Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    10 40.00%
  • Хорошо

    4 16.00%
  • Удовлетворительно

    5 20.00%
  • Посредственно

    5 20.00%
  • Затруднительно оценить

    1 4.00%
Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Как я НЕ заработал миллион долларов
+ Подписаться
Страница 41 из 98 ПерваяПервая ... 3139404142435191 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Постараемся показать как преобразовать «расплывчатую» идею торговли на прорывах в четкую, хорошо сформулированную торговую систему. Например, рассмотрим торговую систему которая работает на прорыве существенных линий консолидации.
    В данном случае в роли существенных линий консолидации выступают каналы Кельтнера, а если точнее, границы канала. Средней линией такого канала является скользящая средняя от “типичной цены свечи” (high + low + close)/3, а границы отодвинуты от средней линии на величину усредненного диапазона свечи (high – low).
    Параметр ширины канала здесь отсутствует, поэтому расстояние между границами определяется естественной волатильностью рынка. В большинстве случаев ширина такого канала будет недостаточна для открытия позиций при откате цены от границы внутрь канала. Поэтому границы служат ориентирами для открытия позиций на прорыв канала. С целью более достоверного входа в сочетании с каналами Кельтнера применяем уровни входа (уровень входа применяется на 4-х часовых графиках и является аналогом уровня четырех недель на дейли)
  2. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    На обычном языке данная торговая система может быть выражена следующим перечнем правил:

    1. Покупайте, когда цены выйдут за пределы верхней границы канала Кельтнера и пересекут уровень входа на 4-х часовом графике.
    2. Находясь в покупке, оставайтесь в ней до тех пор, пока не появится сигнал на закрытие позиции.
    3.Продавайте, когда цены выйдут за пределы нижней границы канала Кельтнера и пересекут уровень входа на 4-х часовом графике.
    4. Находясь в продаже, оставайтесь в ней до тех пор, пока не появится сигнал на закрытие позиции.
    Для закрытия позиции могут применяться самые различные сигналы. Все будет зависеть непосредственно от трейдера, его методов ведения торговли и сопровождения сделки. Например эксперты рекомендуют закрывать позицию, когда цены вернутся внутрь канала Кельтнера и достигнут средней линии канала. Мы будем в данном случае применять для этих целей момент пересечения ценами трендобразующей линии канала волатильности Ларри Вильямса.
  3. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Наш очередной шаг заключается в следующем. Мы все таки не сможем обойтись только обычным языком и простым перечислением правил нашей системы. Мы вынуждены написать сами или же воспользоваться уже написанными кем то формулами. Почему? Потому что программы технического анализа, при помощи которых мы создаем нашу торговую систему, понимают не язык слов, а язык формул.

    Сегодня на российском рынке программного обеспечения распространены главным образом четыре программы: Equis MetaStock, Omega ProSuite, MetaTrader и WealthLab. Во всех них имеются модули для построения и тестирования собственных стратегий: MetaStock System Tester, Omega PowerEditor, MetaEditor, WealthLab Developer.
    Какая из программ лучше и круче – тема отдельных исследований. Как говорилось ранее мы остановились на программе Метасток, а следовательно и на MetaStock SystemTester.
  4. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Собственный язык макрокоманд MetaStock Language, по сути, полноценным языком программирования не является (он больше напоминает макросы из Microsoft Office), но прост в использовании. Писать простейшие системы можно научиться за несколько дней, пользовательские индикаторы писать гораздо сложнее. Возможности создания торговых систем и индикаторов на основе фракталов, волн Эллиотта, последовательности Фибоначчи и тому подобных методов анализа ощутимо затруднены. Но в целом, для начинающих трейдеров, язык этот подходит с точки зрения изучения азов программирования торговых систем. По мере повышения квалификации можно будет перейти на более серьезные программы.

    Теперь все что мы выразили обычным языком и посредством правил напишем в виде формул для Метасток.

    1. Уровень входа:

    FX HHV_LLV(H4)

    HHV(H,30);
    LLV(L,30);

    2. Канал Кельтнера:

    FX MTC Celtner Channel_4

    qwe:= Input("Wartosc sredniej -",2,50,20);
    ;Mov( (H+L+C)/3, qwe, S) + Mov((H-L),qwe,S) {UpperKeltner Band}
    ;Mov( (H+L+C)/3, qwe, S) {The 20-DayMoving Average}
    ;Mov( (H+L+C)/3, qwe, S) - Mov((H-L),qwe,S) {LowerKeltner Band}

    3. Канал волатильности Ларри Вильямса:

    FX MTC C_Volatility Channel

    cv:= Input("Dlugosc MM -",1,100,14);
    ;HHV( ( ( ( (H+L+C) / 3 ) * 2 ) - H) , cv)
    ;LLV( ( ( ( (H+L+C) / 3 ) * 2 ) - L) , cv)

    Введя формулы установленным порядком в Метасток мы получим торговую систему, основанную на пробое канала Кельтнера.
  5. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    У торговых систем, основанных на прорывах есть свои плюсы и свои минусы. И вообще любая торговая система это не Святой Грааль. Если кто то думает что работа трейдера заканчивается после того как он написал пару-тройку формул и запихал их в Метасток, то это этажом ниже. Трейдинг вообще и любая торговая система в частности очень мало похожи на гибрид коровы и медведя, который «летом молоко дает, а зимой лапу сосет». Разработав свою торговую систему трейдер обрекает себя на тяжелый повседневный труд. Систему еще долго нужно доводить, шлифовать и затачивать. Вот казалось бы мы только что стали свидетелями создания торговой системы. Если пройтись по графикам, то сплошь и рядом эта новосозданная система будет показывать постоянный профит. Но суть заключается в том, что так будет только на истории. На практике все выглядит иначе.
  6. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Ложный прорыв. Первая причина заключается в том, что по самому своему характеру диапазоны будут иметь множественные ложные прорывы. Ложный прорыв происходит, когда цена двигается за пределы установленного ценового диапазона (в данном случае канала Кельтнера или уровня входа), но затем возвращается в предыдущие границы колебаний. Так как диапазон представляет собой борьбу между покупателями и продавцами, которые толкают цену в противоположных направлениях, эти ложные прорывы часто происходят из-за того, что поддержка и сопротивление не точны на 100% (различные участники рынка могут идентифицировать их различным образом). В данном случае можно добавить фильтры, чтобы уменьшить число ложных прорывов. Например, для входа в рынок ценам нужно не только выйти за пределы канала Кельтнера, но и преодолеть уровень входа ценой закрытия минимум на 20 пунктов. Казалось бы из за этого уменьшается потенциальная прибыль. Зато повышается вероятность продолжения движения рынка в нужном нам направлении.
  7. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Коррекция к точке прорыва (возвращение цен к уровню входа). В то время, как ложные прорывы сокращают прибыль, полученную на истинных прорывах диапазонов, этим проблема не ограничивается. Вполне типичен следующий сценарий: трейдер с удовольствием наблюдает, как растет его прибыль после выхода цены из диапазона, и уверен, что это истинный прорыв, но затем видит, как цена возвращается обратно к уровню входа (у границы диапазона). Часто это ценовое действие приводит к тому, что трейдер фиксирует очень маленькую прибыль или маленькую потерю, потому что теперь опасается, что это будет очередной ложный прорыв. Цена корректируется, возвратившись к точке прорыва диапазона, и затем вновь двигается в направлении прорыва. Трейдер в расстройстве наблюдает за тем, что вышел из сделки на коррекции, когда это был фактически состоявшийся прорыв.

    Согласно исследованию экспертов примерно половина прорывов диапазонов, которые происходят на различных рынках, восстанавливаются к точке прорыва перед продолжением движения в направлении прорыва. Если объединить это с высокой долей ложных прорывов, то становится понятно, почему большинство начинающих трейдеров теряют деньги на колебаниях цены, и в итоге пропускают хорошее движение, когда оно возникает.

    Трейдер должен в совершенстве овладеть правилами постановки и перемещения стопов. В данном случае ему может помочь Правило трех свечей.

    Для рассматриваемой нами торговой системы первая свеча – эта свеча на 4-х часовом графике по которой открылась позиция. Она в обязательном порядке должна выйти за пределы канала Кельтнера и закрыться выше/ниже установленного уровня входа и выше/ниже трендобразующей линии канала Ларри Вильямса. Вторая свеча должна недвусмысленным образом подтвердить формируемое движение, то есть не входить в противоречие с первой свечой. Третья свеча в обязательном порядке должна завершить формирование «бычьей» свечной комбинации при покупке и соответственно «медвежьей» - при продаже. При этом цены на открытии четвертой свечи должны остаться выше/ниже уровня входа.
    Стопы все это время должны находиться на безопасном расстоянии от рынка, комфортном персонально для каждого трейдера. После формирования первых трех свечей, на открытии четвертой, стопы могут быть передвинуты к уровню входа.
  8. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Минометный старт». Тем кто знаком с ракетной техникой известен термин «минометный старт». Ракета в момент старта выбрасывается из контейнера пороховым аккумулятором давления и только после этого уже на высоте порядка 50 м включаются маршевые двигатели. Нечто подобное периодически можно наблюдать на рынке в момент прорыва диапазона. Конечно такое случается нечасто, но именно сама возможность поймать столь эффективное движение в самом его начале с завидным постоянством пополняет ряды трейдеров, мечтающих поймать этот прорыв и получить быструю и значительную прибыль.

    Конечно заранее абсолютно невозможно предугадать станет ли данный конкретный прорыв истинным или окажется ложным, вернутся ли цены к уровню входа и если да то в какой момент, удастся ли трейдеру войти в рынок именно в момент «минометного старта». Но возможный результат стоит того. «Минометный старт» и в случае с ракетной техникой и в случае с финансовыми рынками очень непродолжителен по времени. Для рынка это всего порядка 6-8 свечей, причем в основном на 4-х часовом графике. Всего 6-8 свечей, но зато каких! Именно «минометный старт» во всей красе показывает все прелести и возможности торговли на прорывах. Во-первых, «старт» осуществляется сразу и правило трех свечей реализуется в классическом виде. Во-вторых, возврата цен к уровню входа не происходит. Рынок подобно ракете прямо таки улетает от уровня входа, а как известно ракета очень редко падает на место своего старта. Только в случае если старт в результате окажется неудачным. В-третьих, «минометный старт» оказывает трейдеру сильную психологическую поддержку. Но как и повсеместно на рынке трейдера ожидают подводные камни. В первую очередь это именно 6-8 свечей, максимум и крайне редко десять. Не более того. «Деревья не растут до небес и каждая река имеет дно». Начинающий трейдер зачастую забывает об этом железном правиле рынка и войдя в рынок в момент «минометного старта» думает что это должно продолжаться бесконечно. Рынок никогда, никому и ничего не должен. Все может измениться в одночасье. Поэтому поменьше эмоций и впечатлений, побольше контроля за рисками. Входите во все трейды по сигналам торговой системы, всегда ставьте стопы и будет вам счастье.
  9. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Стратегия выхода. Стратегия выхода не должна включать какие то многоэтажные формулы, многоходовые комбинации, запутанные ходы и вообще не должна быть сложной. Больше управляйте выходами нежели фильтруйте входы – вот основной посыл успешной торговли. Это важная перемена в вашем мышлении, которую вы можете осуществить прямо с этого момента. Вы не делаете деньги, когда вы входите на рынок, вы делаете деньги, когда уходите с рынка. Очень много людей концентрируются только на входе в рынок и только профессионалы, войдя в рынок сразу думают о том как и в какой момент выйти и закрыть позицию с максимально приемлемым профитом.
    Любая торговая система должна предусматривать при открытии позиции наряду с постановкой стопов также и определение целей (target). Цели могут выставляться трейдером в зависимости от выбранной им торговой стратегии, а также от его представлений о торговле, рисках, прибыли, процессе и результатах.
    Мы уже говорили о вполне ощутимом профите в сто пунктов. Такую цель в качестве первоначальной можно выставить в момент открытия позиции. Но цена может до нее и не долететь. На этот случай у трейдера должен присутствовать определенный набор индикаторов безошибочно показывающих ему что пора выходить (например, связка индикаторов тренда ADX и TAI). Это также может быть расстояние, пройденное ценой, равное по величине ширине только что пробитого диапазона. В рассматриваемой нами торговой системе сигналом на закрытие позиции является обратное пересечение ценами трендобразующей линии канала Ларри Вильямса. Так же это может быть возвращение цен в канал Кельтнера. Еще одна замечательная «таргет» - профит составил значительную по представлениям трейдера величину. А какая она эта самая, «значительная величина»? Сразу то и не скажешь. Все мы люди, все мы человеки. Как сказал поэт: «У людей денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает». Так что сами понимаете, определить момент достаточности профита может определить только сам трейдер. Чтобы потом некого было винить в собственных неудачах.
    Целями могут служить инструменты технического анализа: линии тренда, линии канала, МА 100, МА 200, уровни 4-х недель на дейли, уровни Фибоначчи и другие.
    Все зависит от трейдера. А еще зачастую бывает так что лучший способ сохранить прибыль – вообще ничего не делать, то есть находится вне рынка. После хорошего профита целесообразно терминал выключить и совсем не включать. Сегодня и на следующий день входить в рынок нежелательно. Целее деньги будут. Эту рекомендацию можно расценивать как народную мудрость. :D
  10. 14,255
    Комментарии
    1236
    Темы
    21584
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    «Он Бессмертный. Рожденный в горах Шотландии четыреста лет назад. Он не один. Есть другие, подобные ему. Одни добрые, другие злые. Веками он ведет сражение с силами тьмы; единственным убежищем ему служит священное место – биржа. Он не может умереть, если не лишится головы и вместе с тем своей силы. В конце останется только один. Он - Дункан МакЛауд из клана МакЛаудов. Горец, воин-трейдер Джедай, директор Департамента Нью-Йоркской фондовой биржи».

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать