Результаты опроса: удивил ли я Вас

Голосовавшие
11. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да

    3 27.27%
  • нет

    8 72.73%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Свечи
+ Подписаться
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    да, нет.. просто чуйка должна быть внутри торговой системы. Т. е. полностью укладываться в ее параметры и условия. А так как любая ТС система все-таки ( как бы мы не стремились к строгой формализации) является мультивариантной системой. Вот для выбора оптимального варианта из возможных исходов в рамках системы и необходима та самая чуйка:wub:

    Чуйка - это выбор, некий компромиссный баланс между желаемым и рационально возможным (но исключительно строго внутри ранее оговоренных условий)
  2. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    Вот для выбора оптимального варианта из возможных исходов в рамках системы и необходима та самая чуйка

    Чуйка - это выбор, некий компромиссный баланс между желаемым и рационально возможным (но исключительно строго внутри ранее оговоренных условий)
    Иными словами, это интуиция. Кстати, четкого определения не встречал, даже у некоторых, которые как им кажется, разрабатывают эту методу.

    Цитата Сообщение от eternal2 Посмотреть сообщение
    это основано на представлениях Б.Мандельброта о том, что самой совершенной из существующих моделей цены актива явл-ся дробное броуновское движение мультифрактального времени. она равно успешно описывает как внутридневные цены, так и долгосрочные. он так же пишет, что статистические характеристики кратко- и долгосрочного ценового поведения аналогичны.

    и там, и там он видел "бурную случайность".
    Моя плакалъ, особенно последнее предложение :D
    Кто сказал, что всё, что он там понаписал - является верным? Это его "имхо", не более. А так, чисто внешне, всё это напоминает обычное словоблудие, облеченное в псевдонаучную форму. :)
  3. 329
    Комментарии
    6
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    :fist::smartass:
     
  4. 134
    Комментарии
    4
    Темы
    135
    Репутация Pro
    Аватар для eternal2  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от reimin Посмотреть сообщение
    ё-маё, я мужик от софы и паровоз то 2 раза в жизни видел. Зачем же мня так интеллектом давить?
    и не думал. как только на трейдинговом форуме кто-то пишет слово длиннее, чем из 9 букв, он воспринимается как "гуру", который жаждет поклонения. это типичное конформное отношение к "белой вороне". Вы знаете, кто такие "черные вороны" в трейдинге? это неудачники.
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Моя плакалъ, особенно последнее предложение :D
    Кто сказал, что всё, что он там понаписал - является верным? Это его "имхо", не более. А так, чисто внешне, всё это напоминает обычное словоблудие, облеченное в псевдонаучную форму. :)
    Конечно, Мандельброт, а тем более я, мог ошибаться. Просто, если говорить о статистике цен, он вполне достойный авторитет, чтобы на него ссылаться. В конце концов - это спор математиков, а не трейдеров. Кстати, Мандельброт не претендовал на конечность своих выводов, и часто вставлял в своих работах "имхо"...
  5. 329
    Комментарии
    6
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    вот основная мысль, которая однозначно обозначает бесперспективность "анализа" на ничтожно малых таймфреймах:fist:

    Вообще, если бы автор хоть немного поинтересоваться историей создания анализа при помощи японских свечных моделей, то он бы знал, что изначально японцы фиксировали исключительно только дневные периоды И никак не внутри дня. (кстати, и Ниссон тоже приводил свои примеры исключительно на Дейли... чет я не помню ни у него ни у кого-то др, ни М30, ни Н3 или Н4))))
    А если автор темы считает, что можно так просто взять и линейно распространить этот СА на любоой ТФ, то это тоже все-лишь голословное утверждение. И уверен, большинсво с ним не согласно, и естественно будет право.
    Во-1, потому что линейных подход здесь абсолютно не подходит.
    А во-2, потому что в трейдинг есть только два значимых (или как бы это выразится... истинных) ТФ - это час (Н1) и день. Все остальное синтетика.
    да я не ниссон = я даже не читал его биографию = мне это не надо = но одно я знаю точно = нет одинаковых трейдеров = к примеру мы все знаем свечи = однако разворот увидел только я = ошибка трейдеров заключается в том = что вы читаете авторов и просто с ними соглашаетесь = эта фраза про старшие тф уже устарела и никчёмна = всё что есть на младших тф = повторяется на старших = нет смысла играть на старших тф если не умеешь это делать на младших = ещё раз говорю не путайте слова играть на таймах и смотреть по ним тренд = к примеру вы играете на н4 и смотрите один раз в день на дневки = это называется смотреть тренд на старших = я же играю на своих таймах = веду анализ от открытия до закрытия сделки = это и отличает меня от вас
  6. 329
    Комментарии
    6
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    к примеру я на своих тф могу поймать 5 лосей за 1 неделю = трейдеры которые играют на старших тф будут ржать = потому что у них 1 лось за эту же неделю = но не забывайте = что он открывает 1 сделку в неделю а я 5 = так что поимки лосей для него это просто вопрос времени
  7. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    339
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ценность любого метода, модели, системы и т.п. заключается только в том, насколько развита, оперативна и правдо-подобна ее прогностическая часть. Если предлагаемая теория может объяснить всё, но "задним числом", а анализ выдает неприемлимый процент ложных предсказаний, с которым никакой мани-менеджмент не способен справиться - ценность такой теории для трейдинга = 0.
    Вопрос: какова практическая эффективность экспоненциального распределения, эффекта Ноя, эффекта Иосифа и пр. мультифрактальных временнЫх заморочек для вашей работы? Помогают ли они рассчитать направление движения цены и уровни, на которых возможен ее разворот? Нет? Я не видел ни одного графика с такими расчетами, не встречал ни одного рабочего метода, позволяющего смоделировать в будущее "мультифрактальный временнОй ряд" и не сесть при этом в лужу. О чем это говорит? Я думаю, о неприменимости временнОго представления для прогнозирования ценового движения. В любых t - формах, хоть в обычных, хоть в мультифрактальных. А по сему, предвижу плавный переход на тиковый график в работе любого трейдера, нацеленного стать супер-профессионалом в этой деятельности . :smartass:
  8. 134
    Комментарии
    4
    Темы
    135
    Репутация Pro
    Аватар для eternal2  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    Ценность любого метода, модели, системы и т.п. заключается только в том, насколько развита, оперативна и правдо-подобна ее прогностическая часть. Если предлагаемая теория может объяснить всё, но "задним числом", а анализ выдает неприемлимый процент ложных предсказаний, с которым никакой мани-менеджмент не способен справиться - ценность такой теории для трейдинга = 0.
    Вопрос: какова практическая эффективность экспоненциального распределения, эффекта Ноя, эффекта Иосифа и пр. мультифрактальных временнЫх заморочек для вашей работы? Помогают ли они рассчитать направление движения цены и уровни, на которых возможен ее разворот? Нет? Я не видел ни одного графика с такими расчетами, не встречал ни одного рабочего метода, позволяющего смоделировать в будущее "мультифрактальный временнОй ряд" и не сесть при этом в лужу. О чем это говорит? Я думаю, о неприменимости временнОго представления для прогнозирования ценового движения. В любых t - формах, хоть в обычных, хоть в мультифрактальных. А по сему, предвижу плавный переход на тиковый график в работе любого трейдера, нацеленного стать супер-профессионалом в этой деятельности . :smartass:
    а чем лучше современные финансовые модели: эффективный портфель Марковица, CAPM Шарпа и модель ценообразования опционов Блека-Шоулза? Они используются всеми финансовыми учреждениями планеты Земля и при этом имеют в основе ложное представление о нормальном гауссовом распределении цен на активы.
    Что касаемо помощи при прогнозировании разворота или направления тренда - нет, не помогают. зато они помогают лучше понимать поведение цен и оценивать риск. в этом и заключается практическая ценность "примочек". финансовая деятельность заключается не только в прогнозировании трендов и разворотов. это прерогатива очень узкого круга финансистов, которых называют - спекулянты.
    А графики с расчетами Вы не видели п.ч. не удосужились это сделать.
  9. 329
    Комментарии
    6
    Темы
    331
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    А когда человек говорит, мне пофиг, я работаю на м5 (я в танке).... ну, тут вообще утверждение никакой критики не выдерживает. Все эти модельки на м5, как пузырики в кипящей воде, будут или игнорироваться по большей части (при чем в непредсказуемом порядке) или отрабатываться в настолько мизетном масштабе, что никакой рискменеджмент не справиться с этим хаосом.

    Последниий вопрос: ЗАЧЕМ???
    Зачем гоняться за сусликами в чистом поле?:super:
    Не лучше ли вырыть медвежью яму и поставить туда капкан:sniper:
    правильно :D м5 это для камикадзе = но я ведь не говорил что я работаю на 5м = я сказал от 5м до 1 н :D нельзя делать анализ рынка внутри дня используя только 1 н =
  10. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Чем свечи лучше баров?Адепты свечного анализа скажут в голос:хорошая визуализация.Но я и по барам вижу где молот,повешенный,бычье(мед вежье) поглощение и т.д.Свечи можно рассматривать скорее как вспомог. инстр. чем как основной.Если работать дейли,то под это дело и капитал нужен соответствующий,чтобы отбиваться от лосей,которые будут выбивать с рынка.На мелких ТФ стопы с профитами,ессно,покороче,т. е. возможные убытки поменьше.В книгах Ниссона показаны примеры где свечи работают,но можно их найти тысячи где ломаются сильные, казалоь бы ,свечные модели.Даже консервативный вход в рынок на подтверждающей свече по дейли может принести существенный лосс.Свечи лучше иметь ввиду,работая по фибам и имея навыки волнового анализа.Чтобы зря не лезть на разворотной свече,которая окажется коррекционной волной(предположим,четверт ой) и где не за горами новый импульс против вашего входа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать