Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 8 из 76 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По моему мнению, данная статья Т.Правдюка расчитана на "любителя-технаря".
    http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393
    Причем, на любителя - не конкретно торговать, а именно технически/математически порассуждать "вокруг и около" торговли!
    Ну зачем, скажите, торгующему трейдеру в здравом уме вникать к примеру, вот в такие рассуждения из этой статьи:
    ---------------------------------------------------------
    "Высокая автокорреляция говорит о присутствующих трендовых компонентах, частная автокорреляция минимальна. Сама форма коррелограммы не свойственна полностью стационарному ряду, поэтому можно проделать еще одну операцию. Проверяем показания теста Дикки-Фуллера на стационарность... Показатели теста свидетельствуют о стационарности полученного ряда. t-статистика и R-квадрат на приемлемом уровне." (с)
    ------------------------------------------------------
    Всё, что там изложено (по моему мнению) вполне возможно было изложить более доступным и понятным языком. Думаю, - автор статьи писал её не для того, чтобы торгующие трейдеры в неё вникали, а для того, чтобы самому получить гонорар за написанное.
    Ради обьективности замечу, что теоретическое введение и выводы в заключении статьи - будут полезны для ознакомления.
  2. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ...всё-таки матричная система информативнее( я тоже прочитал) ...один взгляд и пары можно выбрать причём матрицы разные для валют ,индексов и етьбы ...попробую поработать в этом направлении ... единственно что нужно это сделать график=(элементы матриц) в виде столбиковразного цвета в ктр видно направление движения нпр за час и кол-во пройденного пути нормированное для всех "участников" торгов...
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ...всё-таки матричная система информативнее( я тоже прочитал) ...один взгляд и пары можно выбрать причём матрицы разные для валют ,индексов и етьб.......
    Неплохая таблица "свежих" корреляций практических всех инструментов с известного сайта MCRI в свободном доступе
    http://www.mrci.com/special/correl.htm
     
  4. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1409
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По моему мнению, данная статья Т.Правдюка расчитана на "любителя-технаря"...
    Леонид, справедливости ради :), название статьи: "Математическое обоснование парного трейдинга". А совсем не "Практические советы..." Содержимое соответствует названию, только и всего. Ну есть люди которым надо всё обосновать, подвести теоретическую базу, терминов наплодить... :D

    Зато теперь Вы можете с полным основанием заявлять: метод квазиарбитражной торговли математически обоснован! :thumbsup_002:
  5. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение

    А если взять ТФ повыше?
    Первым делом в голову пришла та же мысль. :)

    А вообще - тема отличная. Отдельное спасибо за индикаторы.
    То, что цены сходятся/расходятся было понятно , а теперь
    процесс стал наглядным , и значит легче использовать. Респект. :thumbsup_002:
  6. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вчера попробовал торгонуть спредом в ThinkOrSwim. Выбрал пару для спреда с сайта http://www.finviz.com/map.ashx?t=sec из одной категории. Построил график спреда и при открытии биржи, решил, что нужно продать спред, т.к. цена спреда была за верхней линией ВВ. В TOS очень удобно выставлять спред одним ордером с нужным количеством акций по каждому инструменту.

    Подождал около 25 минут и когда прибыль набежала более $7 откупил спред обратно.
    Какое же было мое удивление, когда увидел комиссию по этой сделке $20. Вобщем я в убытке $13. :(
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Леонид, справедливости ради :), название статьи: "Математическое обоснование парного трейдинга". А совсем не "Практические советы..."
    Да, пожалуй. Возможно, я излишне пристрастен.
  8. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    leonid553, а можно твою стратегию на истории прогнать?
    Если, например, скрипт проходит по истории и записывает в файл двту и время открытия позиций и их закрытия. Далее, советником прогоняем по одному инструменту и получаем результат, потом прогоняем по второму инструменту и получаем результат. Потом сводим всё в общий результат. Можно так? Или я что-то не понимаю?
    Возможные проблемы:
    1. Разные спреды в разное время (между Bid и Ask).
    2. В разное время нужно разное соотношение для торговли брать.
  9. 1,481
    Комментарии
    24
    Темы
    1497
    Репутация Pro
    Аватар для aus  
    ПэкМэк

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MAV_Money Посмотреть сообщение
    leonid553, а можно твою стратегию на истории прогнать?...
    Тоже интересно было бы послушать о идее теста на истории . Наверное о возможных просадках было бы интересно - как определяться .

    Из интереса пробовал на forex - е : синие - Buy , серые - Sell . Цифры - баксы . Первую пару сделок не закрыл на пересечении - комп был выключен , но оно и удачней вышло . Третья тоже , но в точке пересечения вроде закрытие было бы лучше слегка .

    Вложение 169499

    в прикреплённых - template_s , с этих графиков , если кому интересно .
    Вложения Вложения
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от MAV_Money Посмотреть сообщение
    leonid553, а можно твою стратегию на истории прогнать?
    Если, например, скрипт проходит по истории и записывает в файл двту и время открытия позиций и их закрытия. Далее, советником прогоняем по одному инструменту и получаем результат, потом прогоняем по второму инструменту и получаем результат. Потом сводим всё в общий результат. Можно так? Или я что-то не понимаю?
    Возможные проблемы:
    1. Разные спреды в разное время (между Bid и Ask).
    2. В разное время нужно разное соотношение для торговли брать.
    Можно, конечно попробовать. Т.е. прогонять советник на одном сначала инструменте при одновременной(синхронной) виртуальной имитацией сделок второго инструмента. А потом наоборот.
    Канительно это будет. Кроме того, довольно непросто оптимально программно задать само расхождение ценовых линий и разворот линии эквити второго индюка(спреда).

    Собственно, вот, пож. - такой вариант для покупки1 и продажи2
    Код:
    if ( TRADE ==true) {// бары по времени совпадают - торговлю разрешаем 
    //жжжжжжжоткрытие позиций  TradeUP(первого хеджа)жжжжжжжж
     флаг1=0;
    if( NumberOfPositions("" ,-1,Magic)>=2 )  флаг1=1;//если число позиций >= 2
    if (NumberOfPositions("" ,-1,Magic)<1 )  флаг1=0;//если нет откр. позиций
    //-------------------------------------------------
    if ( TradeUP==true && флаг1==0) {//если условия соответствуют заданным  
    //продаем 1-й символ и покупаем второй символ 
    //-------------------------------------
    if(Symbol()!= Symbol_2 && IsTesting() == True) {//при тестировании 
    //2-го инструмента команду не выполняем !
    if ( NumberOfPositions(Symbol_1,OP_SELL,Magic)<1  ){//нет поз.
    //селл по 1-му символу
     SL=0;TP=0;
    if(StopLoss>0)   SL=Bid_1+POINT_1*StopLoss;
    if(TakeProfit>0) TP=Bid_1-POINT_1*TakeProfit; 
    ti=OpenPosition(Symbol_1, OP_SELL, Lots_1,0 ,0,Magic);
    if (OrderSelect(ti, SELECT_BY_TICKET))
     ModifyOrder(-1, SL, TP, clModifySell);  
        }
                       }//if (IsTesting() == True)
    //--------------------------------------
    if(Symbol()!= Symbol_1 && IsTesting() == True){//при тестировании
    // 1-го инструмента команду не выполняем !
     if ( NumberOfPositions(Symbol_2,OP_BUY,Magic)<1) { //нет  поз бай по 2-му символу 
       SL=0;TP=0;
    if(StopLoss>0)   SL=Bid_2-POINT_2*StopLoss;
    if(TakeProfit>0) TP=Ask_2+POINT_2*TakeProfit;   
    ti=OpenPosition(Symbol_2, OP_BUY, Lots_2,0,0,Magic);
    if (OrderSelect(ti, SELECT_BY_TICKET))
      ModifyOrder(-1, SL, TP, clModifyBuy); 
              }
                             }//if (IsTesting() == True) {         
    //--------------------------------------------------                                                    
                                     } //если условия соответствуют заданным
    Где TradeUP==true - сувокупность условий для реализации входа по ценовым линияям и по линии эквити.
    По аналогии, - задаем такой же режим для покупки2 и продажи1
    Закрытие позиций:

    Код:
    //--------------Закрываем первый хедж -----------------------------------
    // вычисляем номер бара открытия селл 1-го инструмента - с магиком 1
     N_of_barOP_SELL_1 = NumberOfBarOpenLastPos(Symbol_1,0,OP_SELL,Magic);
    //вычисляем цену открытия этого бара и виртуальной позиции 
    //BUY на втором иструменте(магик1)
     OpenBUY_Symbol_2=iOpen(Symbol_2,Period(),N_of_barOP_SELL_1);
    
    if (    ( ( PriceOpenLastPos(Symbol_1,OP_SELL,Magic)-Close_Symbol_1) +
            (Close_Symbol_2-OpenBUY_Symbol_2) )  >=  CloseProfit*POINT_1 ){
            //если суммарный профит реальной сделки 
    //селл 1-го инструмента и "виртуальный"
    //профит сделки Бай 2-го инструмента (хеджа TradeUP) по факту 
    //больше заданного значения,
    // то - закрываем реальную OP_SELL 1-го символа и виртуальную 
    //OP_BUY второго символа
            ClosePosFirstProfit(Symbol_1,OP_SELL,Magic);
            if (IsTesting() != True) {//  при тестировании команду не выполняем ! 
            ClosePosFirstProfit(Symbol_2, OP_BUY,Magic);
                                      }
                             }
    Желательно задействовать пользовательские функции И.Кима с сайта разработчиков MQL - сильно (в разы !!! ) упрощает код, - http://forum.mql4.com/ru/11287
    Единственное, что здесь будет иногда глючить - это некорректная работа тестера с функциями :
    Код:
    POINT_1=NormalizeDouble( POINT_1,MarketInfo(Symbol_1,MODE_DIGITS));
    POINT_2=NormalizeDouble( POINT_2,MarketInfo(Symbol_2,MODE_DIGITS));
    Это основное препятствие. Тестер мт4 - иной раз без всякой причины начинает глючить при обработке функции MarketInfo()

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать