Результаты опроса: Ваша оценка работы автора

Голосовавшие
47. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    33 70.21%
  • Хорошо

    1 2.13%
  • Удовлетворительно

    8 17.02%
  • Посредственно

    4 8.51%
  • Затруднительно оценить

    1 2.13%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 65 из 76 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По традиции, перед очередной торговой неделей - оглянемся назад и посмотрим, как проходили торги в последний день - предыдущей, пятничной сессии.

    Вложение 191263
    Сильно заметен медвежий уклон. Всего лишь несколько инструментов закончили день в плюсовой зоне:
    Значимо подорожали древесина, сахар и индекс доллара! Немного поднялись цены на американские 30-ти и 10-ти летние облигации (уже знакомые нам - ZB & ZN), а также на скотину (на крупную рогатую и на молодых бычков на откорме). Свиные "инструмены" (LeanHogs & PorkBellies) остались "при своих"...
    Лидерами падения оказались серебро и палладий. Сырьевые валюты (ауди-киви-канадец), евро и фунт также заметно съехали вниз. А вот франк и иена "отделались малой кровью", - практически остались "при своих".
    Также подешевели соя и её производные продукты. В отличие от пшеницы, которая сумела подорожать на 0.1%!
    Сырьевые инструменты (нефть, мазут) опустились на 0.4-0.5%. Натуральный газ NGZ0 практически не изменил за последние торговые
    Вложение 191261
    http://www.youtube.com/watch?v=STzh6...eature=related - СЯБРЫ, - "А я лягу, прилягу..."(Вы шумите, шумите...)
      
  2. 51
    Комментарии
    4
    Темы
    51
    Репутация Pro
    Аватар для iluuuha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, здравствуйте! Я хотел бы прояснить несколько моментов: правильно ли я понимаю, что:
    1) спред высчитывается как разница между уравновешенными родственными инструментами ?
    2) индикатор ценовых линий показывает ширину расхождения инструментов ?
    3) эквити показывает эту разницу наглядно, но ширина индикатора ценовых линий и "размах" линии эквити равны между собой ?
    4) в каких-то ветках пару меясцев назад я видел как активно обсуждались расчеты корреляции при торголве спредами, правильно ли я понимаю, что расчет коэффициента корреляции необходим лишь для определения степени коррелируемости инструментов, что впринципе можно увидеть и по индикатору ценовых линий, или я неправ ?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый вечер, iluuuha !
    1) Да, пожалуй. В классическом понимании - именно, как разница.
    Например, спред нефть-бензин вычисляется как разница между ценой CL и ценой XRB, умноженной на коэффициэнт К=38 , уравновешивающий (уравнивающий) текущие цены:
    т.е. спред = CLF1 - 38*XRBF1 (1:1)
    ------------
    Хотя здесь в ветке есть индикатор, который отрисовывает линию спреда - расчитывая её делением цен анализируемых инструментов.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...7&postcount=33
    При таком способе расчета - не нужны умножающие коэффициенты.

    2) Индикатор ценовых линий показывает наличие расхождения. Саму же ширину этого расхождения данный индикатор отображает очень условно.
    Т.е. по одному расхождению ценовых линий не стоит давать точную оценку - широко или не очень разошлись сами ЦЕНЫ при том или ином расхождении ценовых линии анализируемых инструментов.
    Такую оценку я даю только при одновременном анализе расхождения ценовых линий и линии индикатора спреда.
    Иначе говоря, если ценовые линии разошлись до некоторого среднестатистического максимума и одновременно линия индикатора спреда отклонилась до локального экстремума, - то я предполагаю в текущий момент наличие арбитражной ситуации!
    Пример текущий, нефть - канадец валютный реверсный,
    QMF1 - USDCAD
    Вложение 191331

    3) Нет - не равны. Ценовые линии это - индикатор MA (скользящие средние) и они лишь приблизительно отображают "силуэт" движения цены.
    Однако, если в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий вы зададите период быстрой МА равным единице т.е. MA.Fast = 1; - то получите практически точную отрисовку схождения/расхождения самих цен анализируемых инструментов, - именно цен, а не их приблизительных силуэтов:

    Вложение 191333

    4) Думаю, что вы совершенно правы. Хотя лишнее подтверждение корреляции математическими и спец. индикаторными приемами - никогда лишним не будет!
    Видимо, вы смотрели в адресе http://www.procapital.ru/showthread....22696&page=142 - там много полезной информации по парной торговле.
      
  4. 51
    Комментарии
    4
    Темы
    51
    Репутация Pro
    Аватар для iluuuha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, спасибо за подробные ответы, теперь я разобрался :)

    Ещё один небольшой вопросик по уравновешиванию лотов. Если мы предположим, что хотим в каком-то теоретическом спреде учесть максимально все факторы, то нужно уравновешивать лоты, учитывая следующие параметры:
    1) соотношение стоимостей
    2) шаги тиков всех инструментов в спреде
    3) валютный курс в отдельных случаях
    4) среднестатическая волатильность (при желании)
    5) что-то ещё ?

    Понимаю, что этот вопрос частично может иметь субъективный ответ...
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В самом простейшем случае мои индикаторы ценовых линий сами расчитывают эти размеры (позиций) учитывая размерность цен, стимость пипса, размер тика в пипсах и волатильность инструментов.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=193 - посты 193-195
    Можно попробовать так подогнать размеры позиций, чтобы "загнать" линию спреда в предсказуемый канал.
    Собственно, последние версии индикаторов спреда (от Сергея Огаркова) как раз позволяют сразу задавать в СВОЙСТВАХ размеры позиций анализируемых инструментов для отрисовки линии спреда.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=264
    А как оптимальным образом подобать эти размеры? - Я это описал в адресе http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=27 - пост 391, 396, 397
    Genro также предложил "автоматизированный" способ в своем сообщении - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=606
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Очередной сигнал на продажу обоих валютных инструментов RPZ0 - DXZ0 вот-вот появится. Ждем начала схождения ценовых линий:
    Данный вход оказался "холостым"! Позиции закрыты в точке пересечения ценовых линий, практически, в суммарном безубытке - на том же уровне, где был реализован пятничный вход.
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А вот тандем CL - 6C пока нас подводит! Ценовые линии продолжают расширяться и линия спреда идет вверх, против нас.
    Но я пока не теряю надежды на разворот. Бывало, что мне приходилось по 2-3 дня пересиживать убыток, ожидая схождения на М30 ценовых линий и закрываясь в конечном итоге с небольшим суммарным профитом.
     
  8. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    а ничего страшного :) добавь ещё по первоначальному лотику (когда тонкая станет желтенькой)
    ---
    ЗЫ - как там со спредами в 600 пунктов? вернули на место?
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, вернули - но это утешение слабое. От полученного при открытии убытка - никуда не деться!
    Мне интересно другое! Вот я хотел бы узнать у специалистов (или тех, кто знает) - это что ? - нормальная биржевая практика (без иронии)?
    С чего бы это, - незадолго до окончания торгов продавцы и покупатели мировых бирж словно "по свистку" внезапно начинают отодвигать свои цены-предложения по фьюч. инструментам в худшую для своих "контрагентов" сторону на многие сотни(!) тиков (пипсов)?
    А зачем им им это нужно? С чем это связано?
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению:
    -----------------------------------------------
    29 ноября. /Dow Jones/. Пара евро/доллар США растет, так как европейские инвесторы позитивно реагируют на соглашение ЕС по Ирландии, достигнутое в выходные, так как его условия оказались менее жесткими, чем ожидалось, говорит старший дилер одного крупного банка в Токио. На момент написания статьи пара торговалась по 1,3280 против 1,3241 ранее, когда она достигла стоп-приказов на покупку около 1,3250, говорит он. Он считает, что пара встретит сопротивление на 1,3300....(с)
    --------------------------------------------------
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать