFD на М1 присутствуют частые гэпы, то тогда возможности добавления к ранее открытым позициям смотрятся на М5)для ожидания сигналов откатов-продолжения тренда для ускоренного наращивания суммарной позиции.
  8. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Дополнительные условия:

    - по одновременному открытию позиций по одному инструменту - допускается открытие до 10-15 позиций (пример такой ситуации демонстрирует 6ЕН1 на рисунке ниже (вертикальные линии - открытие дополнительных позиций по тренду с 04/01/2011 по текущий момент - первый сигнал sell на открытие в 16-00 - 1,3374 (2 контракта), далее 16-27 - 1,3340 (1контракт), 17-31 - 1,3302 (1контракт), 20-16 - 1,3308 (1контракт) и 05/01/2011 09-33 - 1,3254 (1контракт), 10-55 - 1,3256 (1контракт), 11-51 - 1,3238 (1контракт), 12-47 - 1,3214 (1контракт), 14-11 - 1,3206 (1контракт), 15-06 - 1,3160 (1контракт). В общей сложности - 11 контрактов. Минимальное значение было 1,3121. Если пересчитать в пунктах плавающую прибыль при достижении минимального значения - +1693пп (!!!) или в деньгах +21 162,5$, т.е. +21,16% (без учета комиссии) к первоначальному депозиту... Но при откате цены и достижении плавающей прибыли значения +18 000$ (+18%) все позиции были бы закрыты... :)

    Вид в приближении на М1 (где происходит открытие доп. позиций по тренду) при открыти 1-3 позиции (стрелками в точках 2 и 3 указаны сигналы на открытие дополнительных позиций):



    ... и общий вид на М5:

  9. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Уровни Stop Loss рассчитываются по рынку на М5 - за ближайший подтвержденный экстремум +5-7пп (см. рисунок ниже), а если в пределах 10-12пп от экстремума есть какой-либо рассчитанный уровень, то тогда за уровень +2-3пп. Перенос стопов для всех открытых позиций производится по тому же принципу...



    Уровни Take Profit определяются редко. Как правило по двойным уровням (если уровни лежат в пределах 5-7пп). Пример такого уровня - ниже.

  10. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    BUY

    6EН1. М5.
    03/01/2011.
    07-30 - появление сигнала buy на индикаторе D.
    10-30 - подтверждение индикатором А начала восходящего движения. Открытие buy-позиции 2-мя контрактами по цене 1,3303. Стоп под локальный минимум - 1,3245. Переход на М1.
    13-23 - открытие доп. позиции 1-м контрактом по 1,3314. Стоп по ранее открытой позиции и по новой переносим под локальный минимум на 1,3279.
    14-02 - открытие следующей позиции по 1,3350. Стопы переносим под уровень на 1,3290 всех 3-х позиций (суммарный риск по всем 3-м позициям - 1415$, или 1,42%).
    16-42 - открытие следующей позиции по 1,3322. Стоп по вновь открытой позиции на уровне 3-х предыдущих позиций 1,3290 (суммарный риск по всем 4-м позициям - 1825$, или 1,83%).
    В период 17-10 - 17-35 на индикаторе Е формируется зона перекупленности. Одновременно в точке 1 формируется локальный экстремум доджи-свечей. В 17-35 переносим стопы по всем открытым позициям на уровень 1,3352 (чуть выше самой близкой цены открытия из всех открытых позиций) для защиты имеющейся прибыли.
    18-42 - новый сигнал для открытия новой позиции по 1,3376. Стоп устанавливается на уровень 1,3352.
    После этого индикатором С в точках 2 и 3 были образованы новые локальные экстремумы, но не выше экстремума в точке 1.
    20-05 - в точке 4, в момент формирования индикатором локального экстремума (красная точка на зиг-заге) был сформирован паттерн (локальные максимумы 2 и 3 были сформированы позже по времени и ниже по значению, чем максимум 1), говорящий об окончании восходящего движения. Все позиции закрываются по рынку (последняя - в минус) по 1,3367. Итог - +234пп (в пересчете на одинарный лот), или +2865$ (+2,87%)



    SELL

    С точностью до наоборот по отношению к buy... Примеры скриншотов в постах 7 и 8 (вся хронология и цифры в этом посте) данной темы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать