Форум трейдеров » Торговые стратегии » Среднесрочная ТС на FOREX по сигналам RSI 16.05.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Среднесрочная ТС на FOREX по сигналам RSI 16.05.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 3 656 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -6,85 %

    A/D -6,85 %


    1-ый месяц прибыль 12,24%
    Торговый счет - № 940888
    Логин торгового счета - 940888
    Пароль инвестора - test01

    2-ой месяц прибыль 6,88%
    Торговый счет - № 979018
    Логин торгового счета - 979018
    Пароль инвестора - test02

    3-ий месяц прибыль 21,25%
    Торговый счет - № -83136
    Логин торгового счета -83136
    Пароль инвестора - test03
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 22,153
  2. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; D1. H6 - для краткосрочной торговли


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:

    Инструменты торговли выбраны на базе 5 основных мировых валют:

    EURUSD; GBPUSD; EURGBP; USDCHF; USDJPY; CHFJPY; GBPCHF; GBPJPY;

    EURCHF; EURJPY.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01 (для депо 3925 от 0.06 до 0.08 в соответствии с рисками)

    Тестовый минимальный размер счета - 3 925 USD

    Торговый счет - № -83136

    Логин торгового счета -83136

    Пароль инвестора - test03


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2,5% от депозита для всех инструментов кроме EURGBP, для EURGBP - 3,5%.
    При этом допустимое кол-во одновременно торгуемых инструментов:
    не более трех, причем в двух из них не должно быть общей валюты.
    Объем сделки фиксированный: 0,1 лота.

    для краткосрочной торговли
    Стоп лосс 1,5 – 2% по всем парам (50-100п.)
    кол-во одновременно торгуемых инструментов: 1
    при этом сделка в краткосрочной торговле не должна локировать или увеличивать объем сделки в среднесрочной торговле.


    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Общий анализ рынков проводится по истечении каждого календарного месяца. Сделки открываются в период со вторника по четверг в первой половине месяца. В понедельник и пятницу проводится предварительный анализ текущей рыночной ситуации по прошедшей неделе.
    Сделка может быть закрыта в любой день с понедельника по пятницу.
    Продолжительность открытой сделки от 2 до 6 недель.

    в краткосрочной торговле сделки открываются по предварительному анализу, т.е. по итогам пятницы-понедельника каждой недели.
  3. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Движение рынка против сформировавшейся тенденции (тренда) может протекать двумя способами отраженными на индексе rsi:

    - через фазу дивергенции между графиком цены и графиком индекса;

    - и через фазу ложных колебаний самого индекса

    см. видеоурок от Броко: индекс RSI

    Дивергенция это модель состояния рынка, когда график цены поднялся на новый, более высокий максимум, а RSI показал максимум, но меньший предыдущего.


    Ложные колебания это состояние индекса rsi при котором на графике rsi формируется два шипа: первый выступает за уровень 70.(или ниже 30 п.), второй имеет более низкий пик чем первый. Сигналом открытия позиции является преодаление индексом впадины (вершины) между шипами rsi.



    Для среднесрочной торговли

    В первом случае:

    1. rsi(8)D1 пробивает уровни выше/ниже 70/30п.

    2. Формируется дивергенция на rsi(8)D1.

    3. Происходит пробой линии поддержки прежней тенденции. Линия тенденции (тренда) определяется по точкам закрытия цены каждого календарного месяца.

    4. Формируется первая точка линии поддержки новой тенденции.

    5. Открытие позиции производится после характерного разворота на ценовом графике (период 1час), с применением фильтра вхождений RSI.

    фильтр вхождений это формация позволяющая открыть позицию в тот момент, когда rsi преодалел уровни перекупленности или перепроданности. Т.е. если rsi выше 75п. или ниже 25., то сделка не открывается.


    Во втором случае:

    1. rsi(8)D1 пробивает уровни выше/ниже 70/30п.

    2. открытие позиции проводится после выхода индекса из зоны ложных колебаний*, в этом случае вход является форсированным в ожидании пробоя линии поддержки прежней тенденции.

    Для краткосрочной торговли картина остается аналогичной как и для среднесрочной, а тф Д1 заменяется на 6часов. тф h1 остается неизменным для определения непосредственного момента входа, только с более короткой стадией фильтра вхождений
  4. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    стоп-ордер ставится таким образом, чтобы риск в сделке по одному инструменту составлял не более 2,5% от депозита (для всех инструментов кроме eurgbp, для eurgbp – 3,5%) при объеме сделки не более 2% от размера депозита.

    для краткосрочной торговли
    Стоп лосс 1,5 – 2% по всем парам (50-100п.)


    стоп-ордер ставится «лучше» последнего экстремума, но не ближе 40п. к целым значениям цены (округление до сотых, для йеновых до десятых). Стоп-ордер может быть перемещен до уровня новой точки линии поддержки текущего тренда в завсимости от рыночной ситуации.

    Стоп лосс устанавливается в пунктах от цены открытия, при этом списывается в валюте депозита (usd). Стоимость пункта по каждому инструменту различна и зависит от стоимости котируемой валюты по отношению к валюте депозита для каждой пары валют.

    Таким образом можно выделить следующие котируемые валюты:
    1 USD как таковой для eurusd, gbpusd
    2 JPY для eurjpy, gbpjpy, chfjpy, usdjpy
    3 CHF eurchf, gbpchf, usdchf
    4 GBP eurgbp

    Поэтому
    для 1 группы пункт 1:1. собственно доллар США

    для 2 группы считаем стоимость йены к доллару =1/курс usdjpy * 100 (т.к. рязряд до сотых по йеновым парам)

    для 3 группы считаем стоимость франка к доллару = 1/курс usdchf

    для 4 группы считаем стоимость фунта к доллару , собственно курс gbpusd

    Таким образом, размер stop loss в пунктах считается непосредственно перед сделкой по курсу котируемой валюты на предыдущий день.


    Уровень Take Profit

    Сделка закрывается при появлении сигналов завершения новой тенденции: формирование дивергенции на rsi(8)D1 или пробой линии поддержки новой тенденции. Сделка может быть закрыта в любой день с понедельника по пятницу.

    Сделка также может быть закрыта при появлении модели ложных колебаний, или в случае, когда канал индекса получился настолько широким, что пробитие его требует значительного снижения цены. Сделка может быть закрыта при достижении индексом уровней 20/80 п..
  5. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Анализ графика индекса RSI.

    Для построения линий поддержки и сопротивления тренда или тенденции индекса rsi используется линия пересекающая уровень закрытия rsi на момент начала прошлого месяца и линия пересекающая уровень закрытия rsi на момент окончания календарного завершившегося месяца. Эта линия (на графике посередине) является линией тенденции индекса. Две другие линии сверху и снизу являются линиями поддержки и сопротивления соответственно.
    Важным замечанием является момент определения линии тенденции (тренда) на графике rsi. Тенденция индекса рассматривается только в том случает, когда есть сонаправленная тенденция на графике цены. Т.е. если тренд на ценовом графике вверх или флет, а индекс вниз, то такая тенденция rsi не рассматривается для определения возможности торговли по данному инструменту.



    Линии поддержки и спротивления равноудалены от линии тенденции rsi таким образом, чтобы наибольшее отклонение индекса в ту или другую сторону было пересечено линией поддержки или сопротивления.

    При первом варианте развития индекса (через дивергенцию на графике D1) подготовка к открытию позиции выглядит следующим образом:
    1 месяц - формирование тенденции (позапрошлый календарный месяц)
    2 месяц - преодаление линии поддержки сформированной тенденции (прошлый месяц) формирование дивергенции rsi
    3 текущий месяц ( в котором планируется открыть сделку) - формирование первой точки линии поддержки нового (разворотного) тренда.
    При таком развитии событий по предидущим двум месяцам - анализ, в текущем (причем в первой половине)* - открытие позиции.

    При втором варианте развития индекса появляются ложные колебания индекса:
    1 месяц (прошлый) - формирование тенденции.
    2 месяц текущий - индекс входит в фазу ложных колебаний, при этом дивергенции может не наблюдаться и разворот рынка может произойти лавинообразно (т.е. без формирования точки поддержки новой тенденции). Открытие позиции происходит на выходе из стадии ложных колебаний.

    для краткосрочной торговли месячные тенденции заменены на недельные.
    Правило первой половины не используется - *
  6. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Итак рассмотрим анализ по ТС за последние 6 месяцев с мая по ноябрь 2010г.

    Данная ТС в целом является консервативной, направленной на поиск дна и вершины рынка на среднесрочном временном интревале.
    Из 10 выбранных валютных пар кол-во торгуемых инструментов от 1 до 3 (одновременно).
    В торговле не предусмотрено увеличение или уменьшение объема сделки.
    При проведении анализа одной из задач является определение наиболее перспективного инструмента.
    Основным ТФ для анализа является D1.
    ТФ h1 используется для непосредсвенного входа в рынок с помощью фильтра вхождений.

    Из статистики ТС (которая будет ниже) запланированная прибыль состовляет около 900п. суммарно по всем инструментам за один календарный месяц.
  7. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    май: инструмент EURUSD сделка на покупку.

    На графике rsiD1(8) видно как по итогам апреля сформировалась нисходящая тенденция, которая подтверждена такой же нисходящей тенденцией на ценовом графике.
    В мае сформировалась дивергенция (синие линии выделенные) произошел пробой линии поддержки нисходящего тренда. После пробоя индекс скорректировался вниз и образовал точку поддержки вероятной тенденции. Но так как это произошло во второй половине месяца, данная точка не рассматривается как дно рынка.
    По итогам мая цена приблизилась к локальному минимуму 1.2100



    В июне возможность провести сделки в период первой недели с 1го по 3 ье число была подтверждена фильтром вхождений. Однако если формально сделку можно было провести, то исходя из графика rsi это можно было бы сделать второго и третьего числа с учетом фильтра. Эта первая попытка входа завершилась исполнением стоп-ордера

    на рисунке выше показано каким образом позиция открывается с помощью фильтра вхождений rsi. После того как в пятницу 4 июня цена показала новый минимум 1.1900 и индекс спустился в зону перепроданности, фильтр вхождений дает новый сигнал на покупку после того как индекс вернулся в область 30 - 70. Т.к. по условия ТС в понедельник позиция не открывается, то во вторник и среду стала прослеживаться некоторая стабилизация уровня цены в диапазоне 1.1900 - 1.2000. Поэтому вход в середине этого диапазона представляется возможным с учет рисков на максимальные потери в одной сделке. Таким образом сделка на покупку произведена по цене 1.1950 stop loss 1.1850

    В июне сформировалась новая восходящая тенденция (на графике верхняя синяя тонкая линия). Эта тенденция продолжилась до середины июля, и в середине июля индекс пробивает линию поддержки этой тенденции (нижняя синяя тонкая линия). По завершению месяца формируется также сигнал дивергенции (толстые синии линии). Закрытие позиции в данном случае можно считать наиболее оптимальным по цене 1.3100

    Прибыль составила 1150п. - 100п. (исполненный стоп ордер) = 1050п. за 52 дня. Что составляет средне статистический результат 600п. в месяц.
  8. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    июнь: инструмент EURCHF сделка на покупку.

    На низлежащем графике индекса rsi видно что сформировалась нисходящая тенденция в июне месяце. Она подтверждена такой же соноправленной тенденцией на ценовом графике. В начале июля формируется модель на графике индекса которая называется: ложные колебания. Первая вершина в июне уходит далеко вниз за уровень 30п. вторая формируется выше в июле. 11 июля индекс предпринимает попытку выйти из области ложных колебаний, Сформировался локальный минимум на ценовом графике на уровне 1.3250. Покупка по цене 1.3340 считается наиболее оптимальной с учетом максимального риска в сделке.. stop loss 1.3240


    По итогам июля сформировалась восходящая тенденция индекса(средняя тонкая синяя линия) подтвержденная на ценовом графике. Также образовались две модели дивергенции. Причем попытки индекса преодалеть уровень границы перекупленности закончились неудачно трижды. Сигнала дивергенции достаточно чтобы закрыть позицию. Сделка закрывется в начале августа по цене 1.3850


    Прибыль составила 510п. за 22дня. Что составляет средне статистический результат 600п. в месяц.
  9. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    июль: инструмент GBPCHF сделка на продажу.

    На низлежащем графике индекса rsi видно что сформировалась восходящая тенденция в июле месяце. Она подтверждена такой же соноправленной тенденцией на ценовом графике. В начале августа формируется модель на графике индекса которая называется: ложные колебания. Первая вершина в июне уходит вверх за уровень 70п. вторая формируется ниже. Сформировался локальный максимум на ценовом графике на уровне 1.6700. Продажа по цене 1.6640 считается наиболее оптимальной с учетом максимального риска в сделке.. stop loss 1.6740 Позиция открывается в момент выхода индекса из области ложных колебаний.


    На низлежащем графике индекса видно, что сформировалась нисходящая тенденция в августе месяце подтвержденная на ценовом графике. В середине сентября происходит пробой линии поддержки нисходящего тренда rsi а затем и модель дивергенции (выделенные синие линии). Позиция закрывается по цене 1.5400

    Прибыль составила 1240п. за 34дня. Что составляет средне статистический результат 1100п. в месяц.
  10. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    август: инструмент EURJPY сделка на покупку.

    на низлежащем графике видно как в марте месяце сформировалась нисходящая тенденция индекса rsi подтвержденная на ценовом графике. в мае сформировалась модель дивергенции (синие выделенные линии) а в июне была пробита линия поддержки нисходящего тренда. В конце июня сформировалась точка нового минимума. В июле данный инструмент не торговался. Но если в тот момент сделка была бы открыта, то была возможность также получить прибыль по данной сделке.
    В июле восходящая тенденция не получила достаточного развития для получения сигналов разворота.
    Так как индекс не достиг границы перекупленности то нисходящая тенденция продолжилась и показала новый минимум 105.50, предидущий 107.40 в июне. По итогам августа открывется позиция в тот момент когда уже сформировался новый локальный минимум 105.50. Покупка по цене 106.40 stop loss 105.40

    На графике индекса видно что в сентябре сформировалась восходящая тенденция. При этом сформировалась модель дивергенции. Закрытие позиции по цене 115.00

    Прибыль составила 860п. (970п. в пересчете на пункт стандартной валюты) за 26 дней. Что составляет средне статистический результат 840п. в месяц.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать