Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    16 80.00%
  • Хорошо

    1 5.00%
  • Удовлетворительно

    1 5.00%
  • Посредственно

    2 10.00%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Конкурс авторских тем » Темы первого конкурса (IV квартал 2010 г.) » Анализ фьючерсов по С.О.Т.
+ Подписаться
Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для BlackZebra  
    BroCo Нижний Новгород

    2 Медалей
    Да, золото надули хорошо. Но мне кажется, что и это не предел в текущем годовом тренде. Там где ты отметил 2008 год, после казалось бы уже максимума, золото еще 100 доларов прошло до начала снижения. От сегодняшней цены стоит лимитник на 100 долларов выше поставить, имхо 1400 - самое то для продажи.
  2. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от AWESOM Посмотреть сообщение
    Золото.

    Сколько может оно расти?
    Чистые позиции побили все исторические рекорды.
    ОИ у максимума 2008-2009 г.
    Позволю себе некоторые мысли, общие с этой темой. Я думаю, имеет сейчас смысл говорить обо всём спектре драгоценных металлов. А именно о золоте, серебре, палладии, платине.

    И золото, и серебро, и палладий... с точки зрения COT-анализа могут в скором времени скорректироваться. Но если посмотреть чисто технически на эту точку зрения, то мы увидим следующие : корректируйся золото или не корректируйся, а максимумы скорее всего будет обновлять... Но посмотрите на серебро. Хоть и привычно о них с золотом думать в таком смысловом ключе как : "мы с Тамарой ходим парой", но даже при беглом взгляде видно, что это не так. Или посмотрите на палладий, который только еще приближается к своим максимумам.

    Не претендуя на понимание ключевых процессов происходящих сейчас на рынке драгоценных металлов, все же ставил бы на серебро или в крайнем случае палладий или на того и друго по немногу.
  3. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от TRS Посмотреть сообщение
    график сезонности по январьскому контракту говорит в пользу роста начиная с 5-10 октября. Предположу(хотя могу ошибиться), что во многом связанно с наступлением сезона заморозков. Для большей точности\корректности не помешало бы изучить прогнозы погоды в соотв. регионах.Может оказаться так, что сезон холодов отодвинется (в связи с глобальным потеплением. Пример - Штаты, где начало отопительного сезона - традиционно, начало ноября сдвинут на недели в связи с ожиданием теплой погоды)
    40% апельсинов растёт в штате Калифорния, терминатор выращивает:D .
    51% в Бразилии
    9% др. страны.

    Сельхоздепартамент США огласил первоначальный прогноз урожая апельсинов Navel в сезоне-2010/11 на уровне 93 млн. коробок (40 фунтов каждая).

    Большая часть урожая этой продукции - 90 млн. коробок - будет собрано в Калифорнийской долине.

    Погодные условия способствовали хорошему урожаю, сбор с одного дерева составляет около 418 плодов, что почти на 17% выше среднего уровня за последние 5 лет (348 плодов на одном дереве).
  4. 815
    Комментарии
    37
    Темы
    830
    Репутация Pro
    Аватар для Goleodoros  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Sprut Посмотреть сообщение
    И золото, и серебро, и палладий... с точки зрения COT-анализа могут в скором времени скорректироваться.
    сугубо ИМХО.Думаю коррекция начнется в ближайшие две недели.Многие хедж фонды тогующие золотом уже сейчас частично и потихонечку выводят деньги из золота (инфа с форума о золоте KITKO https://www.kitcomm.com/index.php) Крупным деньгам, хедж фондам, намного выгодней покупать у красных линий на графике нежели сейчас т.к это зоны повышенной ликвидности для них. На графике мы видим тройную дивергенцию (зеленая линия.)
     
  5. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Результат по первому анализу (если использовать слепо)
    Japanese Yen - Sell .........Cocao - Bay
    Вложение 169243 Вложение 169245
    Ошибка (-1).............................. Почти нейтрально (0)


    OATS - Sell ......................Soybean Meal - Sell
    Вложение 169249 Вложение 169247
    Почти нейтрально (0)...............Правильно (+1)
        
  6. 148
    Комментарии
    2
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для C-4  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Goleodoros Посмотреть сообщение
    правильно ли я думаю.Ниже на графике Volume 67,559 это количество сделок прошедших через биржу за сегоднешний день а Open Interest 415,041 это количество открытых длинныйх и коротких контрактов в совокупности....?!
    Не правильно. 67,559 - это количество контрактов, которое было проторгованно в течении дня. 415,041 - это количество контрактов находящихся в данный момент в рынке. Это не количество длинных контрактов + количество коротких. Т.е. на данный момент находится 415 041 длинных контрактов и 415 041 коротких контрактов.

    У многих наблюдателей COT не верное впечатление о открытом интересе. ОИ - это мера ликвидности рынка. Рынок растет - ои растет, рынок падает - ои падает. Вообще трудность этого анализа в том, что в нем очень легко телегу поставить вперед лошади. На истории все пики и впадины хорошо видны, но в реальности пики и впадины образуются на пиках и впадинах самих цен, а когда происходят эти пики и впадины мы не знаем.
    На графиках которые показаны здесь, все красивые места отмечены соответствующей линией, однако во многих случаях индикаторы ныряли вниз или вверх за долго до фактического разворота цен.
    Мне всегда хотелось приспособить эти данные для более краткосрочной торговли, с горизонтом от нескольких недель до нескольких месяцев. Для этого мне потребовалось с помощью специальных математических методов выделить более низкоуровневые колебания позиций участников. И хотя шум возрос, это выделение данных показало что операторы не всегда ведут себя логично (с точки зрения фундаментального взаимодействия). Было замечено что зачастую прямо на пике цен, операторы резко увеличивали свои длинные позиции (покупали дорого), но также было замечено что их особенность набирать позиции перед скачком вверх также была в силе. Т.е. я, опустившись на один уровень вниз, увидел полиморфное поведение главных участников рынка. Сейчас я не знаю как интерпритировать эти результаты.
    На некоторых рынках основной обемн контрактами происходит между шорт-операторами и лонг-некоммерческими трейдерами (золото, например). На других, напротив основная игра происходит между шорт и лонг операторами (некоммерческие составляют лишь малую часть), на других рынках не наблюдается сильное изменение объема предложения от цены (сахар), на других такая корреляция наблюдается (то же золото). В общем все не так просто, как может показаться на самом деле.
  7. 148
    Комментарии
    2
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для C-4  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот кстати даже на обычных индикаторах виден полиморфизм классической группы тредейров - операторов. Для примера я взял график золота и короткую позицию операторов. Красными кружками показаны всплески шортов в самое неподходящее для этого время. Видно, что было не мало моментов, когда не задолго до подъема рынка операторы начинали вдруг резко увеличивать свои короткие позиции. Это было ошибкой, т.к. зачастую уже через несколько недель можно было продать гораздо дороже. Нет, я вовсе не хочу сказать, что наблюдение за операторами бесполезно. Просто в эту группу, по всей видимости входят слишком уж разношерстные организации. Их цели и задачи на рынке различаются, поэтому необходимо понимать, что они делают на рынке и почему они ведут себя, так а не иначе.

  8. 369
    Комментарии
    0
    Темы
    371
    Репутация Pro
    Аватар для Dreambeach  
    Следопыт

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от C-4 Посмотреть сообщение
    однако во многих случаях индикаторы ныряли вниз или вверх за долго до фактического разворота цен.
    Вот это - да. Например, по евре был сигнал неделю назад, а цена отмахала уже 300 п.п. - и это надо понимать и учитывать....
  9. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Goleodoros Посмотреть сообщение
    правильно ли я думаю.Ниже на графике Volume 67,559 это количество сделок прошедших через биржу за сегоднешний день а Open Interest 415,041 это количество открытых длинныйх и коротких контрактов в совокупности....?!
    Цитаты из книги Ларри Уильямс.
    "всегда есть некоторое суммарное количество коротких позиций, называемое открытой короткой позицией. По другую сторону— открытая длинная по¬зиция, т. е. суммарное количество всех позиций, занятых на длинной сторо¬не.. Общее число открытых позиций равно разности между двумя указанны¬ми величинами."

    "Когда я думаю об 0I, я представляю себе плавательный бассейн в жаркий летний день. Возможно, сегодня сюда приходили 10 000 человек, чтобы поп¬лавать или освежиться (это общий объем). Но к закрытию в бассейне остались всего 1000 человек (это 0I). Однако на рынках довольно редко бывает ситу¬ация, когда объем превышает 0I. Если и когда такое случается, это означает, что на данном рынке царят внутридневные трейдеры и краткосрочные спе¬кулянты."
  10. 148
    Комментарии
    2
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для C-4  
    В начале пути

    2 Медалей
    Оки, попробуем по другому:

    Сосчитайте все лонги: 66 347+53 083+38 548+35299=193277.
    Теперь все шорты: 13 500+53083+106186+20500=193277.
    Что и требовалось доказать. А Ларри конечно в этом моменте дал маху, из-за его слов я долго не мог понять что же все таки такое это ОИ.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать