Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    22 61.11%
  • Хорошо

    4 11.11%
  • Удовлетворительно

    5 13.89%
  • Посредственно

    4 11.11%
  • Затруднительно оценить

    1 2.78%
Конкурс авторских тем » Темы первого конкурса (IV квартал 2010 г.) » Интуитивный трейдинг
+ Подписаться
Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Мой прогноз на этот раз не сбылся. На рынке бывают события, которые невозможно предугадать. Вот таким событием стало в понедельник выступление Рубини, который предрек в ближайшие полгода чуть ли не вторую волну кризиса. На графике видно, как рынки среагировали на это событие. Я уже писал, что на рынках никогда нельзя быть уверенным в своем прогнозе на все 100%, в любой момент может произойти что-то неожиданное, что опрокинет весь ваш прогноз.
    Рынки, на мой взгляд, воспользовались возможностью произвести нормальную коррекцию после продолжительного роста. Выступление Рубини могло состояться тремя днями ранее или тремя днями позже, никто не может этого угадать. Между прочим, я предсказывал коррекцию еще на прошлой неделе, но тогда повода для нее не нашлось. Тем не менее рынок оттторговался всю неделю в боковике, тем самым исполнив в общем-то мой прогноз.
    Рубини после прошлогодних предсказаний считается в Америке чуть ли не пророком, поэтому его выступление нельзя недооценивать. Тем не менее я оцениваю вероятность некоторого возвращения к более высоким уровням в ближайшее время примерно как 70/30. Евродоллар должен вернуться хотя бы в район 1,493, а S&P500 в район 1075-1080. Как дальше рынки себя поведут, я предсказать не берусь.
     
  2. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Предполагаю, что сегодня в конце американской сессии может случиться локальный разворот по S&P500. 50-дневная скользящая средняя часто выступала поддержкой. Есть еще другие сигналы, что мы сейчас можем совершить некоторый отскок в район 1080. Даже если произошел среднесрочный разворот вниз ( а такое возможно ), все равно рынок должен попытаться нарисовать М-вершину. Такие модели вершин гораздо более распространенные, чем V-вершины.
    В моем представлении может возникнуть более волатильный боковик с диапазоном скажем 1040-1080.
     
  3. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    На часовом таймфрейме фьючерса S&P500 неплохо работают уровни коррекции Фибоначчи, если рассматривать их относительно осей боковых диапазонов.
     
  4. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Мне часто приходится слышать или читать примерно такую чепуху: успех в трейдинге на 90% или даже на 95 определяется правильной системой рискменеджмента и ее неукоснительным соблюдением.
    Мне кажется, такая постановка вопроса определяется одной из двух причин.
    Первая состоит в том, что люди не имеют четкой системы торговли (за исключением рискменеджмента), а следовательно являются интуитивными трейдерами. Я не вижу в этом никакого криминала. У Ларри Вильямса тоже, между прочим, нет совершенно четкой системы торговли, что не мешало ему быть чемпионом и рекордсменом.
    Вторая причина состоит в том, что, возможно, у них есть некая, имеющая положительную статистику, механическая торговая система, секретами которой они не хотят делиться. Такие системы способны долгое время приносить хорошую прибыль, если ими разборчиво пользоваться. Трейдеры считают ее своим «Граалем», курицей, которая всю жизнь будет нести им золотые яйца. Но дело в том, что рынки меняются, а МТС не обладают свойством приспосабливаться к новым рыночным условиям. Рано или поздно такие системы ломаются - перестают приносить прибыль. Я уже писал о том, что не верю в успешного торгового робота, работающего без активного участия человека.

    Теперь я выскажу свою точку зрения на то, что определяет успех в трейдинге.
    На 30% успех в трейдинге определяют правильные точки входа (это самый важный элемент в интуитивном трейдинге). На 20% успех в торговле определяют правильные точки выхода. Под правильными точками выхода подразумевается не только умение удерживать прибыльную позицию, но и способность чувствовать, сколько продлятся колебания, которые вы торгуете. Передержка позиции приносит не меньший вред, чем ее недодержание. И лишь на 50% ( а вовсе не на 95 ! ) успех торговли обеспечивают рискменеджмент и психологический контроль.
    Если бы успех в торговле определялся на 95% рискменеджментом, то тогда у нас не было бы никаких шансов против робота, у которого отсутствуют эмоции, а рискконтроль встроен непосредственно в его алгоритм. Отсутствие эмоций между прочим имеет тоже свои недостатки: торговый робот может легко и без всяких сожалений за короткий срок слить весь ваш депозит.
    На самом деле 50 %, отводимые на рискменеджмент, тоже очень даже немало.
  5. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Блин, дай ругнусь?

    Ловля корелляций на глаз - честь и хвала тебе. У меня так не получается, вместо этого комп молотит миллион примерно вариантов ног за ночь, сомневаюсь чтобы ты смог руками молотить столько же.

    Нестационарность корелляций и подстройка на лету. Алгоритм так не может. Человек может если представляет причины, причины в графике не представлены.

    Вся эта твоя интуиция, на мой взгляд, есть "вера трейдерская, вера истинная" (с) не мой. Мощная штука, хоть и из области психологии.

    >Eсли бы успех в торговле определялся на 95% рискменеджментом, то тогда у нас не >было бы никаких шансов против робота, у которого отсутствуют эмоции, а ?>рискконтроль встроен непосредственно в его алгоритм.

    Так ведь никаких шансов и нет. Нынешний ТА+ФА из серии "помножаем фибу на элиоту", оно замечательно работало бы лет 150 назад против какого-нибудь проигравшегося на бегах графа решившего поправить свои дела игрой на бирже. И оно не работает при современном состоянии дел, когда деньги делают за счет получения ключевой инфы быстрее чем она доходит до противника. А следующее поколение спекулянтских алгоритмов/подходов/etc должно будет работать в условиях когда инфа полностью прозрачна и одновременна для всех. Это значит - глубина прогнозирования максимум несколько десятков минут и время на принятие решения порядка нескольких секунд.
    Это не абстрактное будущее, оно уже на дворе. Среди перемолоченных вариантов напоролся на следы от подобной системы запущенной манипуляторами и несколько месяцев созерцаю как они орудуют.
  6. 496
    Комментарии
    9
    Темы
    506
    Репутация Pro
    Аватар для KDG  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от fghtuytr Посмотреть сообщение
    ...Это не абстрактное будущее, оно уже на дворе. Среди перемолоченных вариантов напоролся на следы от подобной системы запущенной манипуляторами и несколько месяцев созерцаю как они орудуют.
    Следы в студию, если не затруднит. Тоже созерцать хочу. Я без иронии.
    Еще лучше в отдельную ветку, дабы не мешать кислое с пресным.
    Многим будет интересно.

    p.s. Про графа на бегах - супер отжыг!
    p.s.s. Николай, продолжайте тред, прошу вас.
  7. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    В начале февраля в издательстве Питер должна выйти моя книга, посвященная интуитивному трейдингу.

    Если кто желает, может скачать рукопись книги по следующей ссылке: http://intuittrading.ru/main/mybook/download
     
  8. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Хочу подчеркнуть две очень важные мысли, которые на мой взгляд недостаточно четко отражены в книге.

    Первая мысль:

    ИТ – это как открытый код в программировании. Интуитивный трейдер использует много различных подходов и стратегий одновременно. Это тот случай, когда нет особой необходимости скрывать свои стратегии (это то, чем грешат все системные трейдеры). Потому что это все-лишь кирпичики, из которых вы складываете каркас вашей модели торговли (тем более они все давно известны) . Что-то уникальное встречается очень редко, как правило все стратегии являются вариациями на уже известную тему.

    Секретом является та рецептура, по которой интуитивный трейдер смешивает свои стратегии. Или те принципы, по которым трейдер управляет изменением этой рецептуры. У каждого свой собственный чертеж, свой собственный дизайн. Повтора быть не может.

    Здесь не может быть унифицированного метода. Могут быть унифицированы или стандартизованы модули, из которых он строится (чем я и пытаюсь заниматься). Можно попытаться формализовать торговую систему интуитивного трейдера, но сам торговый метод формализовать невозможно. У каждого трейдера будет свой подход.
    А это означает, что между трейдерами может быть свободный обмен мнениями, когда они учатся друг у друга, расширяют свои представления о рынке и торговле.

    Интуитивный трейдинг моделирует работу мозга человека. Следовательно он ближе и естественнее для человеческой психики. Большинство людей испытывают внутреннее сопротивление формализации их поведения. Это борьба с человечеким естеством.

    ИТ похож на работу шахматного компьютера, но с одним очень существенным отличием. У шахматного компьютера отсутствует та часть иррационального человеческого мышления, которая вызывает скачок в понимании какого-либо вопроса (то, что мы часто называем озарением).

    В моем понимании ИТ – это структурированный подход, накопление понимания рынка и создание гибкой системы управления торговлей.

    Системный трейдер старается выбрать как можно более простую стратегию. Чем проще, тем лучше. Он старается упростить модель поведения рынка. Интуитивный же трейдер старается упростить модель принятия решения.

    Определяющим в интуитивном трейдинге является умение выделять самое важное. На самом деле это настоящее искусство. Прежде всего это умение выделить самый важный фактор, действующий на рынок - то, что я назвал доминирующим фактором.

    Вторая важная мысль как раз и касается доминирующего фактора.
  9. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вторая важная мысль: что же является главным элементом в предложенной мной интуитивной модели торговли?

    Главным элементом является доминирующий фактор.

    Среди множества факторов, действующих на рынок, всегда есть тот, который в настоящий момент является определяющим. Доминирующим фактором может быть ликвидность, институциональная покупка, различные корреляции рынков, выход или ожидание выхода каких-либо новостей, маржинколы в моменты кризисной торговли. Доминирующий фактор можно отметить на любом таймфрейме. На краткосрочном периоде, как правило, доминирующим является какой-либо из технических факторов, чаще всего разнообразные уровни поддержки/сопротивления. Для скальпера практически всегда доминирующим фактором является ликвидность. Он пытается обнаружить и оценить потенциальные разрывы ликвидности, которые возникают при движении цены в том или ином направлении.
    Доминирующий фактор – это техническая, фундаментальная или какая-либо еще идея, которая определит движение рынка на ближайший интересующий трейдера период времени.

    Очень часто доминирующий фактор становится и основным триггером для входа.

    А вот очень важная цитата из книги:
    «Зная доминирующий фактор, можно оценить его потенциал и возможную продолжительность, а также легче найти в потоке новостей событие, которое окажет на него существенное влияние, и таким образом заранее предвидеть возможное изменение тренда.»
    К сожалению, не всегда доминирующий фактор распознается своевременно.Мы не владеем всей информацией о рынках, многое от нас скрыто. Иногда его можно увидеть лишь спустя какое-то время.

    С точки зрения когнитивной психологии, о которой упоминается в книге, доминирующий фактор – это упрощение, это некая рыночная метафора, позволяющая выстраивать определенные сценарии поведения рынка.

    Доминирующий фактор – это то, что упрощает понимание поведения рынка и процесс принятия решения интуитивным трейдером.

    Думаю, что мысленный поиск доминирующего фактора является в большей степени интуитивным, чем логическим процессом.
  10. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    В книге я пишу об аналогии между интуитивным трейдингом и шахматами. Хочу продолжить эту тему.

    Возьмем, к примеру, такую современную разновидность шахмат, как суперблиц – по одной минуте на партию.
    Если анализировать партии с подобным контролем, которые играют очень сильные шахматисты, например, гроссмейстеры, то уровень игры остается очень высок, примерно в силу мастера, хотя при таком малом количестве времени игроки не имеют возможности вести хоть какой-то расчет ходов. Идет чисто интуитивная игра, основанная на понимании, они играют «по гроссмейстеру Рети», который говорил, что думает только на один ход вперед.

    Для такого вида контроля времени стратегии игры претерпевают коренные изменения. Основное значение имеет, сколько времени затрачивается на ход. Прежде всего меняется подход к выбору дебюта, выбираются такие начала, в которых противнику приходится тратить больше времени на обдумывание. Помимо «выиграю или не выиграю», появляется новый существенный момент: «успею или не успею».

    В этой борьбе возникают такие нюансы, которые к шахматам как к игре вообще ни имеют никакого отношения.

    Когда игрокам остается по 5-10 секунд до конца партии, то игра становится совершенно абсурдной. Уже не идет речь о том, чтобы поставить мат, единственная цель игры – чтобы у противника упал флаг. Фигуры без толку носятся по доске, не обращая внимание друг на друга, игроки избегают взятий чужих фигур, т.к. на это затрачивается больше времени. Игра принимает совершенно с виду бездумный характер, хотя на самом деле это не так.

    С моей точки зрения скальпинг аналогичен такой бездумной игре, где настоящего понимания рынка совсем не требуется. И я свое отношение к ним выразил совершенно четко в подглаве «Скальперы – это пена на гребне волны».

    А вы что думаете о скальперах?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать