Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 68 из 76 ПерваяПервая ... 18586667686970 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Пока не радует ситуация по "сырьевому" спреду CLF1-6CZ0.
    Вложение 191781
    Сегодня днем будет иметь место выход данных прогноза Американского института нефти (API) к завтрашним новостям по сырьевым запасам США.
    Зачастую, выход прогноза API сопровождается активными движениями по сырьевым инструментам.
    Так что, видимо, сегодня мы окончательно определимся с закрытием сделок по тандему CLF1-6CZ0.
    Я не знаю точного времени выхода прогноза API. Попробую выяснить и если получится, то сразу здесь сообщу!
    Прогноз API (практически, по "большому счету" в значительной мере совпадает с прогнозом аналитиков - см. календарь http://ru.brocompany.com/analytics/economic-calendar ):
    ===============
    21:29 (GMT)*Американский институт нефти /API/: Загруженность нефтепереработки в США 81,9% против 83,6% на пред неделе
    21:29 (GMT) *Американский институт нефти /API/: Запасы сырой нефти в США за неделю -1,141 млн барр
    21:29 (GMT) *Американский институт нефти /API/: Запасы бензина в США за неделю +1,069 млн барр
    21:29 (GMT) *Американский институт нефти /API/: Запасы дистиллятов в США за неделю +0,224 млн барр
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению. Золото - http://top.rbc.ru/finances/01/12/2010/508181.shtml
    //===============
    Спред SIZ0- GCZ0 (1:2), H1 - - в отличие от золота - серебро считается промышленным металлом! В последние месяцы - серебро - как правило опрежает золото, либо постоянно догоняет его в случае нечастых отставаний...
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На расхождении ценовых линий продан спред американских индексов
    ESZ0 - NQZ0 (0.2^0.3)
    Можно было здесь чуть попозже зайти. В даном случае мне пришлось пересидеть неприятную просадку, но, тем не менее, - сейчас вот закрыл позиции в суммарном профите.
    Добавлю, что это - единственный дуэт, где я не всегда закрываюсь в точке пересечения. А бывает ожидаю до суток и закрываю по "текущим резонам"...
    Вложение 192247
    Вложение 192245
      
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Прогноз API (практически, по "большому счету" в значительной мере совпадает с прогнозом аналитиков - см. календарь http://ru.brocompany.com/analytics/economic-calendar ):
    ===============
    21:29 (GMT)*Американский институт нефти /API/: Загруженность нефтепереработки в США 81,9% против 83,6% на пред неделе
    21:29 (GMT) *Американский институт нефти /API/: Запасы сырой нефти в США за неделю -1,141 млн барр
    21:29 (GMT) *Американский институт нефти /API/: Запасы бензина в США за неделю +1,069 млн барр
    21:29 (GMT) *Американский институт нефти /API/: Запасы дистиллятов в США за неделю +0,224 млн барр
    18:30:01 *Министерство энергетики: Запасы сырой нефти в США +1,066 млн барр до 359,691 млн барр
    18:30:01 *Министерство энергетики: Запасы бензина в США +0,561 млн барр до 210,153 млн барр
    18:30:01 *Министерство энергетики: Запасы дистиллятов в США -0,194 млн барр до 158,057 млн барр
    18:30:01 *Министерство энергетики: Загруженность нефтепереработки в США 82,6% против 85,5% неделей ранее
  5. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Можно было здесь чуть попозже зайти. В данном случае мне пришлось пересидеть неприятную просадку, но, тем не менее, - сейчас вот закрыл позиции в суммарном профите.
    А я только-только хотел спросить судьбу этого спреда. Как они вверх-то рванули.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ждём развития ситуации на валютном "дуэте" RP-DX (Еврофунт - индекс Доллара):
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    А я только-только хотел спросить судьбу этого спреда. Как они вверх-то рванули.
    В текущий момент по ценовым линиям опять "обозначилась" арбитражная ситуация на этих индексах!
    Вчера я вошел излишне крупными размерами ESZ0^NQZ0=0.2^0.3 - поэтому с трудом "пересидел" просадку, - до минус 100$ суммарно доходило на пике спреда.
    Думаю, что 0.1:0.15 - вполне подходящее соотношения для этого дуэта при размерах депозита от 5000$...
     
  8. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Есть мысли по долгосрочным сезонным входам (http://www.procapital.ru/showthread....177#post851177), например HE+LE.
    Дело в том, что при более-менее продолжительном удержании позиций их балансовое отношение в размере лотов постоянно меняется. Так, на сегодняшний момент их рассчитанное индикатором отношение 1.00(HE) : 1.20(LE).

    Вложение 192309

    Но через день-два-n индикатор, из-за существенного рывка одного из инструментов, пересчитает этот баланс, например, 1.00 : 1.35.
    Полагаю, что в целях поддержания необходимого баланса, следует либо добавиться к отстающей позиции, либо подзакрыть убегающую, то есть постоянно держать руку на мясе, то бишь на пульсе.

    Вложение 192321
    Арбитраж - это наш профиль.
      
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, конечно. Вполне возможно оперативно реагировать на текущую ситуацию - соответствущим изменением размеров позиций. Но я предвижу здесь некоторые трудности.
    К сож. не радует нас сейчас упомянутый спред HE-LE ("свинья-говядина" :greedy:) -вопреки сезонным тенденциям - линия спреда (1:1) ушла против многолетних линий - см. сезонный график ...

    Вложение 192351
    Я думаю, - чтобы оперативно корректировать размер позиций нужно видеть не только математический расчет индикатора, но и текущие фундаментальные новости по этим "инструментам" и желательно в русскоязычном "оформлении"!
    Вложение 192357
      
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Впрочем, вот .... удалось построить многолетние сезонные линии для более ликвидных январских контрактов!
    Мы видим, что с вечера понедельника (перед окончанием торгов) можно подумать о тройном входе:
    SELL CLF1 + BUY XRBF1 + BUY HOF1 = 3 ^ 2^ 1
    и закрыть через несколько дней эти позиции по достижении разумного суммарного профита!
    Неплохо отрабатывает этот тройной спред (постучал три раза!). Я здесь скрупулёзно "подсуетился" и уже третий раз на откатах профитно вхожу с понедельника:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать